有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/11/23-2022/11/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・グローバル中期債ファンドF(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2022年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・グローバル中期債マザーファンド(米ドル売り円買い)	32,816,181,834	0.9507	31,198,344,070	0.9507	31,198,344,069	99.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2022年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.93
合計	99.93

(参考)キャピタル・グローバル中期債マザーファンド(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2022年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)	28,438,754.339	1,095	31,140,720,206	1,095	31,140,436,001	99.81
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	6,640,746	1.0494	6,968,798	1.0461	6,946,884	0.02

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2022年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.02
投資証券	99.81
合計	99.84

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド(LUX)
上位30銘柄

2022年12月30日現在
順 位	銘柄	利率(%) (上段) 償還日 (下段)	国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段)	数量	評価単価(上段) 通貨(下段)	評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	US TREASURY NOTE 4.125% 10-31-27	4.125 2027/10/31	米国 債券 国債証券	15,455,000	100.6322 米ドル	2,068,433,127	4.93
2	US TREASURY BOND 1.625% 08-15-29	1.625 2029/8/15	米国 債券 国債証券	17,770,000	87.0909 米ドル	2,058,236,714	4.91
3	CHINA PEOPLES REP CNY 3.29% 05-23-29	3.29 2029/5/23	中国 債券 国債証券	96,870,000	103.2984 中国元	1,909,377,701	4.55
4	FNCL UMBS 4.5 MA4656 07-01-52	4.5 2052/7/1	米国 債券 その他証券	13,738,784	96.8505 米ドル	1,769,641,709	4.22
5	FNCL UMBS 5.0 MA4709 07-01-52	5 2052/7/1	米国 債券 その他証券	12,882,558	99.0658 米ドル	1,697,309,651	4.05
6	US TREASURY NOTE 2.875% 06-15-25	2.875 2025/6/15	米国 債券 国債証券	11,490,000	96.7776 米ドル	1,478,870,192	3.52
7	JAPAN GVT 346 JPY BD 0.1% 03-20-27	0.1 2027/3/20	日本 債券 国債証券	1,064,200,000	99.5789 日本円	1,059,719,133	2.53
8	FNCL UMBS 4.5 RA7556 06-01-52	4.5 2052/6/1	米国 債券 その他証券	7,762,949	96.9664 米ドル	1,001,113,790	2.39
9	SPAIN GOVT EUR 144A/REG S 0.8% 07-30-27	0.8 2027/7/30	スペイン 債券 国債証券	7,220,000	90.5199 ユーロ	927,299,319	2.21
10	US TREASURY NOTE 1.625% 05-15-31	1.625 2031/5/15	米国 債券 国債証券	8,210,000	84.5243 米ドル	922,911,983	2.20
11	UTD KINGDOM GILT GBP REG S 1.25% 07-22-27	1.25 2027/7/22	英国 債券 国債証券	6,020,000	90.12 英ポンド	870,739,587	2.08
12	FNCL UMBS 2.5 SD8219 06-01-52	2.5 2052/6/1	米国 債券 その他証券	6,973,539	85.3392 米ドル	791,474,639	1.89
13	US TREASURY NOTE 4.25% 10-15-25	4.25 2025/10/15	米国 債券 国債証券	5,796,000	100.0873 米ドル	771,511,770	1.84
14	FNCL UMBS 4.5 SD1584 09-01-52	4.5 2052/9/1	米国 債券 その他証券	5,769,762	98.3892 米ドル	754,988,770	1.80
15	FNCL UMBS 2.5 MA4578 04-01-52	2.5 2052/4/1	米国 債券 その他証券	5,976,059	85.3683 米ドル	678,495,600	1.62
16	FNCL UMBS 5.0 BV7959 08-01-52	5 2052/8/1	米国 債券 その他証券	4,889,797	99.0658 米ドル	644,243,068	1.54
17	ITALY GOVT BTPS EUR 144A LIFE/REG S (B) 1.85% 07-01-25	1.85 2025/7/1	イタリア 債券 国債証券	4,550,000	96.2274 ユーロ	621,224,858	1.48
18	US TREASURY NOTE 4.25% 09-30-24	4.25 2024/9/30	米国 債券 国債証券	4,500,000	99.6006 米ドル	596,087,391	1.42
19	FNCL UMBS 2.5 BU8825 05-01-52	2.5 2052/5/1	米国 債券 その他証券	4,859,062	85.4285 米ドル	552,065,139	1.32
20	CANADA GOVT CAD BOND 3.5% 03-01-28	3.5 2028/3/1	カナダ 債券 国債証券	5,322,000	100.77 カナダ・ドル	526,694,319	1.26
21	SPAIN GOVT EUR 144A LIFE/REG S 2.75% 10-31-24	2.75 2024/10/31	スペイン 債券 国債証券	3,600,000	99.8105 ユーロ	509,820,635	1.22
22	CHILE GVT BD CLP BTPCL 144A LIFE/REG S 4.0% 03-01-23	4 2023/3/1	チリ 債券 国債証券	3,230,000,000	98.8899 チリ・ペソ	495,977,993	1.18
23	FRANCE OAT EUR REG S 0.0% 11-25-29	0 2029/11/25	フランス 債券 国債証券	3,730,000	82.6884 ユーロ	437,614,898	1.04
24	POLAND GOVT BOND PLN 2.5% 07-25-27	2.5 2027/7/25	ポーランド 債券 国債証券	16,660,000	83.23 ポーランド・ズロチ	420,927,248	1.00
25	NORWAY GOVT NOK 144A LIFE/REG S 2.0% 05-24-23	2 2023/5/24	ノルウェー 債券 国債証券	30,700,000	99.5796 ノルウェー・クローネ	411,601,779	0.98
26	ITALY GOVT BTPS EUR REG S (B) 0.95% 09-15-27	0.95 2027/9/15	イタリア 債券 国債証券	3,230,000	88.1706 ユーロ	404,077,804	0.96
27	FNCL UMBS 2.5 BV4659 04-01-52	2.5 2052/4/1	米国 債券 その他証券	2,994,072	85.429 米ドル	340,175,490	0.81
28	ISRAEL STATE OF EUR REG S 2.875% 01-29-24	2.875 2024/1/29	イスラエル 債券 国債証券	2,400,000	99.587 ユーロ	339,119,349	0.81
29	US TREASURY BOND 2.25% 05-15-41	2.25 2041/5/15	米国 債券 国債証券	3,240,000	75.8382 米ドル	326,789,513	0.78
30	FNCL UMBS 4.5 SD8257 10-01-52	4.5 2052/10/1	米国 債券 その他証券	2,482,414	96.8427 米ドル	319,724,749	0.76
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2022年7月22日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第35回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2021)	0.279	2026/10/21	社債券	100,000	98.82	98,820,000	6.17
日本	第6回マラヤン・バンキング・ベルハッド円貨社債(2020)	0.224	2023/2/13	社債券	100,000	99.915	99,915,000	6.24
日本	第1回関西電力利払繰延条項・期限前償還条項付(一般担保無・劣後特約付)	0.896	2082/3/20	社債券	100,000	99.262	99,262,000	6.20
日本	第14回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.19	2025/12/19	社債券	100,000	99.877	99,877,000	6.24
日本	第15回Zホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.35	2023/6/9	社債券	100,000	100.071	100,071,000	6.25
日本	第15回楽天グループ(社債間限定同順位特約付)	0.5	2024/12/2	社債券	100,000	99.606	99,606,000	6.22
日本	第67回神戸製鋼所(社債間限定同順位特約付)	0.2	2026/6/10	社債券	100,000	99.835	99,835,000	6.23
日本	第46回IHI(社債間限定同順位特約付)	0.22	2023/9/1	社債券	100,000	100.014	100,014,000	6.24
日本	第1回明治安田生命2019基金特定目的会社特定社債(一般担保付)	0.29	2024/8/2	社債券	100,000	99.975	99,975,000	6.24
日本	第37回丸井グループ(社債間限定同順位特約付)	0.12	2023/12/1	社債券	100,000	99.875	99,875,000	6.24
日本	第29回SBIホールディングス(社債間限定同順位特約付)	1.00	2025/7/22	社債券	100,000	100.149	100,149,000	6.25
日本	第75回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.309	2023/2/28	社債券	100,000	100.068	100,068,000	6.25
日本	第32回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付)	0.695	2024/10/25	社債券	100,000	101.045	101,045,000	6.31
日本	第27回野村ホールディングス	2.107	2025/9/24	社債券	100,000	105.523	105,523,000	6.59
日本	第5回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付)	0.1	2023/7/28	社債券	100,000	99.879	99,879,000	6.24
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2022年7月22日)現在の情報です。