有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)

【提出】: 2019/10/11 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2019年 1月18日から2019年 7月17日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2019年 1月17日現在				当期 2019年 7月17日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			2,233,368,855口				2,147,524,375口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	61,202,570円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9726円			1口当たり純資産額	1.0725円
		(10,000口当たり純資産額)	(9,726円)			(10,000口当たり純資産額)	(10,725円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2018年 7月18日至 2019年 1月17日				当期自 2019年 1月18日至 2019年 7月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2018年 7月18日から2018年 8月17日まで				2019年 1月18日から2019年 2月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,383,078円		費用控除後の配当等収益額	A	8,884,882円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	19,481,473円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	36,642,581円
	収益調整金額	C	30,102,716円		収益調整金額	C	75,229,980円
	分配準備積立金額	D	75,050,353円		分配準備積立金額	D	83,869,101円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	128,017,620円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	204,626,544円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,764,422,111口		当ファンドの期末残存口数	F	2,018,929,146口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	725円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,013円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,646,633円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,028,393円
	2018年 8月18日から2018年 9月18日まで				2019年 2月19日から2019年 3月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,989,132円		費用控除後の配当等収益額	A	5,333,998円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	14,525,126円
	収益調整金額	C	43,269,863円		収益調整金額	C	82,305,299円
	分配準備積立金額	D	94,004,805円		分配準備積立金額	D	125,062,073円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	141,263,800円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	227,226,496円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,924,097,690口		当ファンドの期末残存口数	F	2,074,519,959口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	734円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,095円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,886,146円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,111,779円
	2018年 9月19日から2018年10月17日まで				2019年 3月19日から2019年 4月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,381,479円		費用控除後の配当等収益額	A	12,136,355円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	56,767,087円		収益調整金額	C	90,493,644円
	分配準備積立金額	D	94,095,228円		分配準備積立金額	D	139,886,784円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	158,243,794円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	242,516,783円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,087,864,607口		当ファンドの期末残存口数	F	2,126,982,508口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	757円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,140円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,087,864円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,190,473円
	2018年10月18日から2018年11月19日まで				2019年 4月18日から2019年 5月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,090,851円		費用控除後の配当等収益額	A	3,168,731円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	36,994,741円
	収益調整金額	C	66,239,035円		収益調整金額	C	96,347,014円
	分配準備積立金額	D	90,697,500円		分配準備積立金額	D	145,982,857円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	162,027,386円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	282,493,343円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,085,270,685口		当ファンドの期末残存口数	F	2,151,610,434口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	776円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,312円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,127,906円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,227,415円
	2018年11月20日から2018年12月17日まで				2019年 5月18日から2019年 6月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,362,171円		費用控除後の配当等収益額	A	6,433,373円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	15,685,055円
	収益調整金額	C	74,441,878円		収益調整金額	C	100,021,465円
	分配準備積立金額	D	91,846,657円		分配準備積立金額	D	180,689,921円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	170,650,706円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	302,829,814円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,177,117,332口		当ファンドの期末残存口数	F	2,160,826,824口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	783円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,401円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,177,117円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,241,240円
	2018年12月18日から2019年 1月17日まで				2019年 6月18日から2019年 7月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,337,491円		費用控除後の配当等収益額	A	10,087,566円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	5,889,292円
	収益調整金額	C	79,746,216円		収益調整金額	C	103,828,737円
	分配準備積立金額	D	93,335,191円		分配準備積立金額	D	194,260,768円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	177,418,898円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	314,066,363円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,233,368,855口		当ファンドの期末残存口数	F	2,147,524,375口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	794円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,462円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,233,368円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,221,286円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2018年 7月18日至 2019年 1月17日	当期自 2019年 1月18日至 2019年 7月17日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2019年 1月17日現在	当期 2019年 7月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2018年 7月18日至 2019年 1月17日	当期自 2019年 1月18日至 2019年 7月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2018年 7月18日至 2019年 1月17日		当期自 2019年 1月18日至 2019年 7月17日
期首元本額	1,721,404,877円	期首元本額	2,233,368,855円
期中追加設定元本額	994,511,510円	期中追加設定元本額	382,226,336円
期中一部解約元本額	482,547,532円	期中一部解約元本額	468,070,816円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2018年 7月18日至 2019年 1月17日	当期自 2019年 1月18日至 2019年 7月17日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△10,298,942	17,242,684
合計	△10,298,942	17,242,684

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)

開示資料

決算