有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 76,831,136 | 2.7011 | 207,528,581 | 2.7231 | 209,218,866 | 21.57 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 114,006,606 | 1.4521 | 165,560,064 | 1.4145 | 161,262,344 | 16.62 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 47,989,078 | 1.5586 | 74,795,776 | 1.6022 | 76,888,100 | 7.93 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 44,809,289 | 1.6798 | 75,271,023 | 1.6859 | 75,543,980 | 7.79 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用) | 82,812,843 | 0.8871 | 73,464,836 | 0.8757 | 72,519,206 | 7.48 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり) | 45,204,254 | 1.2833 | 58,010,619 | 1.3839 | 62,558,167 | 6.45 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 19,837,078 | 2.9482 | 58,483,891 | 2.9761 | 59,037,127 | 6.09 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 28,903,243 | 1.0775 | 31,143,244 | 1.0765 | 31,114,341 | 3.21 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J | 2,774.68 | 9,706 | 26,931,044 | 9,618 | 26,686,872 | 2.75 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | コモディティLSアルファ・マザーファンド | 21,952,702 | 1.1203 | 24,595,144 | 1.1294 | 24,793,381 | 2.56 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用) | 21,973,485 | 1.0529 | 23,137,622 | 1.0715 | 23,544,589 | 2.43 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国株式LSマザーファンド | 23,128,251 | 1.0113 | 23,389,600 | 1.0131 | 23,431,231 | 2.42 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド | 62,068,514 | 0.2632 | 16,339,840 | 0.2652 | 16,460,569 | 1.70 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | LM・ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用) | 11,115,542 | 1.1054 | 12,287,120 | 1.116 | 12,404,944 | 1.28 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY | 1,158.016 | 10,113.57 | 11,711,675 | 10,214.25 | 11,828,264 | 1.22 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用) | 9,271,278 | 1.1942 | 11,071,760 | 1.2204 | 11,314,667 | 1.17 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用) | 11,489,728 | 0.9791 | 11,249,816 | 0.9807 | 11,267,976 | 1.16 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) | 8,439,188 | 1.0994 | 9,278,043 | 1.1006 | 9,288,170 | 0.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券ツイン戦略マザーファンド | 9,348,962 | 0.9845 | 9,204,377 | 0.9873 | 9,230,230 | 0.95 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(適格機関投資家専用) | 7,993,280 | 0.9841 | 7,866,186 | 0.9855 | 7,877,377 | 0.81 |
| ケイマン | 投資証券 | MA Hedge Fund Strategies Limited | 450 | 9,919.69 | 4,463,860 | 10,002.15 | 4,500,971 | 0.46 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 2,567,889 | 1.6506 | 4,238,557 | 1.6479 | 4,231,624 | 0.44 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用世界物価連動債ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) | 1,891,438 | 1.097 | 2,074,907 | 1.111 | 2,101,387 | 0.22 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 21.45 |
| 投資証券 | 1.68 |
| 親投資信託受益証券 | 74.49 |
| 合計 | 97.63 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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