有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/21-2024/11/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年11月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド	親投資信託受益証券	186,286,792	0.9092	0.9108	-	69.84
	日本			169,390,422	169,670,010	-
2	ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	11,362,854	3.2623	3.2410	-	15.16
	日本			37,069,945	36,827,009	-
3	ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	20,469,866	1.7977	1.7813	-	15.01
	日本			36,800,183	36,462,972	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年11月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2024年11月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	トヨタ自動車	株式	3,455,000	3,379.52	2,551.50	-	3.45
	日本	輸送用機器		11,676,263,644	8,815,432,500	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	4,198,100	1,506.09	1,792.00	-	2.94
	日本	銀行業		6,322,741,148	7,522,995,200	-
3	ソニーグループ	株式	2,276,000	2,664.10	3,007.00	-	2.68
	日本	電気機器		6,063,492,693	6,843,932,000	-
4	日立製作所	株式	1,690,400	2,636.51	3,751.00	-	2.48
	日本	電気機器		4,456,772,308	6,340,690,400	-
5	リクルートホールディングス	株式	521,300	6,343.85	10,385.00	-	2.12
	日本	サービス業		3,307,052,136	5,413,700,500	-
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	1,335,400	2,734.95	3,686.00	-	1.92
	日本	銀行業		3,652,260,632	4,922,284,400	-
7	キーエンス	株式	65,000	68,909.57	64,720.00	-	1.64
	日本	電気機器		4,479,122,626	4,206,800,000	-
8	任天堂	株式	410,300	8,254.88	8,810.00	-	1.41
	日本	その他製品		3,386,980,342	3,614,743,000	-
9	東京海上ホールディングス	株式	625,000	4,479.62	5,564.00	-	1.36
	日本	保険業		2,799,766,551	3,477,500,000	-
10	伊藤忠商事	株式	462,300	6,651.68	7,384.00	-	1.33
	日本	卸売業		3,075,071,858	3,413,623,200	-
11	みずほフィナンシャルグループ	株式	864,100	2,773.98	3,784.00	-	1.28
	日本	銀行業		2,396,996,448	3,269,754,400	-
12	信越化学工業	株式	583,800	6,122.43	5,554.00	-	1.27
	日本	化学		3,574,277,029	3,242,425,200	-
13	三菱商事	株式	1,270,900	3,124.30	2,525.50	-	1.25
	日本	卸売業		3,970,678,090	3,209,657,950	-
14	東京エレクトロン	株式	137,600	34,295.68	23,310.00	-	1.25
	日本	電気機器		4,719,086,094	3,207,456,000	-
15	三井物産	株式	1,010,400	3,206.14	3,136.00	-	1.24
	日本	卸売業		3,239,486,168	3,168,614,400	-
16	日本電信電話	株式	19,389,500	179.12	153.40	-	1.16
	日本	情報・通信業		3,473,055,562	2,974,349,300	-
17	第一三共	株式	615,200	4,973.39	4,749.00	-	1.14
	日本	医薬品		3,059,634,710	2,921,584,800	-
18	ソフトバンクグループ	株式	321,500	8,554.91	8,936.00	-	1.12
	日本	情報・通信業		2,750,406,219	2,872,924,000	-
19	三菱重工業	株式	1,147,900	1,197.81	2,197.50	-	0.99
	日本	機械		1,374,975,250	2,522,510,250	-
20	HOYA	株式	127,000	18,538.16	19,260.00	-	0.96
	日本	精密機器		2,354,346,641	2,446,020,000	-
21	KDDI	株式	479,400	4,614.16	4,950.00	-	0.93
	日本	情報・通信業		2,212,028,936	2,373,030,000	-
22	武田薬品工業	株式	580,000	4,440.57	4,083.00	-	0.93
	日本	医薬品		2,575,536,200	2,368,140,000	-
23	ソフトバンク	株式	10,430,700	196.38	193.10	-	0.79
	日本	情報・通信業		2,048,382,535	2,014,168,170	-
24	本田技研工業	株式	1,539,900	1,734.16	1,291.50	-	0.78
	日本	輸送用機器		2,670,440,666	1,988,780,850	-
25	セブン&アイ・ホールディングス	株式	759,600	2,126.28	2,604.00	-	0.77
	日本	小売業		1,615,127,082	1,977,998,400	-
26	ファーストリテイリング	株式	38,700	41,647.59	51,110.00	-	0.77
	日本	小売業		1,611,761,833	1,977,957,000	-
27	富士通	株式	604,100	2,326.81	2,866.00	-	0.68
	日本	電気機器		1,405,628,835	1,731,350,600	-
28	三菱電機	株式	667,700	2,319.73	2,547.00	-	0.66
	日本	電気機器		1,548,885,140	1,700,631,900	-
29	アドバンテスト	株式	204,800	6,840.28	8,240.00	-	0.66
	日本	電気機器		1,400,890,808	1,687,552,000	-
30	日本たばこ産業	株式	388,900	3,934.60	4,219.00	-	0.64
	日本	食料品		1,530,167,084	1,640,769,100	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年11月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	16.90
		銀行業	8.57
		情報・通信業	7.49
		輸送用機器	6.77
		卸売業	6.57
		機械	5.41
		化学	5.22
		サービス業	5.03
		小売業	4.53
		医薬品	4.47
		保険業	3.22
		食料品	3.10
		その他製品	2.55
		精密機器	2.37
		陸運業	2.32
		建設業	2.12
		不動産業	1.78
		電気・ガス業	1.26
		その他金融業	1.20
		証券、商品先物取引業	0.87
		非鉄金属	0.81
		鉄鋼	0.80
		ガラス・土石製品	0.66
		海運業	0.64
		ゴム製品	0.56
		石油・石炭製品	0.54
		金属製品	0.49
		繊維製品	0.41
		空運業	0.34
		鉱業	0.25
		倉庫・運輸関連業	0.15
		パルプ・紙	0.13
		水産・農林業	0.08
	小計		97.59
合 計(対純資産総額比)			97.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド

2024年11月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第343回 利付国債(10年)	国債証券	541,000,000	99.74	99.29	0.1	0.84
	日本			539,601,600	537,180,540	2026/6/20
2	第342回 利付国債(10年)	国債証券	531,000,000	99.78	99.45	0.1	0.83
	日本			529,876,990	528,090,120	2026/3/20
3	第148回 利付国債(5年)	国債証券	505,000,000	99.53	99.14	0.005	0.79
	日本			502,660,120	500,697,400	2026/6/20
4	第344回 利付国債(10年)	国債証券	500,000,000	99.61	99.14	0.1	0.78
	日本			498,088,180	495,720,000	2026/9/20
5	第345回 利付国債(10年)	国債証券	499,000,000	99.55	99.02	0.1	0.78
	日本			496,765,550	494,144,730	2026/12/20
6	第371回 利付国債(10年)	国債証券	509,000,000	95.71	95.87	0.4	0.77
	日本			487,210,650	488,024,110	2033/6/20
7	第147回 利付国債(5年)	国債証券	486,000,000	99.57	99.33	0.005	0.76
	日本			483,933,080	482,743,800	2026/3/20
8	第372回 利付国債(10年)	国債証券	473,000,000	100.42	98.94	0.8	0.74
	日本			475,018,120	467,995,660	2033/9/20
9	第348回 利付国債(10年)	国債証券	473,000,000	99.35	98.60	0.1	0.73
	日本			469,941,340	466,420,570	2027/9/20
10	第370回 利付国債(10年)	国債証券	478,000,000	98.25	96.98	0.5	0.73
	日本			469,639,440	463,597,860	2033/3/20
11	第153回 利付国債(5年)	国債証券	469,000,000	99.14	98.51	0.005	0.73
	日本			464,993,160	462,054,110	2027/6/20
12	第369回 利付国債(10年)	国債証券	475,000,000	98.53	97.25	0.5	0.73
	日本			468,055,020	461,951,750	2032/12/20
13	第346回 利付国債(10年)	国債証券	465,000,000	99.56	98.90	0.1	0.72
	日本			462,990,120	459,889,650	2027/3/20
14	第373回 利付国債(10年)	国債証券	474,000,000	97.88	96.96	0.6	0.72
	日本			463,951,200	459,599,880	2033/12/20
15	第374回 利付国債(10年)	国債証券	457,000,000	98.23	98.38	0.8	0.71
	日本			448,912,330	449,605,740	2034/3/20
16	第347回 利付国債(10年)	国債証券	440,000,000	99.36	98.75	0.1	0.68
	日本			437,208,450	434,530,800	2027/6/20
17	第149回 利付国債(5年)	国債証券	415,000,000	99.48	98.97	0.005	0.65
	日本			412,842,000	410,746,250	2026/9/20
18	第366回 利付国債(10年)	国債証券	426,000,000	97.01	95.79	0.2	0.64
	日本			413,262,600	408,095,220	2032/3/20
19	第154回 利付国債(5年)	国債証券	411,000,000	99.13	98.60	0.1	0.64
	日本			407,442,010	405,282,990	2027/9/20
20	第150回 利付国債(5年)	国債証券	403,000,000	99.44	98.83	0.005	0.63
	日本			400,753,600	398,305,050	2026/12/20
21	第5回 電通グループ	社債券	400,000,000	99.37	98.62	0.32	0.62
	日本			397,514,000	394,506,400	2027/7/8
22	第368回 利付国債(10年)	国債証券	413,000,000	96.48	95.21	0.2	0.62
	日本			398,466,530	393,217,300	2032/9/20
23	第365回 利付国債(10年)	国債証券	398,000,000	96.50	95.39	0.1	0.60
	日本			384,070,000	379,660,160	2031/12/20
24	第350回 利付国債(10年)	国債証券	383,000,000	99.18	98.30	0.1	0.59
	日本			379,859,400	376,504,320	2028/3/20
25	第364回 利付国債(10年)	国債証券	392,000,000	96.78	95.67	0.1	0.59
	日本			379,385,440	375,026,400	2031/9/20
26	第375回 利付国債(10年)	国債証券	369,000,000	101.29	100.78	1.1	0.58
	日本			373,775,730	371,889,270	2034/6/20
27	第362回 利付国債(10年)	国債証券	384,000,000	97.41	96.15	0.1	0.58
	日本			374,085,120	369,216,000	2031/3/20
28	第363回 利付国債(10年)	国債証券	384,000,000	97.12	95.91	0.1	0.58
	日本			372,956,160	368,305,920	2031/6/20
29	第361回 利付国債(10年)	国債証券	373,000,000	97.63	96.32	0.1	0.57
	日本			364,174,820	359,281,060	2030/12/20
30	第360回 利付国債(10年)	国債証券	363,000,000	97.87	96.46	0.1	0.55
	日本			355,282,620	350,175,210	2030/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年11月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	80.42
		特殊債券	7.15
		社債券	6.34
		地方債証券	4.91
	小計		98.81
	外国	社債券	0.31
	小計		0.31
合 計(対純資産総額比)			99.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド

2024年11月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	18,270	129,684.02	125,500.00	-	7.50
	日本			2,369,327,121	2,292,885,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	3,217	565,962.27	554,000.00	-	5.83
	日本			1,820,700,626	1,782,218,000	-
3	日本都市ファンド投資法人	投資証券	16,241	91,792.67	91,300.00	-	4.85
	日本			1,490,804,895	1,482,803,300	-
4	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	10,026	142,107.29	141,700.00	-	4.65
	日本			1,424,767,699	1,420,684,200	-
5	GLP投資法人	投資証券	10,521	129,589.45	127,300.00	-	4.38
	日本			1,363,410,640	1,339,323,300	-
6	KDX不動産投資法人	投資証券	8,763	147,133.91	147,300.00	-	4.22
	日本			1,289,334,531	1,290,789,900	-
7	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	5,456	247,541.28	236,100.00	-	4.22
	日本			1,350,585,244	1,288,161,600	-
8	インヴィンシブル投資法人	投資証券	17,257	63,901.32	63,600.00	-	3.59
	日本			1,102,745,148	1,097,545,200	-
9	大和ハウスリート投資法人	投資証券	4,697	232,237.53	233,000.00	-	3.58
	日本			1,090,819,717	1,094,401,000	-
10	オリックス不動産投資法人	投資証券	6,241	160,377.40	166,700.00	-	3.40
	日本			1,000,915,374	1,040,374,700	-
11	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	7,006	139,034.38	136,500.00	-	3.13
	日本			974,074,910	956,319,000	-
12	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	3,078	302,459.97	295,000.00	-	2.97
	日本			930,971,793	908,010,000	-
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	11,507	68,491.47	68,200.00	-	2.57
	日本			788,131,449	784,777,400	-
14	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	2,142	334,958.92	330,500.00	-	2.32
	日本			717,482,021	707,931,000	-
15	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	6,827	100,207.05	101,200.00	-	2.26
	日本			684,113,569	690,892,400	-
16	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	9,412	73,203.26	73,100.00	-	2.25
	日本			688,989,144	688,017,200	-
17	産業ファンド投資法人	投資証券	5,735	115,010.64	114,600.00	-	2.15
	日本			659,586,030	657,231,000	-
18	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	1,082	590,942.89	581,000.00	-	2.06
	日本			639,400,212	628,642,000	-
19	ラサールロジポート投資法人	投資証券	4,010	144,505.22	143,900.00	-	1.89
	日本			579,465,948	577,039,000	-
20	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	2,104	273,524.57	263,800.00	-	1.82
	日本			575,495,715	555,035,200	-
21	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	1,522	327,532.32	321,000.00	-	1.60
	日本			498,504,197	488,562,000	-
22	イオンリート投資法人	投資証券	3,842	126,212.66	126,100.00	-	1.59
	日本			484,909,046	484,476,200	-
23	森ヒルズリート投資法人	投資証券	3,683	127,474.13	124,900.00	-	1.51
	日本			469,487,244	460,006,700	-
24	フロンティア不動産投資法人	投資証券	1,162	403,448.87	395,000.00	-	1.50
	日本			468,807,590	458,990,000	-
25	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	1,586	293,297.37	288,300.00	-	1.50
	日本			465,169,640	457,243,800	-
26	大和証券リビング投資法人	投資証券	4,626	91,897.30	90,900.00	-	1.38
	日本			425,116,911	420,503,400	-
27	大和証券オフィス投資法人	投資証券	1,298	304,529.38	300,000.00	-	1.27
	日本			395,279,148	389,400,000	-
28	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	1,082	353,944.45	348,000.00	-	1.23
	日本			382,967,895	376,536,000	-
29	森トラストリート投資法人	投資証券	6,037	61,499.10	60,900.00	-	1.20
	日本			371,270,089	367,653,300	-
30	ヒューリックリート投資法人	投資証券	2,768	132,313.40	132,800.00	-	1.20
	日本			366,243,506	367,590,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年11月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	国内		98.76
	小計		98.76
合 計(対純資産総額比)			98.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。