有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)

東証REIT指数マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	9,871,365,904
投資証券	41,902,242,790
派生商品評価勘定	9,490,330
未収配当金	246,015,675
未収利息	115,161
その他未収収益	607,470
差入委託証拠金	106,596,000
流動資産合計	52,136,433,330
資産合計	52,136,433,330
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	942,120
前受金	12,157,000
未払金	29,475,365
未払解約金	40,462,407
未払利息	2,136
受入担保金	9,311,803,147
流動負債合計	9,394,842,175
負債合計	9,394,842,175
純資産の部
元本等
元本	13,765,968,496
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	28,975,622,659
元本等合計	42,741,591,155
純資産合計	42,741,591,155
負債純資産合計	52,136,433,330

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 1月26日現在]
1.	期首	令和 2年 1月28日
	期首元本額	9,655,654,154円
	期中追加設定元本額	8,237,978,896円
	期中一部解約元本額	4,127,664,554円
	元本の内訳※
	eMAXIS 国内リートインデックス	4,834,346,941円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,338,349,673円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	157,651,441円
	三菱UFJ J-REITインデックスファンド	146,122,921円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	248,890,232円
	J-REITインデックスファンド(ラップ向け)	346,235,589円
	オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)	247,937,366円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	3,022,289,628円
	つみたて8資産均等バランス	1,390,532,938円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	316,248円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	464,631円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	112,752円
	eMAXIS Slim 国内リートインデックス	1,568,358,792円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	2,964,387円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	19,514,505円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	14,824,877円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	21,683,340円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	94,014,242円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	71,423,963円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	28,766,434円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	8,525,995円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適格機関投資家限定)	52,259,175円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適格機関投資家限定)	50,093,979円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11(適格機関投資家限定)	51,165,582円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01(適格機関投資家限定)	49,122,865円
	合計	13,765,968,496円
2.	貸付有価証券 貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っております。
	投資証券	8,800,287,500円
3.	受益権の総数	13,765,968,496口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 1月28日 至 令和 3年 1月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 1月26日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 1月26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△3,265,029,598
合計	△3,265,029,598

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

投資証券関連

[令和 3年 1月26日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	不動産投信指数先物取引
	買建	858,884,000	―	867,486,000	8,602,000
合計		858,884,000	―	867,486,000	8,602,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 1月26日現在]
1口当たり純資産額	3.1049円
(1万口当たり純資産額)	(31,049円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	713	88,198,100
	サンケイリアルエステート投資法人	1,068	107,974,800	貸付有価証券283口
	SOSiLA物流リート投資法人	1,147	144,751,400	貸付有価証券258口
	日本アコモデーションファンド投資法人	1,504	834,720,000	貸付有価証券384口
	MCUBS MidCity投資法人	5,339	499,196,500	貸付有価証券1,415口
	森ヒルズリート投資法人	5,125	754,912,500
	産業ファンド投資法人	6,167	1,186,530,800
	アドバンス・レジデンス投資法人	4,144	1,265,992,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	2,846	517,687,400
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	2,186	913,748,000	貸付有価証券580口
	GLP投資法人	13,634	2,321,870,200	貸付有価証券3,326口
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,893	553,134,600
	日本プロロジスリート投資法人	6,602	2,195,165,000	貸付有価証券1,750口
	星野リゾート・リート投資法人	664	337,976,000	貸付有価証券176口
	Oneリート投資法人	680	177,344,000	貸付有価証券180口
	イオンリート投資法人	4,425	604,012,500
	ヒューリックリート投資法人	3,513	539,596,800	貸付有価証券931口
	日本リート投資法人	1,417	499,492,500	貸付有価証券376口
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	28,031	397,199,270	貸付有価証券7,430口
	積水ハウス・リート投資法人	12,833	938,092,300	貸付有価証券3,402口
	トーセイ・リート投資法人	965	110,492,500	貸付有価証券256口
	ケネディクス商業リート投資法人	1,604	396,348,400	貸付有価証券425口
	ヘルスケア&メディカル投資法人	931	125,405,700
	サムティ・レジデンシャル投資法人	840	92,652,000
	野村不動産マスターファンド投資法人	14,109	2,154,444,300	貸付有価証券3,740口
	いちごホテルリート投資法人	763	52,189,200
	ラサールロジポート投資法人	4,862	788,616,400	貸付有価証券1,081口
	スターアジア不動産投資法人	4,483	218,994,550
	マリモ地方創生リート投資法人	409	45,971,600	貸付有価証券108口
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1,523	798,052,000
	大江戸温泉リート投資法人	704	48,012,800	貸付有価証券187口
	投資法人みらい	4,712	188,008,800	貸付有価証券1,249口
	森トラスト・ホテルリート投資法人	945	108,297,000	貸付有価証券250口
	三菱地所物流リート投資法人	982	407,530,000	貸付有価証券230口
	CREロジスティクスファンド投資法人	1,396	212,471,200	貸付有価証券316口
	ザイマックス・リート投資法人	668	67,601,600	貸付有価証券177口
	タカラレーべン不動産投資法人	1,311	123,627,300	貸付有価証券347口
	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	1,692	223,005,600
	日本ビルファンド投資法人	4,910	2,901,810,000	貸付有価証券1,120口
	ジャパンリアルエステイト投資法人	4,363	2,613,437,000	貸付有価証券1,157口
	日本リテールファンド投資法人	8,197	1,525,461,700	貸付有価証券2,186口
	オリックス不動産投資法人	8,693	1,461,293,300	貸付有価証券2,304口
	日本プライムリアルティ投資法人	2,716	975,044,000	貸付有価証券720口
	プレミア投資法人	3,941	498,930,600	貸付有価証券1,045口
	東急リアル・エステート投資法人	2,925	479,407,500
	グローバル・ワン不動産投資法人	3,030	309,666,000	貸付有価証券803口
	ユナイテッド・アーバン投資法人	9,331	1,252,220,200	貸付有価証券2,473口
	森トラスト総合リート投資法人	3,118	416,876,600	貸付有価証券827口
	インヴィンシブル投資法人	18,244	632,154,600	貸付有価証券4,836口
	フロンティア不動産投資法人	1,448	600,920,000	貸付有価証券384口
	平和不動産リート投資法人	2,677	344,262,200	貸付有価証券720口
	日本ロジスティクスファンド投資法人	2,851	889,512,000
	福岡リート投資法人	2,257	352,317,700	貸付有価証券598口
	ケネディクス・オフィス投資法人	1,350	870,750,000	貸付有価証券358口
	いちごオフィスリート投資法人	3,620	284,170,000	貸付有価証券959口
	大和証券オフィス投資法人	930	603,570,000	貸付有価証券247口
	阪急阪神リート投資法人	1,971	252,682,200	貸付有価証券522口
	スターツプロシード投資法人	679	132,540,800	貸付有価証券180口
	大和ハウスリート投資法人	6,225	1,675,147,500	貸付有価証券1,650口
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	14,056	728,100,800	貸付有価証券3,726口
	大和証券リビング投資法人	5,697	559,445,400	貸付有価証券1,459口
	ジャパンエクセレント投資法人	4,049	500,051,500	貸付有価証券1,073口
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人(新)	11	3,155,570
合計		264,119	41,902,242,790

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。