有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月13日-平成30年1月12日)

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【提出】: 2018/04/11 9:07
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年2月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM日本CBマザーファンド(適格機関投資家専用)	3,582,105,960	1.0787	3,864,053,301	1.0486	3,756,196,309	99.96

(平成30年2月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM日本CBマザーファンド(適格機関投資家専用)	409,353,603	1.0793	441,838,513	1.0486	429,248,188	102.71

(参考)GIM日本CBマザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成30年2月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	日本	新株予約権付社債券等	ソニー130%コールオプション条項付第6回無担保転換社債	164,000,000	128.10	210,084,000	125.35	205,574,000	0	2022/9/30	4.91
2	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	ANAホールディングス 0% SEP22 CB	180,000,000	107.99	194,383,800	104.82	188,681,400	0	2022/9/16	4.51
3	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	スズキ 0% MAR21 CB	110,000,000	159.33	175,263,000	147.40	162,148,800	0	2021/3/31	3.87
4	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	三菱ケミカルホールディングス 0% MAR24 CB	140,000,000	116.92	163,697,800	109.88	153,844,600	0	2024/3/29	3.68
5	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	スズキ 0% MAR23 CB	90,000,000	159.41	143,469,000	148.66	133,802,100	0	2023/3/31	3.20
6	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	テルモ 0% DEC21 CB	80,000,000	144.82	115,863,200	145.41	116,328,800	0	2021/12/6	2.78
7	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	東レ 0% AUG19 CB	90,000,000	127.13	114,420,600	126.17	113,556,600	0	2019/8/30	2.71
8	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	関西ペイント 0% JUN22 CB	100,000,000	111.51	111,515,000	107.02	107,027,000	0	2022/6/17	2.56
9	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	SBIホールディングス 0% SEP22 CB	70,000,000	156.55	109,585,200	152.27	106,589,700	0	2022/9/14	2.55
10	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	九州電力 0% MAR22 CB	100,000,000	102.90	102,908,000	102.50	102,506,000	0	2022/3/31	2.45
11	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	東北電力 0% DEC20 CB	100,000,000	99.56	99,564,000	98.97	98,971,000	0	2020/12/3	2.36
12	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	東レ 0% AUG21 CB	70,000,000	137.62	96,340,300	136.29	95,405,100	0	2021/8/31	2.28
13	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	清水建設 0% OCT20 CB	90,000,000	110.33	99,300,600	104.80	94,324,500	0	2020/10/16	2.25
14	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	LIXILグループ 0% MAR22 CB	90,000,000	106.91	96,220,800	101.94	91,752,300	0	2022/3/4	2.19
15	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	ユニチャーム 0% SEP20 CB	70,000,000	128.51	89,963,300	130.83	91,582,400	0	2020/9/25	2.19
16	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	エディオン 0% JUN25 CB	80,000,000	113.90	91,126,400	113.63	90,906,400	0	2025/6/19	2.17
17	スイス	日本	新株予約権付社債券等	NHK SPRING 0% CB	700,000	11,828.63	82,800,438	10,989.72	76,928,040	0	2019/9/20	1.84
18	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	ヤマダ電機 0% JUN19 CB	60,000,000	119.48	71,693,400	128.03	76,819,800	0	2019/6/28	1.84
19	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	三栄建築設計 0% NOV22 CB	70,000,000	105.95	74,169,200	99.91	69,942,600	0	2022/11/30	1.67
20	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	関電工 0% MAR21 CB	60,000,000	115.70	69,424,800	115.37	69,225,000	0	2021/3/31	1.65
21	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	帝人 0% DEC18 CB	60,000,000	125.74	75,449,400	110.61	66,369,000	0	2018/12/12	1.59
22	日本	日本	新株予約権付社債券等	大阪ソーダ第6回無担保転換社債型新株予約権付社債	63,000,000	104.00	65,520,000	103.75	65,362,500	0	2022/9/16	1.56
23	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	エイチ・アイ・エス 0% NOV15 CB	60,000,000	107.37	64,422,000	107.15	64,294,200	0	2024/11/15	1.54
24	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	YAMAGUCHI FIN FLT CB	500,000	11,298.26	56,491,326	11,189.22	55,946,112	1.17464	2020/3/26	1.34
25	スイス	日本	新株予約権付社債券等	プレス工業 0% DEC18 CB	50,000,000	117.70	58,854,000	110.58	55,294,500	0	2018/12/28	1.32
26	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	名古屋鉄道 0% DEC24 CB	50,000,000	111.95	55,978,500	108.67	54,337,500	0	2024/12/11	1.30
27	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	ミネベアミツミ 0% AUG22 CB	40,000,000	134.28	53,713,200	133.37	53,350,800	0	2022/8/3	1.27
28	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	MEBUKI FIN 0% CB	500,000	10,955.01	54,775,051	10,621.90	53,109,505	0	2019/4/24	1.27
29	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	高島屋 0% DEC20 CB	50,000,000	107.27	53,638,000	105.30	52,650,500	0	2020/12/11	1.26
30	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	凸版印刷 0% DEC19 CB	50,000,000	107.93	53,966,500	104.76	52,382,000	0	2019/12/19	1.25

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(平成30年2月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96

	(平成30年2月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.71

(参考)GIM日本CBマザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成30年2月20日現在)
種類	投資比率(%)
新株予約権付社債券等	94.06

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月13日-平成30年1月12日)

開示資料

決算