有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
東証REIT指数マザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| [令和 4年 1月26日現在] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 7,441,364,591 |
| 投資証券 | 61,572,451,184 |
| 未収配当金 | 326,948,849 |
| 未収利息 | 95,676 |
| 前払金 | 62,857,030 |
| その他未収収益 | 252,075 |
| 差入委託証拠金 | 46,420,000 |
| 流動資産合計 | 69,450,389,405 |
| 資産合計 | 69,450,389,405 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 49,190,130 |
| 未払金 | 107,378,410 |
| 未払解約金 | 83,191,535 |
| 未払利息 | 3,302 |
| 受入担保金 | 6,956,235,405 |
| 流動負債合計 | 7,195,998,782 |
| 負債合計 | 7,195,998,782 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 18,179,611,266 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 44,074,779,357 |
| 元本等合計 | 62,254,390,623 |
| 純資産合計 | 62,254,390,623 |
| 負債純資産合計 | 69,450,389,405 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 |
| (重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| [令和 4年 1月26日現在] | ||
| 1. | 期首 | 令和 3年 1月27日 |
| 期首元本額 | 13,765,968,496円 | |
| 期中追加設定元本額 | 7,985,574,983円 | |
| 期中一部解約元本額 | 3,571,932,213円 | |
| 元本の内訳※ | ||
| eMAXIS 国内リートインデックス | 4,137,551,673円 | |
| eMAXIS バランス(8資産均等型) | 1,410,444,293円 | |
| eMAXIS バランス(波乗り型) | 160,226,147円 | |
| 三菱UFJ | 302,309,179円 | |
| 三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) | 282,906,511円 | |
| J-REITインデックスファンド(ラップ向け) | 221,921,680円 | |
| オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け) | 537,662,974円 | |
| eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 4,770,557,791円 | |
| つみたて8資産均等バランス | 2,122,124,277円 | |
| eMAXIS マイマネージャー 1970s | 570,444円 | |
| eMAXIS マイマネージャー 1980s | 872,690円 | |
| eMAXIS マイマネージャー 1990s | 235,854円 | |
| eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 2,603,103,726円 | |
| ラップ向けインデックスf 国内リート | 344,063,171円 | |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型) | 51,257,034円 | |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型) | 183,191,914円 | |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型) | 57,107,813円 | |
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型) | 2,964,387円 | |
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型) | 22,277,579円 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) | 21,435,137円 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) | 31,626,145円 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 121,547,518円 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) | 98,467,199円 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) | 39,634,443円 | |
| 世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) | 9,213,301円 | |
| マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定) | 24,733円 | |
| MUKAM 3資産インカムバランスファンド(適格機関投資家転売制限付) | 229,211,394円 | |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適格機関投資家限定) | 44,959,438円 | |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適格機関投資家限定) | 43,041,650円 | |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11(適格機関投資家限定) | 43,399,881円 | |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01(適格機関投資家限定) | 42,114,959円 | |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03(適格機関投資家限定) | 40,167,036円 | |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05(適格機関投資家限定) | 40,948,999円 | |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2021-07(適格機関投資家限定) | 38,839,879円 | |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2021-09(適格機関投資家限定) | 39,512,351円 | |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11(適格機関投資家限定) | 40,293,189円 | |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01(適格機関投資家限定) | 43,824,877円 | |
| 合計 | 18,179,611,266円 | |
| 2. | 貸付有価証券 貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っております。 | |
| 投資証券 | 6,647,174,200円 | |
| 3. | 受益権の総数 | 18,179,611,266口 |
| ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| 1 金融商品の状況に関する事項 |
| 区分 | 自 令和 3年 1月27日 至 令和 4年 1月26日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 |
| 2 金融商品の時価等に関する事項 |
| 区分 | [令和 4年 1月26日現在] |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 | |
| (3)上記以外の金融商品 | |
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | [令和 4年 1月26日現在] |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 投資証券 | 502,543,784 |
| 合計 | 502,543,784 |
| (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
| 投資証券関連 |
| [令和 4年 1月26日現在] |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 不動産投信指数先物取引 | ||||
| 買建 | 774,351,030 | ― | 725,184,000 | △49,167,030 | |
| 合計 | 774,351,030 | ― | 725,184,000 | △49,167,030 | |
| (注)時価の算定方法 |
| 1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 |
| 2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 |
| 3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 |
| ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
| (1口当たり情報) |
| [令和 4年 1月26日現在] | |
| 1口当たり純資産額 | 3.4244円 |
| (1万口当たり純資産額) | (34,244円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | エスコンジャパンリート投資法人 | 1,180 | 161,424,000 | |
| サンケイリアルエステート投資法人 | 1,855 | 211,655,500 | 貸付有価証券283口 | |
| SOSiLA物流リート投資法人 | 2,725 | 423,465,000 | ||
| 東海道リート投資法人 | 449 | 47,414,400 | ||
| 日本アコモデーションファンド投資法人 | 2,023 | 1,227,961,000 | 貸付有価証券384口 | |
| 森ヒルズリート投資法人 | 6,889 | 966,526,700 | ||
| 産業ファンド投資法人 | 8,316 | 1,599,166,800 | ||
| アドバンス・レジデンス投資法人 | 5,857 | 2,023,593,500 | ||
| ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 4,001 | 801,000,200 | ||
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 3,122 | 1,176,994,000 | ||
| GLP投資法人 | 18,973 | 3,517,594,200 | 貸付有価証券3,326口 | |
| コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 2,616 | 804,420,000 | ||
| 日本プロロジスリート投資法人 | 9,584 | 3,440,656,000 | ||
| 星野リゾート・リート投資法人 | 982 | 617,678,000 | ||
| Oneリート投資法人 | 1,017 | 296,455,500 | 貸付有価証券180口 | |
| イオンリート投資法人 | 6,889 | 996,838,300 | ||
| ヒューリックリート投資法人 | 5,465 | 886,423,000 | 貸付有価証券931口 | |
| 日本リート投資法人 | 1,808 | 687,944,000 | 貸付有価証券376口 | |
| 積水ハウス・リート投資法人 | 17,782 | 1,372,770,400 | ||
| トーセイ・リート投資法人 | 1,224 | 155,570,400 | ||
| ケネディクス商業リート投資法人 | 2,339 | 604,631,500 | 貸付有価証券425口 | |
| ヘルスケア&メディカル投資法人 | 1,249 | 163,868,800 | ||
| サムティ・レジデンシャル投資法人 | 1,327 | 158,709,200 | ||
| 野村不動産マスターファンド投資法人 | 18,944 | 2,826,444,800 | 貸付有価証券3,740口 | |
| いちごホテルリート投資法人 | 970 | 74,302,000 | ||
| ラサールロジポート投資法人 | 7,171 | 1,290,062,900 | 貸付有価証券1,081口 | |
| スターアジア不動産投資法人 | 6,054 | 367,477,800 | ||
| マリモ地方創生リート投資法人 | 686 | 85,475,600 | 貸付有価証券108口 | |
| 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 2,148 | 1,252,284,000 | ||
| 大江戸温泉リート投資法人 | 946 | 57,516,800 | ||
| 投資法人みらい | 7,096 | 337,769,600 | ||
| 森トラスト・ホテルリート投資法人 | 1,374 | 156,636,000 | 貸付有価証券250口 | |
| 三菱地所物流リート投資法人 | 1,489 | 672,283,500 | 貸付有価証券230口 | |
| CREロジスティクスファンド投資法人 | 2,269 | 450,623,400 | 貸付有価証券316口 | |
| ザイマックス・リート投資法人 | 850 | 98,345,000 | 貸付有価証券177口 | |
| タカラレーベン不動産投資法人 | 2,310 | 265,881,000 | 貸付有価証券347口 | |
| 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 | 2,284 | 364,526,400 | ||
| 日本ビルファンド投資法人 | 6,830 | 4,412,180,000 | 貸付有価証券1,120口 | |
| ジャパンリアルエステイト投資法人 | 5,858 | 3,590,954,000 | 貸付有価証券1,157口 | |
| 日本都市ファンド投資法人 | 29,557 | 2,728,111,100 | 貸付有価証券5,787口 | |
| オリックス不動産投資法人 | 11,672 | 1,894,365,600 | 貸付有価証券2,304口 | |
| 日本プライムリアルティ投資法人 | 4,003 | 1,465,098,000 | 貸付有価証券720口 | |
| NTT都市開発リート投資法人 | 5,615 | 826,528,000 | ||
| 東急リアル・エステート投資法人 | 3,928 | 725,108,800 | ||
| グローバル・ワン不動産投資法人 | 4,068 | 449,920,800 | 貸付有価証券803口 | |
| ユナイテッド・アーバン投資法人 | 13,187 | 1,760,464,500 | ||
| 森トラスト総合リート投資法人 | 4,187 | 569,013,300 | 貸付有価証券827口 | |
| インヴィンシブル投資法人 | 25,784 | 917,910,400 | 貸付有価証券4,836口 | |
| フロンティア不動産投資法人 | 2,054 | 958,191,000 | 貸付有価証券384口 | |
| 平和不動産リート投資法人 | 3,795 | 523,330,500 | ||
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 3,828 | 1,196,250,000 | ||
| 福岡リート投資法人 | 3,030 | 474,801,000 | 貸付有価証券598口 | |
| ケネディクス・オフィス投資法人 | 1,812 | 1,199,544,000 | ||
| いちごオフィスリート投資法人 | 4,800 | 386,400,000 | ||
| 大和証券オフィス投資法人 | 1,238 | 839,364,000 | ||
| 阪急阪神リート投資法人 | 2,646 | 385,522,200 | ||
| スターツプロシード投資法人 | 912 | 190,608,000 | ||
| 大和ハウスリート投資法人 | 8,796 | 2,880,690,000 | 貸付有価証券1,650口 | |
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 17,946 | 987,030,000 | 貸付有価証券3,726口 | |
| 大和証券リビング投資法人 | 7,916 | 847,012,000 | 貸付有価証券1,459口 | |
| ジャパンエクセレント投資法人 | 5,436 | 685,479,600 | 貸付有価証券1,073口 | |
| コンフォリア・レジデンシャル投資法人(新) | 22 | 6,645,540 | ||
| ヘルスケア&メディカル投資法人(新) | 96 | 12,284,544 | ||
| 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人(新) | 30 | 17,255,100 | ||
| 合計 | 341,309 | 61,572,451,184 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
