半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(20220412-20230410)

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		当中間計算期間 自 2022年4月12日 至 2022年10月11日
	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
区 分			前計算期間末 2022年4月11日現在	当中間計算期間末 2022年10月11日現在
1.	※1	期首元本額	3,471,510,654円	3,251,915,691円
		期中追加設定元本額	560,351,848円	261,017,460円
		期中一部解約元本額	779,946,811円	180,042,555円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	3,251,915,691口	3,332,890,596口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間 自 2021年4月13日 至 2021年10月12日	当中間計算期間 自 2022年4月12日 至 2022年10月11日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		当中間計算期間末 2022年10月11日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末 2022年4月11日現在	当中間計算期間末 2022年10月11日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前計算期間末 2022年4月11日現在	当中間計算期間末 2022年10月11日現在
1口当たり純資産額	1.0975円	1.0561円
(1万口当たり純資産額)	(10,975円)	(10,561円)

(参考)

当ファンドは、「地方創生ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「四国応援マザーファンド」受益証券、「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券及び「ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「四国応援マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2022年4月11日現在	2022年10月11日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		4,184,165	11,471,158
株式	※2	1,084,802,740	1,059,917,250
派生商品評価勘定		633,200	-
未収配当金		9,837,085	9,159,200
流動資産合計		1,099,457,190	1,080,547,608
資産合計		1,099,457,190	1,080,547,608
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	128,520
前受金		676,250	113,750
未払解約金		-	1,136,000
流動負債合計		676,250	1,378,270
負債合計		676,250	1,378,270
純資産の部
元本等
元本	※1	927,863,367	970,099,648
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		170,917,573	109,069,690
元本等合計		1,098,780,940	1,079,169,338
純資産合計		1,098,780,940	1,079,169,338
負債純資産合計		1,099,457,190	1,080,547,608

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2022年4月12日 至 2022年10月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2022年4月11日現在	2022年10月11日現在
1.	※1	期首	2021年4月13日	2022年4月12日
		期首元本額	958,483,145円	927,863,367円
		期中追加設定元本額	108,401,825円	69,187,416円
		期中一部解約元本額	139,021,603円	26,951,135円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型)	740,299,366円	788,536,196円
		四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)	187,564,001円	181,563,452円
	計		927,863,367円	970,099,648円
2.		期末日における受益権の総数	927,863,367口	970,099,648口
3.	※2	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			株式 24,101,500円	株式 24,888,500円

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年10月11日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	2022年4月11日 現在				2022年10月11日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	8,813,750	-	9,447,500	633,750	13,224,750	-	13,097,000	△127,750
合計	8,813,750	-	9,447,500	633,750	13,224,750	-	13,097,000	△127,750

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2022年4月11日現在	2022年10月11日現在
1口当たり純資産額	1.1842円	1.1124円
(1万口当たり純資産額)	(11,842円)	(11,124円)

「地方創生ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

ファンドの経理状況

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。

(3) 当ファンドは、第11期計算期間(2022年3月25日から2022年9月26日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。

財務諸表
地方創生ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)

(1) 貸借対照表
		第10期 2022年3月24日現在	第11期 2022年9月26日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		4,361,000	4,275,009
親投資信託受益証券		1,146,037,148	1,068,477,554
未収入金		150,000	7,320,000
流動資産合計		1,150,548,148	1,080,072,563
資産合計		1,150,548,148	1,080,072,563
負債の部
流動負債
未払解約金		-	7,156,999
未払受託者報酬		126,584	124,805
未払委託者報酬		3,229,436	3,183,858
その他未払費用		31,568	31,119
流動負債合計		3,387,588	10,496,781
負債合計		3,387,588	10,496,781
純資産の部
元本等
元本	※1	1,022,146,277	957,264,912
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		125,014,283	112,310,870
(分配準備積立金)		230,959,559	217,998,141
元本等合計		1,147,160,560	1,069,575,782
純資産合計		1,147,160,560	1,069,575,782
負債純資産合計		1,150,548,148	1,080,072,563

(2) 損益及び剰余金計算書
		第10期 自 2021年9月25日 至 2022年3月24日	第11期 自 2022年3月25日 至 2022年9月26日
		金 額(円)	金 額(円)
営業収益
受取利息		9	9
有価証券売買等損益		△130,822,200	730,406
営業収益合計		△130,822,191	730,415
営業費用
支払利息		379	438
受託者報酬		126,584	124,805
委託者報酬		3,229,436	3,183,858
その他費用		31,568	31,119
営業費用合計		3,387,967	3,340,220
営業損失(△)		△134,210,158	△2,609,805
経常損失(△)		△134,210,158	△2,609,805
当期純損失(△)		△134,210,158	△2,609,805
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△3,990,387	740,963
期首剰余金又は期首欠損金(△)		261,488,560	125,014,283
剰余金増加額又は欠損金減少額		16,632,095	2,905,968
当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額		16,632,095	2,905,968
剰余金減少額又は欠損金増加額		22,886,601	12,258,613
当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額		22,886,601	12,258,613
分配金	※1	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		125,014,283	112,310,870

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		第11期 自 2022年3月25日 至 2022年9月26日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間末日
		2022年9月24日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を2022年9月26日としております。このため、当計算期間は186日となっております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			第10期 2022年3月24日現在	第11期 2022年9月26日現在
1.	※1	期首元本額	1,003,394,120円	1,022,146,277円
		期中追加設定元本額	107,140,914円	36,266,036円
		期中一部解約元本額	88,388,757円	101,147,401円
2.		計算期間末日における受益権の総数	1,022,146,277口	957,264,912口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第10期 自 2021年9月25日 至 2022年3月24日	第11期 自 2022年3月25日 至 2022年9月26日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,176,195円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(99,319,241円)及び分配準備積立金(223,783,364円)より分配対象額は330,278,800円(1万口当たり3,231.23円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,317,372円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(100,658,385円)及び分配準備積立金(208,680,769円)より分配対象額は318,656,526円(1万口当たり3,328.82円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第11期 自 2022年3月25日 至 2022年9月26日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		第11期 2022年9月26日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
	第10期 2022年3月24日現在	第11期 2022年9月26日現在
種 類	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△126,917,142	△244,102
合計	△126,917,142	△244,102

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第10期 2022年3月24日現在	第11期 2022年9月26日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

第11期 自 2022年3月25日 至 2022年9月26日

市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第10期 2022年3月24日現在	第11期 2022年9月26日現在
1口当たり純資産額	1.1223円	1.1173円
(1万口当たり純資産額)	(11,223円)	(11,173円)

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	地方創生マザーファンド	656,030,917	1,068,477,554
親投資信託受益証券 合計			1,068,477,554
合計			1,068,477,554

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

〈参考情報〉

当ファンドは、「地方創生マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「地方創生マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2022年3月24日現在	2022年9月26日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		95,365,385	120,434,024
株式		2,397,897,500	2,312,234,600
未収入金		1,315,916	1,821,993
未収配当金		5,213,100	2,981,750
流動資産合計		2,499,791,901	2,437,472,367
資産合計		2,499,791,901	2,437,472,367
負債の部
流動負債
未払解約金		150,000	7,340,500
流動負債合計		150,000	7,340,500
負債合計		150,000	7,340,500
純資産の部
元本等
元本	※1	1,532,587,497	1,492,063,107
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		967,054,404	938,068,760
元本等合計		2,499,641,901	2,430,131,867
純資産合計		2,499,641,901	2,430,131,867
負債純資産合計		2,499,791,901	2,437,472,367

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2022年3月25日 至 2022年9月26日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2022年3月24日現在	2022年9月26日現在
1.	※1	期首	2021年9月25日	2022年3月25日
		期首元本額	1,541,245,603円	1,532,587,497円
		期中追加設定元本額	76,819,152円	33,026,947円
		期中一部解約元本額	85,477,258円	73,551,337円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		地方創生ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	702,659,196円	656,030,917円
		北海道未来の夢創生ファンド	782,493,334円	782,493,334円
		地方創生日本株ファンド	47,434,967円	53,538,856円
	計		1,532,587,497円	1,492,063,107円
2.		期末日における受益権の総数	1,532,587,497口	1,492,063,107口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2022年3月25日 至 2022年9月26日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年9月26日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2022年3月24日現在	2022年9月26日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		△100,727,715	△12,710,699
合計		△100,727,715	△12,710,699
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年3月25日から2022年3月24日まで、及び2022年3月25日から2022年9月26日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2022年3月24日現在	2022年9月26日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2022年3月24日現在	2022年9月26日現在
1口当たり純資産額	1.6310円	1.6287円
(1万口当たり純資産額)	(16,310円)	(16,287円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
ウエストホールディングス	10,000	4,350.00	43,500,000
ダイセキ環境ソリューション	8,000	860.00	6,880,000
ビーアールホールディングス	56,000	334.00	18,704,000
リンクアンドモチベーション	41,000	741.00	30,381,000
寿スピリッツ	3,000	8,170.00	24,510,000
綜合警備保障	3,000	3,635.00	10,905,000
SBSホールディングス	6,400	2,927.00	18,732,800
ジャパンベストレスキューS	12,000	708.00	8,496,000
WDBホールディングス	3,500	2,414.00	8,449,000
ライフドリンク カンパニー	8,000	1,469.00	11,752,000
パルグループHLDGS	8,300	2,315.00	19,214,500
グ ン ゼ	2,900	3,820.00	11,078,000
マツキヨココカラ&カンパニー	3,000	6,020.00	18,060,000
物語コーポレーション	6,000	7,030.00	42,180,000
三越伊勢丹HD	22,000	1,215.00	26,730,000
富士紡ホールディングス	4,900	3,315.00	16,243,500
ダイワボウHD	10,000	1,865.00	18,650,000
トヨタ紡織	13,300	1,823.00	24,245,900
マクニカホールディングス	7,600	2,703.00	20,542,800
ネクステージ	7,000	3,235.00	22,645,000
帝国繊維	8,000	1,562.00	12,496,000
BEENOS	10,000	2,405.00	24,050,000
コスモス薬品	1,500	13,920.00	20,880,000
シップヘルスケアHD	9,000	2,612.00	23,508,000
ジェイ・エス・ビー	6,800	3,705.00	25,194,000
コメダホールディングス	12,000	2,357.00	28,284,000
セーレン	19,000	2,013.00	38,247,000
ワコールホールディングス	5,200	2,187.00	11,372,400
TIS	3,000	3,820.00	11,460,000
アイル	6,700	1,633.00	10,941,100
ニッポン高度紙工業	5,500	2,050.00	11,275,000
レンゴー	29,000	850.00	24,650,000
テイカ	10,000	1,233.00	12,330,000
日本曹達	5,700	4,410.00	25,137,000
大阪ソーダ	6,000	3,840.00	23,040,000
イビデン	9,000	4,270.00	38,430,000
第一稀元素化学工	10,000	1,262.00	12,620,000
四国化成	9,000	1,232.00	11,088,000
大阪有機化学	11,700	2,124.00	24,850,800
住友ベ-クライト	4,000	4,020.00	16,080,000
旭有機材	9,000	2,162.00	19,458,000
プロトコーポレーション	10,000	1,064.00	10,640,000
シーティーエス	23,500	714.00	16,779,000
扶桑化学工業	6,000	3,195.00	19,170,000
日本新薬	3,000	7,100.00	21,300,000
ラウンドワン	15,000	2,034.00	30,510,000
リゾートトラスト	13,300	2,337.00	31,082,100
オリコン	14,000	925.00	12,950,000
フルキャストホールディングス	5,400	2,535.00	13,689,000
メック	11,000	2,206.00	24,266,000
デクセリアルズ	17,000	3,615.00	61,455,000
日本特殊陶業	5,000	2,770.00	13,850,000
MARUWA	3,000	16,900.00	50,700,000
フジミインコーポレーテッド	1,900	5,960.00	11,324,000
合同製鐵	8,000	1,768.00	14,144,000
共英製鋼	8,000	1,464.00	11,712,000
大和工業	5,700	4,480.00	25,536,000
山陽特殊製鋼	9,000	1,937.00	17,433,000
栗本鉄工所	6,000	1,604.00	9,624,000
日本製鋼所	6,000	2,929.00	17,574,000
大紀アルミニウム	18,000	1,233.00	22,194,000
三和ホールディングス	9,900	1,290.00	12,771,000
タ ク マ	14,000	1,249.00	17,486,000
シグマクシス・ホールディンク	21,600	1,138.00	24,580,800
芝浦機械	7,000	2,728.00	19,096,000
ベルシステム24HLDGS	14,800	1,383.00	20,468,400
フリュー	18,000	999.00	17,982,000
タツモ	14,000	1,292.00	18,088,000
ホソカワミクロン	8,000	2,458.00	19,664,000
オルガノ	2,700	8,690.00	23,463,000
栗田工業	5,400	5,220.00	28,188,000
CKD	6,000	1,780.00	10,680,000
明 電 舎	6,000	2,003.00	12,018,000
ダイヘン	4,000	3,800.00	15,200,000
IDEC	9,000	2,995.00	26,955,000
EIZO	9,200	3,665.00	33,718,000
マクセル	13,000	1,394.00	18,122,000
堀場製作所	3,000	5,730.00	17,190,000
オプテックスグループ	9,000	2,078.00	18,702,000
ウシオ電機	11,000	1,532.00	16,852,000
新光電気工業	5,000	3,295.00	16,475,000
ニチコン	9,000	1,418.00	12,762,000
IHI	4,500	3,385.00	15,232,500
武蔵精密工業	13,500	1,619.00	21,856,500
太平洋工業	25,100	1,032.00	25,903,200
豊田合成	8,000	2,224.00	17,792,000
第一興商	5,300	4,070.00	21,571,000
アズワン	1,600	5,650.00	9,040,000
アルゴグラフィックス	3,000	3,725.00	11,175,000
マニー	15,000	1,722.00	25,830,000
前田工繊	12,000	3,160.00	37,920,000
フルヤ金属	2,700	8,470.00	22,869,000
SHOEI	5,000	5,140.00	25,700,000
大建工業	6,000	1,870.00	11,220,000
アシックス	10,000	2,339.00	23,390,000
エフピコ	8,000	3,415.00	27,320,000
グローブライド	10,000	2,332.00	23,320,000
阪和興業	6,000	3,495.00	20,970,000
ゴ-ルドウイン	7,500	7,640.00	57,300,000
サンゲツ	7,000	1,604.00	11,228,000
丸井グループ	9,000	2,442.00	21,978,000
京阪神ビルディング	16,300	1,236.00	20,146,800
カチタス	3,500	3,195.00	11,182,500
東祥	9,600	1,194.00	11,462,400
青山財産ネットワークス	8,000	903.00	7,224,000
鴻池運輸	9,000	1,396.00	12,564,000
九州旅客鉄道	4,600	3,115.00	14,329,000
上 組	5,400	2,698.00	14,569,200
光通信	1,000	17,350.00	17,350,000
ファイバーゲート	5,100	884.00	4,508,400
東京都競馬	2,600	4,065.00	10,569,000
カプコン	8,000	3,610.00	28,880,000
ダイセキ	10,000	4,385.00	43,850,000
アークランズ	14,000	1,450.00	20,300,000
合計			2,312,234,600

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2022年4月11日現在	2022年10月11日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		67,622,451	89,468,191
コール・ローン		30,107,833	8,414,065
国債証券		17,448,799,168	15,568,484,720
特殊債券		1,036,739,868	1,072,357,184
派生商品評価勘定		5,269,172	9,268,252
未収利息		181,390,361	147,436,659
前払費用		1,496,158	4,558,139
差入委託証拠金		140,511,000	155,685,251
流動資産合計		18,911,936,011	17,055,672,461
資産合計		18,911,936,011	17,055,672,461
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		4,048,800	8,257,034
未払解約金		14,763,412	8,983,040
流動負債合計		18,812,212	17,240,074
負債合計		18,812,212	17,240,074
純資産の部
元本等
元本	※1	10,089,167,480	9,446,769,758
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,803,956,319	7,591,662,629
元本等合計		18,893,123,799	17,038,432,387
純資産合計		18,893,123,799	17,038,432,387
負債純資産合計		18,911,936,011	17,055,672,461

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2022年4月12日 至 2022年10月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2022年4月11日現在	2022年10月11日現在
1.	※1	期首	2021年4月13日	2022年4月12日
		期首元本額	11,224,863,833円	10,089,167,480円
		期中追加設定元本額	142,343,936円	78,381,751円
		期中一部解約元本額	1,278,040,289円	720,779,473円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワFOFs用外債ソブリン・オープン(適格機関投資家専用)	1,261,944,595円	1,234,192,743円
		ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)	624,375,056円	585,760,492円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	42,724,594円	42,859,808円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	132,773,966円	130,606,724円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	232,020,877円	226,645,293円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	325,113,348円	316,647,469円
		京都応援バランスファンド(隔月分配型)	154,614,169円	-円
		6資産バランスファンド(分配型)	781,391,885円	734,289,270円
		6資産バランスファンド(成長型)	103,741,839円	101,527,334円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)	4,075,374,459円	3,791,538,176円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	42,898,749円	41,315,078円
		ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)	168,084,230円	148,487,600円
		兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)	675,359,116円	663,823,323円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	161,978,821円	155,196,015円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	687,997,720円	663,609,251円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)	14,586,427円	24,608,820円
		四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型)	481,364,726円	475,099,550円
		四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)	122,822,903円	110,562,812円
	計		10,089,167,480円	9,446,769,758円
2.		期末日における受益権の総数	10,089,167,480口	9,446,769,758口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年10月11日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2022年4月11日 現在				2022年10月11日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	321,816,000	-	325,864,800	△4,048,800	705,132,531	-	708,614,404	△3,481,873
イギリス・ポン ド	-	-	-	-	32,380,800	-	32,323,480	57,320
ポーランド・ ズロチ	-	-	-	-	296,749,731	-	293,885,064	2,864,667
ユーロ	321,816,000	-	325,864,800	△4,048,800	376,002,000	-	382,405,860	△6,403,860
買 建	321,816,000	-	327,085,172	5,269,172	672,751,731	-	677,244,822	4,493,091
アメリカ・ドル	227,953,000	-	232,236,733	4,283,733	278,520,000	-	281,043,196	2,523,196
オーストラリ ア・ドル	93,863,000	-	94,848,439	985,439	97,482,000	-	95,628,826	△1,853,174
ノルウェー・ クローネ	-	-	-	-	296,749,731	-	300,572,800	3,823,069
合計	643,632,000	-	652,949,972	1,220,372	1,377,884,262	-	1,385,859,226	1,011,218

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2022年4月11日現在	2022年10月11日現在
1口当たり純資産額	1.8726円	1.8036円
(1万口当たり純資産額)	(18,726円)	(18,036円)

「ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2022年4月11日現在	2022年10月11日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		2,850,880,247	201,501,672
コール・ローン		1,645,536,035	554,754,447
国債証券		49,310,226,381	46,693,386,296
地方債証券		10,259,333,619	548,740,181
特殊債券		1,676,043,456	1,502,252,423
社債券		10,458,433,433	14,194,693,078
派生商品評価勘定		371,798,031	349,714,231
未収入金		5,313,864	1,679,330,307
未収利息		442,536,510	416,525,136
前払費用		10,266,436	10,622,918
差入委託証拠金		585,509,710	1,187,535,617
流動資産合計		77,615,877,722	67,339,056,306
資産合計		77,615,877,722	67,339,056,306
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		513,987,500	181,233,052
未払金		4,672,439,718	815,727,813
その他未払費用		-	5,940
流動負債合計		5,186,427,218	996,966,805
負債合計		5,186,427,218	996,966,805
純資産の部
元本等
元本	※1	65,974,683,308	66,891,260,440
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	6,454,767,196	△549,170,939
元本等合計		72,429,450,504	66,342,089,501
純資産合計		72,429,450,504	66,342,089,501
負債純資産合計		77,615,877,722	67,339,056,306

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2022年4月12日 至 2022年10月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2022年4月11日現在	2022年10月11日現在
1.	※1	期首	2021年4月13日	2022年4月12日
		期首元本額	61,775,558,656円	65,974,683,308円
		期中追加設定元本額	19,302,589,151円	9,616,798,763円
		期中一部解約元本額	15,103,464,499円	8,700,221,631円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ネオ・ヘッジ付債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	64,977,332,063円	65,821,173,073円
		四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型)	797,570,674円	867,789,329円
		四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)	198,933,966円	201,451,433円
		ワールド・アクティブ・ボンド・オープン(為替ヘッジあり)	846,605円	846,605円
	計		65,974,683,308円	66,891,260,440円
2.		期末日における受益権の総数	65,974,683,308口	66,891,260,440口
3.	※2	元本の欠損	――――――	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は549,170,939円であります。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年10月11日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 債券関連
	2022年4月11日 現在				2022年10月11日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
債券先物取引
売 建	7,254,011,256	-	6,886,742,225	367,269,031	7,620,476,559	-	7,373,751,374	246,725,185
買 建	3,772,835,637	-	3,611,607,797	△161,227,840	-	-	-	-
合計	11,026,846,893	-	10,498,350,022	206,041,191	7,620,476,559	-	7,373,751,374	246,725,185

(注)	1.	時価の算定方法
		債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	2022年4月11日 現在				2022年10月11日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	76,286,220,390	-	76,634,451,050	△348,230,660	66,040,103,644	-	66,118,347,650	△78,244,006
アメリカ・ドル	21,042,508,810	-	21,120,439,900	△77,931,090	28,891,581,516	-	28,988,284,720	△96,703,204
イギリス・ポン ド	3,467,851,100	-	3,479,093,450	△11,242,350	2,696,142,910	-	2,708,368,700	△12,225,790
オーストラリ ア・ドル	6,565,882,620	-	6,578,455,300	△12,572,680	6,231,216,376	-	6,158,450,600	72,765,776
カナダ・ドル	13,550,004,720	-	13,607,517,600	△57,512,880	589,157,128	-	590,632,000	△1,474,872
スウェーデン ・クローナ	786,517,200	-	792,546,000	△6,028,800	2,903,881,112	-	2,918,296,000	△14,414,888
ポーランド・ ズロチ	975,885,340	-	981,546,000	△5,660,660	507,370,220	-	506,133,250	1,236,970
メキシコ・ペ ソ	2,606,744,160	-	2,628,331,200	△21,587,040	2,592,209,822	-	2,601,578,700	△9,368,878
ユーロ	27,290,826,440	-	27,446,521,600	△155,695,160	21,628,544,560	-	21,646,603,680	△18,059,120
合計	76,286,220,390	-	76,634,451,050	△348,230,660	66,040,103,644	-	66,118,347,650	△78,244,006

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2022年4月11日現在	2022年10月11日現在
1口当たり純資産額	1.0978円	0.9918円
(1万口当たり純資産額)	(10,978円)	(9,918円)