有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/07/19-2024/01/17)

【提出】: 2024/04/12 9:09
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2023年 7月19日から2024年 1月17日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2023年 7月18日現在				当期 2024年 1月17日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			4,088,189,745口				4,325,586,946口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	239,785,693円			元本の欠損	270,545,977円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9413円			1口当たり純資産額	0.9375円
		(10,000口当たり純資産額)	(9,413円)			(10,000口当たり純資産額)	(9,375円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年 1月18日至 2023年 7月18日				当期自 2023年 7月19日至 2024年 1月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2023年 1月18日から2023年 2月17日まで				2023年 7月19日から2023年 8月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,759,711円		費用控除後の配当等収益額	A	5,482,770円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,078,488,361円		収益調整金額	C	1,273,709,394円
	分配準備積立金額	D	501,098,615円		分配準備積立金額	D	527,108,976円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,585,346,687円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,806,301,140円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,801,888,848口		当ファンドの期末残存口数	F	4,176,215,838口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,169円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,325円
	10,000口当たり分配金額	H	5円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,900,944円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,088,107円
	2023年 2月18日から2023年 3月17日まで				2023年 8月18日から2023年 9月19日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,061,302円		費用控除後の配当等収益額	A	8,800,924円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,093,187,295円		収益調整金額	C	1,272,790,505円
	分配準備積立金額	D	501,280,948円		分配準備積立金額	D	523,735,297円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,603,529,545円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,805,326,726円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,827,858,649口		当ファンドの期末残存口数	F	4,157,428,843口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,189円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,342円
	10,000口当たり分配金額	H	5円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,913,929円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,078,714円
	2023年 3月18日から2023年 4月17日まで				2023年 9月20日から2023年10月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,382,962円		費用控除後の配当等収益額	A	19,180,974円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,098,029,321円		収益調整金額	C	1,266,973,824円
	分配準備積立金額	D	503,741,212円		分配準備積立金額	D	522,138,031円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,622,153,495円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,808,292,829円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,827,290,713口		当ファンドの期末残存口数	F	4,124,111,932口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,238円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,384円
	10,000口当たり分配金額	H	5円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,913,645円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,062,055円
	2023年 4月18日から2023年 5月17日まで				2023年10月18日から2023年11月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,371,665円		費用控除後の配当等収益額	A	4,910,743円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,223,509,350円		収益調整金額	C	1,419,213,479円
	分配準備積立金額	D	518,701,454円		分配準備積立金額	D	528,320,481円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,747,582,469円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,952,444,703円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,115,110,667口		当ファンドの期末残存口数	F	4,446,139,120口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,246円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,391円
	10,000口当たり分配金額	H	5円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,057,555円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,223,069円
	2023年 5月18日から2023年 6月19日まで				2023年11月18日から2023年12月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,165,875円		費用控除後の配当等収益額	A	8,641,029円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,227,160,157円		収益調整金額	C	1,398,848,585円
	分配準備積立金額	D	514,942,224円		分配準備積立金額	D	519,184,801円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,750,268,256円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,926,674,415円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,105,360,694口		当ファンドの期末残存口数	F	4,370,568,601口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,263円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,408円
	10,000口当たり分配金額	H	5円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,052,680円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,185,284円
	2023年 6月20日から2023年 7月18日まで				2023年12月19日から2024年 1月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,300,454円		費用控除後の配当等収益額	A	20,566,263円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,228,725,291円		収益調整金額	C	1,386,554,283円
	分配準備積立金額	D	512,672,075円		分配準備積立金額	D	518,400,598円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,764,697,820円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,925,521,144円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,088,189,745口		当ファンドの期末残存口数	F	4,325,586,946口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,316円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,451円
	10,000口当たり分配金額	H	5円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,044,094円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,162,793円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2023年 1月18日至 2023年 7月18日	当期自 2023年 7月19日至 2024年 1月17日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2023年 7月18日現在	当期 2024年 1月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2023年 1月18日至 2023年 7月18日	当期自 2023年 7月19日至 2024年 1月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2023年 1月18日至 2023年 7月18日		当期自 2023年 7月19日至 2024年 1月17日
期首元本額	4,013,902,991円	期首元本額	4,088,189,745円
期中追加設定元本額	569,210,819円	期中追加設定元本額	664,917,195円
期中一部解約元本額	494,924,065円	期中一部解約元本額	427,519,994円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2023年 1月18日至 2023年 7月18日	当期自 2023年 7月19日至 2024年 1月17日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	76,803,473	△37,460,891
合計	76,803,473	△37,460,891

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/07/19-2024/01/17)

開示資料

決算