半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
東証REIT指数マザーファンド
貸借対照表
注記表
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
貸借対照表
| [令和 2年 7月27日現在] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 13,936,365,212 |
| 投資証券 | 32,991,347,080 |
| 派生商品評価勘定 | 1,112,060 |
| 未収配当金 | 208,372,216 |
| 未収利息 | 307,555 |
| 前払金 | 8,867,500 |
| その他未収収益 | 350,710 |
| 差入委託証拠金 | 74,337,000 |
| 流動資産合計 | 47,221,059,333 |
| 資産合計 | 47,221,059,333 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 6,876,950 |
| 未払金 | 30,984,581 |
| 未払解約金 | 8,530,880 |
| 未払利息 | 12,764 |
| 受入担保金 | 13,589,272,504 |
| 流動負債合計 | 13,635,677,679 |
| 負債合計 | 13,635,677,679 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,790,445,905 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 21,794,935,749 |
| 元本等合計 | 33,585,381,654 |
| 純資産合計 | 33,585,381,654 |
| 負債純資産合計 | 47,221,059,333 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| [令和 2年 7月27日現在] | ||
| 1. | 期首 | 令和 2年 1月28日 |
| 期首元本額 | 9,655,654,154円 | |
| 期中追加設定元本額 | 5,200,562,434円 | |
| 期中一部解約元本額 | 3,065,770,683円 | |
| 元本の内訳※ | ||
| eMAXIS 国内リートインデックス | 4,839,799,387円 | |
| eMAXIS バランス(8資産均等型) | 1,334,662,995円 | |
| eMAXIS バランス(波乗り型) | 168,666,449円 | |
| 三菱UFJ | 122,752,580円 | |
| 三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) | 233,131,832円 | |
| J-REITインデックスファンド(ラップ向け) | 229,341,381円 | |
| オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け) | 194,882,153円 | |
| eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 2,527,870,524円 | |
| つみたて8資産均等バランス | 1,060,619,994円 | |
| eMAXIS マイマネージャー 1970s | 483,854円 | |
| eMAXIS マイマネージャー 1980s | 684,236円 | |
| eMAXIS マイマネージャー 1990s | 154,184円 | |
| eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 776,063,553円 | |
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型) | 2,964,387円 | |
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型) | 21,222,097円 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) | 14,458,985円 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) | 20,327,817円 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 89,184,509円 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) | 64,983,975円 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) | 27,183,843円 | |
| 世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) | 7,948,049円 | |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適格機関投資家限定) | 53,059,121円 | |
| 合計 | 11,790,445,905円 | |
| 2. | 貸付有価証券 貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っております。 | |
| 投資証券 | 13,131,557,320円 | |
| 3. | 受益権の総数 | 11,790,445,905口 |
| ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 区分 | [令和 2年 7月27日現在] |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 | |
| (3)上記以外の金融商品 | |
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| (有価証券に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
| 投資証券関連 |
| [令和 2年 7月27日現在] |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 不動産投信指数先物取引 | ||||
| 買建 | 585,939,000 | ― | 580,212,500 | △5,726,500 | |
| 合計 | 585,939,000 | ― | 580,212,500 | △5,726,500 | |
| (注)時価の算定方法 |
| 1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 |
| 2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 |
| 3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 |
| ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| (1口当たり情報) |
| [令和 2年 7月27日現在] | |
| 1口当たり純資産額 | 2.8485円 |
| (1万口当たり純資産額) | (28,485円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
