有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)

東証REIT指数マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 1月27日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	9,898,671,199
投資証券	34,600,208,736
派生商品評価勘定	15,457,740
未収入金	910,580
未収配当金	229,289,329
未収利息	266,942
その他未収収益	235,267
差入委託証拠金	10,941,500
流動資産合計	44,755,981,293
資産合計	44,755,981,293
負債の部
流動負債
前受金	18,428,000
未払解約金	68,698,342
未払利息	4,276
受入担保金	9,491,309,604
流動負債合計	9,578,440,222
負債合計	9,578,440,222
純資産の部
元本等
元本	9,655,654,154
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	25,521,886,917
元本等合計	35,177,541,071
純資産合計	35,177,541,071
負債純資産合計	44,755,981,293

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 1月27日現在]
1.	期首	平成31年 1月29日
	期首元本額	8,070,576,759円
	期中追加設定元本額	4,019,694,773円
	期中一部解約元本額	2,434,617,378円
	元本の内訳※
	eMAXIS 国内リートインデックス	4,496,639,368円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,116,834,542円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	144,963,384円
	三菱UFJ J-REITインデックスファンド	40,523,857円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	175,691,467円
	J-REITインデックスファンド(ラップ向け)	986,741,786円
	オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)	163,771,919円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	1,566,185,865円
	つみたて8資産均等バランス	607,770,669円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	307,954円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	504,067円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	106,910円
	eMAXIS Slim 国内リートインデックス	176,752,849円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	4,403,577円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	19,037,293円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	9,514,615円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	15,607,869円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	60,495,444円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	45,520,639円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	18,532,347円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	5,747,733円
	合計	9,655,654,154円
2.	貸付有価証券 貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っております。
	投資証券	9,025,175,640円
3.	受益権の総数	9,655,654,154口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成31年 1月29日 至 令和 2年 1月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 1月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 1月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	4,253,482,757
合計	4,253,482,757

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

投資証券関連

[令和 2年 1月27日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	不動産投信指数先物取引
	買建	561,334,000	―	576,821,000	15,487,000
合計		561,334,000	―	576,821,000	15,487,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 1月27日現在]
1口当たり純資産額	3.6432円
(1万口当たり純資産額)	(36,432円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	318	44,806,200
	サンケイリアルエステート投資法人	449	60,839,500	貸付有価証券97口
	日本アコモデーションファンド投資法人	1,029	719,271,000	貸付有価証券325口
	MCUBS MidCity投資法人	3,971	492,801,100	貸付有価証券1,159口
	森ヒルズリート投資法人	3,561	655,224,000
	産業ファンド投資法人	3,987	670,613,400
	アドバンス・レジデンス投資法人	2,936	1,011,452,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	1,926	415,630,800
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,551	879,417,000	貸付有価証券490口
	GLP投資法人	7,709	1,052,278,500	貸付有価証券2,434口
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,286	461,031,000
	日本プロロジスリート投資法人	4,447	1,328,763,600	貸付有価証券1,404口
	星野リゾート・リート投資法人	471	262,347,000	貸付有価証券149口
	Oneリート投資法人	482	173,279,000	貸付有価証券152口
	イオンリート投資法人	3,340	502,670,000
	ヒューリックリート投資法人	2,632	518,240,800	貸付有価証券794口
	日本リート投資法人	1,005	504,510,000	貸付有価証券317口
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	19,886	463,940,380	貸付有価証券6,278口
	日本ヘルスケア投資法人	150	32,250,000	貸付有価証券47口
	積水ハウス・リート投資法人	9,051	828,166,500	貸付有価証券2,857口
	トーセイ・リート投資法人	674	91,327,000	貸付有価証券180口
	ケネディクス商業リート投資法人	1,195	323,725,500	貸付有価証券358口
	ヘルスケア&メディカル投資法人	660	93,720,000
	サムティ・レジデンシャル投資法人	620	74,028,000
	野村不動産マスターファンド投資法人	9,993	1,861,695,900	貸付有価証券3,047口
	いちごホテルリート投資法人	513	67,818,600
	ラサールロジポート投資法人	2,878	482,640,600	貸付有価証券811口
	スターアジア不動産投資法人	1,027	118,926,600
	マリモ地方創生リート投資法人	305	38,796,000	貸付有価証券84口
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	762	406,908,000
	大江戸温泉リート投資法人	526	48,392,000	貸付有価証券166口
	さくら総合リート投資法人	670	64,320,000	貸付有価証券211口
	投資法人みらい	3,520	212,608,000	貸付有価証券1,060口
	森トラスト・ホテルリート投資法人	726	107,302,800	貸付有価証券229口
	三菱地所物流リート投資法人	609	225,634,500	貸付有価証券156口
	CREロジスティクスファンド投資法人	582	84,099,000	貸付有価証券137口
	ザイマックス・リート投資法人	449	62,276,300	貸付有価証券142口
	タカラレーべン不動産投資法人	878	113,086,400	貸付有価証券207口
	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	478	61,231,800
	日本ビルファンド投資法人	2,997	2,571,426,000	貸付有価証券946口
	ジャパンリアルエステイト投資法人	3,095	2,423,385,000	貸付有価証券977口
	日本リテールファンド投資法人	5,850	1,344,330,000	貸付有価証券1,847口
	オリックス不動産投資法人	6,167	1,431,977,400	貸付有価証券1,947口
	日本プライムリアルティ投資法人	1,959	952,074,000	貸付有価証券619口
	プレミア投資法人	2,796	436,735,200	貸付有価証券883口
	東急リアル・エステート投資法人	2,075	442,390,000
	グローバル・ワン不動産投資法人	2,149	308,381,500	貸付有価証券679口
	ユナイテッド・アーバン投資法人	6,950	1,355,250,000	貸付有価証券2,194口
	森トラスト総合リート投資法人	2,212	433,330,800	貸付有価証券698口
	インヴィンシブル投資法人	13,578	737,285,400	貸付有価証券4,287口
	フロンティア不動産投資法人	1,099	493,451,000	貸付有価証券332口
	平和不動産リート投資法人	1,928	267,799,200	貸付有価証券609口
	日本ロジスティクスファンド投資法人	2,022	588,402,000
	福岡リート投資法人	1,601	297,625,900	貸付有価証券505口
	ケネディクス・オフィス投資法人	958	820,048,000	貸付有価証券302口
	いちごオフィスリート投資法人	2,397	278,771,100	貸付有価証券757口
	大和証券オフィス投資法人	714	612,612,000	貸付有価証券226口
	阪急阪神リート投資法人	1,398	237,380,400	貸付有価証券441口
	スターツプロシード投資法人	482	98,906,400	貸付有価証券152口
	大和ハウスリート投資法人	4,173	1,180,541,700	貸付有価証券1,317口
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	9,971	720,903,300	貸付有価証券3,148口
	日本賃貸住宅投資法人	3,482	368,395,600	貸付有価証券1,099口
	ジャパンエクセレント投資法人	2,863	556,280,900	貸付有価証券875口
	エスコンジャパンリート投資法人(新)	14	1,920,940
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人(新)	9	3,180,150
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人(新)	30	15,823,770
	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人(新)	44	5,532,296
合計		180,265	34,600,208,736

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。