半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月13日-令和4年4月11日)

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		当中間計算期間 自 2021年4月13日 至 2021年10月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
区 分			前計算期間末 2021年4月12日現在	当中間計算期間末 2021年10月12日現在
1.	※1	期首元本額	4,603,066,021円	3,471,510,654円
		期中追加設定元本額	755,467,855円	270,710,404円
		期中一部解約元本額	1,887,023,222円	477,487,178円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	3,471,510,654口	3,264,733,880口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間 自 2020年4月11日 至 2020年10月10日	当中間計算期間 自 2021年4月13日 至 2021年10月12日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		当中間計算期間末 2021年10月12日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末 2021年4月12日現在	当中間計算期間末 2021年10月12日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前計算期間末 2021年4月12日現在	当中間計算期間末 2021年10月12日現在
1口当たり純資産額	1.1956円	1.1833円
(1万口当たり純資産額)	(11,956円)	(11,833円)

(参考)

当ファンドは、「地方創生ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「四国応援マザーファンド」受益証券、「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券及び「ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの中間計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「四国応援マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年4月12日現在	2021年10月12日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		5,049,054	8,623,232
株式	※2	1,294,236,950	1,168,605,380
派生商品評価勘定		380,700	-
未収配当金		8,710,770	7,298,150
前払金		-	243,000
流動資産合計		1,308,377,474	1,184,769,762
資産合計		1,308,377,474	1,184,769,762
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	348,550
前受金		386,250	-
未払解約金		450,000	-
その他未払費用		5	-
流動負債合計		836,255	348,550
負債合計		836,255	348,550
純資産の部
元本等
元本	※1	958,483,145	906,104,277
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		349,058,074	278,316,935
元本等合計		1,307,541,219	1,184,421,212
純資産合計		1,307,541,219	1,184,421,212
負債純資産合計		1,308,377,474	1,184,769,762

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2021年4月13日 至 2021年10月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年4月12日現在	2021年10月12日現在
1.	※1	期首	2020年4月11日	2021年4月13日
		期首元本額	1,666,647,278円	958,483,145円
		期中追加設定元本額	99,021,969円	55,846,540円
		期中一部解約元本額	807,186,102円	108,225,408円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型)	747,051,832円	710,650,224円
		四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)	211,431,313円	195,454,053円
	計		958,483,145円	906,104,277円
2.		期末日における受益権の総数	958,483,145口	906,104,277口
3.	※2	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			株式 26,739,500円	株式 26,179,000円

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2021年10月12日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	2021年4月12日 現在				2021年10月12日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	9,413,750	-	9,795,000	381,250	10,218,000	-	9,870,000	△348,000
合計	9,413,750	-	9,795,000	381,250	10,218,000	-	9,870,000	△348,000

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2021年4月12日現在	2021年10月12日現在
1口当たり純資産額	1.3642円	1.3072円
(1万口当たり純資産額)	(13,642円)	(13,072円)

「地方創生ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

ファンドの経理状況

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。

(3) 当ファンドは、第9期計算期間(2021年3月25日から2021年9月24日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。

財務諸表
地方創生ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)

(1) 貸借対照表
		第8期 2021年3月24日現在	第9期 2021年9月24日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		5,330,913	5,064,423
親投資信託受益証券		1,331,078,826	1,283,689,348
未収入金		4,080,000	5,800,000
流動資産合計		1,340,489,739	1,294,553,771
資産合計		1,340,489,739	1,294,553,771
負債の部
流動負債
未払収益分配金		32,853,674	20,067,882
未払解約金		4,033,998	5,755,999
未払受託者報酬		150,172	143,797
未払委託者報酬		3,830,549	3,667,551
その他未払費用		37,475	35,862
流動負債合計		40,905,868	29,671,091
負債合計		40,905,868	29,671,091
純資産の部
元本等
元本	※1	1,095,122,473	1,003,394,120
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		204,461,398	261,488,560
(分配準備積立金)		208,455,724	244,719,027
元本等合計		1,299,583,871	1,264,882,680
純資産合計		1,299,583,871	1,264,882,680
負債純資産合計		1,340,489,739	1,294,553,771

(2) 損益及び剰余金計算書
		第8期 自 2020年9月25日 至 2021年3月24日	第9期 自 2021年3月25日 至 2021年9月24日
		金 額(円)	金 額(円)
営業収益
受取利息		22	15
有価証券売買等損益		187,714,823	104,500,522
営業収益合計		187,714,845	104,500,537
営業費用
支払利息		591	681
受託者報酬		150,172	143,797
委託者報酬		3,830,549	3,667,551
その他費用		37,475	35,866
営業費用合計		4,018,787	3,847,895
営業利益		183,696,058	100,652,642
経常利益		183,696,058	100,652,642
当期純利益		183,696,058	100,652,642
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		20,820,831	8,106,304
期首剰余金又は期首欠損金(△)		87,363,054	204,461,398
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,560,804	22,780,526
当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額		5,560,804	22,780,526
剰余金減少額又は欠損金増加額		18,484,013	38,231,820
当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額		18,484,013	38,231,820
分配金	※1	32,853,674	20,067,882
期末剰余金又は期末欠損金(△)		204,461,398	261,488,560

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		第9期 自 2021年3月25日 至 2021年9月24日
	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			第8期 2021年3月24日現在	第9期 2021年9月24日現在
1.	※1	期首元本額	1,327,512,388円	1,095,122,473円
		期中追加設定元本額	45,088,198円	111,681,482円
		期中一部解約元本額	277,478,113円	203,409,835円
2.		計算期間末日における受益権の総数	1,095,122,473口	1,003,394,120口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第8期 自 2020年9月25日 至 2021年3月24日	第9期 自 2021年3月25日 至 2021年9月24日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,789,481円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(149,632,847円)、投資信託約款に規定される収益調整金(58,146,394円)及び分配準備積立金(80,887,070円)より分配対象額は299,455,792円(1万口当たり2,734.45円)であり、うち32,853,674円(1万口当たり300円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,834,275円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(79,712,063円)、投資信託約款に規定される収益調整金(72,340,221円)及び分配準備積立金(172,240,571円)より分配対象額は337,127,130円(1万口当たり3,359.87円)であり、うち20,067,882円(1万口当たり200円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第9期 自 2021年3月25日 至 2021年9月24日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		第9期 2021年9月24日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
	第8期 2021年3月24日現在	第9期 2021年9月24日現在
種 類	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	166,441,133	96,032,411
合計	166,441,133	96,032,411

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第8期 2021年3月24日現在	第9期 2021年9月24日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

第9期 自 2021年3月25日 至 2021年9月24日

市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第8期 2021年3月24日現在	第9期 2021年9月24日現在
1口当たり純資産額	1.1867円	1.2606円
(1万口当たり純資産額)	(11,867円)	(12,606円)

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	地方創生マザーファンド	702,275,479	1,283,689,348
親投資信託受益証券 合計			1,283,689,348
合計			1,283,689,348

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

〈参考情報)

当ファンドは、「地方創生マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「地方創生マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年3月24日現在	2021年9月24日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		137,923,442	106,460,880
株式		2,679,310,400	2,715,190,000
未収入金		25,323,891	24,900,586
未収配当金		4,928,300	4,192,725
流動資産合計		2,847,486,033	2,850,744,191
資産合計		2,847,486,033	2,850,744,191
負債の部
流動負債
未払金		-	27,711,848
未払解約金		9,080,000	5,800,000
流動負債合計		9,080,000	33,511,848
負債合計		9,080,000	33,511,848
純資産の部
元本等
元本	※1	1,680,209,353	1,541,245,603
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,158,196,680	1,275,986,740
元本等合計		2,838,406,033	2,817,232,343
純資産合計		2,838,406,033	2,817,232,343
負債純資産合計		2,847,486,033	2,850,744,191

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2021年3月25日 至 2021年9月24日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年3月24日現在	2021年9月24日現在
1.	※1	期首	2020年9月25日	2021年3月25日
		期首元本額	1,970,234,780円	1,680,209,353円
		期中追加設定元本額	39,465,226円	89,365,017円
		期中一部解約元本額	329,490,653円	228,328,767円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		地方創生ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	787,946,976円	702,275,479円
		北海道未来の夢創生ファンド	833,143,084円	794,121,977円
		地方創生日本株ファンド	59,119,293円	44,848,147円
	計		1,680,209,353円	1,541,245,603円
2.		期末日における受益権の総数	1,680,209,353口	1,541,245,603口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2021年3月25日 至 2021年9月24日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2021年9月24日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2021年3月24日現在	2021年9月24日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		584,842,560	182,756,287
合計		584,842,560	182,756,287
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年3月25日から2021年3月24日まで、及び2021年3月25日から2021年9月24日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2021年3月24日現在	2021年9月24日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2021年3月24日現在	2021年9月24日現在
1口当たり純資産額	1.6893円	1.8279円
(1万口当たり純資産額)	(16,893円)	(18,279円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
ウエストホールディングス	10,700	5,610.00	60,027,000
東急建設	6,100	805.00	4,910,500
ビーアールホールディングス	17,400	483.00	8,404,200
オリエンタル白石	44,100	267.00	11,774,700
日揮ホールディングス	12,500	996.00	12,450,000
NECネッツエスアイ	15,400	2,236.00	34,434,400
中部飼料	5,500	1,157.00	6,363,500
寿スピリッツ	1,800	7,240.00	13,032,000
日本ハム	2,700	4,325.00	11,677,500
日本駐車場開発	91,000	160.00	14,560,000
ディップ	7,200	4,235.00	30,492,000
SBSホールディングス	8,200	4,305.00	35,301,000
WDBホールディングス	2,300	3,735.00	8,590,500
サンエー	1,800	4,045.00	7,281,000
JALUX	4,500	1,780.00	8,010,000
グ ン ゼ	4,000	4,430.00	17,720,000
アルコニックス	7,400	1,695.00	12,543,000
物語コーポレーション	6,000	7,550.00	45,300,000
富士紡ホールディングス	4,900	4,555.00	22,319,500
ダイワボウHD	13,500	1,955.00	26,392,500
マクニカ・富士エレHLDGS	7,600	2,831.00	21,515,600
TOKAIホールディングス	25,300	927.00	23,453,100
鳥貴族ホールディングス	4,200	2,129.00	8,941,800
帝国繊維	6,100	2,163.00	13,194,300
BEENOS	14,700	3,150.00	46,305,000
コスモス薬品	1,500	20,300.00	30,450,000
シップヘルスケアHD	5,000	2,902.00	14,510,000
ソフトクリエイトHD	5,100	3,395.00	17,314,500
ツルハホールディングス	500	14,010.00	7,005,000
バルニバービ	11,100	1,042.00	11,566,200
ジェイテックコーポレーション	2,200	2,230.00	4,906,000
テクノフレックス	9,900	992.00	9,820,800
ジェイ・エス・ビー	6,800	3,105.00	21,114,000
セーレン	18,900	2,110.00	39,879,000
ワコールホールディングス	5,200	2,309.00	12,006,800
サイバーリンクス	5,800	1,497.00	8,682,600
ヴィンクス	12,300	1,006.00	12,373,800
アイル	4,400	1,967.00	8,654,800
ニッポン高度紙工業	5,500	3,385.00	18,617,500
デジタル・インフォメーション	6,700	2,041.00	13,674,700
レンゴー	14,500	908.00	13,166,000
昭和電工	4,800	2,744.00	13,171,200
日本曹達	5,700	3,680.00	20,976,000
デンカ	2,000	4,080.00	8,160,000
イビデン	6,800	6,760.00	45,968,000
四国化成	17,100	1,437.00	24,572,700
大阪有機化学	10,400	4,115.00	42,796,000
プロトコーポレーション	11,500	1,605.00	18,457,500
シーティーエス	23,500	820.00	19,270,000
扶桑化学工業	6,400	5,310.00	33,984,000
システムサポート	4,800	1,373.00	6,590,400
ヒト・コミュニケーションズHD	6,900	1,958.00	13,510,200
第一工業製薬	3,300	3,385.00	11,170,500
日本新薬	1,600	9,770.00	15,632,000
ダイト	3,800	3,560.00	13,528,000
ミズホメディー	3,900	3,155.00	12,304,500
日本空調サービス	11,700	837.00	9,792,900
アイティフォー	15,400	879.00	13,536,600
トスネット	4,400	957.00	4,210,800
フルキャストホールディングス	5,400	2,317.00	12,511,800
サワイグループHD	5,300	5,240.00	27,772,000
メック	3,800	3,600.00	13,680,000
デクセリアルズ	17,900	2,304.00	41,241,600
アース製薬	1,900	6,970.00	13,243,000
有沢製作所	14,600	927.00	13,534,200
東洋炭素	10,300	3,045.00	31,363,500
日本碍子	8,000	1,964.00	15,712,000
フジミインコーポレーテッド	3,000	6,740.00	20,220,000
日本製鋼所	7,400	2,968.00	21,963,200
アサヒHD	6,000	2,145.00	12,870,000
タ ク マ	7,000	1,639.00	11,473,000
ジャパンマテリアル	6,200	1,363.00	8,450,600
シグマクシス	10,800	2,901.00	31,330,800
ヒューマン・メタボローム・テク	2,900	856.00	2,482,400
FUJI	4,400	3,100.00	13,640,000
ベルシステム24HLDGS	14,800	1,693.00	25,056,400
フリュー	10,600	1,895.00	20,087,000
平田機工	1,300	7,070.00	9,191,000
タツモ	8,500	1,646.00	13,991,000
ホソカワミクロン	1,700	7,350.00	12,495,000
技研製作所	4,300	4,960.00	21,328,000
TOWA	6,000	2,825.00	16,950,000
タクミナ	9,000	1,202.00	10,818,000
ローツェ	1,400	8,830.00	12,362,000
荏原実業	6,800	2,906.00	19,760,800
オルガノ	3,100	7,110.00	22,041,000
栗田工業	5,400	5,780.00	31,212,000
兼松エンジニアリング	9,100	1,311.00	11,930,100
明 電 舎	5,300	2,565.00	13,594,500
ダイヘン	2,900	5,140.00	14,906,000
日東工業	11,500	1,809.00	20,803,500
IDEC	4,800	2,304.00	11,059,200
正興電機製作所	3,700	1,460.00	5,402,000
インスペック	1,100	1,620.00	1,782,000
アドテックプラズマテクノ	7,200	1,637.00	11,786,400
EIZO	8,500	4,365.00	37,102,500
日本電子材料	6,800	1,929.00	13,117,200
ウシオ電機	7,500	2,199.00	16,492,500
山一電機	7,800	1,725.00	13,455,000
大真空	3,300	4,210.00	13,893,000
新光電気工業	7,900	3,970.00	31,363,000
IHI	4,500	2,606.00	11,727,000
武蔵精密工業	13,500	1,978.00	26,703,000
太平洋工業	25,100	1,209.00	30,345,900
豊田合成	5,700	2,300.00	13,110,000
良品計画	11,200	2,549.00	28,548,800
SPK	9,800	1,427.00	13,984,600
萩原電気HLDGS	3,900	2,331.00	9,090,900
アルビス	4,300	2,492.00	10,715,600
ドウシシャ	6,500	1,800.00	11,700,000
アルゴグラフィックス	4,100	3,495.00	14,329,500
ハンズマン	7,200	1,686.00	12,139,200
薬王堂ホールディングス	4,400	2,558.00	11,255,200
ナカニシ	1,100	2,537.00	2,790,700
スター精密	16,400	1,657.00	27,174,800
ニホンフラッシュ	10,900	1,201.00	13,090,900
前田工繊	10,400	3,460.00	35,984,000
フルヤ金属	1,900	9,460.00	17,974,000
萩原工業	9,300	1,662.00	15,456,600
フジシールインターナショナル	10,500	2,590.00	27,195,000
藤森工業	3,800	5,050.00	19,190,000
ニ チ ハ	3,600	3,320.00	11,952,000
エフピコ	6,300	4,305.00	27,121,500
信越ポリマー	22,400	1,106.00	24,774,400
グローブライド	1,700	9,800.00	16,660,000
阪和興業	3,500	3,595.00	12,582,500
ゴ-ルドウイン	1,400	7,480.00	10,472,000
三益半導体	5,100	2,712.00	13,831,200
日本瓦斯	15,900	1,655.00	26,314,500
コメリ	4,500	2,760.00	12,420,000
丸井グループ	13,600	2,130.00	28,968,000
アクシアル リテイリング	2,700	4,095.00	11,056,500
イ ズ ミ	3,400	3,695.00	12,563,000
京阪神ビルディング	7,500	1,480.00	11,100,000
カチタス	5,600	4,240.00	23,744,000
東祥	9,600	1,858.00	17,836,800
青山財産ネットワークス	15,400	977.00	15,045,800
ハマキョウレックス	4,100	3,465.00	14,206,500
南海電鉄	5,200	2,387.00	12,412,400
センコーグループHLDGS	14,100	1,065.00	15,016,500
九州旅客鉄道	4,600	2,518.00	11,582,800
GENKY DRUGSTORES	2,400	5,250.00	12,600,000
上 組	3,300	2,463.00	8,127,900
沖縄セルラー電話	3,900	5,400.00	21,060,000
ファイバーゲート	5,100	1,549.00	7,899,900
エイチ・アイ・エス	8,400	2,561.00	21,512,400
三協フロンテア	2,500	5,220.00	13,050,000
東京都競馬	2,600	4,220.00	10,972,000
シーイーシー	12,600	1,362.00	17,161,200
福井コンピュータHLDS	3,500	4,565.00	15,977,500
ダイセキ	11,500	4,980.00	57,270,000
アークランドサカモト	6,700	1,791.00	11,999,700
ニトリホールディングス	1,200	22,715.00	27,258,000
アークス	3,500	2,372.00	8,302,000
合計			2,715,190,000

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年4月12日現在	2021年10月12日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		33,022,354	102,706,158
コール・ローン		15,643,539	18,054,422
国債証券		19,686,051,161	18,804,426,362
特殊債券		983,064,713	1,008,202,983
派生商品評価勘定		1,802,965	8,084,542
未収利息		174,681,193	139,925,252
前払費用		9,529,639	4,732,759
差入委託証拠金		129,949,239	132,050,260
流動資産合計		21,033,744,803	20,218,182,738
資産合計		21,033,744,803	20,218,182,738
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		1,290,858	2,806,650
未払解約金		14,826,681	12,080,620
その他未払費用		19	-
流動負債合計		16,117,558	14,887,270
負債合計		16,117,558	14,887,270
純資産の部
元本等
元本	※1	11,224,863,833	10,655,704,916
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		9,792,763,412	9,547,590,552
元本等合計		21,017,627,245	20,203,295,468
純資産合計		21,017,627,245	20,203,295,468
負債純資産合計		21,033,744,803	20,218,182,738

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2021年4月13日 至 2021年10月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年4月12日現在	2021年10月12日現在
1.	※1	期首	2020年4月11日	2021年4月13日
		期首元本額	12,915,841,496円	11,224,863,833円
		期中追加設定元本額	314,460,166円	87,395,523円
		期中一部解約元本額	2,005,437,829円	656,554,440円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワFOFs用外債ソブリン・オープン(適格機関投資家専用)	1,333,773,778円	1,300,563,911円
		ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)	687,099,086円	646,836,458円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	39,434,095円	40,798,790円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	131,001,808円	128,351,859円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	234,144,396円	228,873,956円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	353,734,955円	336,398,088円
		京都応援バランスファンド(隔月分配型)	176,741,979円	170,813,045円
		6資産バランスファンド(分配型)	818,849,699円	807,748,460円
		6資産バランスファンド(成長型)	100,645,804円	106,969,315円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)	4,711,387,315円	4,400,498,875円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	51,889,173円	46,119,653円
		ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)	183,624,236円	176,109,613円
		兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)	717,138,027円	705,407,433円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	15,858,903円	-円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	180,277,386円	165,503,250円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	761,726,244円	715,789,590円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)	20,229,599円	17,404,936円
		四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型)	551,711,392円	518,167,671円
		四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)	155,595,958円	143,350,013円
	計		11,224,863,833円	10,655,704,916円
2.		期末日における受益権の総数	11,224,863,833口	10,655,704,916口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2021年10月12日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2021年4月12日 現在				2021年10月12日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	128,813,035	-	130,103,893	△1,290,858	272,580,000	-	275,386,650	△2,806,650
アメリカ・ドル	128,813,035	-	130,103,893	△1,290,858	-	-	-	-
ユーロ	-	-	-	-	272,580,000	-	275,386,650	△2,806,650
買 建	128,813,035	-	130,616,000	1,802,965	272,580,000	-	280,664,542	8,084,542
アメリカ・ドル	-	-	-	-	129,800,000	-	133,048,066	3,248,066
オーストラリア・ ドル	-	-	-	-	142,780,000	-	147,616,476	4,836,476
ユーロ	128,813,035	-	130,616,000	1,802,965	-	-	-	-
合計	257,626,070	-	260,719,893	512,107	545,160,000	-	556,051,192	5,277,892

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2021年4月12日現在	2021年10月12日現在
1口当たり純資産額	1.8724円	1.8960円
(1万口当たり純資産額)	(18,724円)	(18,960円)

「ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年4月12日現在	2021年10月12日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		778,489,191	475,068,284
コール・ローン		527,317,892	449,027,092
国債証券		45,434,140,686	48,076,876,247
地方債証券		14,396,767,554	13,967,141,445
特殊債券		2,555,553,002	1,762,155,563
社債券		9,302,185,673	9,099,548,064
派生商品評価勘定		264,270,324	-
未収入金		-	883,714,320
未収利息		261,923,910	346,947,203
前払費用		78,482,689	33,380,741
差入委託証拠金		212,475,372	206,400,076
流動資産合計		73,811,606,293	75,300,259,035
資産合計		73,811,606,293	75,300,259,035
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		96,634,365	1,186,140,128
未払金		644,326,817	579,771,637
未払解約金		2,452,000	6,369,966
その他未払費用		2,133	5,940
流動負債合計		743,415,315	1,772,287,671
負債合計		743,415,315	1,772,287,671
純資産の部
元本等
元本	※1	61,775,558,656	62,164,637,340
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		11,292,632,322	11,363,334,024
元本等合計		73,068,190,978	73,527,971,364
純資産合計		73,068,190,978	73,527,971,364
負債純資産合計		73,811,606,293	75,300,259,035

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2021年4月13日 至 2021年10月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年4月12日現在	2021年10月12日現在
1.	※1	期首	2020年4月11日	2021年4月13日
		期首元本額	38,163,838,749円	61,775,558,656円
		期中追加設定元本額	30,013,008,183円	8,902,866,846円
		期中一部解約元本額	6,401,288,276円	8,513,788,162円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ネオ・ヘッジ付債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	60,655,811,071円	60,998,507,455円
		四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型)	872,686,646円	814,330,009円
		四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)	246,214,334円	225,520,931円
		目標利回り追求型債券ファンド	-円	125,432,340円
		ワールド・アクティブ・ボンド・オープン(為替ヘッジあり)	846,605円	846,605円
	計		61,775,558,656円	62,164,637,340円
2.		期末日における受益権の総数	61,775,558,656口	62,164,637,340口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2021年10月12日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 債券関連
	2021年4月12日 現在				2021年10月12日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
債券先物取引
買 建	230,245,210	-	223,114,890	△7,130,320	-	-	-	-
合計	230,245,210	-	223,114,890	△7,130,320	-	-	-	-

(注)	1.	時価の算定方法
		債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	2021年4月12日 現在				2021年10月12日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	72,326,031,913	-	72,151,265,634	174,766,279	72,895,508,072	-	74,081,648,200	△1,186,140,128
アメリカ・ドル	19,106,362,196	-	18,992,211,540	114,150,656	22,658,336,600	-	23,013,663,400	△355,326,800
イギリス・ ポンド	2,845,802,409	-	2,800,321,384	45,481,025	2,735,049,600	-	2,772,804,600	△37,755,000
オーストラリ ア・ドル	6,106,487,640	-	6,068,786,460	37,701,180	2,717,267,075	-	2,788,838,150	△71,571,075
カナダ・ドル	14,443,532,493	-	14,376,595,030	66,937,463	13,826,482,800	-	14,156,656,800	△330,174,000
スウェーデ ン・クローナ	804,376,725	-	815,340,000	△10,963,275	809,675,800	-	821,055,000	△11,379,200
ポーランド・ ズロチ	977,523,690	-	994,562,550	△17,038,860	1,106,272,155	-	1,124,679,550	△18,407,395
メキシコ・ペソ	272,803,640	-	274,076,140	△1,272,500	1,795,892,952	-	1,803,526,770	△7,633,818
ユーロ	27,769,143,120	-	27,829,372,530	△60,229,410	27,246,531,090	-	27,600,423,930	△353,892,840
合計	72,326,031,913	-	72,151,265,634	174,766,279	72,895,508,072	-	74,081,648,200	△1,186,140,128

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2021年4月12日現在	2021年10月12日現在
1口当たり純資産額	1.1828円	1.1828円
(1万口当たり純資産額)	(11,828円)	(11,828円)