有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)

東証REIT指数マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成31年 1月28日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	259,700,314
投資証券	23,375,165,775
派生商品評価勘定	14,976,160
未収入金	287,808
未収配当金	191,684,316
差入委託証拠金	7,564,000
流動資産合計	23,849,378,373
資産合計	23,849,378,373
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	18,240
前受金	13,270,400
未払解約金	43,195,173
未払利息	495
その他未払費用	264
流動負債合計	56,484,572
負債合計	56,484,572
純資産の部
元本等
元本	8,070,576,759
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,722,317,042
元本等合計	23,792,893,801
純資産合計	23,792,893,801
負債純資産合計	23,849,378,373

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成31年 1月28日現在]
1.	期首	平成30年 1月27日
	期首元本額	8,027,016,238円
	期中追加設定元本額	1,823,795,083円
	期中一部解約元本額	1,780,234,562円
	元本の内訳※
	eMAXIS 国内リートインデックス	3,720,559,990円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,192,556,358円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	166,493,794円
	三菱UFJ J-REITインデックスファンド	1,045,852円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	154,123,650円
	J-REITインデックスファンド(ラップ向け)	1,348,375,312円
	オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)	199,933,015円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	872,123,010円
	つみたて8資産均等バランス	240,006,693円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	312,569円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	471,224円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	92,446円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	5,515,399円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	28,464,765円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	6,289,579円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	11,208,678円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	52,607,383円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	44,930,203円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	20,512,702円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	4,954,137円
	合計	8,070,576,759円
2.	受益権の総数	8,070,576,759口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 1月27日 至 平成31年 1月28日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成31年 1月28日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成31年 1月28日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	1,124,665,113
合計	1,124,665,113

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

投資証券関連

[平成31年 1月28日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	不動産投信指数先物取引
	買建	458,604,000	―	473,590,000	14,986,000
合計		458,604,000	―	473,590,000	14,986,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成31年 1月28日現在]
1口当たり純資産額	2.9481円
(1万口当たり純資産額)	(29,481円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	862	492,202,000
	MCUBS MidCity投資法人	2,922	264,733,200
	森ヒルズリート投資法人	2,973	430,193,100
	産業ファンド投資法人	3,021	356,780,100
	アドバンス・レジデンス投資法人	2,527	827,592,500
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	1,538	278,378,000
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,362	638,097,000
	GLP投資法人	6,424	715,633,600
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	989	294,722,000
	日本プロロジスリート投資法人	3,478	806,896,000
	星野リゾート・リート投資法人	394	210,396,000
	Oneリート投資法人	378	103,005,000
	イオンリート投資法人	2,661	350,985,900
	ヒューリックリート投資法人	2,096	368,267,200
	日本リート投資法人	837	318,060,000
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	15,368	251,574,160
	日本ヘルスケア投資法人	119	20,349,000
	積水ハウス・リート投資法人	6,689	496,323,800
	トーセイ・リート投資法人	499	56,536,700
	ケネディクス商業リート投資法人	950	245,100,000
	ヘルスケア&メディカル投資法人	343	40,885,600
	サムティ・レジデンシャル投資法人	519	48,630,300
	野村不動産マスターファンド投資法人	7,684	1,175,652,000
	いちごホテルリート投資法人	453	63,873,000
	ラサールロジポート投資法人	1,956	210,661,200
	スターアジア不動産投資法人	805	88,469,500
	マリモ地方創生リート投資法人	223	23,950,200
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	443	158,594,000
	大江戸温泉リート投資法人	418	34,652,200
	さくら総合リート投資法人	561	47,460,600
	投資法人みらい	698	133,736,800
	森トラスト・ホテルリート投資法人	608	82,262,400
	三菱地所物流リート投資法人	274	68,445,200
	CREロジスティクスファンド投資法人	260	27,118,000
	ザイマックス・リート投資法人	239	27,485,000
	タカラレーべン不動産投資法人	388	35,773,600
	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	401	35,648,900
	日本ビルファンド投資法人	2,511	1,747,656,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	2,593	1,656,927,000
	日本リテールファンド投資法人	4,900	1,078,000,000
	オリックス不動産投資法人	5,166	957,259,800
	日本プライムリアルティ投資法人	1,641	722,860,500
	プレミア投資法人	2,465	327,105,500
	東急リアル・エステート投資法人	1,738	292,679,200
	グローバル・ワン不動産投資法人	1,658	204,763,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	5,718	970,916,400
	森トラスト総合リート投資法人	1,853	316,492,400
	インヴィンシブル投資法人	9,073	427,791,950
	フロンティア不動産投資法人	882	393,813,000
	平和不動産リート投資法人	1,615	193,961,500
	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,711	397,636,400
	福岡リート投資法人	1,341	224,885,700
	ケネディクス・オフィス投資法人	802	595,084,000
	いちごオフィスリート投資法人	2,151	213,809,400
	大和証券オフィス投資法人	598	428,168,000
	阪急阪神リート投資法人	1,166	166,738,000
	スターツプロシード投資法人	409	70,266,200
	大和ハウスリート投資法人	3,246	818,965,800
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	8,345	696,807,500
	日本賃貸住宅投資法人	2,916	253,400,400
	ジャパンエクセレント投資法人	2,322	358,052,400
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人(新)	8	2,344,400
	ヘルスケア&メディカル投資法人(新)	119	13,815,900
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人(新)	45	15,841,665
合計		139,352	23,375,165,775

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。