有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/20-2023/01/17)

【提出】: 2023/04/14 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2022年 7月20日から2023年 1月17日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2022年 7月19日現在				当期 2023年 1月17日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			3,071,395,393口				4,013,902,991口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	2,880,193円			元本の欠損	160,572,747円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9991円			1口当たり純資産額	0.9600円
		(10,000口当たり純資産額)	(9,991円)			(10,000口当たり純資産額)	(9,600円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年 1月18日至 2022年 7月19日				当期自 2022年 7月20日至 2023年 1月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2022年 1月18日から2022年 2月17日まで				2022年 7月20日から2022年 8月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,881,535円		費用控除後の配当等収益額	A	6,847,789円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	565,023,073円		収益調整金額	C	839,519,608円
	分配準備積立金額	D	564,434,388円		分配準備積立金額	D	514,078,531円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,137,338,996円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,360,445,928円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,829,288,038口		当ファンドの期末残存口数	F	3,368,128,222口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,019円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,039円
	10,000口当たり分配金額	H	35円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,902,508円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,368,128円
	2022年 2月18日から2022年 3月17日まで				2022年 8月18日から2022年 9月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,327,057円		費用控除後の配当等収益額	A	12,226,328円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	586,557,928円		収益調整金額	C	879,318,215円
	分配準備積立金額	D	557,814,099円		分配準備積立金額	D	513,503,417円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,149,699,084円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,405,047,960円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,871,282,358口		当ファンドの期末残存口数	F	3,453,695,017口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,004円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,068円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,613,847円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,453,695円
	2022年 3月18日から2022年 4月18日まで				2022年 9月21日から2022年10月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,313,432円		費用控除後の配当等収益額	A	16,014,265円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	603,698,773円		収益調整金額	C	914,261,433円
	分配準備積立金額	D	550,378,410円		分配準備積立金額	D	517,853,240円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,169,390,615円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,448,128,938円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,902,883,521口		当ファンドの期末残存口数	F	3,527,472,030口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,028円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,105円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	8円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,611,534円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,821,977円
	2022年 4月19日から2022年 5月17日まで				2022年10月18日から2022年11月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,951,460円		費用控除後の配当等収益額	A	4,131,505円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	608,726,699円		収益調整金額	C	1,085,186,515円
	分配準備積立金額	D	520,164,641円		分配準備積立金額	D	524,490,564円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,132,842,800円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,613,808,584円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,828,618,141口		当ファンドの期末残存口数	F	3,928,122,989口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,004円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,108円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	8円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,071,545円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,142,498円
	2022年 5月18日から2022年 6月17日まで				2022年11月18日から2022年12月19日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,365,865円		費用控除後の配当等収益額	A	6,113,689円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	662,879,709円		収益調整金額	C	1,108,919,692円
	分配準備積立金額	D	512,093,057円		分配準備積立金額	D	520,988,402円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,180,338,631円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,636,021,783円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,951,358,008口		当ファンドの期末残存口数	F	3,972,990,232口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,999円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,117円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,902,716円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,986,495円
	2022年 6月18日から2022年 7月19日まで				2022年12月20日から2023年 1月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,592,624円		費用控除後の配当等収益額	A	17,649,651円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	716,191,419円		収益調整金額	C	1,129,529,128円
	分配準備積立金額	D	506,907,120円		分配準備積立金額	D	521,744,578円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,238,691,163円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,668,923,357円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,071,395,393口		当ファンドの期末残存口数	F	4,013,902,991口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,032円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,157円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,607,093円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,006,951円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2022年 1月18日至 2022年 7月19日	当期自 2022年 7月20日至 2023年 1月17日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2022年 7月19日現在	当期 2023年 1月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2022年 1月18日至 2022年 7月19日	当期自 2022年 7月20日至 2023年 1月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2022年 1月18日至 2022年 7月19日		当期自 2022年 7月20日至 2023年 1月17日
期首元本額	2,778,813,795円	期首元本額	3,071,395,393円
期中追加設定元本額	629,740,364円	期中追加設定元本額	1,130,158,124円
期中一部解約元本額	337,158,766円	期中一部解約元本額	187,650,526円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2022年 1月18日至 2022年 7月19日	当期自 2022年 7月20日至 2023年 1月17日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	107,141,344	152,838,844
合計	107,141,344	152,838,844

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/20-2023/01/17)

開示資料

決算