有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/11/23-2022/11/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年11月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド	親投資信託受益証券	93,005,744	0.9477	0.9434	-	69.48
	日本			88,150,046	87,741,618	-
2	ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	8,521,870	2.2722	2.2873	-	15.44
	日本			19,363,856	19,492,073	-
3	ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	9,866,189	1.9223	1.9300	-	15.08
	日本			18,965,858	19,041,744	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2022年11月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	トヨタ自動車	株式	3,428,900	2,139.15	2,010.50	-	3.74
	日本	輸送用機器		7,334,956,700	6,893,803,450	-
2	ソニーグループ	株式	441,700	11,615.82	11,255.00	-	2.70
	日本	電気機器		5,130,711,845	4,971,333,500	-
3	キーエンス	株式	62,500	50,574.94	57,140.00	-	1.94
	日本	電気機器		3,160,934,032	3,571,250,000	-
4	日本電信電話	株式	802,500	3,636.62	3,820.00	-	1.66
	日本	情報・通信業		2,918,390,887	3,065,550,000	-
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	4,032,100	740.70	755.10	-	1.65
	日本	銀行業		2,986,582,736	3,044,638,710	-
6	第一三共	株式	545,600	2,979.86	4,518.00	-	1.34
	日本	医薬品		1,625,813,931	2,465,020,800	-
7	任天堂	株式	394,200	5,844.34	5,894.00	-	1.26
	日本	その他製品		2,303,840,655	2,323,414,800	-
8	日立製作所	株式	316,700	6,254.18	7,299.00	-	1.25
	日本	電気機器		1,980,699,089	2,311,593,300	-
9	武田薬品工業	株式	554,200	3,593.00	4,050.00	-	1.22
	日本	医薬品		1,991,240,985	2,244,510,000	-
10	ソフトバンクグループ	株式	362,100	5,143.93	5,952.00	-	1.17
	日本	情報・通信業		1,862,619,119	2,155,219,200	-
11	三井住友フィナンシャルグループ	株式	449,400	4,160.18	4,673.00	-	1.14
	日本	銀行業		1,869,585,443	2,100,046,200	-
12	リクルートホールディングス	株式	475,200	4,469.71	4,329.00	-	1.12
	日本	サービス業		2,124,008,289	2,057,140,800	-
13	KDDI	株式	484,000	4,091.66	4,111.00	-	1.08
	日本	情報・通信業		1,980,365,879	1,989,724,000	-
14	東京エレクトロン	株式	44,100	53,616.76	45,090.00	-	1.08
	日本	電気機器		2,364,499,309	1,988,469,000	-
15	三井物産	株式	483,400	3,096.15	3,983.00	-	1.04
	日本	卸売業		1,496,683,666	1,925,382,200	-
16	三菱商事	株式	413,100	4,161.87	4,605.00	-	1.03
	日本	卸売業		1,719,269,157	1,902,325,500	-
17	HOYA	株式	134,900	13,965.47	14,060.00	-	1.03
	日本	精密機器		1,883,943,060	1,896,694,000	-
18	信越化学工業	株式	107,000	17,209.86	17,570.00	-	1.02
	日本	化学		1,841,455,194	1,879,990,000	-
19	東京海上ホールディングス	株式	619,300	2,411.75	2,827.00	-	0.95
	日本	保険業		1,493,597,081	1,750,761,100	-
20	伊藤忠商事	株式	407,100	3,779.66	4,287.00	-	0.95
	日本	卸売業		1,538,703,416	1,745,237,700	-
21	本田技研工業	株式	507,600	3,507.45	3,356.00	-	0.92
	日本	輸送用機器		1,780,383,298	1,703,505,600	-
22	ダイキン工業	株式	75,300	20,851.38	22,405.00	-	0.91
	日本	機械		1,570,109,079	1,687,096,500	-
23	みずほフィナンシャルグループ	株式	889,400	1,570.92	1,717.00	-	0.83
	日本	銀行業		1,397,182,006	1,527,099,800	-
24	ソフトバンク	株式	1,006,100	1,480.90	1,497.50	-	0.82
	日本	情報・通信業		1,489,934,604	1,506,634,750	-
25	村田製作所	株式	189,400	7,933.67	7,464.00	-	0.77
	日本	電気機器		1,502,638,121	1,413,681,600	-
26	オリエンタルランド	株式	67,900	20,130.05	19,720.00	-	0.73
	日本	サービス業		1,366,830,637	1,338,988,000	-
27	日本電産	株式	153,200	9,228.79	8,534.00	-	0.71
	日本	電気機器		1,413,850,959	1,307,408,800	-
28	アステラス製薬	株式	600,200	2,014.75	2,128.00	-	0.69
	日本	医薬品		1,209,253,785	1,277,225,600	-
29	セブン&アイ・ホールディングス	株式	227,700	5,514.84	5,579.00	-	0.69
	日本	小売業		1,255,729,473	1,270,338,300	-
30	SMC	株式	20,500	65,328.54	61,760.00	-	0.69
	日本	機械		1,339,235,241	1,266,080,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	16.92
		情報・通信業	8.57
		輸送用機器	7.52
		化学	5.97
		卸売業	5.77
		医薬品	5.60
		銀行業	5.40
		サービス業	5.24
		機械	5.03
		小売業	4.37
		食料品	3.40
		陸運業	3.09
		精密機器	2.67
		その他製品	2.30
		保険業	2.29
		不動産業	2.06
		建設業	1.89
		電気・ガス業	1.16
		その他金融業	1.09
		鉄鋼	0.77
		ゴム製品	0.72
		証券、商品先物取引業	0.71
		非鉄金属	0.71
		ガラス・土石製品	0.68
		海運業	0.58
		金属製品	0.55
		空運業	0.50
		石油・石炭製品	0.47
		繊維製品	0.44
		鉱業	0.31
		パルプ・紙	0.17
		倉庫・運輸関連業	0.14
		水産・農林業	0.09
	小計		97.17
合 計(対純資産総額比)			97.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド

2022年11月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第350回 利付国債(10年)	国債証券	637,000,000	100.39	99.84	0.1	0.93
	日本			639,484,300	635,993,540	2028/3/20
2	第364回 利付国債(10年)	国債証券	598,000,000	99.14	98.32	0.1	0.86
	日本			592,895,030	587,989,480	2031/9/20
3	第351回 利付国債(10年)	国債証 券	564,000,000	100.40	99.77	0.1	0.82
	日本			566,256,000	562,753,560	2028/6/20
4	第365回 利付国債(10年)	国債証券	566,000,000	98.97	98.41	0.1	0.81
	日本			560,185,900	557,000,600	2031/12/20
5	第338回 利付国債(10年)	国債証券	519,000,000	101.08	100.95	0.4	0.77
	日本			524,608,950	523,951,260	2025/3/20
6	第218回 政保道路機構債券	特殊債券	500,000,000	101.44	100.95	0.66	0.74
	日本			507,214,500	504,756,000	2024/5/31
7	第144回 利付国債(5年)	国債証券	497,000,000	100.36	100.29	0.1	0.73
	日本			498,798,860	498,456,210	2025/6/20
8	第341回 利付国債(10年)	国債証券	493,000,000	101.15	100.93	0.3	0.73
	日本			498,688,650	497,589,830	2025/12/20
9	第349回 利付国債(10年)	国債証券	494,000,000	100.40	99.87	0.1	0.72
	日本			495,976,000	493,377,560	2027/12/20
10	第340回 利付国債(10年)	国債証券	470,000,000	101.44	101.14	0.4	0.70
	日本			476,768,000	475,400,300	2025/9/20
11	第345回 利付国債(10年)	国債証券	472,000,000	100.38	100.20	0.1	0.69
	日本			473,804,400	472,953,440	2026/12/20
12	第363回 利付国債(10年)	国債証券	480,000,000	99.46	98.41	0.1	0.69
	日本			477,408,920	472,387,200	2031/6/20
13	第361回 利付国債(10年)	国債証券	467,000,000	99.78	98.62	0.1	0.67
	日本			465,976,200	460,560,070	2030/12/20
14	第362回 利付国債(10年)	国債証券	466,000,000	99.61	98.50	0.1	0.67
	日本			464,206,160	459,010,000	2031/3/20
15	第149回 利付国債(5年)	国債証券	456,000,000	99.95	99.90	0.005	0.67
	日本			455,772,000	455,566,800	2026/9/20
16	第342回 利付国債(10年)	国債証券	423,000,000	100.42	100.31	0.1	0.62
	日本			424,776,600	424,323,990	2026/3/20
17	第153回 利付国債(5年)	国債証券	408,000,000	99.71	99.61	0.005	0.59
	日本			406,841,280	406,425,120	2027/6/20
18	第142回 利付国債(5年)	国債証券	405,000,000	100.44	100.25	0.1	0.59
	日本			406,789,890	406,036,800	2024/12/20
19	第441回 利付国債(2年)	国債証 券	400,000,000	100.12	100.08	0.005	0.59
	日本			400,508,000	400,328,000	2024/10/1
20	第25回 首都高速道路債券	社債券	400,000,000	99.78	99.71	0.03	0.58
	日本			399,141,600	398,841,200	2024/9/20
21	第5回 電通グループ	社債券	400,000,000	100.19	99.55	0.32	0.58
	日本			400,778,800	398,211,600	2027/7/8
22	第339回 利付国債(10年)	国債証券	387,000,000	101.32	101.05	0.4	0.57
	日本			392,142,000	391,094,460	2025/6/20
23	第334回 利付国債(10年)	国債証券	387,000,000	101.39	101.00	0.6	0.57
	日本			392,413,200	390,870,000	2024/6/20
24	第357回 利付国債(10年)	国債証券	384,000,000	100.19	99.20	0.1	0.56
	日本			384,729,600	380,931,840	2029/12/20
25	第358回 利付国債(10年)	国債証券	384,000,000	100.11	99.06	0.1	0.56
	日本			384,422,400	380,413,440	2030/3/20
26	第368回 利付国債(10年)	国債証券	381,000,000	99.57	99.52	0.2	0.55
	日本			379,372,410	379,175,010	2032/9/20
27	第143回 利付国債(5年)	国債証券	377,000,000	100.32	100.26	0.1	0.55
	日本			378,243,980	377,995,280	2025/3/20
28	第141回 利付国債(5年)	国債証券	377,000,000	100.30	100.24	0.1	0.55
	日本			378,166,850	377,916,110	2024/9/20
29	第356回 利付国債(10年)	国債証券	380,000,000	100.26	99.36	0.1	0.55
	日本			380,988,000	377,575,600	2029/9/20
30	第352回 利付国債(10年)	国債証券	370,000,000	100.39	99.74	0.1	0.54
	日本			371,443,000	369,041,700	2028/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	76.33
		特殊債券	8.41
		社債券	7.50
		地方債証券	6.32
	小計		98.56
	外国	社債券	0.58
	小計		0.58
合 計(対純資産総額比)			99.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド

2022年11月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	3,417	646,955.26	640,000.00	-	6.68
	日本			2,210,646,134	2,186,880,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	2,929	603,000.09	609,000.00	-	5.45
	日本			1,766,187,288	1,783,761,000	-
3	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	9,471	167,408.93	172,500.00	-	4.99
	日本			1,585,530,056	1,633,747,500	-
4	日本都市ファンド投資法人	投資証券	14,778	105,905.51	110,100.00	-	4.97
	日本			1,565,071,738	1,627,057,800	-
5	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	4,799	333,490.34	337,500.00	-	4.95
	日本			1,600,420,178	1,619,662,500	-
6	GLP投資法人	投資証券	9,454	155,592.60	154,000.00	-	4.45
	日本			1,470,972,518	1,455,916,000	-
7	大和ハウスリート投資法人	投資証券	4,415	304,502.11	307,500.00	-	4.15
	日本			1,344,376,824	1,357,612,500	-
8	オリックス不動産投資法人	投資証券	5,836	186,700.06	193,500.00	-	3.45
	日本			1,089,581,591	1,129,266,000	-
9	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	6,593	153,202.60	154,200.00	-	3.11
	日本			1,010,064,786	1,016,640,600	-
10	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	2,928	341,004.06	344,000.00	-	3.08
	日本			998,459,891	1,007,232,000	-
11	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	2,003	386,502.62	393,000.00	-	2.41
	日本			774,164,764	787,179,000	-
12	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	8,901	79,302.56	80,500.00	-	2.19
	日本			705,872,160	716,530,500	-
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	9,445	72,307.54	74,700.00	-	2.16
	日本			682,944,762	705,541,500	-
14	産業ファンド投資法人	投資証券	4,377	158,701.93	159,100.00	-	2.13
	日本			694,638,360	696,380,700	-
15	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	1,546	424,528.07	427,000.00	-	2.02
	日本			656,320,398	660,142,000	-
16	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	1,011	624,016.09	627,000.00	-	1.94
	日本			630,880,268	633,897,000	-
17	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証 券	1,975	328,494.14	320,500.00	-	1.93
	日本			648,775,940	632,987,500	-
18	インヴィンシブル投資法人	投資証券	12,891	45,206.64	47,650.00	-	1.88
	日本			582,758,829	614,256,150	-
19	ラサールロジポート投資法人	投資証券	3,586	165,002.01	161,300.00	-	1.77
	日本			591,697,215	578,421,800	-
20	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	1,157	503,008.02	499,500.00	-	1.77
	日本			581,980,290	577,921,500	-
21	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	1,704	334,500.00	337,500.00	-	1.76
	日本			569,988,000	575,100,000	-
22	フロンティア不動産投資法人	投資証券	1,087	514,045.49	529,000.00	-	1.76
	日本			558,767,450	575,023,000	-
23	森ヒルズリート投資法人	投資証券	3,444	158,109.64	161,500.00	-	1.70
	日本			544,529,608	556,206,000	-
24	イオンリート投資法人	投資証券	3,242	157,703.88	159,600.00	-	1.58
	日本			511,275,997	517,423,200	-
25	大和証券リビング投資法人	投資証券	4,059	117,501.25	118,000.00	-	1.46
	日本			476,937,600	478,962,000	-
26	ヒューリックリート投資法人	投資証券	2,740	169,804.77	172,400.00	-	1.44
	日本			465,265,090	472,376,000	-
27	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	1,006	458,967.26	440,500.00	-	1.35
	日本			461,721,064	443,143,000	-
28	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	2,101	212,902.40	208,900.00	-	1.34
	日本			447,307,958	438,898,900	-
29	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	1,362	314,507.47	315,500.00	-	1.31
	日本			428,359,185	429,711,000	-
30	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	1,964	206,702.24	215,600.00	-	1.29
	日本			405,963,216	423,438,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	国内		98.51
	小計		98.51
合 計(対純資産総額比)			98.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。