有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

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【提出】: 2021/02/19 10:14
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)」
					(2020年11月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド	親投資信託受益証券	42,654,048	0.9853	0.9838	-	69.37%
1	日本	親投資信託受益証券	42,654,048	42,031,120	41,963,052	-	69.37%
2	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	4,963,843	1.8987	1.9290	-	15.83%
2	日本	親投資信託受益証券	4,963,843	9,425,220	9,575,253	-	15.83%
3	ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	5,809,983	1.5301	1.5414	-	14.80%
3	日本	親投資信託受益証券	5,809,983	8,890,038	8,955,507	-	14.80%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」
					(2020年11月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	トヨタ自動車	株式	688,600	7,057.74	6,999.00	-	3.10%
1	日本	輸送用機器	688,600	4,859,962,179	4,819,511,400	-	3.10%
2	ソニー	株式	386,600	6,824.70	9,704.00	-	2.41%
2	日本	電気機器	386,600	2,638,432,606	3,751,566,400	-	2.41%
3	ソフトバンクグループ	株式	480,500	4,650.03	7,272.00	-	2.25%
3	日本	情報・通信業	480,500	2,234,342,743	3,494,196,000	-	2.25%
4	キーエンス	株式	55,900	35,748.28	53,290.00	-	1.91%
4	日本	電気機器	55,900	1,998,328,933	2,978,911,000	-	1.91%
5	任天堂	株式	37,800	38,684.07	59,260.00	-	1.44%
5	日本	その他製品	37,800	1,462,257,938	2,240,028,000	-	1.44%
6	日本電信電話	株式	809,600	2,617.64	2,465.00	-	1.28%
6	日本	情報・通信業	809,600	2,119,249,298	1,995,664,000	-	1.28%
7	日本電産	株式	148,500	6,375.18	13,305.00	-	1.27%
7	日本	電気機器	148,500	946,714,868	1,975,792,500	-	1.27%
8	第一三共	株式	529,800	2,401.44	3,694.00	-	1.26%
8	日本	医薬品	529,800	1,272,285,260	1,957,081,200	-	1.26%
9	武田薬品工業	株式	513,500	3,718.27	3,745.00	-	1.24%
9	日本	医薬品	513,500	1,909,332,071	1,923,057,500	-	1.24%
10	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	4,164,100	488.97	448.50	-	1.20%
10	日本	銀行業	4,164,100	2,036,134,524	1,867,598,850	-	1.20%
11	ダイキン工業	株式	78,600	14,223.17	23,665.00	-	1.20%
11	日本	機械	78,600	1,117,941,905	1,860,069,000	-	1.20%
12	リクルートホールディングス	株式	422,500	3,731.93	4,400.00	-	1.19%
12	日本	サービス業	422,500	1,576,742,822	1,859,000,000	-	1.19%
13	信越化学工業	株式	103,800	11,879.15	17,135.00	-	1.14%
13	日本	化学	103,800	1,233,056,113	1,778,613,000	-	1.14%
14	HOYA	株式	122,400	9,704.44	13,910.00	-	1.09%
14	日本	精密機器	122,400	1,187,823,530	1,702,584,000	-	1.09%
15	村田製作所	株式	181,300	5,717.37	9,129.00	-	1.06%
15	日本	電気機器	181,300	1,036,559,660	1,655,087,700	-	1.06%
16	ファナック	株式	58,000	17,573.12	25,365.00	-	0.95%
16	日本	電気機器	58,000	1,019,241,191	1,471,170,000	-	0.95%
17	本田技研工業	株式	485,900	2,704.34	2,871.50	-	0.90%
17	日本	輸送用機器	485,900	1,314,038,931	1,395,261,850	-	0.90%
18	東京エレクトロン	株式	39,200	22,397.70	35,470.00	-	0.89%
18	日本	電気機器	39,200	877,990,210	1,390,424,000	-	0.89%
19	KDDI	株式	441,500	3,240.29	2,982.50	-	0.85%
19	日本	情報・通信業	441,500	1,430,588,992	1,316,773,750	-	0.85%
20	SMC	株式	19,400	45,654.67	66,320.00	-	0.83%
20	日本	機械	19,400	885,700,630	1,286,608,000	-	0.83%
21	三井住友フィナンシャルグループ	株式	421,000	3,243.39	3,032.00	-	0.82%
21	日本	銀行業	421,000	1,365,470,723	1,276,472,000	-	0.82%
22	エムスリー	株式	130,100	3,013.05	9,622.00	-	0.80%
22	日本	サービス業	130,100	391,997,989	1,251,822,200	-	0.80%
23	日立製作所	株式	296,600	3,595.89	3,966.00	-	0.76%
23	日本	電気機器	296,600	1,066,543,788	1,176,315,600	-	0.76%
24	伊藤忠商事	株式	425,200	2,379.19	2,758.50	-	0.75%
24	日本	卸売業	425,200	1,011,632,082	1,172,914,200	-	0.75%
25	花王	株式	147,800	8,300.74	7,808.00	-	0.74%
25	日本	化学	147,800	1,226,850,651	1,154,022,400	-	0.74%
26	東京海上ホールディングス	株式	215,200	5,446.59	5,190.00	-	0.72%
26	日本	保険業	215,200	1,172,106,908	1,116,888,000	-	0.72%
27	オリエンタルランド	株式	62,700	13,590.81	17,765.00	-	0.72%
27	日本	サービス業	62,700	852,143,900	1,113,865,500	-	0.72%
28	みずほフィナンシャルグループ	株式	827,200	1,401.91	1,327.50	-	0.71%
28	日本	銀行業	827,200	1,159,668,198	1,098,108,000	-	0.71%
29	中外製薬	株式	193,000	3,942.82	5,044.00	-	0.63%
29	日本	医薬品	193,000	760,965,234	973,492,000	-	0.63%
30	三菱商事	株式	398,600	2,592.77	2,433.00	-	0.62%
30	日本	卸売業	398,600	1,033,478,229	969,793,800	-	0.62%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	16.40
		情報・通信業	9.09
		化学	7.35
		輸送用機器	6.78
		サービス業	5.90
		医薬品	5.88
		機械	5.56
		小売業	4.66
		銀行業	4.40
		卸売業	4.31
		食料品	3.43
		陸運業	3.39
		精密機器	2.71
		その他製品	2.62
		建設業	2.28
		不動産業	1.97
		保険業	1.87
		電気・ガス業	1.28
		その他金融業	1.08
		ガラス・土石製品	0.76
		証券、商品先物取引業	0.76
		非鉄金属	0.64
		金属製品	0.60
		鉄鋼	0.59
		ゴム製品	0.53
		繊維製品	0.45
		石油・石炭製品	0.35
		空運業	0.34
		パルプ・紙	0.20
		海運業	0.17
		倉庫・運輸関連業	0.16
		鉱業	0.14
		水産・農林業	0.08
	小計		96.71
合計(対純資産総額比)			96.71
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド」
					(2020年11月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	第133回住宅金融支援機構債券	特殊債券	1,000,000,000	102.65	101.94	0.828000	1.28%
	日本			1,026,585,000	1,019,400,000	2023/5/19
2	第359回利付国債(10年)	国債証券	690,000,000	100.77	100.85	0.100000	0.87%
	日本			695,379,590	695,920,200	2030/6/20
3	第325回利付国債(10年)	国債証券	631,000,000	101.97	101.68	0.800000	0.80%
	日本			643,476,450	641,600,800	2022/9/20
4	第334回利付国債(10年)	国債証券	618,000,000	103.27	102.60	0.600000	0.80%
	日本			638,222,730	634,092,720	2024/6/20
5	第355回利付国債(10年)	国債証券	624,000,000	101.66	101.20	0.100000	0.79%
	日本			634,369,030	631,494,240	2029/6/20
6	第356回利付国債(10年)	国債証券	618,000,000	101.38	101.14	0.100000	0.78%
	日本			626,564,890	625,088,460	2029/9/20
7	第350回利付国債(10年)	国債証券	605,000,000	102.95	101.39	0.100000	0.77%
	日本			622,847,500	613,439,750	2028/3/20
8	第133回利付国債(5年)	国債証券	587,000,000	100.55	100.43	0.100000	0.74%
	日本			590,286,710	589,541,710	2022/9/20
9	第352回利付国債(10年)	国債証券	576,000,000	102.36	101.33	0.100000	0.73%
	日本			589,633,780	583,678,080	2028/9/20
10	第340回利付国債(10年)	国債証券	566,000,000	103.73	102.46	0.400000	0.73%
	日本			587,117,460	579,934,920	2025/9/20
11	第341回利付国債(10年)	国債証券	552,000,000	103.37	102.05	0.300000	0.71%
	日本			570,635,520	563,349,120	2025/12/20
12	第353回利付国債(10年)	国債証券	543,000,000	102.16	101.29	0.100000	0.69%
	日本			554,782,920	550,026,420	2028/12/20
13	第339回利付国債(10年)	国債証券	536,000,000	103.50	102.37	0.400000	0.69%
	日本			554,776,080	548,751,440	2025/6/20
14	第351回利付国債(10年)	国債証券	540,000,000	102.62	101.36	0.100000	0.69%
	日本			554,163,640	547,381,800	2028/6/20
15	第344回利付国債(10年)	国債証券	533,000,000	102.66	101.16	0.100000	0.68%
	日本			547,177,800	539,220,110	2026/9/20
16	第345回利付国債(10年)	国債証券	532,000,000	102.76	101.21	0.100000	0.68%
	日本			546,683,200	538,474,440	2026/12/20
17	第346回利付国債(10年)	国債証券	523,000,000	102.94	101.26	0.100000	0.66%
	日本			538,376,200	529,626,410	2027/3/20
18	第357回利付国債(10年)	国債証券	520,000,000	100.91	101.04	0.100000	0.66%
	日本			524,734,400	525,418,400	2029/12/20
19	第358回利付国債(10年)	国債証券	518,000,000	100.75	100.97	0.100000	0.66%
	日本			521,890,620	523,055,680	2030/3/20
20	第354回利付国債(10年)	国債証券	512,000,000	101.95	101.24	0.100000	0.65%
	日本			521,992,300	518,394,880	2029/3/20
21	第342回利付国債(10年)	国債証券	510,000,000	102.36	101.06	0.100000	0.65%
	日本			522,036,000	515,431,500	2026/3/20
22	第218回政保道路機構債券	特殊債券	500,000,000	103.16	102.24	0.660000	0.64%
	日本			515,837,000	511,203,500	2024/5/31
23	第190回政保道路機構債券	特殊債券	500,000,000	102.24	101.42	0.605000	0.64%
	日本			511,223,000	507,133,500	2023/5/31
24	第348回利付国債(10年)	国債証券	499,000,000	102.94	101.36	0.100000	0.63%
	日本			513,674,800	505,831,310	2027/9/20
25	第338回利付国債(10年)	国債証券	491,000,000	103.30	102.29	0.400000	0.63%
	日本			507,237,370	502,248,810	2025/3/20
26	第113回利付国債(20年)	国債証券	415,000,000	120.58	118.79	2.100000	0.62%
	日本			500,431,450	493,015,850	2029/9/20
27	第349回利付国債(10年)	国債証券	481,000,000	103.06	101.38	0.100000	0.61%
	日本			495,718,600	487,657,040	2027/12/20
28	第131回利付国債(5年)	国債証券	477,000,000	100.62	100.28	0.100000	0.60%
	日本			479,970,440	478,364,220	2022/3/20
29	第141回利付国債(5年)	国債証券	470,000,000	101.41	100.91	0.100000	0.59%
	日本			476,659,900	474,309,900	2024/9/20
30	第343回利付国債(10年)	国債証券	461,000,000	102.49	101.11	0.100000	0.58%
	日本			472,478,900	466,144,760	2026/6/20
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	74.45
		地方債証券	8.69
		特殊債券	9.98
		社債券	5.13
	小計		98.26
	外国	社債券	0.89
	小計		0.89
合計(対純資産総額比)			99.14
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド」
					(2020年11月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	3,105	572,950.62	577,000.00	-	7.13%
	日本			1,779,011,693	1,791,585,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	2,759	546,826.10	542,000.00	-	5.95%
	日本			1,508,693,212	1,495,378,000	-
3	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	4,175	353,830.66	327,500.00	-	5.44%
	日本			1,477,243,029	1,367,312,500	-
4	GLP投資法人	投資証券	7,933	159,900.08	157,900.00	-	4.99%
	日本			1,268,487,339	1,252,620,700	-
5	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	8,922	134,596.80	136,000.00	-	4.83%
	日本			1,200,872,691	1,213,392,000	-
6	大和ハウスリート投資法人	投資証券	3,936	244,597.84	251,300.00	-	3.94%
	日本			962,737,099	989,116,800	-
7	日本リテールファンド投資法人	投資証券	5,183	164,493.97	166,500.00	-	3.43%
	日本			852,572,277	862,969,500	-
8	オリックス不動産投資法人	投資証券	5,497	156,589.86	156,000.00	-	3.41%
	日本			860,774,509	857,532,000	-
9	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	2,621	306,448.72	301,500.00	-	3.15%
	日本			803,202,100	790,231,500	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	5,900	127,514.99	118,000.00	-	2.77%
	日本			752,338,467	696,200,000	-
11	産業ファンド投資法人	投資証券	3,900	181,043.54	176,000.00	-	2.73%
	日本			706,069,817	686,400,000	-
12	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	8,115	74,790.70	74,600.00	-	2.41%
	日本			606,926,569	605,379,000	-
13	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	853	637,213.12	662,000.00	-	2.25%
	日本			543,542,793	564,686,000	-
14	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	1,382	412,235.75	390,000.00	-	2.15%
	日本			569,709,809	538,980,000	-
15	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	1,803	298,854.70	295,000.00	-	2.12%
	日本			538,835,032	531,885,000	-
16	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	917	596,813.25	577,000.00	-	2.11%
	日本			547,277,754	529,109,000	-
17	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	1,718	299,333.10	306,500.00	-	2.10%
	日本			514,254,280	526,567,000	-
18	ラサールロジポート投資法人	投資証券	3,074	160,560.92	156,200.00	-	1.91%
	日本			493,564,271	480,158,800	-
19	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	963	497,962.38	496,000.00	-	1.90%
	日本			479,537,778	477,648,000	-
20	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	8,888	55,364.12	51,400.00	-	1.82%
	日本			492,076,353	456,843,200	-
21	森ヒルズリート投資法人	投資証券	3,241	135,117.11	137,900.00	-	1.78%
	日本			437,914,556	446,933,900	-
22	インヴィンシブル投資法人	投資証券	11,536	36,461.60	30,950.00	-	1.42%
	日本			420,621,070	357,039,200	-
23	大和証券オフィス投資法人	投資証券	588	650,762.55	599,000.00	-	1.40%
	日本			382,648,384	352,212,000	-
24	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	1,204	297,543.47	289,300.00	-	1.39%
	日本			358,242,340	348,317,200	-
25	フロンティア不動産投資法人	投資証券	916	377,489.69	375,000.00	-	1.37%
	日本			345,780,558	343,500,000	-
26	イオンリート投資法人	投資証券	2,798	122,784.80	122,100.00	-	1.36%
	日本			343,551,878	341,635,800	-
27	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	1,800	171,565.99	178,100.00	-	1.28%
	日本			308,818,799	320,580,000	-
28	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	2,560	124,578.23	124,200.00	-	1.27%
	日本			318,920,271	317,952,000	-
29	ヒューリックリート投資法人	投資証券	2,221	143,466.72	141,800.00	-	1.25%
	日本			318,639,590	314,937,800	-
30	日本リート投資法人	投資証券	896	349,455.82	350,500.00	-	1.25%
	日本			313,112,422	314,048,000	-
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	国内	投資証券	98.66
	小計		98.66
合計(対純資産総額比)			98.66
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

開示資料

決算