半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月11日-令和2年4月10日)

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		当中間計算期間 自 2019年4月11日 至 2019年10月10日
	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
区 分			前計算期間末 2019年4月10日現在	当中間計算期間末 2019年10月10日現在
1.	※1	期首元本額	5,765,857,125円	6,167,822,466円
		期中追加設定元本額	1,705,019,842円	548,299,525円
		期中一部解約元本額	1,303,054,501円	453,979,532円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	6,167,822,466口	6,262,142,459口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間 自 2018年4月11日 至 2018年10月10日	当中間計算期間 自 2019年4月11日 至 2019年10月10日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		当中間計算期間末 2019年10月10日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末 2019年4月10日現在	当中間計算期間末 2019年10月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前計算期間末 2019年4月10日現在	当中間計算期間末 2019年10月10日現在
1口当たり純資産額	1.0117円	1.0147円
(1万口当たり純資産額)	(10,117円)	(10,147円)

(参考)

当ファンドは、「地方創生ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「四国応援マザーファンド」受益証券、「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券及び「ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの中間計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「四国応援マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年4月10日現在	2019年10月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,165,503	4,321,337
株式	※2	2,220,413,750	2,238,766,390
派生商品評価勘定		51,960	-
未収配当金		17,700,680	16,431,750
前払金		-	166,500
流動資産合計		2,239,331,893	2,259,685,977
資産合計		2,239,331,893	2,259,685,977
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	152,148
前受金		70,000	-
未払解約金		672,000	-
その他未払費用		39	3
流動負債合計		742,039	152,151
負債合計		742,039	152,151
純資産の部
元本等
元本	※1	2,177,915,079	2,206,107,090
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		60,674,775	53,426,736
元本等合計		2,238,589,854	2,259,533,826
純資産合計		2,238,589,854	2,259,533,826
負債純資産合計		2,239,331,893	2,259,685,977

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年4月11日 至 2019年10月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年4月10日現在	2019年10月10日現在
1.	※1	期首	2018年4月11日	2019年4月11日
		期首元本額	2,024,124,707円	2,177,915,079円
		期中追加設定元本額	440,327,136円	166,900,418円
		期中一部解約元本額	286,536,764円	138,708,407円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型)	1,492,525,889円	1,550,704,695円
		四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)	685,389,190円	655,402,395円
	計		2,177,915,079円	2,206,107,090円
2.		期末日における受益権の総数	2,177,915,079口	2,206,107,090口
3.	※2	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			株式 22,293,500円	株式 20,916,000円

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2019年10月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	2019年4月10日 現在				2019年10月10日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	7,992,500	-	8,045,000	52,500	9,643,500	-	9,492,000	△151,500
合計	7,992,500	-	8,045,000	52,500	9,643,500	-	9,492,000	△151,500

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2019年4月10日現在	2019年10月10日現在
1口当たり純資産額	1.0279円	1.0242円
(1万口当たり純資産額)	(10,279円)	(10,242円)

「地方創生ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

ファンドの経理状況

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。

(3) 当ファンドは、第5期計算期間(2019年3月26日から2019年9月24日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。

財務諸表
地方創生ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)

貸借対照表
		第4期 2019年3月25日現在	第5期 2019年9月24日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		16,840,674	8,313,277
親投資信託受益証券		2,134,115,657	2,268,038,475
未収入金		-	2,740,000
流動資産合計		2,150,956,331	2,279,091,752
資産合計		2,150,956,331	2,279,091,752
負債の部
流動負債
未払解約金		-	2,520,000
未払受託者報酬		226,727	234,590
未払委託者報酬		5,782,640	5,983,511
その他未払費用		56,614	59,680
流動負債合計		6,065,981	8,797,781
負債合計		6,065,981	8,797,781
純資産の部
元本等
元本	※1	2,286,605,436	2,377,345,704
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△141,715,086	△107,051,733
(分配準備積立金)		193,434,402	204,028,396
元本等合計		2,144,890,350	2,270,293,971
純資産合計		2,144,890,350	2,270,293,971
負債純資産合計		2,150,956,331	2,279,091,752

損益及び剰余金計算書
		第4期 自 2018年9月26日 至 2019年3月25日	第5期 自 2019年3月26日 至 2019年9月24日
		金 額(円)	金 額(円)
営業収益
有価証券売買等損益		△376,191,869	57,412,818
営業収益合計		△376,191,869	57,412,818
営業費用
支払利息		3,411	3,468
受託者報酬		226,727	234,590
委託者報酬		5,782,640	5,983,511
その他費用		59,526	60,645
営業費用合計		6,072,304	6,282,214
営業利益又は営業損失(△)		△382,264,173	51,130,604
経常利益又は経常損失(△)		△382,264,173	51,130,604
当期純利益又は当期純損失(△)		△382,264,173	51,130,604
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△5,347,092	6,634,740
期首剰余金又は期首欠損金(△)		259,741,683	△141,715,086
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	8,979,793
当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額		-	8,979,793
剰余金減少額又は欠損金増加額		24,539,688	18,812,304
当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額		12,417,146	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額		12,122,542	18,812,304
分配金	※1	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△141,715,086	△107,051,733

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		第5期 自 2019年3月26日 至 2019年9月24日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間末日
		2019年3月24日が休日のため、前計算期間末日を2019年3月25日としております。このため、当計算期間は183日となっております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			第4期 2019年3月25日現在	第5期 2019年9月24日現在
1.	※1	期首元本額	2,091,464,822円	2,286,605,436円
		期中追加設定元本額	299,934,551円	235,793,307円
		期中一部解約元本額	104,793,937円	145,053,039円
2.		計算期間末日における受益権の総数	2,286,605,436口	2,377,345,704口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は141,715,086円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は107,051,733円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第4期 自 2018年9月26日 至 2019年3月25日	第5期 自 2019年3月26日 至 2019年9月24日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,513,789円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(64,783,667円)及び分配準備積立金(179,920,613円)より分配対象額は258,218,069円(1万口当たり1,129.26円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(22,425,031円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(87,289,408円)及び分配準備積立金(181,603,365円)より分配対象額は291,317,804円(1万口当たり1,225.39円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第5期 自 2019年3月26日 至 2019年9月24日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		第5期 2019年9月24日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
	第4期 2019年3月25日現在	第5期 2019年9月24日現在
種 類	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△372,109,178	50,830,428
合計	△372,109,178	50,830,428

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第4期 2019年3月25日現在	第5期 2019年9月24日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

第5期 自 2019年3月26日 至 2019年9月24日

市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第4期 2019年3月25日現在	第5期 2019年9月24日現在
1口当たり純資産額	0.9380円	0.9550円
(1万口当たり純資産額)	(9,380円)	(9,550円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	地方創生マザーファンド	1,765,285,239	2,268,038,475
親投資信託受益証券 合計			2,268,038,475
合計			2,268,038,475

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

〈参考情報〉

当ファンドは、「地方創生マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「地方創生マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年3月25日現在	2019年9月24日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		122,981,011	144,701,358
株式		3,390,682,000	3,589,087,750
未収入金		1,396,565	-
未収配当金		7,297,500	1,944,600
流動資産合計		3,522,357,076	3,735,733,708
資産合計		3,522,357,076	3,735,733,708
負債の部
流動負債
未払金		22,160,656	-
未払解約金		-	2,783,000
その他未払費用		-	329
流動負債合計		22,160,656	2,783,329
負債合計		22,160,656	2,783,329
純資産の部
元本等
元本	※1	2,782,323,571	2,905,461,798
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		717,872,849	827,488,581
元本等合計		3,500,196,420	3,732,950,379
純資産合計		3,500,196,420	3,732,950,379
負債純資産合計		3,522,357,076	3,735,733,708

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年3月26日 至 2019年9月24日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年3月25日現在	2019年9月24日現在
1.	※1	期首	2018年9月26日	2019年3月26日
		期首元本額	2,501,108,422円	2,782,323,571円
		期中追加設定元本額	352,490,711円	264,387,102円
		期中一部解約元本額	71,275,562円	141,248,875円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		地方創生ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	1,696,435,340円	1,765,285,239円
		北海道未来の夢創生ファンド	990,837,719円	990,837,719円
		地方創生日本株ファンド	95,050,512円	149,338,840円
	計		2,782,323,571円	2,905,461,798円
2.		期末日における受益権の総数	2,782,323,571口	2,905,461,798口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年3月26日 至 2019年9月24日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2019年9月24日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2019年3月25日現在	2019年9月24日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		△420,725,508	61,617,951
合計		△420,725,508	61,617,951
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年3月27日から2019年3月25日まで、及び2019年3月26日から2019年9月24日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2019年3月25日現在	2019年9月24日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2019年3月25日現在	2019年9月24日現在
1口当たり純資産額	1.2580円	1.2848円
(1万口当たり純資産額)	(12,580円)	(12,848円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
アクシーズ	5,100	2,254.00	11,495,400
ビーアールホールディングス	89,000	392.00	34,888,000
大成建設	700	4,190.00	2,933,000
大豊建設	7,000	2,871.00	20,097,000
五洋建設	14,700	587.00	8,628,900
大和ハウス	11,000	3,589.00	39,479,000
ライト工業	16,000	1,418.00	22,688,000
九電工	1,800	3,585.00	6,453,000
NECネッツエスアイ	15,000	2,963.00	44,445,000
シイエム・シイ	4,400	2,060.00	9,064,000
ブルボン	9,500	1,710.00	16,245,000
寿スピリッツ	1,000	6,930.00	6,930,000
ワールドホールディングス	4,500	1,621.00	7,294,500
アスカネット	11,900	1,431.00	17,028,900
サンエー	800	4,860.00	3,888,000
パルグループHLDGS	6,500	3,410.00	22,165,000
JALUX	6,900	2,454.00	16,932,600
あじかん	7,500	734.00	5,505,000
アルペン	13,500	1,717.00	23,179,500
倉敷紡績	6,500	2,254.00	14,651,000
TOKAIホールディングス	23,900	1,047.00	25,023,300
三重交通グループHD	4,000	562.00	2,248,000
クリヤマホールディングス	43,200	835.00	36,072,000
サカイオーベックス	12,400	1,725.00	21,390,000
セーレン	52,600	1,278.00	67,222,800
電算システム	9,200	2,932.00	26,974,400
ブイキューブ	8,200	438.00	3,591,600
サイバーリンクス	23,800	1,110.00	26,418,000
北越コーポレーション	40,000	557.00	22,280,000
ハビックス	13,700	701.00	9,603,700
神島化学	10,500	773.00	8,116,500
トクヤマ	41,500	2,453.00	101,799,500
イビデン	14,000	2,138.00	29,932,000
四国化成	21,000	1,165.00	24,465,000
田岡化学	19,800	5,890.00	116,622,000
本州化学	15,600	1,130.00	17,628,000
旭有機材	84,500	1,347.00	113,821,500
ダイキアクシス	56,000	822.00	46,032,000
日本システム技術	9,800	1,254.00	12,289,200
電通	7,000	3,945.00	27,615,000
ダイトーケミックス	16,000	308.00	4,928,000
システムサポート	19,200	1,702.00	32,678,400
アイティフォー	41,000	855.00	35,055,000
トスネット	9,000	1,170.00	10,530,000
有沢製作所	12,000	1,014.00	12,168,000
ジオスター	28,800	295.00	8,496,000
日本特殊陶業	10,000	2,073.00	20,730,000
MARUWA	12,900	6,900.00	89,010,000
黒崎播磨	4,600	5,700.00	26,220,000
大紀アルミニウム	30,000	739.00	22,170,000
アサヒHD	6,000	2,358.00	14,148,000
日東精工	33,000	586.00	19,338,000
東芝機械	1,800	2,272.00	4,089,600
FUJI	1,100	1,580.00	1,738,000
和井田製作所	57,200	1,266.00	72,415,200
豊田自動織機	4,600	6,310.00	29,026,000
ヒラノテクシード	5,000	1,372.00	6,860,000
エヌ・ピー・シー	75,600	364.00	27,518,400
平田機工	900	6,900.00	6,210,000
タツモ	16,900	1,117.00	18,877,300
瑞 光	4,500	3,350.00	15,075,000
技研製作所	25,900	3,290.00	85,211,000
小松製作所	34,500	2,531.50	87,336,750
タクミナ	7,900	1,660.00	13,114,000
酒井重工業	4,200	2,835.00	11,907,000
北越工業	19,100	1,256.00	23,989,600
兼松エンジニアリング	6,500	1,120.00	7,280,000
キトー	47,000	1,542.00	72,474,000
竹内製作所	42,800	1,679.00	71,861,200
日本ピラ-工業	6,500	1,258.00	8,177,000
HANATOUR JAPAN	5,800	882.00	5,115,600
日本電産	200	15,075.00	3,015,000
日東工業	10,000	2,111.00	21,110,000
インスペック	40,000	1,642.00	65,680,000
アドテックプラズマテクノ	41,500	697.00	28,925,500
EIZO	6,500	3,885.00	25,252,500
ソ ニ ー	8,800	6,414.00	56,443,200
T D K	4,700	9,650.00	45,355,000
santec	4,000	1,931.00	7,724,000
アオイ電子	900	2,343.00	2,108,700
エスペック	39,000	1,882.00	73,398,000
キーエンス	800	67,380.00	53,904,000
デンソー	3,300	4,838.00	15,965,400
ファナック	700	20,090.00	14,063,000
ロ ー ム	2,900	8,450.00	24,505,000
村田製作所	23,100	5,121.00	118,295,100
北陸電気工業	12,000	1,024.00	12,288,000
日本タングステン	7,600	2,090.00	15,884,000
K O A	30,800	1,352.00	41,641,600
トヨタ自動車	8,600	7,461.00	64,164,600
太平洋工業	38,000	1,584.00	60,192,000
マ ツ ダ	19,500	975.50	19,022,250
本田技研	4,100	2,858.50	11,719,850
スズキ	6,500	4,652.00	30,238,000
ヤマハ発動機	12,700	1,940.00	24,638,000
日本精機	5,000	1,641.00	8,205,000
小 野 建	11,400	1,394.00	15,891,600
萩原電気HLDGS	11,500	2,721.00	31,291,500
アルビス	3,200	2,466.00	7,891,200
G-7ホールディングス	7,100	3,125.00	22,187,500
ジーエフシー	5,300	1,529.00	8,103,700
ハンズマン	9,500	1,189.00	11,295,500
アートネイチャー	22,500	677.00	15,232,500
ピジヨン	3,900	4,465.00	17,413,500
松 風	10,500	1,513.00	15,886,500
コ ク ヨ	13,500	1,485.00	20,047,500
伊 藤 忠	20,900	2,303.00	48,132,700
ゴ-ルドウイン	500	18,500.00	9,250,000
タカチホ	3,800	1,500.00	5,700,000
カチタス	24,500	4,665.00	114,292,500
青山財産ネットワークス	8,200	1,550.00	12,710,000
東海旅客鉄道	1,900	22,695.00	43,120,500
阪急阪神HLDGS	2,200	4,325.00	9,515,000
名古屋鉄道	9,000	3,405.00	30,645,000
遠州トラック	17,600	1,616.00	28,441,600
日本航空	1,100	3,389.00	3,727,900
内外トランスライン	27,500	1,317.00	36,217,500
ビジョン	2,300	4,850.00	11,155,000
日本電信電話	5,900	5,339.00	31,500,100
KDDI	13,800	2,946.50	40,661,700
沖縄セルラー電話	4,500	3,645.00	16,402,500
NTTドコモ	11,800	2,826.00	33,346,800
ゼンリン	6,000	1,858.00	11,148,000
エフオン	18,000	718.00	12,924,000
エイチ・アイ・エス	4,100	2,735.00	11,213,500
共立メンテナンス	15,500	4,535.00	70,292,500
福井コンピュータHLDS	3,200	2,457.00	7,862,400
因幡電機産業	4,500	4,995.00	22,477,500
ファーストリテイリング	500	64,980.00	32,490,000
合計			3,589,087,750

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年4月10日現在	2019年10月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		103,094,531	59,521,759
コール・ローン		58,171,886	36,400,911
国債証券		26,358,178,334	24,854,884,612
特殊債券		977,286,204	961,437,354
派生商品評価勘定		27,152,866	18,051,011
未収入金		-	619,838,919
未収利息		248,312,989	197,135,259
前払費用		12,622,517	25,349,207
差入委託証拠金		128,438,670	122,602,944
流動資産合計		27,913,257,997	26,895,221,976
資産合計		27,913,257,997	26,895,221,976
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		19,545,263	20,725,361
未払金		-	646,173,558
未払解約金		40,641,745	25,890,620
その他未払費用		6	10
流動負債合計		60,187,014	692,789,549
負債合計		60,187,014	692,789,549
純資産の部
元本等
元本	※1	16,342,082,124	15,417,257,799
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		11,510,988,859	10,785,174,628
元本等合計		27,853,070,983	26,202,432,427
純資産合計		27,853,070,983	26,202,432,427
負債純資産合計		27,913,257,997	26,895,221,976

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年4月11日 至 2019年10月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年4月10日現在	2019年10月10日現在
1.	※1	期首	2018年4月11日	2019年4月11日
		期首元本額	18,724,666,200円	16,342,082,124円
		期中追加設定元本額	383,156,686円	161,068,289円
		期中一部解約元本額	2,765,740,762円	1,085,892,614円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワFOFs用外債ソブリン・オープン(適格機関投資家専用)	1,633,147,097円	1,562,168,556円
		富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)	591,609,143円	557,351,870円
		ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)	900,621,267円	864,394,371円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	46,121,169円	42,446,886円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	182,829,324円	169,814,727円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	324,947,187円	303,797,576円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	465,226,077円	419,228,912円
		京都応援バランスファンド(隔月分配型)	209,095,158円	198,474,646円
		6資産バランスファンド(分配型)	1,023,091,726円	984,216,133円
		6資産バランスファンド(成長型)	116,559,837円	114,178,422円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)	6,991,416,203円	6,393,313,516円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	63,271,677円	60,908,371円
		ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)	261,871,971円	246,863,922円
		兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)	944,227,259円	997,940,906円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	22,436,633円	22,319,241円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	242,779,211円	226,210,245円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	991,801,359円	923,544,258円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)	13,932,756円	13,816,607円
		四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型)	901,464,948円	922,511,760円
		四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)	415,632,122円	393,756,874円
	計		16,342,082,124円	15,417,257,799円
2.		期末日における受益権の総数	16,342,082,124口	15,417,257,799口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2019年10月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2019年4月10日 現在				2019年10月10日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	7,968,872,320	-	7,941,719,454	27,152,866	2,507,171,061	-	2,489,121,050	18,050,011
アメリカ・ドル	-	-	-	-	75,138,700	-	75,131,000	7,700
オーストラリア・ ドル	2,222,640,000	-	2,217,600,000	5,040,000	28,839,000	-	28,840,000	△1,000
カナダ・ドル	4,439,890,235	-	4,422,908,638	16,981,597	2,048,185,151	-	2,038,808,406	9,376,745
スウェーデン・ クローナ	432,682,785	-	432,322,816	359,969	355,008,210	-	346,341,644	8,666,566
ユーロ	873,659,300	-	868,888,000	4,771,300	-	-	-	-
買 建	7,968,872,320	-	7,949,327,057	△19,545,263	2,403,193,361	-	2,382,469,000	△20,724,361
オーストラリア・ ドル	4,439,890,235	-	4,433,240,000	△6,650,235	2,048,185,151	-	2,032,938,000	△15,247,151
カナダ・ドル	2,222,640,000	-	2,213,644,255	△8,995,745	-	-	-	-
スウェーデン・ クローナ	873,659,300	-	870,502,802	△3,156,498	-	-	-	-
ノルウェー・ クローネ	-	-	-	-	355,008,210	-	349,531,000	△5,477,210
ユーロ	432,682,785	-	431,940,000	△742,785	-	-	-	-
合計	15,937,744,640	-	15,891,046,511	7,607,603	4,910,364,422	-	4,871,590,050	△2,674,350

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2019年4月10日現在	2019年10月10日現在
1口当たり純資産額	1.7044円	1.6996円
(1万口当たり純資産額)	(17,044円)	(16,996円)

「ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年4月10日現在	2019年10月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		84,220,522	101,560,217
コール・ローン		902,131,256	68,780,358
国債証券		17,543,646,281	32,784,731,972
地方債証券		1,467,392,143	1,789,722,517
特殊債券		2,415,752,755	2,086,386,748
社債券		4,068,015,398	8,062,963,702
派生商品評価勘定		131,100	194,246,799
未収入金		-	440,424,135
未収利息		155,431,197	248,215,337
前払費用		26,584,911	39,765,917
差入委託証拠金		14,173,528	13,793,939
流動資産合計		26,677,479,091	45,830,591,641
資産合計		26,677,479,091	45,830,591,641
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		95,394,643	31,126,592
未払金		-	437,601,690
未払解約金		4,685,000	18,179,320
その他未払費用		345	5,956
流動負債合計		100,079,988	486,913,558
負債合計		100,079,988	486,913,558
純資産の部
元本等
元本	※1	24,136,336,706	38,725,317,705
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,441,062,397	6,618,360,378
元本等合計		26,577,399,103	45,343,678,083
純資産合計		26,577,399,103	45,343,678,083
負債純資産合計		26,677,479,091	45,830,591,641

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年4月11日 至 2019年10月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年4月10日現在	2019年10月10日現在
1.	※1	期首	2018年4月11日	2019年4月11日
		期首元本額	19,069,440,187円	24,136,336,706円
		期中追加設定元本額	8,569,488,303円	18,526,919,892円
		期中一部解約元本額	3,502,591,784円	3,937,938,893円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ネオ・ヘッジ付債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	22,034,657,186円	36,812,204,127円
		四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型)	1,392,267,229円	1,339,563,058円
		四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)	646,105,939円	573,550,520円
		目標利回り追求型債券ファンド	63,306,352円	-円
	計		24,136,336,706円	38,725,317,705円
2.		期末日における受益権の総数	24,136,336,706口	38,725,317,705口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2019年10月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2019年4月10日 現在				2019年10月10日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	25,668,804,857	-	25,764,068,400	△95,263,543	45,016,398,407	-	44,853,278,200	163,120,207
アメリカ・ドル	7,159,483,540	-	7,171,450,000	△11,966,460	11,372,159,680	-	11,362,456,000	9,703,680
イギリス・ポンド	204,818,173	-	205,573,400	△755,227	669,003,352	-	656,917,200	12,086,152
オーストラリア・ ドル	1,309,102,948	-	1,324,512,000	△15,409,052	2,722,683,750	-	2,695,500,000	27,183,750
カナダ・ドル	2,591,246,764	-	2,607,142,000	△15,895,236	2,695,172,920	-	2,675,674,000	19,498,920
スウェーデン・ クローナ	1,783,055,637	-	1,812,309,000	△29,253,363	2,341,618,796	-	2,283,164,000	58,454,796
ポーランド・ ズロチ	435,654,555	-	436,350,000	△695,445	2,616,761,408	-	2,647,888,000	△31,126,592
メキシコ・ペソ	455,960,565	-	471,744,000	△15,783,435	1,378,610,816	-	1,370,424,000	8,186,816
ユーロ	11,729,482,675	-	11,734,988,000	△5,505,325	21,220,387,685	-	21,161,255,000	59,132,685
合計	25,668,804,857	-	25,764,068,400	△95,263,543	45,016,398,407	-	44,853,278,200	163,120,207

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2019年4月10日現在	2019年10月10日現在
1口当たり純資産額	1.1011円	1.1709円
(1万口当たり純資産額)	(11,011円)	(11,709円)