有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月8日-令和3年10月7日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
 
(イ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ユーロ	AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX EM	306	88,614.54
	計			88,614.54
				(11,411,780)
	小計			11,411,780
				(11,411,780)
投資証券	アメリカドル	ISH EDGE MSCI WLD MOMENTUM	1,309	82,781.16
		ISH EDGE MSCI WLD SIZE	1,160	50,378.80
		ISH EDGE MSCI WLD VALUE	695	24,943.55
		ISH USD TREASURY BOND 20+YR UCITS ETF	2,805	18,383.97
		ISHR EDGE MSCI WRLD QLY FCTR	1,677	89,031.93
		UBS ETF B. US LIQ. CORP. 1-5	24,231	357,552.63
		X USD CORPORATE BOND 1 C	723	46,205.48
		Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF	1,181	267,909.85
		Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF	9,928	812,011.12
	計			1,749,198.49
				(194,860,711)
	ユーロ	ISHARES EURO CORP 1-5YR	3,533	393,646.86
		Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF	993	161,511.45
		Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF	776	162,370.24
		Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	807	201,895.26
		Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF	10,217	111,385.73
		Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	2,139	98,971.53
		Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	1,200	76,807.20
	計			1,206,588.27
				(155,384,437)
	小計			350,245,148
				(350,245,148)
合計				361,656,928
				(361,656,928)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額であります。
2.小計・合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	9銘柄	-	34.6%	53.9%
ユーロ	投資信託受益証券	1銘柄	2.0%	-	46.1%
	投資証券	7銘柄	-	27.6%

②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(3)注記表(デリバティブ取引に関する注記) 取引の時価等に関する事項に記載しております。