有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)

新興国債券インデックスマザーファンド
投資状況

平成31年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	2,092,067,852	10.15
	メキシコ	2,014,027,364	9.77
	ポーランド	1,824,590,375	8.85
	インドネシア	1,819,208,203	8.82
	南アフリカ	1,750,023,473	8.49
	タイ	1,705,260,257	8.27
	ロシア	1,475,043,707	7.15
	コロンビア	1,389,997,480	6.74
	マレーシア	1,121,913,350	5.44
	トルコ	990,857,479	4.81
	ハンガリー	947,290,513	4.59
	チェコ	793,066,200	3.85
	ペルー	613,783,238	2.98
	ルーマニア	593,108,579	2.88
	チリ	521,931,612	2.53
	アルゼンチン	124,355,212	0.60
	フィリピン	63,869,988	0.31
	ウルグアイ	42,157,153	0.20
	ドミニカ共和国	16,761,600	0.08
	小計	19,899,313,635	96.51
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	719,840,291	3.49
純資産総額		20,619,153,926	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

平成31年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
チリ	国債証券	5.5 CHILE (GL) 200805	3,110,000,000	16.78	521,978,278	16.78	521,931,612	5.500000	2020/8/5	2.53
ブラジル	国債証券	10(IN)BRAZIL NTN-F230101	12,900,000	3,142.77	405,417,390	3,150.08	406,361,209	10.000000	2023/1/1	1.97
ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 200701	14,250,000	2,695.45	384,101,884	2,699.06	384,616,811	―	2020/7/1	1.87
ブラジル	国債証券	10(IN)BRAZIL NTN-F210101	9,600,000	3,119.62	299,483,932	3,128.80	300,365,155	10.000000	2021/1/1	1.46
南アフリカ	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	33,400,000	895.84	299,213,232	894.62	298,804,917	10.500000	2026/12/21	1.45
コロンビア	国債証券	7.5 TITULOS DE TE 260826	7,770,000,000	3.63	282,138,682	3.64	283,343,777	7.500000	2026/8/26	1.37
南アフリカ	国債証券	8.75 SOUTH AFRICA 480228	35,700,000	737.65	263,343,370	735.78	262,674,168	8.750000	2048/2/28	1.27
コロンビア	国債証券	10 TITULOS DE TES 240724	6,200,000,000	4.04	250,581,201	4.05	251,376,330	10.000000	2024/7/24	1.22
ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 210701	9,500,000	2,481.44	235,737,103	2,486.49	236,217,120	―	2021/7/1	1.15
メキシコ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	37,400,000	615.79	230,309,013	615.85	230,328,199	10.000000	2024/12/5	1.12
ブラジル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NT 270101	6,870,000	3,147.91	216,261,679	3,151.71	216,522,491	10.000000	2027/1/1	1.05
タイ	国債証券	3.65 THAILAND 211217	58,200,000	366.90	213,538,501	366.67	213,406,617	3.650000	2021/12/17	1.03
メキシコ	国債証券	7.5 MEXICAN BONOS 270603	38,700,000	539.41	208,755,347	538.70	208,479,609	7.500000	2027/6/3	1.01
ブラジル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NTN 250101	6,600,000	3,146.99	207,701,380	3,153.10	208,104,974	10.000000	2025/1/1	1.01
ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 220101	8,700,000	2,369.67	206,161,380	2,374.30	206,564,759	―	2022/1/1	1.00
メキシコ	国債証券	6.5 MEXICAN BONOS 210610	36,900,000	549.46	202,753,914	549.30	202,692,918	6.500000	2021/6/10	0.98
メキシコ	国債証券	6.5 MEXICAN BONOS 220609	36,700,000	541.68	198,797,441	541.69	198,803,717	6.500000	2022/6/9	0.96
メキシコ	国債証券	8 MEXICAN BONOS 200611	34,000,000	568.35	193,241,856	568.29	193,220,538	8.000000	2020/6/11	0.94
インドネシア	国債証券	8.375 INDONESIA 240315	24,400,000,000	0.78	190,933,050	0.78	190,698,200	8.375000	2024/3/15	0.92
タイ	国債証券	4.875 THAILAND 290622	43,900,000	422.88	185,647,086	420.67	184,677,965	4.875000	2029/6/22	0.90
ロシア	国債証券	7.1 RUSSIA OFZ 241016	107,900,000	160.17	172,825,810	160.30	172,966,360	7.100000	2024/10/16	0.84
ポーランド	国債証券	2.5 POLAND 260725	5,900,000	2,895.73	170,848,399	2,905.13	171,402,951	2.500000	2026/7/25	0.83
ポーランド	国債証券	1.75 POLAND 210725	5,700,000	2,937.38	167,430,714	2,938.55	167,497,766	1.750000	2021/7/25	0.81
ポーランド	国債証券	2.5 POLAND 230125	5,400,000	2,982.59	161,060,198	2,982.59	161,060,198	2.500000	2023/1/25	0.78
タイ	国債証券	2.125 THAILAND 261217	46,400,000	343.96	159,598,495	343.53	159,402,470	2.125000	2026/12/17	0.77
タイ	国債証券	3.625 THAILAND 230616	42,400,000	371.87	157,672,986	371.77	157,631,878	3.625000	2023/6/16	0.76
メキシコ	国債証券	5.75 MEXICAN BONO 260305	31,700,000	491.69	155,868,615	490.92	155,624,683	5.750000	2026/3/5	0.75
タイ	国債証券	3.85 THAILAND 251212	40,500,000	384.06	155,548,039	383.91	155,485,437	3.850000	2025/12/12	0.75
ポーランド	国債証券	1.5 POLAND 200425	5,300,000	2,927.26	155,144,820	2,927.00	155,131,206	1.500000	2020/4/25	0.75
南アフリカ	国債証券	8.75 SOUTH AFRICA 440131	21,000,000	737.95	154,970,179	736.93	154,756,289	8.750000	2044/1/31	0.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

平成31年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	96.51
合計	96.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。