有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)

新興国債券インデックスマザーファンド
投資状況

令和 4年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	中国	5,214,923,132	9.97
	インドネシア	5,128,918,885	9.81
	メキシコ	4,799,894,458	9.18
	タイ	4,699,158,471	8.99
	マレーシア	4,431,735,687	8.47
	南アフリカ	4,414,913,913	8.44
	ブラジル	4,288,399,870	8.20
	ポーランド	3,608,313,311	6.90
	ロシア	3,333,464,394	6.37
	チェコ	2,376,758,718	4.54
	コロンビア	2,060,321,193	3.94
	ハンガリー	1,761,168,635	3.37
	ルーマニア	1,503,187,190	2.87
	ペルー	1,125,985,893	2.15
	チリ	1,060,685,816	2.03
	トルコ	493,645,319	0.94
	セルビア	150,707,341	0.29
	ウルグアイ	61,235,702	0.12
	ドミニカ共和国	51,693,094	0.10
	フィリピン	50,652,234	0.10
	小計	50,615,763,256	96.79
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,678,713,452	3.21
純資産総額		52,294,476,708	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

令和 4年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 240101	59,300,000	1,740.24	1,031,964,290	1,732.90	1,027,610,565	―	2024/1/1	1.97
ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 230701	53,900,000	1,829.36	986,027,320	1,824.47	983,392,608	―	2023/7/1	1.88
南アフリカ	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	99,200,000	819.86	813,310,723	820.84	814,280,589	10.500000	2026/12/21	1.56
チェコ	国債証券	0.25 CZECH REPUBL 270210	147,500,000	452.82	667,910,164	451.56	666,061,152	0.250000	2027/2/10	1.27
チェコ	国債証券	0.05 CZECH REPUBL 291129	151,000,000	413.05	623,719,745	410.52	619,889,052	0.050000	2029/11/29	1.19
メキシコ	国債証券	5.75 MEXICAN BONO 260305	119,200,000	521.56	621,710,158	519.18	618,862,785	5.750000	2026/3/5	1.18
南アフリカ	国債証券	8 SOUTH AFRICA 300131	87,200,000	684.41	596,806,103	682.12	594,808,876	8.000000	2030/1/31	1.14
ブラジル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NT 270101	28,270,000	2,071.77	585,691,191	2,070.07	585,211,276	10.000000	2027/1/1	1.12
マレーシア	国債証券	3.955 MALAYSIAGOV 250915	20,500,000	2,845.67	583,362,435	2,837.72	581,732,898	3.955000	2025/9/15	1.11
南アフリカ	国債証券	8.75 SOUTH AFRICA 480228	93,700,000	623.44	584,164,453	619.12	580,116,377	8.750000	2048/2/28	1.11
メキシコ	国債証券	7.5 MEXICAN BONOS 270603	97,200,000	555.24	539,702,586	552.33	536,868,508	7.500000	2027/6/3	1.03
メキシコ	国債証券	8 MEXICAN BONOS 240905	92,000,000	562.90	517,871,038	560.56	515,723,001	8.000000	2024/9/5	0.99
メキシコ	国債証券	7.75 MEXICAN BONO 310529	83,300,000	559.05	465,696,976	556.76	463,784,406	7.750000	2031/5/29	0.89
ブラジル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NTN 250101	21,950,000	2,099.19	460,773,272	2,095.73	460,013,820	10.000000	2025/1/1	0.88
マレーシア	国債証券	3.885 MALAYSIAGOV 290815	16,050,000	2,804.65	450,146,333	2,791.86	448,093,599	3.885000	2029/8/15	0.86
インドネシア	国債証券	6.5 INDONESIA 250615	52,400,000,000	0.84	445,237,560	0.84	445,320,156	6.500000	2025/6/15	0.85
メキシコ	国債証券	8.5 MEXICAN BONOS 290531	74,000,000	585.63	433,368,222	582.33	430,926,444	8.500000	2029/5/31	0.82
中国	国債証券	1.99 CHINA GOVT 250409	24,000,000	1,795.75	430,980,612	1,794.55	430,693,727	1.990000	2025/4/9	0.82
ポーランド	国債証券	2.75 POLAND 291025	16,700,000	2,602.33	434,590,374	2,578.18	430,556,835	2.750000	2029/10/25	0.82
南アフリカ	国債証券	8.25 SOUTH AFRICA 320331	63,900,000	668.53	427,191,200	666.00	425,575,783	8.250000	2032/3/31	0.81
ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 240701	25,200,000	1,656.40	417,413,372	1,650.02	415,807,056	―	2024/7/1	0.80
中国	国債証券	3.22 CHINA GOVT 251206	22,000,000	1,871.00	411,622,145	1,873.27	412,120,357	3.220000	2025/12/6	0.79
チェコ	国債証券	1.75 CZECH REPUBL 320623	89,200,000	457.64	408,216,773	459.32	409,721,719	1.750000	2032/6/23	0.78
メキシコ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	68,700,000	591.78	406,559,090	589.32	404,869,340	10.000000	2024/12/5	0.77
南アフリカ	国債証券	8.875 SOUTH AFRIC 350228	58,700,000	667.01	391,539,889	663.44	389,443,389	8.875000	2035/2/28	0.74
マレーシア	国債証券	3.9 MALAYSIAGOVT 261130	13,720,000	2,830.18	388,301,823	2,829.35	388,187,862	3.900000	2026/11/30	0.74
南アフリカ	国債証券	8.5 SOUTH AFRICA 370131	61,500,000	631.87	388,604,515	628.07	386,266,125	8.500000	2037/1/31	0.74
ポーランド	国債証券	2.5 POLAND 260725	14,500,000	2,671.42	387,356,795	2,656.66	385,215,806	2.500000	2026/7/25	0.74
チェコ	国債証券	0.45 CZECH REPUBL 231025	76,500,000	495.09	378,746,046	494.38	378,204,574	0.450000	2023/10/25	0.72
マレーシア	国債証券	3.8 MALAYSIAGOVT 230817	13,100,000	2,817.53	369,097,166	2,821.02	369,553,864	3.800000	2023/8/17	0.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 4年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	96.79
合計	96.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。