有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月8日-平成29年10月10日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ユーロ	AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX EM	256	58,293.76
	計			58,293.76
				(7,719,842)
	小計			7,719,842
				(7,719,842)
投資証券	アメリカドル	DBX II IBX USD TREASURIES DR	774	165,473.46
		DBX S&P 500	11,922	537,801.42
		DBX USD CORPORATE BOND 1D	21,940	327,619.05
		DBXII USD TREASURIES 1-3 1C	2,899	487,234.93
		ISH EDGE MSCI WLD MIN VOL	706	29,630.82
		ISH EDGE MSCI WLD MOMENTUM	924	32,557.14
		ISH EDGE MSCI WLD SIZE	939	30,315.61
		ISH EDGE MSCI WLD VALUE	1,001	30,220.19
		UBS ETF B. US LIQ. CORP. 1-5	67,091	966,781.31
	計			2,607,633.93
				(294,036,801)
	ユーロ	DB X-TRACKERS II JAPAN GOVERNMENT BOND U	12,492	129,354.66
		DBX EUR CORP 1C	1,180	179,206.60
		DBX II SOVS EUROZONE 3-5 1C	1,890	382,762.80
		DBX MSCI EMU 1D	4,816	197,552.32
		DBX MSCI JAPAN - 1C	4,416	216,869.76
		ISHARES EURO CORP 1-5YR	5,770	638,710.15
	計			1,744,456.29
				(231,018,346)
	小計			525,055,147
				(525,055,147)
合計				532,774,989
				(532,774,989)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額であります。
2.小計・合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	9銘柄	-	53.5%	55.2%
ユーロ	投資信託受益証券	1銘柄	1.4%	-	44.8%
	投資証券	6銘柄	-	42.0%

②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(3)注記表(デリバティブ取引に関する注記) 取引の時価等に関する事項に記載しております。