有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド	親投資信託受益証券	65,030,597	0.9835	0.9849	-	71.03
	日本			63,963,846	64,048,634	-
2	ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	6,965,244	1.9354	1.8903	-	14.60
	日本			13,480,649	13,166,400	-
3	ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	5,987,758	2.2925	2.1632	-	14.37
	日本			13,727,421	12,952,718	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	2,092,900	1,633.53	2,001.00	-	3.69
	日本	輸送用機器		3,418,818,140	4,187,892,900	-
2	ソニーグループ	株式	258,800	11,946.87	13,825.00	-	3.15
	日本	電気機器		3,091,851,495	3,577,910,000	-
3	キーエンス	株式	37,400	56,893.10	70,330.00	-	2.32
	日本	電気機器		2,127,802,100	2,630,342,000	-
4	リクルートホールディングス	株式	304,600	5,656.76	6,901.00	-	1.85
	日本	サービス業		1,723,049,756	2,102,044,600	-
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	2,613,400	567.42	601.40	-	1.38
	日本	銀行業		1,482,915,806	1,571,698,760	-
6	東京エレクトロン	株式	26,200	46,844.74	59,840.00	-	1.38
	日本	電気機器		1,227,332,278	1,567,808,000	-
7	日本電信電話	株式	474,200	2,829.38	3,125.00	-	1.30
	日本	情報・通信業		1,341,693,767	1,481,875,000	-
8	ソフトバンクグループ	株式	243,100	10,286.67	6,030.00	-	1.29
	日本	情報・通信業		2,500,689,819	1,465,893,000	-
9	HOYA	株式	80,600	13,218.41	18,020.00	-	1.28
	日本	精密機器		1,065,404,344	1,452,412,000	-
10	日本電産	株式	107,100	14,326.09	13,000.00	-	1.23
	日本	電気機器		1,534,324,620	1,392,300,000	-
11	日立製作所	株式	198,700	5,026.14	6,688.00	-	1.17
	日本	電気機器		998,695,794	1,328,905,600	-
12	信越化学工業	株式	69,500	18,719.78	19,000.00	-	1.16
	日本	化学		1,301,024,958	1,320,500,000	-
13	ダイキン工業	株式	52,600	22,174.64	23,150.00	-	1.07
	日本	機械		1,166,386,252	1,217,690,000	-
14	任天堂	株式	23,300	67,317.39	50,100.00	-	1.03
	日本	その他製品		1,568,495,256	1,167,330,000	-
15	三井住友フィナンシャルグループ	株式	282,100	3,770.41	3,703.00	-	0.92
	日本	銀行業		1,063,634,654	1,044,616,300	-
16	三菱商事	株式	304,900	3,106.56	3,391.00	-	0.91
	日本	卸売業		947,193,124	1,033,915,900	-
17	村田製作所	株式	121,400	9,792.89	8,380.00	-	0.90
	日本	電気機器		1,188,857,312	1,017,332,000	-
18	本田技研工業	株式	325,300	3,012.89	3,101.00	-	0.89
	日本	輸送用機器		980,094,736	1,008,755,300	-
19	武田薬品工業	株式	324,800	3,677.39	3,031.00	-	0.87
	日本	医薬品		1,194,416,946	984,468,800	-
20	KDDI	株式	295,600	3,405.06	3,300.00	-	0.86
	日本	情報・通信業		1,006,537,004	975,480,000	-
21	ソフトバンク	株式	614,100	1,489.31	1,562.50	-	0.84
	日本	情報・通信業		914,586,640	959,531,250	-
22	伊藤忠商事	株式	284,600	3,252.33	3,260.00	-	0.82
	日本	卸売業		925,615,372	927,796,000	-
23	第一三共	株式	324,700	3,222.63	2,824.50	-	0.81
	日本	医薬品		1,046,390,011	917,115,150	-
24	SMC	株式	12,100	65,780.46	72,650.00	-	0.77
	日本	機械		795,943,638	879,065,000	-
25	オリエンタルランド	株式	46,700	17,916.74	17,840.00	-	0.73
	日本	サービス業		836,711,932	833,128,000	-
26	三井物産	株式	316,000	2,223.62	2,557.00	-	0.71
	日本	卸売業		702,664,521	808,012,000	-
27	ファナック	株式	36,300	27,384.07	22,245.00	-	0.71
	日本	電気機器		994,041,848	807,493,500	-
28	東京海上ホールディングス	株式	134,200	5,364.02	5,708.00	-	0.67
	日本	保険業		719,852,448	766,013,600	-
29	デンソー	株式	91,000	6,723.94	8,331.00	-	0.67
	日本	輸送用機器		611,879,436	758,121,000	-
30	みずほフィナンシャルグループ	株式	521,200	1,589.53	1,402.00	-	0.64
	日本	銀行業		828,467,680	730,722,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	19.03
		情報・通信業	8.29
		輸送用機器	7.76
		化学	6.53
		サービス業	6.17
		機械	5.16
		卸売業	4.90
		医薬品	4.63
		銀行業	4.48
		小売業	4.03
		食料品	3.13
		精密機器	2.90
		陸運業	2.87
		建設業	2.10
		その他製品	2.10
		保険業	1.84
		不動産業	1.80
		その他金融業	1.08
		電気・ガス業	1.04
		ガラス・土石製品	0.75
		証券、商品先物取引業	0.71
		鉄鋼	0.68
		非鉄金属	0.67
		ゴム製品	0.63
		金属製品	0.61
		繊維製品	0.44
		海運業	0.41
		石油・石炭製品	0.39
		空運業	0.36
		鉱業	0.21
		パルプ・紙	0.20
		倉庫・運輸関連業	0.16
		水産・農林業	0.08
	小計		96.12
合 計(対純資産総額比)			96.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	第133回 住宅金融支援機構債券	特殊債券	1,000,000,000	101.77	101.20	0.828	1.30
	日本			1,017,724,000	1,012,022,000	2023/5/19
2	第350回 利付国債(10年)	国債証券	744,000,000	100.83	101.20	0.1	0.97
	日本			750,175,200	752,950,320	2028/3/20
3	第363回 利付国債(10年)	国債証 券	643,000,000	100.65	100.57	0.1	0.83
	日本			647,182,760	646,665,100	2031/6/20
4	第429回 利付国債(2年)	国債証券	600,000,000	100.22	100.24	0.005	0.78
	日本			601,346,000	601,488,000	2023/10/1
5	第338回 利付国債(10年)	国債証券	585,000,000	101.96	101.72	0.4	0.77
	日本			596,493,490	595,073,700	2025/3/20
6	第340回 利付国債(10年)	国債証券	566,000,000	102.20	101.98	0.4	0.74
	日本			578,474,640	577,240,760	2025/9/20
7	第351回 利付国債(10年)	国債証券	570,000,000	100.77	101.21	0.1	0.74
	日本			574,389,000	576,942,600	2028/6/20
8	第349回 利付国債(10年)	国債証券	570,000,000	100.86	101.18	0.1	0.74
	日本			574,902,000	576,760,200	2027/12/20
9	第352回 利付国債(10年)	国債証券	556,000,000	100.67	101.26	0.1	0.73
	日本			559,725,200	563,033,400	2028/9/20
10	第341回 利付国債(10年)	国債証券	552,000,000	101.79	101.68	0.3	0.72
	日本			561,924,960	561,323,280	2025/12/20
11	第353回 利付国債(10年)	国債証券	543,000,000	100.62	101.31	0.1	0.71
	日本			546,372,030	550,124,160	2028/12/20
12	第339回 利付国債(10年)	国債証券	536,000,000	102.08	101.85	0.4	0.70
	日本			547,154,160	545,937,440	2025/6/20
13	第344回 利付国債(10年)	国債証券	533,000,000	100.83	100.96	0.1	0.69
	日本			537,429,230	538,143,450	2026/9/20
14	第345回 利付国債(10年)	国債証券	532,000,000	100.84	101.01	0.1	0.69
	日本			536,468,800	537,399,800	2026/12/20
15	第358回 利付国債(10年)	国債証券	525,000,000	100.17	101.20	0.1	0.68
	日本			525,892,500	531,336,750	2030/3/20
16	第346回 利付国債(10年)	国債証券	523,000,000	100.81	101.06	0.1	0.68
	日本			527,262,450	528,569,950	2027/3/20
17	第354回 利付国債(10年)	国債証券	518,000,000	100.52	101.32	0.1	0.68
	日本			520,693,600	524,842,780	2029/3/20
18	第144回 利付国債(5年)	国債証券	512,000,000	100.78	100.78	0.1	0.66
	日本			516,008,960	516,014,080	2025/6/20
19	第342回 利付国債(10年)	国債証券	510,000,000	100.83	100.90	0.1	0.66
	日本			514,238,100	514,625,700	2026/3/20
20	第218回 政保道路機構債券	特殊債券	500,000,000	101.95	101.75	0.66	0.66
	日本			509,752,000	508,779,000	2024/5/31
21	第334回 利付国債(10年)	国債証券	496,000,000	102.31	101.85	0.6	0.65
	日本			507,457,600	505,200,800	2024/6/20
22	第348回 利付国債(10年)	国債証券	499,000,000	100.81	101.13	0.1	0.65
	日本			503,076,830	504,673,630	2027/9/20
23	第430回 利付国債(2年)	国債証券	500,000,000	100.25	100.25	0.005	0.65
	日本			501,263,000	501,295,000	2023/11/1
24	第343回 利付国債(10年)	国債証券	461,000,000	100.82	100.96	0.1	0.60
	日本			464,780,200	465,425,600	2026/6/20
25	第361回 利付国債(10年)	国債証券	457,000,000	99.86	100.85	0.1	0.59
	日本			456,370,870	460,925,630	2030/12/20
26	第347回 利付国債(10年)	国債証券	433,000,000	100.82	101.08	0.1	0.56
	日本			436,552,660	437,711,040	2027/6/20
27	第357回 利付国債(10年)	国債証券	429,000,000	100.26	101.25	0.1	0.56
	日本			430,115,400	434,375,370	2029/12/20
28	第355回 利付国債(10年)	国債証券	422,000,000	100.45	101.32	0.1	0.55
	日本			423,899,000	427,604,160	2029/6/20
29	第356回 利付国債(10年)	国債証券	418,000,000	100.33	101.29	0.1	0.55
	日本			419,379,400	423,408,920	2029/9/20
30	第427回 利付国債(2年)	国債証券	416,000,000	100.23	100.22	0.005	0.54
	日本			416,977,600	416,936,000	2023/8/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	76.49
		特殊債券	9.77
		地方債証券	6.30
		社債券	5.79
	小計		98.36
	外国	社債券	0.78
	小計		0.78
合 計(対純資産総額比)			99.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	3,182	712,018.86	700,000.00	-	7.12
	日本			2,265,644,018	2,227,400,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	2,808	674,000.97	655,000.00	-	5.88
	日本			1,892,594,743	1,839,240,000	-
3	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	4,448	371,522.11	369,500.00	-	5.26
	日本			1,652,530,363	1,643,536,000	-
4	GLP投資法人	投資証券	9,094	184,900.58	180,300.00	-	5.24
	日本			1,681,485,920	1,639,648,200	-
5	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	9,080	168,203.54	161,400.00	-	4.69
	日本			1,527,288,160	1,465,512,000	-
6	日本都市ファンド投資法人	投資証券	14,167	101,500.36	97,800.00	-	4.43
	日本			1,437,955,729	1,385,532,600	-
7	大和ハウスリート投資法人	投資証券	4,216	325,004.89	323,500.00	-	4.36
	日本			1,370,220,634	1,363,876,000	-
8	オリックス不動産投資法人	投資証券	5,594	186,101.43	180,500.00	-	3.23
	日本			1,041,051,440	1,009,717,000	-
9	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	2,807	361,500.63	348,500.00	-	3.13
	日本			1,014,732,288	978,239,500	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	6,321	141,495.80	144,600.00	-	2.92
	日本			894,394,984	914,016,600	-
11	産業ファンド投資法人	投資証券	3,986	206,801.23	202,800.00	-	2.59
	日本			824,309,714	808,360,800	-
12	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	1,845	416,011.93	404,500.00	-	2.39
	日本			767,542,016	746,302,500	-
13	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	8,523	84,501.53	82,500.00	-	2.25
	日本			720,206,561	703,147,500	-
14	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	1,496	455,003.28	432,000.00	-	2.07
	日本			680,684,920	646,272,000	-
15	ラサールロジポート投資法人	投資証券	3,437	188,904.10	187,200.00	-	2.06
	日本			649,263,415	643,406,400	-
16	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	1,044	585,019.43	583,000.00	-	1.95
	日本			610,760,290	608,652,000	-
17	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証 券	969	637,008.86	620,000.00	-	1.92
	日本			617,261,592	600,780,000	-
18	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	869	710,005.88	689,000.00	-	1.92
	日本			616,995,112	598,741,000	-
19	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	1,835	329,995.54	314,000.00	-	1.84
	日本			605,541,819	576,190,000	-
20	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	8,602	68,498.33	58,600.00	-	1.61
	日本			589,222,674	504,077,200	-
21	イオンリート投資法人	投資証券	3,302	154,899.90	152,000.00	-	1.61
	日本			511,479,470	501,904,000	-
22	森ヒルズリート投資法人	投資証券	3,302	155,202.17	150,400.00	-	1.59
	日本			512,477,585	496,620,800	-
23	フロンティア不動産投資法人	投資証券	984	511,028.17	497,000.00	-	1.56
	日本			502,851,720	489,048,000	-
24	インヴィンシブル投資法人	投資証券	12,358	44,698.38	38,050.00	-	1.50
	日本			552,382,620	470,221,900	-
25	ヒューリックリート投資法人	投資証券	2,619	172,299.61	166,700.00	-	1.40
	日本			451,252,699	436,587,300	-
26	大和証券オフィス投資法人	投資証券	594	731,991.47	714,000.00	-	1.36
	日本			434,802,936	424,116,000	-
27	大和証券リビング投資法人	投資証券	3,794	113,400.46	109,400.00	-	1.33
	日本			430,241,351	415,063,600	-
28	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	2,691	152,204.34	150,200.00	-	1.29
	日本			409,581,900	404,188,200	-
29	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	1,264	320,022.09	319,000.00	-	1.29
	日本			404,507,925	403,216,000	-
30	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	1,918	214,199.92	206,100.00	-	1.26
	日本			410,835,456	395,299,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	国内		98.42
	小計		98.42
合 計(対純資産総額比)			98.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。