有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年10月19日-令和1年10月18日)

(4)【設定及び解約の実績】
ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	17,332,129,623	6,041,110,078
第2期	423,358,845	6,240,754,098

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
米国中小型戦略株式マザーファンド

2019年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	5,295,488,629	89.37
投資証券	アメリカ	354,647,473	5.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	275,413,486	4.64
合計(純資産総額)		5,925,549,588	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	66,515,830	△1.12

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
米国中小型戦略株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	BURLINGTON STORES INC	小売	15,510	22,053.64	342,052,019	21,135.78	327,816,035	5.53
アメリカ	株式	REINSURANCE GROUP OF AMERICA	保険	17,798	17,029.92	303,098,531	17,756.15	316,023,965	5.33
アメリカ	株式	TRIMBLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	55,333	4,333.42	239,781,350	4,278.98	236,769,022	4.00
アメリカ	株式	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	各種金融	7,828	27,412.71	214,586,754	27,620.67	216,214,671	3.65
アメリカ	株式	LITTELFUSE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11,098	20,418.26	226,601,920	18,974.51	210,579,196	3.55
アメリカ	株式	CHEMED CORPORATION	ヘルスケア機器・サービス	4,727	45,495.50	215,057,267	43,769.76	206,899,656	3.49
アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	―	83,335	2,245.10	187,095,875	2,437.82	203,155,996	3.43
アメリカ	株式	COMERICA INC	銀行	27,395	7,032.55	192,656,959	7,242.69	198,413,701	3.35
アメリカ	株式	CARTER'S INC	耐久消費財・アパレル	16,773	10,574.42	177,364,841	10,966.39	183,939,320	3.10
アメリカ	株式	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	エネルギー	87,475	2,159.09	188,866,433	2,045.85	178,961,184	3.02
アメリカ	株式	ARAMARK	消費者サービス	35,622	4,815.76	171,547,088	4,768.94	169,879,323	2.87
アメリカ	株式	ALLY FINANCIAL INC	各種金融	49,806	3,324.10	165,560,443	3,398.14	169,248,000	2.86
アメリカ	株式	HUNTINGTON BANCSHARES INC	銀行	108,510	1,543.91	167,530,586	1,546.64	167,825,950	2.83
アメリカ	株式	LAMB WESTON HOLDINGS INC	食品・飲料・タバコ	19,095	8,389.20	160,191,850	8,465.42	161,647,195	2.73
アメリカ	株式	TETRA TECH INC	商業・専門サービス	15,913	9,452.96	150,424,978	9,692.49	154,236,714	2.60
アメリカ	株式	RESMED INC	ヘルスケア機器・サービス	9,562	14,331.87	137,041,383	16,030.40	153,282,708	2.59
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	―	41,558	3,567.99	148,278,844	3,645.30	151,491,477	2.56
アメリカ	株式	FOOT LOCKER INC	小売	29,433	4,810.31	141,582,101	4,785.27	140,845,028	2.38
アメリカ	株式	OMNICELL INC	ヘルスケア機器・サービス	17,553	8,295.56	145,612,091	7,868.75	138,120,302	2.33
アメリカ	株式	FIRST HORIZON NATIONAL CORP	銀行	67,057	1,677.84	112,510,970	1,761.67	118,132,868	1.99
アメリカ	株式	IPG PHOTONICS CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,082	14,693.35	118,751,703	14,542.01	117,528,547	1.98
アメリカ	株式	SIMPSON MANUFACTURING CO INC	資本財	12,466	7,899.24	98,471,976	8,985.86	112,017,811	1.89
アメリカ	株式	GENTHERM INC	自動車・自動車部品	23,473	4,642.64	108,976,763	4,657.88	109,334,567	1.85
アメリカ	株式	EVERBRIDGE INC	ソフトウェア・サービス	13,998	7,781.65	108,927,587	7,637.93	106,915,772	1.80
アメリカ	株式	MGIC INVESTMENT CORP	銀行	71,002	1,460.08	103,668,657	1,494.92	106,142,480	1.79
アメリカ	株式	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,902	8,915.09	97,192,359	9,501.95	103,590,342	1.75
アメリカ	株式	FIRSTCASH INC	各種金融	10,216	10,120.39	103,389,965	9,347.34	95,492,507	1.61
アメリカ	株式	ABIOMED INC	ヘルスケア機器・サービス	4,805	19,219.49	92,349,686	19,791.11	95,096,320	1.60
アメリカ	株式	DEXCOM INC	ヘルスケア機器・サービス	5,490	17,058.22	93,649,681	16,956.97	93,093,772	1.57
アメリカ	株式	MERIT MEDICAL SYSTEMS INC	ヘルスケア機器・サービス	28,750	3,300.15	94,879,393	3,169.49	91,123,033	1.54

ロ 種類別・業種別の投資比率

2019年10月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.02
		資本財	4.47
		商業・専門サービス	5.35
		自動車・自動車部品	1.85
		耐久消費財・アパレル	3.10
		消費者サービス	2.87
		小売	7.91
		食品・飲料・タバコ	2.73
		ヘルスケア機器・サービス	17.08
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.74
		銀行	9.97
		各種金融	8.12
		保険	5.33
		ソフトウェア・サービス	4.04
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.53
		電気通信サービス	1.27
投資証券	―	―	5.99
合計			95.35

②投資不動産物件
米国中小型戦略株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
米国中小型戦略株式マザーファンド

2019年10月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	611,087.61	66,520,000	66,515,830	△1.12

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。