有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/22-2023/11/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年11月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド	親投資信託受益証券	139,665,910	0.9297	0.9327	-	70.06
	日本			129,861,076	130,266,394	-
2	ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	9,987,325	2.8019	2.8049	-	15.07
	日本			27,983,665	28,013,447	-
3	ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	14,666,579	1.8718	1.8862	-	14.88
	日本			27,454,350	27,664,101	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2023年11月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	トヨタ自動車	株式	3,215,300	1,928.03	2,794.50	-	4.45
	日本	輸送用機器		6,199,223,425	8,985,155,850	-
2	ソニーグループ	株式	414,200	11,501.85	12,820.00	-	2.63
	日本	電気機器		4,764,068,353	5,310,044,000	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	3,611,800	1,006.93	1,255.00	-	2.25
	日本	銀行業		3,636,864,188	4,532,809,000	-
4	キーエンス	株式	58,600	58,480.94	63,350.00	-	1.84
	日本	電気機器		3,426,983,321	3,712,310,000	-
5	日本電信電話	株式	17,469,200	158.91	173.10	-	1.50
	日本	情報・通信業		2,776,169,830	3,023,918,520	-
6	東京エレクトロン	株式	123,900	15,416.61	24,025.00	-	1.48
	日本	電気機器		1,910,118,057	2,976,697,500	-
7	三井住友フィナンシャルグループ	株式	410,000	6,022.90	7,258.00	-	1.48
	日本	銀行業		2,469,390,590	2,975,780,000	-
8	日立製作所	株式	287,600	7,147.15	10,285.00	-	1.47
	日本	電気機器		2,055,520,844	2,957,966,000	-
9	三菱商事	株式	409,200	4,922.26	6,886.00	-	1.40
	日本	卸売業		2,014,191,020	2,817,751,200	-
10	信越化学工業	株式	531,900	3,927.15	5,212.00	-	1.37
	日本	化学		2,088,851,461	2,772,262,800	-
11	任天堂	株式	369,700	5,501.20	6,912.00	-	1.27
	日本	その他製品		2,033,795,470	2,555,366,400	-
12	三井物産	株式	466,800	4,060.92	5,392.00	-	1.25
	日本	卸売業		1,895,639,464	2,516,985,600	-
13	リクルートホールディングス	株式	445,600	3,846.93	5,505.00	-	1.22
	日本	サービス業		1,714,196,119	2,453,028,000	-
14	伊藤忠商事	株式	416,500	4,274.66	5,738.00	-	1.18
	日本	卸売業		1,780,399,558	2,389,877,000	-
15	武田薬品工業	株式	519,800	4,258.89	4,165.00	-	1.07
	日本	医薬品		2,213,772,755	2,164,967,000	-
16	本田技研工業	株式	1,428,000	1,170.02	1,509.00	-	1.07
	日本	輸送用機器		1,670,790,125	2,154,852,000	-
17	KDDI	株式	453,800	4,053.95	4,625.00	-	1.04
	日本	情報・通信業		1,839,682,969	2,098,825,000	-
18	東京海上ホールディングス	株式	570,100	2,883.82	3,648.00	-	1.03
	日本	保険業		1,644,067,661	2,079,724,800	-
19	第一三共	株式	511,700	4,265.49	4,000.00	-	1.01
	日本	医薬品		2,182,655,199	2,046,800,000	-
20	みずほフィナンシャルグループ	株式	778,400	2,150.30	2,512.00	-	0.97
	日本	銀行業		1,673,795,505	1,955,340,800	-
21	HOYA	株式	116,300	13,460.80	16,665.00	-	0.96
	日本	精密機器		1,565,491,814	1,938,139,500	-
22	ソフトバンクグループ	株式	289,700	5,771.96	6,020.00	-	0.86
	日本	情報・通信業		1,672,139,525	1,743,994,000	-
23	ソフトバンク	株式	944,800	1,536.67	1,798.50	-	0.84
	日本	情報・通信業		1,451,849,710	1,699,222,800	-
24	オリエンタルランド	株式	318,600	4,336.68	5,025.00	-	0.79
	日本	サービス業		1,381,667,936	1,600,965,000	-
25	ダイキン工業	株式	70,600	23,437.92	22,155.00	-	0.78
	日本	機械		1,654,717,177	1,564,143,000	-
26	村田製作所	株式	532,800	2,476.26	2,883.50	-	0.76
	日本	電気機器		1,319,353,276	1,536,328,800	-
27	日本たばこ産業	株式	350,400	2,803.88	3,801.00	-	0.66
	日本	食料品		982,479,762	1,331,870,400	-
28	三菱電機	株式	658,300	1,575.37	2,009.00	-	0.66
	日本	電気機器		1,037,067,528	1,322,524,700	-
29	SMC	株式	17,700	67,161.84	74,450.00	-	0.65
	日本	機械		1,188,764,660	1,317,765,000	-
30	丸紅	株式	516,500	1,810.30	2,307.00	-	0.59
	日本	卸売業		935,020,121	1,191,565,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	16.93
		輸送用機器	8.49
		情報・通信業	7.53
		銀行業	7.03
		卸売業	6.88
		化学	5.86
		機械	5.11
		サービス業	4.71
		医薬品	4.66
		小売業	4.19
		食料品	3.36
		陸運業	2.72
		保険業	2.39
		精密機器	2.28
		その他製品	2.25
		建設業	2.03
		不動産業	1.91
		電気・ガス業	1.35
		その他金融業	1.13
		鉄鋼	0.96
		証券、商品先物取引業	0.78
		海運業	0.74
		ゴム製品	0.71
		ガラス・土石製品	0.67
		非鉄金属	0.67
		金属製品	0.52
		石油・石炭製品	0.47
		空運業	0.44
		繊維製品	0.41
		鉱業	0.36
		パルプ・紙	0.17
		倉庫・運輸関連業	0.14
		水産・農林業	0.08
	小計		97.94
合 計(対純資産総額比)			97.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド

2023年11月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第340回 利付国債(10年)	国債証券	500,000,000	101.01	100.71	0.4	0.95
	日本			505,091,460	503,560,000	2025/9/20
2	第145回 利付国債(5年)	国債証券	466,000,000	100.28	100.17	0.1	0.88
	日本			467,325,800	466,796,860	2025/9/20
3	第339回 利付国債(10年)	国債証券	444,000,000	100.91	100.63	0.4	0.84
	日本			448,057,980	446,819,400	2025/6/20
4	第341回 利付国債(10年)	国債証券	438,000,000	100.78	100.56	0.3	0.83
	日本			441,434,800	440,470,320	2025/12/20
5	第350回 利付国債(10年)	国債証券	435,000,000	99.45	99.59	0.1	0.82
	日本			432,607,500	433,238,250	2028/3/20
6	第370回 利付国債(10年)	国債証券	438,000,000	99.95	98.81	0.5	0.82
	日本			437,808,800	432,805,320	2033/3/20
7	第144回 利付国債(5年)	国債証券	401,000,000	100.29	100.17	0.1	0.76
	日本			402,176,600	401,681,700	2025/6/20
8	第342回 利付国債(10年)	国債証券	399,000,000	100.29	100.13	0.1	0.75
	日本			400,157,100	399,546,630	2026/3/20
9	第5回 電通グループ	社債券	400,000,000	99.49	99.69	0.32	0.75
	日本			397,994,800	398,792,400	2027/7/8
10	第453回 利付国債(2年)	国債証券	395,000,000	99.84	99.96	0.005	0.75
	日本			394,388,000	394,853,850	2025/10/1
11	第365回 利付国債(10年)	国債証券	393,000,000	96.63	96.60	0.1	0.72
	日本			379,755,900	379,653,720	2031/12/20
12	第364回 利付国債(10年)	国債証券	392,000,000	96.73	96.85	0.1	0.72
	日本			379,181,600	379,652,000	2031/9/20
13	第360回 利付国債(10年)	国債証券	382,000,000	97.59	97.94	0.1	0.71
	日本			372,793,800	374,161,360	2030/9/20
14	第362回 利付国債(10年)	国債証券	384,000,000	97.14	97.42	0.1	0.71
	日本			373,017,600	374,104,320	2031/3/20
15	第363回 利付国債(10年)	国債証券	384,000,000	96.89	97.16	0.1	0.70
	日本			372,057,600	373,094,400	2031/6/20
16	第338回 利付国債(10年)	国債証券	368,000,000	100.89	100.55	0.4	0.70
	日本			371,275,200	370,031,360	2025/3/20
17	第361回 利付国債(10年)	国債証券	373,000,000	97.37	97.67	0.1	0.69
	日本			363,190,100	364,324,020	2030/12/20
18	第146回 利付国債(5年)	国債証券	362,000,000	100.24	100.15	0.1	0.68
	日本			362,895,510	362,553,860	2025/12/20
19	第345回 利付国債(10年)	国債証券	361,000,000	100.07	100.04	0.1	0.68
	日本			361,252,700	361,162,450	2026/12/20
20	第368回 利付国債(10年)	国債証券	364,000,000	101.61	96.65	0.2	0.66
	日本			369,860,400	351,824,200	2032/9/20
21	第351回 利付国債(10年)	国債証券	344,000,000	99.32	99.45	0.1	0.65
	日本			341,660,800	342,138,960	2028/6/20
22	第349回 利付国債(10年)	国債証券	340,000,000	99.60	99.71	0.1	0.64
	日本			338,640,000	339,041,200	2027/12/20
23	第348回 利付国債(10年)	国債証券	338,000,000	99.73	99.82	0.1	0.64
	日本			337,087,400	337,422,020	2027/9/20
24	第346回 利付国債(10年)	国債証券	336,000,000	100.19	99.98	0.1	0.63
	日本			336,638,400	335,942,880	2027/3/20
25	第153回 利付国債(5年)	国債証券	335,000,000	99.46	99.57	0.005	0.63
	日本			333,191,000	333,576,250	2027/6/20
26	第344回 利付国債(10年)	国債証券	325,000,000	100.15	100.09	0.1	0.61
	日本			325,513,500	325,315,250	2026/9/20
27	第372回 利付国債(10年)	国債証券	316,000,000	100.24	101.19	0.8	0.60
	日本			316,766,190	319,776,200	2033/9/20
28	第149回 利付国債(5年)	国債証券	320,000,000	99.82	99.83	0.005	0.60
	日本			319,424,000	319,462,400	2026/9/20
29	第343回 利付国債(10年)	国債証券	310,000,000	100.24	100.11	0.1	0.59
	日本			310,744,000	310,353,400	2026/6/20
30	第9回 新関西国際空港	特殊債券	300,000,000	103.32	103.38	1.231	0.59
	日本			309,969,900	310,169,400	2028/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	79.43
		特殊債券	8.64
		地方債証券	6.03
		社債券	4.90
	小計		99.00
	外国	社債券	0.18
	小計		0.18
合 計(対純資産総額比)			99.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド

2023年11月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	3,447	606,041.84	621,000.00	-	6.81
	日本			2,089,026,225	2,140,587,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	3,035	556,049.54	575,000.00	-	5.55
	日本			1,687,610,371	1,745,125,000	-
3	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	9,555	168,007.82	169,800.00	-	5.16
	日本			1,605,314,788	1,622,439,000	-
4	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	5,147	271,813.99	280,400.00	-	4.59
	日本			1,399,026,646	1,443,218,800	-
5	KDX不動産投資法人	投資証券	8,503	160,022.71	169,500.00	-	4.58
	日本			1,360,673,147	1,441,258,500	-
6	日本都市ファンド投資法人	投資証券	14,162	97,812.08	98,500.00	-	4.44
	日本			1,385,214,741	1,394,957,000	-
7	GLP投資法人	投資証券	9,980	136,610.84	139,700.00	-	4.43
	日本			1,363,376,203	1,394,206,000	-
8	大和ハウスリート投資法人	投資証券	4,454	272,411.41	263,800.00	-	3.74
	日本			1,213,320,421	1,174,965,200	-
9	オリックス不動産投資法人	投資証券	5,887	169,712.19	174,400.00	-	3.26
	日本			999,095,710	1,026,692,800	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	6,609	149,810.83	145,000.00	-	3.05
	日本			990,099,812	958,305,000	-
11	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	2,899	324,528.27	325,000.00	-	3.00
	日本			940,807,472	942,175,000	-
12	インヴィンシブル投資法人	投資証券	14,306	57,511.99	60,000.00	-	2.73
	日本			822,766,622	858,360,000	-
13	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	8,878	77,605.74	84,700.00	-	2.39
	日本			688,983,820	751,966,600	-
14	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	2,021	346,037.20	371,000.00	-	2.38
	日本			699,341,186	749,791,000	-
15	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	9,891	67,413.03	69,400.00	-	2.18
	日本			666,782,358	686,435,400	-
16	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	1,550	399,046.10	406,500.00	-	2.00
	日本			618,521,463	630,075,000	-
17	産業ファンド投資法人	投資証券	4,508	134,613.22	138,000.00	-	1.98
	日本			606,836,414	622,104,000	-
18	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	1,020	609,033.79	608,000.00	-	1.97
	日本			621,214,468	620,160,000	-
19	ラサールロジポート投資法人	投資証券	3,777	150,301.90	157,600.00	-	1.89
	日本			567,690,309	595,255,200	-
20	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	1,229	467,514.11	467,000.00	-	1.82
	日本			574,574,852	573,943,000	-
21	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	1,893	284,513.89	288,500.00	-	1.74
	日本			538,584,800	546,130,500	-
22	イオンリート投資法人	投資証券	3,624	141,906.80	143,800.00	-	1.66
	日本			514,270,251	521,131,200	-
23	フロンティア不動産投資法人	投資証券	1,096	451,018.08	453,500.00	-	1.58
	日本			494,315,822	497,036,000	-
24	森ヒルズリート投資法人	投資証券	3,474	138,707.41	140,600.00	-	1.55
	日本			481,869,565	488,444,400	-
25	大和証券リビング投資法人	投資証券	4,351	107,805.82	109,300.00	-	1.51
	日本			469,063,164	475,564,300	-
26	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	1,453	316,011.63	318,000.00	-	1.47
	日本			459,164,911	462,054,000	-
27	ヒューリックリート投資法人	投資証券	2,764	150,909.76	155,100.00	-	1.36
	日本			417,114,585	428,696,400	-
28	森トラストリート投資法人	投資証券	5,695	73,200.73	73,700.00	-	1.33
	日本			416,878,159	419,721,500	-
29	大和証券オフィス投資法人	投資証券	612	652,061.01	677,000.00	-	1.32
	日本			399,061,340	414,324,000	-
30	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	1,020	377,019.14	383,000.00	-	1.24
	日本			384,559,526	390,660,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	国内		98.72
	小計		98.72
合 計(対純資産総額比)			98.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。