有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月17日-平成29年11月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・グローバル中期債ファンドF(米ドル売り円買い)
(参考)キャピタル・グローバル中期債マザーファンド(米ドル売り円買い)
(参考)キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド(LUX)
上位30銘柄
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
キャピタル・グローバル中期債ファンドF(米ドル売り円買い)
| a.上位30銘柄 |
| 平成29年12月29日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | キャピタル・グローバル中期債マザーファンド(米ドル売り円買い) | 6,729,386,081 | 0.9990 | 6,722,957,194 | 0.9957 | 6,700,449,720 | 97.26 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 平成29年12月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.26 |
| 合計 | 97.26 |
(参考)キャピタル・グローバル中期債マザーファンド(米ドル売り円買い)
| a.上位30銘柄 |
| 平成29年12月29日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY) | 5,835,798.03 | 1,150.82 | 6,715,955,192 | 1,147 | 6,693,660,340 | 99.89 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) | 6,640,746 | 1.0543 | 7,002,002 | 1.0542 | 7,000,674 | 0.10 |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 平成29年12月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.10 |
| 投資証券 | 99.89 |
| 合計 | 100.00 |
(参考)キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド(LUX)
上位30銘柄
| 平成29年12月29日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄 | 利率(%) (上段) 償還日 (下段) | 国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段) | 数量 | 評価単価(上段) 通貨(下段) | 評価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | DEUTSCHLAND REP EUR REG S (B) | 2.0 2022/1/4 | ドイツ 債券 国債証券 | 4,600,000 | 109.5114 ユーロ | 679,093,244 | 5.45 |
| 2 | US TREASURY NOTE | 2.0 2022/11/30 | 米国 債券 国債証券 | 5,650,000 | 99.034945 米ドル | 631,617,149 | 5.06 |
| 3 | JAPAN GVT 128 JPY BD | 0.1 2021/6/20 | 日本 債券 国債証券 | 530,000,000 | 100.7504 日本円 | 533,977,120 | 4.28 |
| 4 | FGLMC 4.0 TBA 02/18 | 4.0 2048/2/1 | 米国 債券 その他債券 | 3,600,000 | 104.320315 米ドル | 423,924,378 | 3.40 |
| 5 | US TREASURY NOTE | 1.75 2021/11/30 | 米国 債券 国債証券 | 3,750,000 | 98.527344 米ドル | 417,066,247 | 3.34 |
| 6 | US TREASURY I/L | 0.375 2027/1/15 | 米国 債券 国債証券 | 3,550,000 | 101.127578 米ドル | 405,242,475 | 3.25 |
| 7 | US TREASURY NOTE | 2.125 2024/11/30 | 米国 債券 国債証券 | 3,000,000 | 98.523438 米ドル | 333,639,770 | 2.68 |
| 8 | FNCL 4.0 TBA 02/18 | 4.0 2048/2/1 | 米国 債券 その他債券 | 2,500,000 | 104.320308 米ドル | 294,391,909 | 2.36 |
| 9 | PORTUGAL GOVT EUR 144A LIFE/REG S | 2.875 2025/10/15 | ポルトガル 債券 国債証券 | 1,850,000 | 110.4537 ユーロ | 275,463,616 | 2.21 |
| 10 | CANADA GOVT CAD BOND | 0.75 2021/3/1 | カナダ 債券 国債証券 | 3,100,000 | 96.866 カナダ・ドル | 269,648,190 | 2.16 |
| 11 | JAPAN GVT 329 JPY BD | 0.8 2023/6/20 | 日本 債券 国債証券 | 245,000,000 | 104.9121 日本円 | 257,034,645 | 2.06 |
| 12 | IRELAND GOVT EUR | 5.4 2025/3/13 | アイルランド 債券 国債証券 | 1,200,000 | 135.3657 ユーロ | 218,978,828 | 1.76 |
| 13 | POLAND GOVT BOND PLN | 5.75 2021/10/25 | ポーランド 債券 国債証券 | 6,000,000 | 112.75 ポーランド・ズロチ | 218,302,540 | 1.75 |
| 14 | NYKREDIT DKK SR SEC SER 01E SF | 2.0 2037/10/1 | デンマーク 債券 その他債券 | 11,191,573 | 104.08 デンマーク・クローネ | 210,905,410 | 1.69 |
| 15 | SPAIN GOVT EUR | 1.15 2020/7/30 | スペイン 債券 国債証券 | 1,500,000 | 103.4136 ユーロ | 209,113,063 | 1.68 |
| 16 | POLAND GOVT BOND PLN | 4.0 2023/10/25 | ポーランド 債券 国債証券 | 5,900,000 | 106.635 ポーランド・ズロチ | 203,021,847 | 1.63 |
| 17 | US TREASURY I/L FRN | 0.625 2024/1/15 | 米国 債券 国債証券 | 1,650,000 | 107.350615 米ドル | 199,942,667 | 1.60 |
| 18 | ITALY GOVT BTPS EUR | 0.9 2022/8/1 | イタリア 債券 国債証券 | 1,300,000 | 100.94166 ユーロ | 176,899,271 | 1.42 |
| 19 | FRANCE OAT EUR REG S | - 2021/5/25 | フランス 債券 国債証券 | 1,250,000 | 101.0599 ユーロ | 170,294,697 | 1.37 |
| 20 | FNCL 4.5 TBA 02/18 | 4.5 2048/2/1 | 米国 債券 その他債券 | 1,250,000 | 106.179685 米ドル | 149,819,535 | 1.20 |
| 21 | KFW GLOBAL USD | 2.125 2022/3/7 | ドイツ 債券 国債証券 | 1,333,000 | 99.29853 米ドル | 149,413,540 | 1.20 |
| 22 | EUROPEAN INVT BK | 2.25 2022/3/15 | 国際機関 債券 国債証券 | 1,325,000 | 99.579012 米ドル | 148,936,345 | 1.19 |
| 23 | FNCI 3.0 TBA 02/18 | 3.0 2033/2/1 | 米国 債券 その他債券 | 1,250,000 | 101.653953 米ドル | 143,433,727 | 1.15 |
| 24 | MALAYSIA GVT MYR | 3.955 2025/9/15 | マレーシア 債券 国債証券 | 5,100,000 | 99.4695 マレーシア・リンギット | 140,748,181 | 1.13 |
| 25 | US TREASURY NOTE | 2.0 2022/10/31 | 米国 債券 国債証券 | 1,250,000 | 99.046875 米ドル | 139,755,141 | 1.12 |
| 26 | US TREASURY NOTE | 1.125 2021/9/30 | 米国 債券 国債証券 | 1,250,000 | 96.414106 米ドル | 136,040,304 | 1.09 |
| 27 | US TREASURY NOTE | 1.5 2019/11/30 | 米国 債券 国債証券 | 1,150,000 | 99.257812 米ドル | 128,848,551 | 1.03 |
| 28 | ITALY GOVT BTPS EUR (B) | 0.95 2023/3/15 | イタリア 債券 国債証券 | 900,000 | 100.4558 ユーロ | 121,879,251 | 0.98 |
| 29 | BONOS MEXICAN MXN | 10.0 2024/12/5 | メキシコ 債券 国債証券 | 18,000,000 | 112.504 メキシコ・ペソ | 115,888,531 | 0.93 |
| 30 | SPAIN GOVT EUR 144A LIFE/REG S | 2.75 2024/10/31 | スペイン 債券 国債証券 | 750,000 | 113.1188 ユーロ | 114,368,993 | 0.92 |
| (注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 | |||||||
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細 | ||||||||
| 平成29年7月24日現在 | ||||||||
| 国名 | 銘柄名 | 利率 (%) | 償還日 | 種類 | 額面 (千円) | 評価額 | 投資 比率 (%) | |
| 単価 (円) | 金額 (円) | |||||||
| 日本 | 第284回信金中金債 | 0.4 | 2018/7/27 | 特殊債券 | 100,000 | 100.388 | 100,388,000 | 4.40 |
| 日本 | 第41回東日本高速道路 | 0.005 | 2019/6/20 | 特殊債券 | 100,000 | 99.979 | 99,979,000 | 4.38 |
| 日本 | 第16回フランス相互信用連合銀行円貨社債(2015) | 0.269 | 2018/10/15 | 社債券 | 100,000 | 100.148 | 100,148,000 | 4.39 |
| 日本 | 第1回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー円貨社債(2016) | 0.615 | 2021/12/15 | 社債券 | 100,000 | 100.899 | 100,899,000 | 4.42 |
| 日本 | 第9回モルガン・スタンレー円貨社債(2014) | 0.557 | 2018/5/22 | 社債券 | 100,000 | 100.318 | 100,318,000 | 4.40 |
| 日本 | 第19回ルノー円貨社債(2017) | 0.36 | 2020/7/6 | 社債券 | 100,000 | 100.008 | 100,008,000 | 4.38 |
| 日本 | 第11回現代キャピタル・サービシズ・インク円貨社債(2015) | 0.52 | 2017/10/30 | 社債券 | 100,000 | 100.023 | 100,023,000 | 4.38 |
| 日本 | 第1回ソシエテ・ジェネラル非上位円貨社債(2017) | 0.448 | 2022/5/26 | 社債券 | 100,000 | 100.327 | 100,327,000 | 4.40 |
| 日本 | 第316回北海道電力 | 1.164 | 2020/6/25 | 社債券 | 100,000 | 102.89 | 102,890,000 | 4.51 |
| 日本 | 第10回大和ハウス工業(特定社債間限定同順位特約付) | 0.001 | 2020/2/28 | 社債券 | 100,000 | 99.769 | 99,769,000 | 4.37 |
| 日本 | 第9回アサヒグループホールディングス(特定社債間限定同順位特約付) | 0.08 | 2020/6/12 | 社債券 | 100,000 | 99.885 | 99,885,000 | 4.38 |
| 日本 | 第4回富士フイルムホールディングス(社債間限定同順位特約付) | 0.005 | 2020/3/3 | 社債券 | 100,000 | 99.675 | 99,675,000 | 4.37 |
| 日本 | 第50回日本電気(社債間限定同順位特約付) | 0.29 | 2022/6/15 | 社債券 | 100,000 | 99.928 | 99,928,000 | 4.38 |
| 日本 | 第31回ソニー | 0.23 | 2021/9/17 | 社債券 | 100,000 | 99.815 | 99,815,000 | 4.38 |
| 日本 | 第1回A号明治安田生命2012基金特定目的会社 | 0.85 | 2017/8/9 | 社債券 | 100,000 | 100.03 | 100,030,000 | 4.38 |
| 日本 | 第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付) | 1.56 | 2021/1/20 | 社債券 | 100,000 | 104.711 | 104,711,000 | 4.59 |
| 日本 | 第6回りそな銀行(劣後特約付) | 2.084 | 2020/3/4 | 社債券 | 100,000 | 104.853 | 104,853,000 | 4.60 |
| 日本 | 第23回三井住友銀行(劣後特約付) | 1.61 | 2020/12/17 | 社債券 | 100,000 | 104.745 | 104,745,000 | 4.59 |
| 日本 | 第38回日産フィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付) | 0.001 | 2019/6/20 | 社債券 | 100,000 | 99.593 | 99,593,000 | 4.37 |
| 日本 | 第67回アコム(特定社債間限定同順位特約付) | 0.5 | 2019/6/6 | 社債券 | 100,000 | 100.315 | 100,315,000 | 4.40 |
| 日本 | 第43回野村ホールディングス | 0.454 | 2019/2/25 | 社債券 | 100,000 | 100.505 | 100,505,000 | 4.41 |
| 日本 | 第1回ファーストリテイリング(特定社債間限定同順位特約付) | 0.11 | 2018/12/18 | 社債券 | 100,000 | 99.921 | 99,921,000 | 4.38 |
| (注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 | ||||||||
| (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(平成29年7月24日)現在の情報です。 | ||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
