半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月11日-平成31年4月10日)

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		当中間計算期間 自 平成30年4月11日 至 平成30年10月10日
	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
区 分			前計算期間末 平成30年4月10日現在	当中間計算期間末 平成30年10月10日現在
1.	※1	期首元本額	4,275,252,461円	5,765,857,125円
		期中追加設定元本額	4,228,367,794円	991,909,080円
		期中一部解約元本額	2,737,763,130円	975,029,057円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	5,765,857,125口	5,782,737,148口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間 自 平成29年7月28日 至 平成30年1月27日	当中間計算期間 自 平成30年4月11日 至 平成30年10月10日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		当中間計算期間末 平成30年10月10日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末 平成30年4月10日現在	当中間計算期間末 平成30年10月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前計算期間末 平成30年4月10日現在	当中間計算期間末 平成30年10月10日現在
1口当たり純資産額	1.0476円	1.0350円
(1万口当たり純資産額)	(10,476円)	(10,350円)

(参考)

当ファンドは、「地方創生ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「四国応援マザーファンド」受益証券、「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券及び「ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの中間計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「四国応援マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年4月10日現在	平成30年10月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		25,168,994	23,527,404
株式	※2	2,169,108,210	2,193,010,360
派生商品評価勘定		594,014	633,528
未収配当金		15,334,580	14,026,050
流動資産合計		2,210,205,798	2,231,197,342
資産合計		2,210,205,798	2,231,197,342
負債の部
流動負債
前受金		502,350	580,500
未払解約金		3,604,000	10,587,000
その他未払費用		192	198
流動負債合計		4,106,542	11,167,698
負債合計		4,106,542	11,167,698
純資産の部
元本等
元本	※1	2,024,124,707	1,969,379,414
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		181,974,549	250,650,230
元本等合計		2,206,099,256	2,220,029,644
純資産合計		2,206,099,256	2,220,029,644
負債純資産合計		2,210,205,798	2,231,197,342

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成30年4月11日 至 平成30年10月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年4月10日現在	平成30年10月10日現在
1.	※1	期首	平成29年7月28日	平成30年4月11日
		期首元本額	1,586,397,000円	2,024,124,707円
		期中追加設定元本額	1,129,101,047円	191,906,709円
		期中一部解約元本額	691,373,340円	246,652,002円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型)	1,390,868,107円	1,315,180,588円
		四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)	633,256,600円	654,198,826円
	計		2,024,124,707円	1,969,379,414円
2.		期末日における受益権の総数	2,024,124,707口	1,969,379,414口
3.	※2	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			株式 20,639,000円	株式 21,086,500円

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年10月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	平成30年4月10日 現在				平成30年10月10日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	28,907,650	-	29,503,500	595,850	15,273,000	-	15,907,500	634,500
合計	28,907,650	-	29,503,500	595,850	15,273,000	-	15,907,500	634,500

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成30年4月10日現在	平成30年10月10日現在
1口当たり純資産額	1.0899円	1.1273円
(1万口当たり純資産額)	(10,899円)	(11,273円)

「地方創生ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

ファンドの経理状況

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。

(3) 当ファンドは、第3期計算期間(平成30年3月27日から平成30年9月25日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。

財務諸表
地方創生ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)

貸借対照表
		第2期 平成30年3月26日現在	第3期 平成30年9月25日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		11,495,264	-
コール・ローン		5,452,471	18,078,323
親投資信託受益証券		2,063,112,679	2,340,607,526
未収入金		20,000,000	-
流動資産合計		2,100,060,414	2,358,685,849
資産合計		2,100,060,414	2,358,685,849
負債の部
流動負債
未払収益分配金		28,423,114	-
未払解約金		20,060,000	1,153,000
未払受託者報酬		239,535	236,436
未払委託者報酬		6,109,254	6,030,509
その他未払費用		59,953	59,399
流動負債合計		54,891,856	7,479,344
負債合計		54,891,856	7,479,344
純資産の部
元本等
元本	※1	1,894,874,284	2,091,464,822
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		150,294,274	259,741,683
(分配準備積立金)		116,402,417	189,058,028
元本等合計		2,045,168,558	2,351,206,505
純資産合計		2,045,168,558	2,351,206,505
負債純資産合計		2,100,060,414	2,358,685,849

損益及び剰余金計算書
		第2期 自 平成29年9月26日 至 平成30年3月26日	第3期 自 平成30年3月27日 至 平成30年9月25日
		金 額(円)	金 額(円)
営業収益
受取利息		-	4
有価証券売買等損益		154,606,762	101,928,847
営業収益合計		154,606,762	101,928,851
営業費用
支払利息		4,330	2,338
受託者報酬		239,535	236,436
委託者報酬		6,109,254	6,030,509
その他費用		59,953	63,664
営業費用合計		6,413,072	6,332,947
営業利益		148,193,690	95,595,904
経常利益		148,193,690	95,595,904
当期純利益		148,193,690	95,595,904
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		59,542,714	11,368,898
期首剰余金又は期首欠損金(△)		74,471,502	150,294,274
剰余金増加額又は欠損金減少額		38,285,934	41,860,073
当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額		38,285,934	41,860,073
剰余金減少額又は欠損金増加額		22,691,024	16,639,670
当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額		22,691,024	16,639,670
分配金	※1	28,423,114	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		150,294,274	259,741,683

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		第3期 自 平成30年3月27日 至 平成30年9月25日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間末日
		平成30年3月24日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を平成30年3月26日としており、平成30年9月24日が休日のため、当計算期間末日を平成30年9月25日としております。このため、当計算期間は183日となっております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			第2期 平成30年3月26日現在	第3期 平成30年9月25日現在
1.	※1	期首元本額	2,227,986,423円	1,894,874,284円
		期中追加設定元本額	298,720,085円	399,252,948円
		期中一部解約元本額	631,832,224円	202,662,410円
2.		計算期間末日における受益権の総数	1,894,874,284口	2,091,464,822口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第2期 自 平成29年9月26日 至 平成30年3月26日	第3期 自 平成30年3月27日 至 平成30年9月25日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,041,941円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(74,609,035円)、投資信託約款に規定される収益調整金(33,891,857円)及び分配準備積立金(56,174,555円)より分配対象額は178,717,388円(1万口当たり943.16円)であり、うち28,423,114円(1万口当たり150円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,272,073円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(65,954,933円)、投資信託約款に規定される収益調整金(70,683,655円)及び分配準備積立金(104,831,022円)より分配対象額は259,741,683円(1万口当たり1,241.91円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第3期 自 平成30年3月27日 至 平成30年9月25日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		第3期 平成30年9月25日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
	第2期 平成30年3月26日現在	第3期 平成30年9月25日現在
種 類	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	95,959,102	90,345,022
合計	95,959,102	90,345,022

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第2期 平成30年3月26日現在	第3期 平成30年9月25日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

第3期 自 平成30年3月27日 至 平成30年9月25日

市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第2期 平成30年3月26日現在	第3期 平成30年9月25日現在
1口当たり純資産額	1.0793円	1.1242円
(1万口当たり純資産額)	(10,793円)	(11,242円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	地方創生マザーファンド	1,554,085,072	2,340,607,526
親投資信託受益証券 合計			2,340,607,526
合計			2,340,607,526

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

〈参考情報〉

当ファンドは、「地方創生マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「地方創生マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年3月26日現在	平成30年9月25日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		131,262,651	-
コール・ローン		62,260,928	142,106,350
株式		3,256,419,850	3,620,318,250
未収入金		47,215,831	12,536,624
未収配当金		2,799,300	1,561,100
流動資産合計		3,499,958,560	3,776,522,324
資産合計		3,499,958,560	3,776,522,324
負債の部
流動負債
未払金		5,424,162	9,658,045
未払解約金		20,000,000	-
その他未払費用		1,912	2,563
流動負債合計		25,426,074	9,660,608
負債合計		25,426,074	9,660,608
純資産の部
元本等
元本	※1	2,413,261,731	2,501,108,422
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,061,270,755	1,265,753,294
元本等合計		3,474,532,486	3,766,861,716
純資産合計		3,474,532,486	3,766,861,716
負債純資産合計		3,499,958,560	3,776,522,324

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成30年3月27日 至 平成30年9月25日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年3月26日現在	平成30年9月25日現在
1.	※1	期首	平成29年9月26日	平成30年3月27日
		期首元本額	2,708,293,789円	2,413,261,731円
		期中追加設定元本額	208,430,542円	306,711,138円
		期中一部解約元本額	503,462,600円	218,864,447円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		地方創生ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	1,432,916,155円	1,554,085,072円
		北海道未来の夢創生ファンド	980,345,576円	947,023,350円
	計		2,413,261,731円	2,501,108,422円
2.		期末日における受益権の総数	2,413,261,731口	2,501,108,422口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成30年3月27日 至 平成30年9月25日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年9月25日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成30年3月26日現在	平成30年9月25日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		239,883,885	153,326,964
合計		239,883,885	153,326,964
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成29年3月25日から平成30年3月26日まで、及び平成30年3月27日から平成30年9月25日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成30年3月26日現在	平成30年9月25日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成30年3月26日現在	平成30年9月25日現在
1口当たり純資産額	1.4398円	1.5061円
(1万口当たり純資産額)	(14,398円)	(15,061円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
アクシーズ	5,100	3,075.00	15,682,500
大成建設	700	5,270.00	3,689,000
大豊建設	35,000	659.00	23,065,000
五洋建設	14,700	759.00	11,157,300
大和ハウス	13,500	3,425.00	46,237,500
関 電 工	19,000	1,190.00	22,610,000
九電工	1,800	4,575.00	8,235,000
ブルボン	9,500	2,452.00	23,294,000
寿スピリッツ	3,500	5,120.00	17,920,000
ワールドホールディングス	4,500	3,415.00	15,367,500
アスカネット	11,900	1,462.00	17,397,800
サンエー	4,300	5,220.00	22,446,000
JALUX	6,900	2,904.00	20,037,600
あじかん	7,500	1,570.00	11,775,000
倉敷紡績	65,000	311.00	20,215,000
TOKAIホールディングス	11,900	1,143.00	13,601,700
三重交通グループHD	4,000	574.00	2,296,000
クリヤマホールディングス	11,100	2,183.00	24,231,300
サカイ オーベックス	12,400	2,444.00	30,305,600
セーレン	24,600	1,911.00	47,010,600
ブイキューブ	122,000	605.00	73,810,000
ハビックス	13,700	798.00	10,932,600
神島化学	10,500	797.00	8,368,500
トクヤマ	41,500	3,115.00	129,272,500
田岡化学	7,800	4,905.00	38,259,000
本州化学	17,500	1,138.00	19,915,000
旭有機材	40,500	2,720.00	110,160,000
ダイキアクシス	31,000	1,270.00	39,370,000
電通	13,000	5,280.00	68,640,000
ダイトーケミックス	41,000	515.00	21,115,000
トリケミカル	1,800	4,530.00	8,154,000
大日本塗料	5,000	1,336.00	6,680,000
ソフトバンク・テクノ	11,000	2,626.00	28,886,000
有沢製作所	56,000	995.00	55,720,000
太平洋セメント	3,400	3,590.00	12,206,000
ジオスター	28,800	583.00	16,790,400
東洋炭素	11,500	3,330.00	38,295,000
MARUWA	12,900	7,760.00	100,104,000
黒崎播磨	4,800	9,180.00	44,064,000
アサヒHD	15,000	2,124.00	31,860,000
東芝機械	59,000	537.00	31,683,000
FUJI	49,100	1,884.00	92,504,400
DMG森精機	15,700	1,905.00	29,908,500
豊田自動織機	4,600	6,720.00	30,912,000
ヒラノテクシード	10,000	2,113.00	21,130,000
平田機工	900	8,610.00	7,749,000
ペガサスミシン製造	19,400	1,075.00	20,855,000
タツモ	16,900	1,174.00	19,840,600
瑞 光	4,500	3,160.00	14,220,000
技研製作所	34,900	2,905.00	101,384,500
小松製作所	34,500	3,467.00	119,611,500
酒井重工業	3,200	3,735.00	11,952,000
北越工業	19,100	1,351.00	25,804,100
ダイフク	2,000	5,660.00	11,320,000
加藤製作所	6,000	3,580.00	21,480,000
兼松エンジニアリング	6,500	1,255.00	8,157,500
キトー	5,000	2,080.00	10,400,000
竹内製作所	53,800	2,985.00	160,593,000
日本ピラ-工業	12,500	1,641.00	20,512,500
アイモバイル	8,500	838.00	7,123,000
HANATOUR JAPAN	5,800	2,022.00	11,727,600
日本電産	1,800	16,500.00	29,700,000
アドテックプラズマテクノ	65,500	1,304.00	85,412,000
ソ ニ ー	11,800	6,658.00	78,564,400
T D K	4,700	12,470.00	58,609,000
タムラ製作所	9,000	756.00	6,804,000
アオイ電子	900	4,030.00	3,627,000
エスペック	29,000	2,218.00	64,322,000
キーエンス	1,100	64,040.00	70,444,000
デンソー	3,300	5,872.00	19,377,600
ファナック	700	22,495.00	15,746,500
ロ ー ム	2,900	8,480.00	24,592,000
村田製作所	7,700	17,885.00	137,714,500
北陸電気工業	12,000	1,302.00	15,624,000
日本タングステン	7,600	2,800.00	21,280,000
K O A	37,800	2,046.00	77,338,800
トヨタ自動車	8,600	7,122.00	61,249,200
武蔵精密工業	6,000	3,775.00	22,650,000
アイシン精機	1,800	5,570.00	10,026,000
マ ツ ダ	19,500	1,353.00	26,383,500
本田技研	4,100	3,516.00	14,415,600
スズキ	15,000	6,885.00	103,275,000
ヤマハ発動機	12,700	3,040.00	38,608,000
日本精機	1,000	2,126.00	2,126,000
小 野 建	11,400	1,822.00	20,770,800
アルビス	3,200	3,085.00	9,872,000
ジーエフシー	5,300	1,547.00	8,199,100
ハンズマン	9,500	1,212.00	11,514,000
ピジヨン	3,900	6,130.00	23,907,000
伊 藤 忠	20,900	2,150.50	44,945,450
ゴ-ルドウイン	500	7,660.00	3,830,000
タカチホ	3,800	1,716.00	6,520,800
青山財産ネットワークス	8,200	1,818.00	14,907,600
東海旅客鉄道	1,900	23,675.00	44,982,500
阪急阪神HLDGS	2,200	4,075.00	8,965,000
名古屋鉄道	9,000	2,824.00	25,416,000
日本航空	1,100	4,118.00	4,529,800
ビジョン	4,600	4,995.00	22,977,000
日本電信電話	5,900	5,286.00	31,187,400
KDDI	13,800	3,143.00	43,373,400
NTTドコモ	17,800	3,095.00	55,091,000
ゼンリン	9,000	3,495.00	31,455,000
エフオン	18,000	1,240.00	22,320,000
エイチ・アイ・エス	4,100	3,840.00	15,744,000
共立メンテナンス	15,500	4,855.00	75,252,500
スクウェア・エニックス・HD	2,900	4,655.00	13,499,500
福井コンピュータHLDS	3,200	2,181.00	6,979,200
ファーストリテイリング	100	55,380.00	5,538,000
ソフトバンクグループ	3,900	10,925.00	42,607,500
合計			3,620,318,250

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年4月10日現在	平成30年10月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		205,069,493	101,950,559
コール・ローン		27,625,769	32,017,195
国債証券		29,452,602,299	27,594,552,637
特殊債券		958,202,650	975,408,728
派生商品評価勘定		36,903,176	3,536,038
未収入金		99,727,029	-
未収利息		243,528,609	299,717,970
前払費用		50,092,721	-
差入委託証拠金		129,144,675	131,826,206
流動資産合計		31,202,896,421	29,139,009,333
資産合計		31,202,896,421	29,139,009,333
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		20,477,500	7,190,768
未払金		111,003,375	-
未払解約金		37,036,509	26,365,317
その他未払費用		294	266
流動負債合計		168,517,678	33,556,351
負債合計		168,517,678	33,556,351
純資産の部
元本等
元本	※1	18,724,666,200	17,558,960,219
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		12,309,712,543	11,546,492,763
元本等合計		31,034,378,743	29,105,452,982
純資産合計		31,034,378,743	29,105,452,982
負債純資産合計		31,202,896,421	29,139,009,333

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成30年4月11日 至 平成30年10月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年4月10日現在	平成30年10月10日現在
1.	※1	期首	平成29年7月28日	平成30年4月11日
		期首元本額	19,213,427,744円	18,724,666,200円
		期中追加設定元本額	2,029,745,942円	215,337,433円
		期中一部解約元本額	2,518,507,486円	1,381,043,414円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワFOFs用外債ソブリン・オープン(適格機関投資家専用)	1,865,719,248円	1,772,327,800円
		富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)	671,715,227円	635,255,818円
		ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)	1,031,643,778円	954,706,011円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	50,538,318円	49,223,440円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	205,131,391円	188,930,370円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	373,516,017円	353,044,721円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	562,354,871円	517,166,259円
		京都応援バランスファンド(隔月分配型)	241,883,977円	232,569,588円
		6資産バランスファンド(分配型)	1,167,412,743円	1,112,064,428円
		6資産バランスファンド(成長型)	126,785,883円	126,191,432円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)	8,075,702,375円	7,513,872,205円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	72,902,193円	67,468,482円
		ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)	367,987,121円	335,141,573円
		兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)	1,008,857,251円	942,745,718円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	26,901,557円	24,974,852円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	295,003,855円	272,166,595円
		紀陽地域株式・外債バランスファンド(隔月分配型)	56,186,135円	-円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	1,182,533,050円	1,097,108,177円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)	16,971,374円	15,413,469円
		四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型)	908,972,226円	902,434,688円
		四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)	415,947,610円	446,154,593円
	計		18,724,666,200円	17,558,960,219円
2.		期末日における受益権の総数	18,724,666,200口	17,558,960,219口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年10月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成30年4月10日 現在				平成30年10月10日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	1,752,733,580	-	1,773,165,000	△20,431,420	470,559,138	-	467,023,100	3,536,038
アメリカ・ドル	42,742,080	-	42,696,000	46,080	-	-	-	-
オーストラリア・ ドル	1,208,837,000	-	1,223,886,000	△15,049,000	-	-	-	-
ユーロ	501,154,500	-	506,583,000	△5,428,500	470,559,138	-	467,023,100	3,536,038
買 建	1,709,991,500	-	1,746,848,596	36,857,096	445,842,000	-	438,651,232	△7,190,768
カナダ・ドル	1,208,837,000	-	1,239,373,119	30,536,119	-	-	-	-
スウェーデン・ クローナ	501,154,500	-	507,475,477	6,320,977	445,842,000	-	438,651,232	△7,190,768
合計	3,462,725,080	-	3,520,013,596	16,425,676	916,401,138	-	905,674,332	△3,654,730

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成30年4月10日現在	平成30年10月10日現在
1口当たり純資産額	1.6574円	1.6576円
(1万口当たり純資産額)	(16,574円)	(16,576円)

「ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年4月10日現在	平成30年10月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		60,339,071	200,807,710
コール・ローン		243,518,296	269,183,813
国債証券		16,495,619,013	17,345,478,827
特殊債券		474,237,958	749,475,168
社債券		3,318,455,207	4,238,422,163
派生商品評価勘定		6,337,980	76,098,392
未収利息		116,812,905	152,737,329
前払費用		61,053,859	24,244,345
差入委託証拠金		13,443,106	14,296,172
流動資産合計		20,789,817,395	23,070,743,919
資産合計		20,789,817,395	23,070,743,919
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		264,532,735	102,561,260
未払解約金		9,047,408	12,590,870
その他未払費用		695	13,105
流動負債合計		273,580,838	115,165,235
負債合計		273,580,838	115,165,235
純資産の部
元本等
元本	※1	19,069,440,187	21,965,522,756
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,446,796,370	990,055,928
元本等合計		20,516,236,557	22,955,578,684
純資産合計		20,516,236,557	22,955,578,684
負債純資産合計		20,789,817,395	23,070,743,919

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成30年4月11日 至 平成30年10月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年4月10日現在	平成30年10月10日現在
1.	※1	期首	平成29年7月28日	平成30年4月11日
		期首元本額	9,785,593,951円	19,069,440,187円
		期中追加設定元本額	9,841,267,214円	5,008,863,655円
		期中一部解約元本額	557,420,978円	2,112,781,086円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ネオ・ヘッジ付債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	17,049,103,680円	19,581,242,417円
		四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型)	1,384,375,652円	1,445,563,331円
		四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)	635,960,855円	704,865,872円
		目標利回り追求型債券ファンド	-円	233,851,136円
	計		19,069,440,187円	21,965,522,756円
2.		期末日における受益権の総数	19,069,440,187口	21,965,522,756口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年10月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成30年4月10日 現在				平成30年10月10日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	20,037,979,745	-	20,296,174,500	△258,194,755	22,856,481,632	-	22,882,944,500	△26,462,868
アメリカ・ドル	7,196,354,282	-	7,277,440,000	△81,085,718	7,625,364,712	-	7,718,186,000	△92,821,288
イギリス・ ポンド	380,635,206	-	390,183,500	△9,548,294	379,000,916	-	384,485,500	△5,484,584
オーストラリ ア・ドル	631,185,360	-	638,274,000	△7,088,640	1,305,541,848	-	1,305,793,000	△251,152
スウェーデ ン・クローナ	750,133,980	-	743,796,000	6,337,980	1,291,010,344	-	1,286,085,000	4,925,344
ポーランド・ ズロチ	1,345,582,412	-	1,372,314,000	△26,731,588	669,141,369	-	665,431,000	3,710,369
メキシコ・ ペソ	676,275,828	-	699,556,000	△23,280,172	732,198,764	-	736,016,000	△3,817,236
ユーロ	9,057,812,677	-	9,174,611,000	△116,798,323	10,854,223,679	-	10,786,948,000	67,275,679
合計	20,037,979,745	-	20,296,174,500	△258,194,755	22,856,481,632	-	22,882,944,500	△26,462,868

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成30年4月10日現在	平成30年10月10日現在
1口当たり純資産額	1.0759円	1.0451円
(1万口当たり純資産額)	(10,759円)	(10,451円)