有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月11日-平成30年10月9日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ユーロ	AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX EM	347	79,022.31
	計			79,022.31
				(10,253,934)
	小計			10,253,934
				(10,253,934)
投資証券	アメリカドル	ISH EDGE MSCI WLD MIN VOL	718	32,597.20
		ISH EDGE MSCI WLD MOMENTUM	797	32,900.16
		ISH EDGE MSCI WLD SIZE	811	27,111.73
		ISHR EDGE MSCI WRLD QLY FCTR	488	17,280.08
		UBS ETF B. US LIQ. CORP. 1-5	42,640	597,812.80
		Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF	1,201	199,474.09
		Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF	479	98,424.92
		Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF	9,253	479,582.99
		Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	17,382	243,478.36
	計			1,728,662.33
				(195,286,983)
	ユーロ	ISHARES EURO CORP 1-5YR	5,655	621,173.47
		Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS	1,156	174,764.08
		Xtrackers II Eurozone Gov Bond 3-5 UCITS	2,392	470,793.44
		Xtrackers II Japan Government Bond UCITS	23,772	250,556.88
		Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	4,391	170,941.63
		Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	4,618	247,580.21
	計			1,935,809.71
				(251,190,667)
	小計			446,477,650
				(446,477,650)
合計				456,731,584
				(456,731,584)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額であります。
2.小計・合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	9銘柄	-	36.1%	42.8%
ユーロ	投資信託受益証券	1銘柄	1.9%	-	57.2%
	投資証券	6銘柄	-	46.4%

②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(3)注記表(デリバティブ取引に関する注記) 取引の時価等に関する事項に記載しております。