有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/11/22-2023/11/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・グローバル中期債ファンドF(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2023年12月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・グローバル中期債マザーファンド(米ドル売り円買い)	28,699,885,148	0.9264	26,587,810,718	0.9472	27,184,531,212	99.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年12月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.46
合計	99.46

(参考)キャピタル・グローバル中期債マザーファンド(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2023年12月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)	24,846,809.039	1,067.02	26,512,042,180	1,091	27,107,868,661	99.71
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	6,640,746	1.0482	6,960,829	1.0486	6,963,486	0.02

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年12月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.02
投資証券	99.71
合計	99.74

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド(LUX)

上位30銘柄
2023年12月29日現在
順 位	銘柄	利率(%) (上段) 償還日 (下段)	国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段)	数量	評価単価(上段) 通貨(下段)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	CHINA PEOPLES REP CNY 3.29% 05-23-29	3.29 2029/5/23	中国 債券 国債・政府機関債等	120,980,000	104.5873 中国元	2,517,275,855	6.27
2	US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28	2.375 2028/10/15	米国 債券 国債・政府機関債等	12,020,700	103.48 米ドル	1,758,503,903	4.38
3	FNCL UMBS 5.0 MA4709 07-01-52	5.0 2052/7/1	米国 債券 その他債券	9,951,527	99.1071 米ドル	1,394,284,998	3.47
4	JAPAN BILL ZERO CPN 20/FEB/2024 JPY 50000 0.000% 20-02-2024	0.0 2024/2/20	日本 債券 国債・政府機関債等	1,269,250,000	100.0261 日本円	1,269,581,834	3.16
5	HELLENIC REPUBLIC EUR REG S 3.9% 01-30-33	3.9 2033/1/30	ギリシャ 債券 国債・政府機関債等	6,730,000	107.1236 ユーロ	1,127,688,825	2.81
6	SPAIN GOVT EUR 144A/REG S 0.8% 07-30-27	0.8 2027/7/30	スペイン 債券 国債・政府機関債等	7,220,000	94.3908 ユーロ	1,065,996,842	2.65
7	JAPAN GVT 346 JPY BD 0.1% 03-20-27	0.1 2027/3/20	日本 債券 国債・政府機関債等	1,064,200,000	100.1291 日本円	1,065,574,052	2.65
8	UTD KINGDOM GILT GBP REG S 1.25% 07-22-27	1.25 2027/7/22	英国 債券 国債・政府機関債等	6,020,000	92.875 英ポンド	1,006,310,842	2.51
9	FNCL UMBS 4.5 RA7556 06-01-52	4.5 2052/6/1	米国 債券 その他債券	7,242,736	97.1251 米ドル	994,469,093	2.48
10	US TREASURY N/B 4.375% 11-30-30	4.375 2030/11/30	米国 債券 国債・政府機関債等	5,380,000	103.0391 米ドル	783,684,835	1.95
11	G2SF 6.5 TBA 01-01-54	6.5 2054/1/1	米国 債券 その他債券	5,295,000	102.3854 米ドル	766,410,340	1.91
12	FNCL 7.0 UMBS TBA 01-01-54	7.0 2054/1/1	米国 債券 その他債券	5,250,000	103.2168 米ドル	766,067,326	1.91
13	FNCL UMBS 4.5 SD1584 09-01-52	4.5 2052/9/1	米国 債券 その他債券	5,354,963	98.4023 米ドル	744,935,813	1.85
14	FNCL UMBS 5.0 BV7959 08-01-52	5.0 2052/8/1	米国 債券 その他債券	4,446,011	99.1992 米ドル	623,499,259	1.55
15	FNCL 5.0 UMBS TBA 01-01-54	5.0 2054/1/1	米国 債券 その他債券	4,260,000	99.0469 米ドル	596,496,137	1.48
16	CANADA GOVT CAD BOND 3.5% 03-01-28	3.5 2028/3/1	カナダ 債券 国債・政府機関債等	5,322,000	100.912 カナダ・ドル	573,937,183	1.43
17	SPAIN GOVT EUR 144A LIFE/REG S 2.75% 10-31-24	2.75 2024/10/31	スペイン 債券 国債・政府機関債等	3,600,000	99.5477 ユーロ	560,560,878	1.40
18	US TREASURY BOND 1.625% 08-15-29	1.625 2029/8/15	米国 債券 国債・政府機関債等	4,190,000	89.0817 米ドル	527,666,868	1.31
19	FNCL 2.5 UMBS TBA 01-01-54	2.5 2054/1/1	米国 債券 その他債券	4,330,000	85.1457 米ドル	521,204,101	1.30
20	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO EUR REG S (B) 0.9% 04-01-31	0.9 2031/4/1	イタリア 債券 国債・政府機関債等	3,850,000	85.1731 ユーロ	512,923,074	1.28
21	US TREASURY BOND 4.0% 02-29-28	4.0 2028/2/29	米国 債券 国債・政府機関債等	3,530,000	100.3218 米ドル	500,641,949	1.25
22	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND EUR REG S (B) 0.5% 02-15-28	0.5 2028/2/15	ドイツ 債券 国債・政府機関債等	3,310,000	94.6558 ユーロ	490,076,952	1.22
23	IRELAND GOVT EUR REG S 0.0% 10-18-31	0.0 2031/10/18	アイルランド 債券 国債・政府機関債等	3,590,000	84.4302 ユーロ	474,112,406	1.18
24	ITALY GOVT BTPS EUR REG S (B) 0.95% 09-15-27	0.95 2027/9/15	イタリア 債券 国債・政府機関債等	3,230,000	93.7048 ユーロ	473,427,528	1.18
25	FNCT UMBS 2.0 RB5111 05-01-41	2.0 2041/5/1	米国 債券 その他債券	3,734,760	85.7106 米ドル	452,537,235	1.13
26	AMERICA MOVIL SAB DE CV MXN SR UNSEC 9.5% 01-27-31	9.5 2031/1/27	メキシコ 債券 社債	48,170,000	97.2703 メキシコ・ペソ	390,054,327	0.97
27	ISRAEL STATE OF EUR REG S 2.875% 01-29-24	2.875 2024/1/29	イスラエル 債券 国債・政府機関債等	2,400,000	99.9348 ユーロ	375,160,445	0.93
28	FNCL 4.0 UMBS TBA 01-01-54	4.0 2054/1/1	米国 債券 その他債券	2,610,000	94.7383 米ドル	349,561,235	0.87
29	FNCL 4.5 UMBS TBA 01-01-54	4.5 2054/1/1	米国 債券 その他債券	2,511,476	97.0717 米ドル	344,650,659	0.86
30	BONOS MEXICAN MXN 7.5% 06-03-27	7.5 2027/6/3	メキシコ 債券 国債・政府機関債等	39,500,000	94.776 メキシコ・ペソ	311,647,675	0.78
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド(LUX)の
純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2023年7月24日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第348回利付国債(10年)	0.1	2027/9/20	国債	40,000	100.353	40,141,200	2.46
日本	第35回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2021)	0.279	2026/10/21	社債券	100,000	98.688	98,688,000	6.04
日本	第6回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー(非上位円貨社債)(2019)	1.258	2024/1/25	社債券	100,000	100.32	100,320,000	6.14
日本	第509回関西電力(一般担保付)	0.47	2027/5/25	社債券	100,000	100.207	100,207,000	6.14
日本	第14回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.19	2025/12/19	社債券	100,000	99.891	99,891,000	6.12
日本	第15回楽天グループ(社債間限定同順位特約付)	0.5	2024/12/2	社債券	100,000	94.535	94,535,000	5.79
日本	第67回神戸製鋼所(社債間限定同順位特約付)	0.2	2026/6/10	社債券	100,000	99.425	99,425,000	6.09
日本	第1回明治安田生命2019基金特定目的会社特定社債(一般担保付)	0.29	2024/8/2	社債券	100,000	99.917	99,917,000	6.12
日本	第78回伊藤忠商事(社債間限定同順位特約付)	0.785	2024/5/30	社債券	100,000	100.551	100,551,000	6.16
日本	第37回丸井グループ(社債間限定同順位特約付)	0.12	2023/12/1	社債券	100,000	99.979	99,979,000	6.12
日本	第80回ホンダファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.26	2026/6/19	社債券	100,000	100.038	100,038,000	6.12
日本	第29回SBIホールディングス(社債間限定同順位特約付)	1	2025/7/22	社債券	100,000	100.14	100,140,000	6.13
日本	第96回トヨタファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.06	2026/4/15	社債券	100,000	99.577	99,577,000	6.10
日本	第42回リコーリース(社債間限定同順位特約付)	0.39	2027/6/1	社債券	100,000	100.221	100,221,000	6.14
日本	第32回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付)	0.695	2024/10/25	社債券	100,000	100.617	100,617,000	6.16
日本	第27回野村ホールディングス	2.107	2025/9/24	社債券	100,000	103.466	103,466,000	6.33
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2023年7月24日)現在の情報です。