有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月17日-平成29年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・グローバル中期債ファンドF(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

平成29年12月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・グローバル中期債マザーファンド(米ドル売り円買い)	6,729,386,081	0.9990	6,722,957,194	0.9957	6,700,449,720	97.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成29年12月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.26
合計	97.26

(参考)キャピタル・グローバル中期債マザーファンド(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

平成29年12月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)	5,835,798.03	1,150.82	6,715,955,192	1,147	6,693,660,340	99.89
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	6,640,746	1.0543	7,002,002	1.0542	7,000,674	0.10

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成29年12月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.10
投資証券	99.89
合計	100.00

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド(LUX)
上位30銘柄

平成29年12月29日現在
順 位	銘柄	利率(%) (上段) 償還日 (下段)	国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段)	数量	評価単価(上段) 通貨(下段)	評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	DEUTSCHLAND REP EUR REG S (B)	2.0 2022/1/4	ドイツ 債券 国債証券	4,600,000	109.5114 ユーロ	679,093,244	5.45
2	US TREASURY NOTE	2.0 2022/11/30	米国 債券 国債証券	5,650,000	99.034945 米ドル	631,617,149	5.06
3	JAPAN GVT 128 JPY BD	0.1 2021/6/20	日本 債券 国債証券	530,000,000	100.7504 日本円	533,977,120	4.28
4	FGLMC 4.0 TBA 02/18	4.0 2048/2/1	米国 債券 その他債券	3,600,000	104.320315 米ドル	423,924,378	3.40
5	US TREASURY NOTE	1.75 2021/11/30	米国 債券 国債証券	3,750,000	98.527344 米ドル	417,066,247	3.34
6	US TREASURY I/L	0.375 2027/1/15	米国 債券 国債証券	3,550,000	101.127578 米ドル	405,242,475	3.25
7	US TREASURY NOTE	2.125 2024/11/30	米国 債券 国債証券	3,000,000	98.523438 米ドル	333,639,770	2.68
8	FNCL 4.0 TBA 02/18	4.0 2048/2/1	米国 債券 その他債券	2,500,000	104.320308 米ドル	294,391,909	2.36
9	PORTUGAL GOVT EUR 144A LIFE/REG S	2.875 2025/10/15	ポルトガル 債券 国債証券	1,850,000	110.4537 ユーロ	275,463,616	2.21
10	CANADA GOVT CAD BOND	0.75 2021/3/1	カナダ 債券 国債証券	3,100,000	96.866 カナダ・ドル	269,648,190	2.16
11	JAPAN GVT 329 JPY BD	0.8 2023/6/20	日本 債券 国債証券	245,000,000	104.9121 日本円	257,034,645	2.06
12	IRELAND GOVT EUR	5.4 2025/3/13	アイルランド 債券 国債証券	1,200,000	135.3657 ユーロ	218,978,828	1.76
13	POLAND GOVT BOND PLN	5.75 2021/10/25	ポーランド 債券 国債証券	6,000,000	112.75 ポーランド・ズロチ	218,302,540	1.75
14	NYKREDIT DKK SR SEC SER 01E SF	2.0 2037/10/1	デンマーク 債券 その他債券	11,191,573	104.08 デンマーク・クローネ	210,905,410	1.69
15	SPAIN GOVT EUR	1.15 2020/7/30	スペイン 債券 国債証券	1,500,000	103.4136 ユーロ	209,113,063	1.68
16	POLAND GOVT BOND PLN	4.0 2023/10/25	ポーランド 債券 国債証券	5,900,000	106.635 ポーランド・ズロチ	203,021,847	1.63
17	US TREASURY I/L FRN	0.625 2024/1/15	米国 債券 国債証券	1,650,000	107.350615 米ドル	199,942,667	1.60
18	ITALY GOVT BTPS EUR	0.9 2022/8/1	イタリア 債券 国債証券	1,300,000	100.94166 ユーロ	176,899,271	1.42
19	FRANCE OAT EUR REG S	- 2021/5/25	フランス 債券 国債証券	1,250,000	101.0599 ユーロ	170,294,697	1.37
20	FNCL 4.5 TBA 02/18	4.5 2048/2/1	米国 債券 その他債券	1,250,000	106.179685 米ドル	149,819,535	1.20
21	KFW GLOBAL USD	2.125 2022/3/7	ドイツ 債券 国債証券	1,333,000	99.29853 米ドル	149,413,540	1.20
22	EUROPEAN INVT BK	2.25 2022/3/15	国際機関 債券 国債証券	1,325,000	99.579012 米ドル	148,936,345	1.19
23	FNCI 3.0 TBA 02/18	3.0 2033/2/1	米国 債券 その他債券	1,250,000	101.653953 米ドル	143,433,727	1.15
24	MALAYSIA GVT MYR	3.955 2025/9/15	マレーシア 債券 国債証券	5,100,000	99.4695 マレーシア・リンギット	140,748,181	1.13
25	US TREASURY NOTE	2.0 2022/10/31	米国 債券 国債証券	1,250,000	99.046875 米ドル	139,755,141	1.12
26	US TREASURY NOTE	1.125 2021/9/30	米国 債券 国債証券	1,250,000	96.414106 米ドル	136,040,304	1.09
27	US TREASURY NOTE	1.5 2019/11/30	米国 債券 国債証券	1,150,000	99.257812 米ドル	128,848,551	1.03
28	ITALY GOVT BTPS EUR (B)	0.95 2023/3/15	イタリア 債券 国債証券	900,000	100.4558 ユーロ	121,879,251	0.98
29	BONOS MEXICAN MXN	10.0 2024/12/5	メキシコ 債券 国債証券	18,000,000	112.504 メキシコ・ペソ	115,888,531	0.93
30	SPAIN GOVT EUR 144A LIFE/REG S	2.75 2024/10/31	スペイン 債券 国債証券	750,000	113.1188 ユーロ	114,368,993	0.92
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
平成29年7月24日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第284回信金中金債	0.4	2018/7/27	特殊債券	100,000	100.388	100,388,000	4.40
日本	第41回東日本高速道路	0.005	2019/6/20	特殊債券	100,000	99.979	99,979,000	4.38
日本	第16回フランス相互信用連合銀行円貨社債(2015)	0.269	2018/10/15	社債券	100,000	100.148	100,148,000	4.39
日本	第1回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー円貨社債(2016)	0.615	2021/12/15	社債券	100,000	100.899	100,899,000	4.42
日本	第9回モルガン・スタンレー円貨社債(2014)	0.557	2018/5/22	社債券	100,000	100.318	100,318,000	4.40
日本	第19回ルノー円貨社債(2017)	0.36	2020/7/6	社債券	100,000	100.008	100,008,000	4.38
日本	第11回現代キャピタル・サービシズ・インク円貨社債(2015)	0.52	2017/10/30	社債券	100,000	100.023	100,023,000	4.38
日本	第1回ソシエテ・ジェネラル非上位円貨社債(2017)	0.448	2022/5/26	社債券	100,000	100.327	100,327,000	4.40
日本	第316回北海道電力	1.164	2020/6/25	社債券	100,000	102.89	102,890,000	4.51
日本	第10回大和ハウス工業(特定社債間限定同順位特約付)	0.001	2020/2/28	社債券	100,000	99.769	99,769,000	4.37
日本	第9回アサヒグループホールディングス(特定社債間限定同順位特約付)	0.08	2020/6/12	社債券	100,000	99.885	99,885,000	4.38
日本	第4回富士フイルムホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.005	2020/3/3	社債券	100,000	99.675	99,675,000	4.37
日本	第50回日本電気(社債間限定同順位特約付)	0.29	2022/6/15	社債券	100,000	99.928	99,928,000	4.38
日本	第31回ソニー	0.23	2021/9/17	社債券	100,000	99.815	99,815,000	4.38
日本	第1回A号明治安田生命2012基金特定目的会社	0.85	2017/8/9	社債券	100,000	100.03	100,030,000	4.38
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.56	2021/1/20	社債券	100,000	104.711	104,711,000	4.59
日本	第6回りそな銀行(劣後特約付)	2.084	2020/3/4	社債券	100,000	104.853	104,853,000	4.60
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	1.61	2020/12/17	社債券	100,000	104.745	104,745,000	4.59
日本	第38回日産フィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.001	2019/6/20	社債券	100,000	99.593	99,593,000	4.37
日本	第67回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.5	2019/6/6	社債券	100,000	100.315	100,315,000	4.40
日本	第43回野村ホールディングス	0.454	2019/2/25	社債券	100,000	100.505	100,505,000	4.41
日本	第1回ファーストリテイリング(特定社債間限定同順位特約付)	0.11	2018/12/18	社債券	100,000	99.921	99,921,000	4.38
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(平成29年7月24日)現在の情報です。