半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月11日-令和3年4月12日)

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		当中間計算期間 自 2020年4月11日 至 2020年10月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
区 分			前計算期間末 2020年4月10日現在	当中間計算期間末 2020年10月10日現在
1.	※1	期首元本額	6,167,822,466円	4,603,066,021円
		期中追加設定元本額	926,598,849円	323,917,257円
		期中一部解約元本額	2,491,355,294円	1,073,689,720円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	4,603,066,021口	3,853,293,558口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間 自 2019年4月11日 至 2019年10月10日	当中間計算期間 自 2020年4月11日 至 2020年10月10日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		当中間計算期間末 2020年10月10日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末 2020年4月10日現在	当中間計算期間末 2020年10月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前計算期間末 2020年4月10日現在	当中間計算期間末 2020年10月10日現在
1口当たり純資産額	1.0036円	1.1220円
(1万口当たり純資産額)	(10,036円)	(11,220円)

(参考)

当ファンドは、「地方創生ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「四国応援マザーファンド」受益証券、「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券及び「ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの中間計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「四国応援マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年4月10日現在	2020年10月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		15,887,909	25,548,123
株式	※2	1,694,625,580	1,410,320,350
派生商品評価勘定		2,330,850	375,520
未収入金		-	4,639,825
未収配当金		14,457,650	7,658,100
流動資産合計		1,727,301,989	1,448,541,918
資産合計		1,727,301,989	1,448,541,918
負債の部
流動負債
前受金		2,445,000	468,400
未払解約金		5,451,000	15,579,000
未払利息		-	6
その他未払費用		15	96
流動負債合計		7,896,015	16,047,502
負債合計		7,896,015	16,047,502
純資産の部
元本等
元本	※1	1,666,647,278	1,197,308,636
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		52,758,696	235,185,780
元本等合計		1,719,405,974	1,432,494,416
純資産合計		1,719,405,974	1,432,494,416
負債純資産合計		1,727,301,989	1,448,541,918

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2020年4月11日 至 2020年10月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年4月10日現在	2020年10月10日現在
1.	※1	期首	2019年4月11日	2020年4月11日
		期首元本額	2,177,915,079円	1,666,647,278円
		期中追加設定元本額	406,520,817円	25,631,944円
		期中一部解約元本額	917,788,618円	494,970,586円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型)	1,213,732,998円	898,928,813円
		四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)	452,914,280円	298,379,823円
	計		1,666,647,278円	1,197,308,636円
2.		期末日における受益権の総数	1,666,647,278口	1,197,308,636口
3.	※2	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			株式 22,951,500円	株式 26,312,500円

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年10月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	2020年4月10日 現在				2020年10月10日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	18,930,000	-	21,262,500	2,332,500	12,775,600	-	13,152,000	376,400
合計	18,930,000	-	21,262,500	2,332,500	12,775,600	-	13,152,000	376,400

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2020年4月10日現在	2020年10月10日現在
1口当たり純資産額	1.0317円	1.1964円
(1万口当たり純資産額)	(10,317円)	(11,964円)

「地方創生ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

ファンドの経理状況

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。

(3) 当ファンドは、第7期計算期間(2020年3月25日から2020年9月24日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。

財務諸表
地方創生ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)

(1) 貸借対照表
		第6期 2020年3月24日現在	第7期 2020年9月24日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		6,928,340	6,043,923
親投資信託受益証券		1,478,493,794	1,439,967,003
未収入金		-	8,200,000
流動資産合計		1,485,422,134	1,454,210,926
資産合計		1,485,422,134	1,454,210,926
負債の部
流動負債
未払収益分配金		-	26,550,247
未払解約金		-	8,046,999
未払受託者報酬		205,352	177,089
未払委託者報酬		5,237,767	4,516,901
その他未払費用		51,296	44,248
流動負債合計		5,494,415	39,335,484
負債合計		5,494,415	39,335,484
純資産の部
元本等
元本	※1	1,754,336,950	1,327,512,388
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△274,409,231	87,363,054
(分配準備積立金)		145,436,392	101,758,054
元本等合計		1,479,927,719	1,414,875,442
純資産合計		1,479,927,719	1,414,875,442
負債純資産合計		1,485,422,134	1,454,210,926

(2) 損益及び剰余金計算書
		第6期 自 2019年9月25日 至 2020年3月24日	第7期 自 2020年3月25日 至 2020年9月24日
		金 額(円)	金 額(円)
営業収益
受取利息		1	22
有価証券売買等損益		△70,787,681	411,054,209
営業収益合計		△70,787,680	411,054,231
営業費用
支払利息		1,174	1,032
受託者報酬		205,352	177,089
委託者報酬		5,237,767	4,516,901
その他費用		51,319	44,285
営業費用合計		5,495,612	4,739,307
営業利益又は営業損失(△)		△76,283,292	406,314,924
経常利益又は経常損失(△)		△76,283,292	406,314,924
当期純利益又は当期純損失(△)		△76,283,292	406,314,924
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		95,390,749	86,970,505
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△107,051,733	△274,409,231
剰余金増加額又は欠損金減少額		38,977,398	70,592,916
当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額		38,977,398	70,592,916
剰余金減少額又は欠損金増加額		34,660,855	1,614,803
当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額		34,660,855	1,614,803
分配金	※1	-	26,550,247
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△274,409,231	87,363,054

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		第7期 自 2020年3月25日 至 2020年9月24日
	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			第6期 2020年3月24日現在	第7期 2020年9月24日現在
1.	※1	期首元本額	2,377,345,704円	1,754,336,950円
		期中追加設定元本額	250,664,855円	26,800,804円
		期中一部解約元本額	873,673,609円	453,625,366円
2.		計算期間末日における受益権の総数	1,754,336,950口	1,327,512,388口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は274,409,231円であります。	――――――

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第6期 自 2019年9月25日 至 2020年3月24日	第7期 自 2020年3月25日 至 2020年9月24日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,061,628円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(85,622,169円)及び分配準備積立金(129,374,764円)より分配対象額は231,058,561円(1万口当たり1,317.07円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,028,157円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(66,768,988円)及び分配準備積立金(108,280,144円)より分配対象額は195,077,289円(1万口当たり1,469.50円)であり、うち26,550,247円(1万口当たり200円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第7期 自 2020年3月25日 至 2020年9月24日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		第7期 2020年9月24日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
	第6期 2020年3月24日現在	第7期 2020年9月24日現在
種 類	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△167,556,333	322,681,145
合計	△167,556,333	322,681,145

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第6期 2020年3月24日現在	第7期 2020年9月24日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

第7期 自 2020年3月25日 至 2020年9月24日

市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第6期 2020年3月24日現在	第7期 2020年9月24日現在
1口当たり純資産額	0.8436円	1.0658円
(1万口当たり純資産額)	(8,436円)	(10,658円)

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	地方創生マザーファンド	976,182,634	1,439,967,003
親投資信託受益証券 合計			1,439,967,003
合計			1,439,967,003

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

〈参考情報〉

当ファンドは、「地方創生マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「地方創生マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年3月24日現在	2020年9月24日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		251,342,245	160,039,878
株式		2,495,719,150	2,733,067,000
未収入金		33,220,326	28,247,032
未収配当金		7,310,200	2,718,600
流動資産合計		2,787,591,921	2,924,072,510
資産合計		2,787,591,921	2,924,072,510
負債の部
流動負債
未払金		179,944,548	9,497,266
未払解約金		26,200	8,228,000
その他未払費用		-	1,008
流動負債合計		179,970,748	17,726,274
負債合計		179,970,748	17,726,274
純資産の部
元本等
元本	※1	2,283,293,931	1,970,234,780
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		324,327,242	936,111,456
元本等合計		2,607,621,173	2,906,346,236
純資産合計		2,607,621,173	2,906,346,236
負債純資産合計		2,787,591,921	2,924,072,510

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2020年3月25日 至 2020年9月24日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年3月24日現在	2020年9月24日現在
1.	※1	期首	2019年9月25日	2020年3月25日
		期首元本額	2,905,461,798円	2,283,293,931円
		期中追加設定元本額	208,252,860円	47,818,701円
		期中一部解約元本額	830,420,727円	360,877,852円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		地方創生ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	1,294,653,060円	976,182,634円
		北海道未来の夢創生ファンド	897,405,241円	906,924,194円
		地方創生日本株ファンド	91,235,630円	87,127,952円
	計		2,283,293,931円	1,970,234,780円
2.		期末日における受益権の総数	2,283,293,931口	1,970,234,780口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2020年3月25日 至 2020年9月24日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年9月24日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2020年3月24日現在	2020年9月24日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		△495,311,693	481,725,684
合計		△495,311,693	481,725,684
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年3月26日から2020年3月24日まで、及び2020年3月25日から2020年9月24日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2020年3月24日現在	2020年9月24日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2020年3月24日現在	2020年9月24日現在
1口当たり純資産額	1.1420円	1.4751円
(1万口当たり純資産額)	(11,420円)	(14,751円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
アクシーズ	2,700	3,290.00	8,883,000
ウエストホールディングス	14,500	2,706.00	39,237,000
ビーアールホールディングス	34,100	781.00	26,632,100
高松コンストラクションGP	9,400	2,287.00	21,497,800
第一建設工業	2,500	1,752.00	4,380,000
大豊建設	4,900	3,015.00	14,773,500
五洋建設	14,700	682.00	10,025,400
ライト工業	8,600	1,595.00	13,717,000
中電工	2,800	2,349.00	6,577,200
九電工	4,900	3,080.00	15,092,000
NECネッツエスアイ	16,100	2,007.00	32,312,700
中部飼料	5,500	1,739.00	9,564,500
シイエム・シイ	4,400	1,982.00	8,720,800
寿スピリッツ	1,800	5,150.00	9,270,000
森永乳業	2,400	5,490.00	13,176,000
日本ハム	4,900	4,645.00	22,760,500
タカミヤ	18,800	571.00	10,734,800
ジャパンベストレスキューS	16,300	1,036.00	16,886,800
オリエンタルコンサルタンツHD	7,100	2,200.00	15,620,000
北海道コカ・コ-ラ	700	3,890.00	2,723,000
サンエー	1,800	4,670.00	8,406,000
ゲオホールディングス	8,000	1,670.00	13,360,000
パルグループHLDGS	12,500	1,100.00	13,750,000
JALUX	5,600	1,585.00	8,876,000
セリア	6,100	4,455.00	27,175,500
イートアンド	2,600	1,971.00	5,124,600
太陽化学	7,000	1,817.00	12,719,000
あじかん	2,800	798.00	2,234,400
フジッコ	5,700	2,074.00	11,821,800
グ ン ゼ	7,000	4,065.00	28,455,000
アルコニックス	9,100	1,550.00	14,105,000
物語コーポレーション	2,900	9,840.00	28,536,000
東洋紡	16,900	1,660.00	28,054,000
ダイワボウHD	3,400	6,640.00	22,576,000
日東紡績	2,700	4,375.00	11,812,500
TOKAIホールディングス	25,900	1,073.00	27,790,700
三洋貿易	12,600	1,006.00	12,675,600
三重交通グループHD	4,000	476.00	1,904,000
クリヤマホールディングス	20,600	521.00	10,732,600
ソフトクリエイトHD	3,600	3,025.00	10,890,000
ツルハホールディングス	500	15,130.00	7,565,000
川田テクノロジーズ	2,500	4,800.00	12,000,000
信和	13,100	706.00	9,248,600
ハウスドゥ	15,500	1,059.00	16,414,500
ジェイ・エス・ビー	2,500	3,000.00	7,500,000
セーレン	24,100	1,495.00	36,029,500
ワールド	4,500	1,381.00	6,214,500
サイバーリンクス	4,100	2,467.00	10,114,700
エコミック	3,100	1,084.00	3,360,400
大王製紙	2,000	1,405.00	2,810,000
ニッポン高度紙工業	6,900	1,202.00	8,293,800
神島化学	16,600	841.00	13,960,600
日本曹達	8,800	3,095.00	27,236,000
イビデン	10,400	3,500.00	36,400,000
四国化成	30,700	1,136.00	34,875,200
本州化学	11,000	1,250.00	13,750,000
大阪有機化学	14,400	2,760.00	39,744,000
旭有機材	22,300	1,358.00	30,283,400
ダイキアクシス	11,900	870.00	10,353,000
CEホールディングス	15,700	696.00	10,927,200
日本システム技術	11,600	1,865.00	21,634,000
扶桑化学工業	6,900	3,650.00	25,185,000
第一工業製薬	2,400	4,270.00	10,248,000
ソフト99コーポレーション	8,500	916.00	7,786,000
武田薬品	4,800	3,950.00	18,960,000
ツムラ	6,500	3,280.00	21,320,000
ダイト	8,100	3,520.00	28,512,000
大塚ホールディングス	5,900	4,470.00	26,373,000
ミズホメディー	5,800	1,423.00	8,253,400
大日本塗料	10,500	980.00	10,290,000
日本空調サービス	11,700	750.00	8,775,000
アイティフォー	32,300	877.00	28,327,100
トスネット	9,000	955.00	8,595,000
メック	5,000	1,833.00	9,165,000
TOYO TIRE	15,800	1,677.00	26,496,600
有沢製作所	27,700	956.00	26,481,200
ノ ザ ワ	9,100	668.00	6,078,800
ジオスター	28,800	328.00	9,446,400
日本特殊陶業	12,700	1,825.00	23,177,500
黒崎播磨	2,400	2,872.00	6,892,800
栗本鉄工所	3,600	1,986.00	7,149,600
日亜鋼業	15,700	312.00	4,898,400
大紀アルミニウム	24,000	549.00	13,176,000
タツタ電線	14,000	601.00	8,414,000
アサヒHD	7,500	3,495.00	26,212,500
OSJB HD	50,500	245.00	12,372,500
日東精工	18,900	474.00	8,958,600
東 プ レ	6,000	1,148.00	6,888,000
サンコール	23,000	446.00	10,258,000
ファインシンター	2,400	1,647.00	3,952,800
タ ク マ	16,200	1,744.00	28,252,800
こころネット	2,700	825.00	2,227,500
シグマクシス	5,000	1,681.00	8,405,000
ヒューマン・メタボローム・テク	2,900	1,106.00	3,207,400
FUJI	7,500	2,080.00	15,600,000
和井田製作所	9,700	927.00	8,991,900
ミクロン精密	1,500	1,060.00	1,590,000
ベルシステム24HLDGS	7,500	1,721.00	12,907,500
ヒラノテクシード	9,800	1,376.00	13,484,800
平田機工	1,300	6,250.00	8,125,000
ホソカワミクロン	1,300	5,720.00	7,436,000
瑞 光	6,000	1,024.00	6,144,000
技研製作所	8,200	3,870.00	31,734,000
タクミナ	9,500	1,270.00	12,065,000
荏原実業	9,400	2,985.00	28,059,000
鶴見製作所	3,000	1,802.00	5,406,000
三精テクノロジーズ	22,400	632.00	14,156,800
北越工業	7,600	1,096.00	8,329,600
オルガノ	4,000	5,510.00	22,040,000
栗田工業	6,400	3,560.00	22,784,000
兼松エンジニアリング	7,200	1,209.00	8,704,800
CKD	8,300	1,656.00	13,744,800
キトー	10,900	1,206.00	13,145,400
竹内製作所	4,800	2,032.00	9,753,600
大和冷機工業	3,200	926.00	2,963,200
TPR	9,800	1,280.00	12,544,000
ジェイテクト	5,000	806.00	4,030,000
日本ピラ-工業	11,000	1,582.00	17,402,000
マブチモーター	5,400	4,010.00	21,654,000
ダイヘン	6,000	4,280.00	25,680,000
テクノホライゾン・ホールディ	13,100	879.00	11,514,900
I-PEX	3,600	2,174.00	7,826,400
日東工業	11,500	2,065.00	23,747,500
インスペック	1,100	2,706.00	2,976,600
アドテックプラズマテクノ	6,200	1,104.00	6,844,800
エスケーエレクトロニクス	12,000	1,131.00	13,572,000
電気興業	3,400	2,621.00	8,911,400
ナカヨ	1,700	1,460.00	2,482,000
EIZO	8,400	4,000.00	33,600,000
T D K	700	11,330.00	7,931,000
アオイ電子	1,100	2,068.00	2,274,800
精工技研	5,300	1,931.00	10,234,300
エスペック	7,500	1,804.00	13,530,000
日本セラミック	3,300	2,636.00	8,698,800
山一電機	9,900	1,283.00	12,701,700
新光電気工業	5,600	1,723.00	9,648,800
村田製作所	3,000	6,777.00	20,331,000
指月電機	5,400	500.00	2,700,000
日本ケミコン	4,900	1,381.00	6,766,900
日本タングステン	5,600	1,755.00	9,828,000
太平洋工業	16,300	950.00	15,485,000
スズキ	5,100	4,150.00	21,165,000
豊田合成	8,900	2,250.00	20,025,000
エフ・シー・シー	7,100	1,912.00	13,575,200
小 野 建	11,400	1,117.00	12,733,800
南 陽	3,500	1,771.00	6,198,500
第一興商	2,900	3,400.00	9,860,000
SPK	11,700	1,466.00	17,152,200
萩原電気HLDGS	7,300	2,187.00	15,965,100
アルビス	5,000	2,762.00	13,810,000
ドウシシャ	3,800	2,145.00	8,151,000
西川計測	700	4,130.00	2,891,000
ダイトロン	9,300	1,478.00	13,745,400
ハンズマン	7,800	1,785.00	13,923,000
薬王堂ホールディングス	10,000	2,612.00	26,120,000
ナカニシ	14,200	1,874.00	26,610,800
スター精密	11,000	1,405.00	15,455,000
前田工繊	3,200	2,658.00	8,505,600
萩原工業	9,300	1,569.00	14,591,700
藤森工業	1,900	4,255.00	8,084,500
ニ チ ハ	5,900	3,150.00	18,585,000
エフピコ	3,300	8,790.00	29,007,000
信越ポリマー	29,800	883.00	26,313,400
松 風	6,500	1,424.00	9,256,000
セイコーHD	6,900	1,439.00	9,929,100
ゴ-ルドウイン	1,400	7,840.00	10,976,000
三益半導体	3,800	2,500.00	9,500,000
上新電機	3,900	2,495.00	9,730,500
コメリ	6,500	3,350.00	21,775,000
アクシアル リテイリング	2,700	4,890.00	13,203,000
イ ズ ミ	3,400	3,745.00	12,733,000
ゼビオホールディングス	2,900	777.00	2,253,300
フジ住宅	26,200	530.00	13,886,000
カチタス	5,600	2,821.00	15,797,600
東祥	3,100	1,257.00	3,896,700
青山財産ネットワークス	16,400	1,630.00	26,732,000
ハマキョウレックス	4,500	3,225.00	14,512,500
遠州トラック	2,700	3,095.00	8,356,500
センコーグループHLDGS	14,100	976.00	13,761,600
福山通運	1,700	5,180.00	8,806,000
上 組	4,300	2,147.00	9,232,100
内外トランスライン	11,000	1,224.00	13,464,000
KDDI	5,000	2,742.50	13,712,500
沖縄セルラー電話	9,100	4,000.00	36,400,000
ファイバーゲート	1,900	1,797.00	3,414,300
エフオン	36,800	630.00	23,184,000
エイチ・アイ・エス	7,400	1,746.00	12,920,400
西尾レントオール	4,700	2,315.00	10,880,500
進学会ホールディングス	4,900	456.00	2,234,400
福井コンピュータHLDS	2,100	3,080.00	6,468,000
アークランドサカモト	6,700	2,112.00	14,150,400
因幡電機産業	5,200	2,702.00	14,050,400
アークス	3,500	2,694.00	9,429,000
バローホールディングス	3,700	2,918.00	10,796,600
や ま や	3,500	2,298.00	8,043,000
合計			2,733,067,000

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年4月10日現在	2020年10月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		180,745,505	16,060,085
コール・ローン		2,574,396	52,139,668
国債証券		20,578,632,462	20,402,982,821
特殊債券		953,178,221	1,011,727,905
派生商品評価勘定		78,756,374	433,805
未収入金		83,549,530	63,957,544
未収利息		189,654,315	147,366,154
前払費用		11,352,619	1,592,394
差入委託証拠金		123,681,236	124,981,980
流動資産合計		22,202,124,658	21,821,242,356
資産合計		22,202,124,658	21,821,242,356
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		16,621,247	15,458,101
未払解約金		18,701,839	55,967,625
未払利息		-	13
その他未払費用		5	87
流動負債合計		35,323,091	71,425,826
負債合計		35,323,091	71,425,826
純資産の部
元本等
元本	※1	12,915,841,496	11,955,412,044
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		9,250,960,071	9,794,404,486
元本等合計		22,166,801,567	21,749,816,530
純資産合計		22,166,801,567	21,749,816,530
負債純資産合計		22,202,124,658	21,821,242,356

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2020年4月11日 至 2020年10月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年4月10日現在	2020年10月10日現在
1.	※1	期首	2019年4月11日	2020年4月11日
		期首元本額	16,342,082,124円	12,915,841,496円
		期中追加設定元本額	245,318,540円	195,523,415円
		期中一部解約元本額	3,671,559,168円	1,155,952,867円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワFOFs用外債ソブリン・オープン(適格機関投資家専用)	1,412,397,128円	1,346,728,425円
		ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)	789,710,956円	733,602,315円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	34,349,448円	37,256,463円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	143,474,640円	132,584,316円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	247,050,736円	244,994,009円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	340,657,390円	348,382,218円
		京都応援バランスファンド(隔月分配型)	177,395,698円	176,525,849円
		6資産バランスファンド(分配型)	855,195,600円	872,942,933円
		6資産バランスファンド(成長型)	86,067,233円	97,974,458円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)	5,840,623,363円	5,156,427,682円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	51,359,696円	53,535,852円
		ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)	224,965,102円	210,673,721円
		兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)	829,206,328円	748,565,093円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	18,919,916円	17,171,186円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	186,791,683円	188,988,072円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	795,023,301円	784,081,230円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)	13,739,078円	19,670,019円
		四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型)	636,674,559円	589,902,063円
		四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)	232,239,641円	195,406,140円
	計		12,915,841,496円	11,955,412,044円
2.		期末日における受益権の総数	12,915,841,496口	11,955,412,044口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年10月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2020年4月10日 現在				2020年10月10日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	2,200,960,313	-	2,215,146,670	△14,186,357	2,355,478,318	-	2,370,895,701	△15,417,383
アメリカ・ドル	87,617,797	-	87,563,609	54,188	299,200,718	-	299,965,286	△764,568
カナダ・ドル	1,851,703,288	-	1,868,324,535	△16,621,247	2,013,036,195	-	2,027,683,805	△14,647,610
スウェーデ ン・クローナ	261,639,228	-	259,258,526	2,380,702	-	-	-	-
ユーロ	-	-	-	-	43,241,405	-	43,246,610	△5,205
買 建	2,113,342,516	-	2,189,664,000	76,321,484	2,312,236,913	-	2,312,630,000	393,087
オーストラリ ア・ドル	1,851,703,288	-	1,918,560,000	66,856,712	2,013,036,195	-	2,013,470,000	433,805
ノルウェー・ クローネ	261,639,228	-	271,104,000	9,464,772	-	-	-	-
ユーロ	-	-	-	-	299,200,718	-	299,160,000	△40,718
合計	4,314,302,829	-	4,404,810,670	62,135,127	4,667,715,231	-	4,683,525,701	△15,024,296

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2020年4月10日現在	2020年10月10日現在
1口当たり純資産額	1.7162円	1.8192円
(1万口当たり純資産額)	(17,162円)	(18,192円)

「ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年4月10日現在	2020年10月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		158,759,871	4,585,133,512
コール・ローン		6,993,853,951	2,746,583,615
国債証券		28,343,063,670	25,115,253,624
地方債証券		1,748,020,557	5,108,636,958
特殊債券		495,346,621	2,212,044,036
社債券		7,909,186,383	9,818,191,803
派生商品評価勘定		259,715,580	247,430
未収利息		219,178,326	163,509,400
前払費用		21,811,481	7,884,923
差入委託証拠金		230,319,966	233,171,741
流動資産合計		46,379,256,406	49,990,657,042
資産合計		46,379,256,406	49,990,657,042
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		119,780,575	115,672,969
未払金		1,807,776,272	5,753,585,539
未払解約金		-	790,000
未払利息		-	717
その他未払費用		222	9,296
流動負債合計		1,927,557,069	5,870,058,521
負債合計		1,927,557,069	5,870,058,521
純資産の部
元本等
元本	※1	38,163,838,749	36,387,308,623
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,287,860,588	7,733,289,898
元本等合計		44,451,699,337	44,120,598,521
純資産合計		44,451,699,337	44,120,598,521
負債純資産合計		46,379,256,406	49,990,657,042

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2020年4月11日 至 2020年10月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年4月10日現在	2020年10月10日現在
1.	※1	期首	2019年4月11日	2020年4月11日
		期首元本額	24,136,336,706円	38,163,838,749円
		期中追加設定元本額	23,978,780,537円	4,340,041,725円
		期中一部解約元本額	9,951,278,494円	6,116,571,851円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ネオ・ヘッジ付債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	36,904,261,050円	35,213,273,699円
		四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型)	923,870,957円	881,299,366円
		四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)	334,848,391円	291,880,506円
		ワールド・アクティブ・ボンド・オープン(為替ヘッジあり)	858,351円	855,052円
	計		38,163,838,749円	36,387,308,623円
2.		期末日における受益権の総数	38,163,838,749口	36,387,308,623口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年10月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 債券関連
	2020年4月10日 現在				2020年10月10日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
債券先物取引
買 建	2,468,719,710	-	2,468,891,077	171,367	-	-	-	-
合計	2,468,719,710	-	2,468,891,077	171,367	-	-	-	-

(注)	1.	時価の算定方法
		債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	2020年4月10日 現在				2020年10月10日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	39,207,701,638	-	39,068,583,200	139,118,438	41,161,419,261	-	41,276,844,800	△115,425,539
アメリカ・ドル	9,888,101,720	-	9,874,630,000	13,471,720	9,792,979,840	-	9,821,024,000	△28,044,160
イギリス・ ポンド	664,664,064	-	679,256,200	△14,592,136	537,444,230	-	537,196,800	247,430
オーストラリ ア・ドル	2,320,768,384	-	2,411,200,000	△90,431,616	4,354,553,904	-	4,374,144,000	△19,590,096
カナダ・ドル	1,707,141,020	-	1,713,634,000	△6,492,980	4,830,743,803	-	4,871,175,000	△40,431,197
スウェーデ ン・クローナ	1,510,957,800	-	1,513,710,000	△2,752,200	1,633,102,848	-	1,645,696,000	△12,593,152
メキシコ・ ペソ	210,514,480	-	205,660,000	4,854,480	210,316,147	-	211,190,000	△873,853
ユーロ	22,905,554,170	-	22,670,493,000	235,061,170	19,802,278,489	-	19,816,419,000	△14,140,511
買 建	1,947,152,800	-	1,947,798,000	645,200	-	-	-	-
アメリカ・ドル	870,732,000	-	868,720,000	△2,012,000	-	-	-	-
ユーロ	1,076,420,800	-	1,079,078,000	2,657,200	-	-	-	-
合計	41,154,854,438	-	41,016,381,200	139,763,638	41,161,419,261	-	41,276,844,800	△115,425,539

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2020年4月10日現在	2020年10月10日現在
1口当たり純資産額	1.1648円	1.2125円
(1万口当たり純資産額)	(11,648円)	(12,125円)