有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・グローバル中期債ファンドF(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2021年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・グローバル中期債マザーファンド(米ドル売り円買い)	30,829,851,477	1.0415	32,112,034,837	1.0400	32,063,045,536	99.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2021年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.77
合計	99.77

(参考)キャピタル・グローバル中期債マザーファンド(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2021年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)	26,717,690.043	1,199.95	32,060,064,751	1,198	32,007,792,671	99.83
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	6,640,746	1.0537	6,997,354	1.0535	6,996,025	0.02

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2021年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.02
投資証券	99.83
合計	99.85

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド(LUX)
上位30銘柄

2021年12月30日現在
順 位	銘柄	利率(%) (上段) 償還日 (下段)	国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段)	数量	評価単価(上段) 通貨(下段)	評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FNCL 2.5 UMBS TBA 03-01-52	2.5 2052/3/1	米国 債券 その他債券	30,844,519	101.3752 米ドル	3,594,806,867	8.21
2	US TREASURY BOND 1.625% 08-15-29	1.625 2029/8/15	米国 債券 国債証券	17,770,000	101.2893 米ドル	2,069,267,726	4.72
3	US TREASURY NOTE 1.125% 02-28-22	1.125 2022/2/28	米国 債券 国債証券	12,680,000	100.1802 米ドル	1,460,382,566	3.33
4	FNCL UMBS 4.0 FM8331 06-01-48	4.0 2048/6/1	米国 債券 その他債券	10,338,968	107.8135 米ドル	1,281,492,547	2.93
5	CHINA DEV BANK CNY UNSEC 4.73% 04-02-25	4.73 2025/4/2	中国 債券 国債証券	56,120,000	106.1977 中国元	1,075,400,351	2.46
6	JAPAN GVT 346 JPY BD 0.1% 03-20-27	0.1 2027/3/20	日本 債券 国債証券	1,064,200,000	100.9563 日本円	1,074,376,945	2.45
7	US TREASURY NOTE 0.625% 07-31-26	0.625 2026/7/31	米国 債券 国債証券	9,500,000	97.1451 米ドル	1,060,986,719	2.42
8	SPAIN GOVT EUR 144A/REG S 0.8% 07-30-27	0.8 2027/7/30	スペイン 債券 国債証券	7,220,000	104.3966 ユーロ	983,567,552	2.25
9	FNCL 2.5 UMBS TBA 02-01-52	2.5 2052/2/1	米国 債券 その他債券	8,165,481	101.6078 米ドル	953,837,620	2.18
10	US TREASURY NOTE 1.625% 05-15-31	1.625 2031/5/15	米国 債券 国債証券	8,210,000	100.9744 米ドル	953,059,695	2.18
11	CHINA GOVT BOND CNY 2.68% 05-21-30	2.68 2030/5/21	中国 債券 国債証券	53,500,000	98.379 中国元	949,716,044	2.17
12	US TREASURY NOTE 1.75% 06-30-24	1.75 2024/6/30	米国 債券 国債証券	7,120,000	102.1564 米ドル	836,202,029	1.91
13	NYKREDIT DKK REG S SEC SER 01E SF COVERED 1.0% 10-01-53	1.0 2053/10/1	デンマーク 債券 その他債券	44,425,387	94.15 デンマーク・クローネ	733,950,041	1.68
14	FNCI 1.5 UMBS TBA 01-01-37	1.5 2037/1/1	米国 債券 その他債券	6,345,000	100.1426 米ドル	730,492,972	1.67
15	NYKREDIT DKK REG S SEC SER 01E SF 0.50% 10-01-40 (CALLABLE)	0.5 2040/10/1	デンマーク 債券 その他債券	43,769,931	94.95 デンマーク・クローネ	729,265,698	1.66
16	US TREASURY NOTE 0.75% 05-31-26	0.75 2026/5/31	米国 債券 国債証券	6,390,000	97.8872 米ドル	719,105,128	1.64
17	US TREASURY NOTE 0.25% 09-30-25	0.25 2025/9/30	米国 債券 国債証券	6,300,000	96.7354 米ドル	700,634,454	1.60
18	ITALY GOVT BTPS EUR 144A LIFE/REG S (B) 1.85% 07-01-25	1.85 2025/7/1	イタリア 債券 国債証券	4,550,000	105.839 ユーロ	628,402,429	1.43
19	US TREASURY NOTE 2.375% 02-29-24	2.375 2024/2/29	米国 債券 国債証券	5,255,400	103.3967 米ドル	624,709,423	1.43
20	US TREASURY NOTE 0.375% 11-30-25	0.375 2025/11/30	米国 債券 国債証券	4,920,000	96.8955 米ドル	548,067,602	1.25
21	ITALY GOVT BTPS EUR REG S (B) 0.25% 03-15-28	0.25 2028/3/15	イタリア 債券 国債証券	4,290,000	97.5999 ユーロ	546,370,512	1.25
22	SPAIN GOVT EUR 144A LIFE/REG S 2.75% 10-31-24	2.75 2024/10/31	スペイン 債券 国債証券	3,600,000	109.3057 ユーロ	513,482,859	1.17
23	FRANCE OAT EUR REG S 0.0% 11-25-29	0.0 2029/11/25	フランス 債券 国債証券	3,730,000	100.1093 ユーロ	487,263,518	1.11
24	CANADA GOVT CAD BOND 2.25% 06-01-29	2.25 2029/6/1	カナダ 債券 国債証券	4,510,000	106.403 カナダ・ドル	431,177,181	0.98
25	ITALY GOVT BTPS EUR REG S (B) 0.95% 09-15-27	0.95 2027/9/15	イタリア 債券 国債証券	3,230,000	102.1879 ユーロ	430,707,701	0.98
26	NORWAY GOVT NOK 144A LIFE/REG S 2.0% 05-24-23	2.0 2023/5/24	ノルウェー 債券 国債証券	30,700,000	101.2204 ノルウェー・クローネ	406,726,132	0.93
27	US TREASURY BOND 2.25% 05-15-41	2.25 2041/5/15	米国 債券 国債証券	3,240,000	104.012 米ドル	387,430,892	0.88
28	PERU GOVT PEN 144A LIFE/REG S 5.94% 02-12-29	5.94 2029/2/12	ペルー 債券 国債証券	12,220,000	102.4667 ペルー・ソル	361,789,848	0.83
29	SA GLOBAL SUKUK REG S SR UNSEC 1.602% 06-17-26	1.602 2026/6/17	サウジアラビア 債券 社債券	3,095,000	98.6416 米ドル	350,983,261	0.80
30	ISRAEL STATE OF EUR REG S 2.875% 01-29-24	2.875 2024/1/29	イスラエル 債券 国債証券	2,400,000	106.6369 ユーロ	333,963,902	0.76
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2021年7月26日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第87回利付国債(20年)	2.2	2026/3/20	国債証券	50,000	110.918	55,459,000	3.26
日本	第1回クレディ・アグリコル・エス・エー非上位円貨社債(2017)	0.443	2022/6/9	社債券	100,000	100.155	100,155,000	5.88
日本	第6回マラヤン・バンキング・ベルハッド円貨社債(2020)	0.224	2023/2/13	社債券	100,000	99.841	99,841,000	5.86
日本	第14回アサヒグループホールディングス(特定社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)	0.12	2025/10/15	社債券	100,000	100.238	100,238,000	5.88
日本	第14回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.19	2025/12/19	社債券	100,000	100.399	100,399,000	5.89
日本	第15回Zホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.35	2023/6/9	社債券	100,000	100.24	100,240,000	5.88
日本	第67回神戸製鋼所(社債間限定同順位特約付)	0.2	2026/6/10	社債券	100,000	100.194	100,194,000	5.88
日本	第18回日立製作所(社債間限定同順位特約付)	0.06	2023/3/10	社債券	100,000	99.944	99,944,000	5.87
日本	第50回日本電気(社債間限定同順位特約付)	0.29	2022/6/15	社債券	100,000	100.155	100,155,000	5.88
日本	第46回IHI(社債間限定同順位特約付)	0.22	2023/9/1	社債券	100,000	100.018	100,018,000	5.87
日本	第1回明治安田生命2019基金特定目的会社特定社債(一般担保付)	0.29	2024/8/2	社債券	100,000	100.02	100,020,000	5.87
日本	第37回丸井グループ(社債間限定同順位特約付)	0.12	2023/12/1	社債券	100,000	99.867	99,867,000	5.86
日本	第19回みずほ銀行(劣後特約付)	1.67	2022/2/24	社債券	100,000	100.826	100,826,000	5.92
日本	第22回芙蓉総合リース(社債間限定同順位特約付)	0.04	2022/10/28	社債券	100,000	99.935	99,935,000	5.87
日本	第5回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.23	2022/5/27	社債券	100,000	100.041	100,041,000	5.87
日本	第75回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.309	2023/2/28	社債券	100,000	100.171	100,171,000	5.88
日本	第5回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付)	0.1	2023/7/28	社債券	100,000	99.897	99,897,000	5.86
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2021年7月26日)現在の情報です。