有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月11日-平成28年10月7日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ユーロ	AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX EM	213	43,598.97
	計			43,598.97
				(5,035,681)
	小計			5,035,681
				(5,035,681)
投資証券	アメリカドル	DBX II IBX USD TREASURIES DR	5,800	1,274,782.00
		DBX S&P 500	19,218	718,368.84
		DBX USD CORPORATE BOND 1D	111,597	1,676,465.93
		ISH EDGE MSCI WLD MIN VOL	1,497	55,838.10
		ISH EDGE MSCI WLD MOMENTUM	2,005	56,170.07
		ISH EDGE MSCI WLD SIZE	2,111	57,440.31
		ISH EDGE MSCI WLD VALUE	2,344	58,670.32
	計			3,897,735.57
				(404,390,063)
	ユーロ	DB X-TRACKERS II EUROZONE GOVE ETF	2,140	501,402.00
		DBX EUR CORP 1C	7,020	1,061,353.80
		DBX II IBX EUR INF-LINK	973	209,720.42
		DBX II IBX JAPAN SOVEREIGN	44,608	537,526.40
		DBX MSCI EMU 1D	5,913	202,579.38
		DBX MSCI JAPAN - 1C	7,624	341,860.16
	計			2,854,442.16
				(329,688,069)
	小計			734,078,132
				(734,078,132)
合計				739,113,813
				(739,113,813)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額であります。
2.小計・合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	7銘柄	-	55.2%	54.7%
ユーロ	投資信託受益証券	1銘柄	0.7%	-	45.3%
	投資証券	6銘柄	-	45.0%

②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(3)注記表(デリバティブ取引に関する注記) 取引の時価等に関する事項に記載しております。