有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/18-2023/07/18)

【提出】: 2023/10/13 9:06
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2023年 1月18日から2023年 7月18日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2023年 1月17日現在				当期 2023年 7月18日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			4,013,902,991口				4,088,189,745口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	160,572,747円			元本の欠損	239,785,693円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9600円			1口当たり純資産額	0.9413円
		(10,000口当たり純資産額)	(9,600円)			(10,000口当たり純資産額)	(9,413円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年 7月20日至 2023年 1月17日				当期自 2023年 1月18日至 2023年 7月18日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2022年 7月20日から2022年 8月17日まで				2023年 1月18日から2023年 2月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,847,789円		費用控除後の配当等収益額	A	5,759,711円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	839,519,608円		収益調整金額	C	1,078,488,361円
	分配準備積立金額	D	514,078,531円		分配準備積立金額	D	501,098,615円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,360,445,928円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,585,346,687円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,368,128,222口		当ファンドの期末残存口数	F	3,801,888,848口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,039円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,169円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,368,128円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,900,944円
	2022年 8月18日から2022年 9月20日まで				2023年 2月18日から2023年 3月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,226,328円		費用控除後の配当等収益額	A	9,061,302円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	879,318,215円		収益調整金額	C	1,093,187,295円
	分配準備積立金額	D	513,503,417円		分配準備積立金額	D	501,280,948円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,405,047,960円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,603,529,545円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,453,695,017口		当ファンドの期末残存口数	F	3,827,858,649口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,068円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,189円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,453,695円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,913,929円
	2022年 9月21日から2022年10月17日まで				2023年 3月18日から2023年 4月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,014,265円		費用控除後の配当等収益額	A	20,382,962円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	914,261,433円		収益調整金額	C	1,098,029,321円
	分配準備積立金額	D	517,853,240円		分配準備積立金額	D	503,741,212円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,448,128,938円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,622,153,495円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,527,472,030口		当ファンドの期末残存口数	F	3,827,290,713口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,105円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,238円
	10,000口当たり分配金額	H	8円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,821,977円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,913,645円
	2022年10月18日から2022年11月17日まで				2023年 4月18日から2023年 5月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,131,505円		費用控除後の配当等収益額	A	5,371,665円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,085,186,515円		収益調整金額	C	1,223,509,350円
	分配準備積立金額	D	524,490,564円		分配準備積立金額	D	518,701,454円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,613,808,584円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,747,582,469円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,928,122,989口		当ファンドの期末残存口数	F	4,115,110,667口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,108円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,246円
	10,000口当たり分配金額	H	8円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,142,498円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,057,555円
	2022年11月18日から2022年12月19日まで				2023年 5月18日から2023年 6月19日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,113,689円		費用控除後の配当等収益額	A	8,165,875円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,108,919,692円		収益調整金額	C	1,227,160,157円
	分配準備積立金額	D	520,988,402円		分配準備積立金額	D	514,942,224円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,636,021,783円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,750,268,256円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,972,990,232口		当ファンドの期末残存口数	F	4,105,360,694口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,117円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,263円
	10,000口当たり分配金額	H	5円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,986,495円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,052,680円
	2022年12月20日から2023年 1月17日まで				2023年 6月20日から2023年 7月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,649,651円		費用控除後の配当等収益額	A	23,300,454円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,129,529,128円		収益調整金額	C	1,228,725,291円
	分配準備積立金額	D	521,744,578円		分配準備積立金額	D	512,672,075円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,668,923,357円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,764,697,820円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,013,902,991口		当ファンドの期末残存口数	F	4,088,189,745口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,157円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,316円
	10,000口当たり分配金額	H	5円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,006,951円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,044,094円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2022年 7月20日至 2023年 1月17日	当期自 2023年 1月18日至 2023年 7月18日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2023年 1月17日現在	当期 2023年 7月18日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2022年 7月20日至 2023年 1月17日	当期自 2023年 1月18日至 2023年 7月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2022年 7月20日至 2023年 1月17日		当期自 2023年 1月18日至 2023年 7月18日
期首元本額	3,071,395,393円	期首元本額	4,013,902,991円
期中追加設定元本額	1,130,158,124円	期中追加設定元本額	569,210,819円
期中一部解約元本額	187,650,526円	期中一部解約元本額	494,924,065円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2022年 7月20日至 2023年 1月17日	当期自 2023年 1月18日至 2023年 7月18日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	152,838,844	76,803,473
合計	152,838,844	76,803,473

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/18-2023/07/18)

開示資料

決算