有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・グローバル中期債ファンドF(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2020年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・グローバル中期債マザーファンド(米ドル売り円買い)	11,373,106,630	1.0504	11,946,672,985	1.0547	11,995,215,562	98.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2020年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.82
合計	98.82

(参考)キャピタル・グローバル中期債マザーファンド(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2020年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)	9,867,068.93	1,210.03	11,939,517,262	1,215	11,988,488,749	99.94
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	6,640,746	1.0531	6,993,369	1.0531	6,993,369	0.05

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2020年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.05
投資証券	99.94
合計	100.00

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド(LUX)
上位30銘柄

2020年12月30日現在
順 位	銘柄	利率(%) (上段) 償還日 (下段)	国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段)	数量	評価単価(上段) 通貨(下段)	評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	US TREASURY NOTE	1.125 2022/2/28	米国 債券 国債証券	15,790,000	101.1855 米ドル	1,654,279,035	6.19
2	US TREASURY NOTE	0.375 2025/11/30	米国 債券 国債証券	12,800,000	100.0742 米ドル	1,326,295,580	4.96
3	NYKREDIT DKK REG S SEC SER 01E SF	0.5 2040/10/1	デンマーク 債券 その他債券	57,035,105	100.50 デンマーク・クローネ	977,291,033	3.66
4	ITALY GOVT BTPS EUR 144A LIFE/ REG S (B)	0.95 2027/9/15	イタリア 債券 国債証券	4,600,000	105.0068 ユーロ	612,684,977	2.29
5	CHINA PEOPLES REP CNY	3.25 2026/6/6	中国 債券 国債証券	36,380,000	101.0929 中国元	583,102,473	2.18
6	CHINA PEOPLES REP CNY	3.29 2029/5/23	中国 債券 国債証券	36,400,000	100.5483 中国元	580,280,367	2.17
7	CHINA DEV BANK CNY UNSEC	4.73 2025/4/2	中国 債券 国債証券	31,500,000	105.4233 中国元	526,512,709	1.97
8	AUSTRALIA GOVT BD AUD REG S	2.5 2030/5/21	オーストラリア 債券 国債証券	4,600,000	114.3822 オーストラリア・ドル	414,444,636	1.55
9	MALAYSIA GVT MYR	3.955 2025/9/15	マレーシア 債券 国債証券	11,210,000	108.1536 マレーシア・リンギット	309,994,087	1.16
10	FNCI 1.5 UMBS TBA	1.5 2036/2/1	米国 債券 その他債券	2,855,000	102.5778 米ドル	303,226,850	1.13
11	INDONESIA REP OF JPY	1.13 2023/7/7	インドネシア 債券 国債証券	300,000,000	100.8587 日本円	302,575,953	1.13
12	US TREASURY NOTE	0.25 2025/8/31	米国 債券 国債証券	2,890,000	99.6016 米ドル	298,038,361	1.12
13	CANADA GOVT CAD BOND	2.25 2025/6/1	カナダ 債券 国債証券	3,390,000	108.10 カナダ・ドル	296,072,450	1.11
14	INDONESIA GOVT BOND IDR FR81	6.5 2025/6/15	インドネシア 債券 国債証券	37,018,000,000	105.355 インドネシア・ルピー	285,781,493	1.07
15	US TREASURY NOTE	1.875 2026/6/30	米国 債券 国債証券	2,290,000	107.8544 米ドル	255,729,794	0.96
16	MALAYSIA GVT MYR	3.885 2029/8/15	マレーシア 債券 国債証券	8,930,000	109.7068 マレーシア・リンギット	250,490,722	0.94
17	ITALY GOVT BTPS EUR 144A LIFE/REG S	1.85 2025/7/1	イタリア 債券 国債証券	1,750,000	108.8473 ユーロ	241,611,547	0.90
18	JAPAN GVT 346 JPY BD	0.1 2027/3/20	日本 債券 国債証券	224,000,000	101.2734 日本円	226,852,416	0.85
19	US TREASURY BOND	0.5 2027/8/31	米国 債券 国債証券	2,150,000	99.3035 米ドル	221,060,537	0.83
20	US TREASURY NOTE	0.25 2025/9/30	米国 債券 国債証券	2,140,000	99.5469 米ドル	220,571,586	0.83
21	US TREASURY NOTE	1.75 2024/12/31	米国 債券 国債証券	2,000,000	105.9171 米ドル	219,333,224	0.82
22	BONOS MEXICAN MXN	7.5 2027/6/3	メキシコ 債券 国債証券	35,500,000	113.919 メキシコ・ペソ	210,099,675	0.79
23	UTD KINGDOM GILT GBP REG S	0.625 2025/6/7	英国 債券 国債証券	1,410,000	103.1512 英ポンド	203,276,452	0.76
24	UTD KINGDOM GILT GBP REG S	2.75 2024/9/7	英国 債券 国債証券	1,310,000	110.5014 英ポンド	202,317,101	0.76
25	US TREASURY I/L	0.125 2025/10/15	米国 債券 国債証券	1,770,000	108.8338 米ドル	199,455,117	0.75
26	UTD MEX ST GVT GLOBAL JPY	0.6 2023/4/20	メキシコ 債券 国債証券	200,000,000	99.0695 日本円	198,139,082	0.74
27	EFSF EUR REG S (B)	0.4 2025/2/17	国際機関 債券 国債証券	1,455,000	104.1978 ユーロ	192,301,876	0.72
28	CITIGROUP INC SR UNSEC	3.106 2026/4/8	米国 債券 社債券	1,680,000	109.0782 米ドル	189,738,438	0.71
29	COOPERATIEVE RABOBANK UA GBP SR REG S	1.25 2025/1/14	オランダ 債券 社債券	1,100,000	103.3301 英ポンド	158,859,507	0.59
30	KOREA NDFB 2409 KRW (B)	1.375 2024/9/10	韓国 債券 国債証券	1,647,920,000	100.7302 韓国ウォン	157,362,735	0.59
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2020年7月22日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第135回利付国債(5年)	0.1	2023/3/20	国債証券	20,000	100.664	20,132,800	1.17
日本	第138回利付国債(5年)	0.1	2023/12/20	国債証券	10,000	100.871	10,087,100	0.59
日本	第143回利付国債(5年)	0.1	2025/3/20	国債証券	30,000	101.075	30,322,500	1.77
日本	第342回利付国債(10年)	0.1	2026/3/20	国債証券	70,000	101.308	70,915,600	4.14
日本	第48回韓国産業銀行円貨債券(2018)	0.23	2021/9/3	特殊債券	100,000	100.024	100,024,000	5.84
日本	第6回マラヤン・バンキング・ベルハッド円貨社債(2020)	0.224	2023/2/13	社債券	100,000	99.397	99,397,000	5.80
日本	第17回シティグループ・インク 円貨社債(2005)	2.04	2020/9/16	社債券	100,000	100.257	100,257,000	5.85
日本	第8回ケーティー円貨社債(2018)	0.3	2020/11/13	社債券	100,000	99.947	99,947,000	5.83
日本	第15回Zホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.35	2023/6/9	社債券	100,000	99.988	99,988,000	5.84
日本	第18回日立製作所(社債間限定同順位特約付)	0.06	2023/3/10	社債券	100,000	99.894	99,894,000	5.83
日本	第1回明治安田生命2019基金特定目的会社特定社債(一般担保付)	0.29	2024/8/2	社債券	100,000	98.959	98,959,000	5.78
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.56	2021/1/20	社債券	100,000	100.718	100,718,000	5.88
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	1.61	2020/12/17	社債券	100,000	100.598	100,598,000	5.87
日本	第19回みずほ銀行(劣後特約付)	1.67	2022/2/24	社債券	100,000	102.25	102,250,000	5.97
日本	第22回芙蓉総合リース(社債間限定同順位特約付)	0.04	2022/10/28	社債券	100,000	99.595	99,595,000	5.81
日本	第16回東京センチュリーリース(社債間限定同順位特約付)	0.2	2021/4/14	社債券	100,000	100.003	100,003,000	5.84
日本	第5回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.23	2022/5/27	社債券	100,000	99.965	99,965,000	5.83
日本	第75回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.309	2023/2/28	社債券	100,000	100.025	100,025,000	5.84
日本	第74回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付)	0.09	2023/1/23	社債券	100,000	99.815	99,815,000	5.83
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2020年7月22日)現在の情報です。