有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年1月5日-令和3年7月5日)

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定総額(円)	解約総額(円)
第1特定期間(2014年7月14日～2015年1月5日)	1,693,397,143	394,380,333
第2特定期間(2015年1月6日～2015年7月6日)	432,302,725	266,733,464
第3特定期間(2015年7月7日～2016年1月4日)	393,912,187	265,680,851
第4特定期間(2016年1月5日～2016年7月4日)	123,266,728	58,654,603
第5特定期間(2016年7月5日～2017年1月4日)	61,616,346	165,287,438
第6特定期間(2017年1月5日～2017年7月4日)	49,147,882	348,133,550
第7特定期間(2017年7月5日～2018年1月4日)	50,962,978	241,439,147
第8特定期間(2018年1月5日～2018年7月4日)	33,435,343	126,087,832
第9特定期間(2018年7月5日～2019年1月4日)	66,402,641	70,899,969
第10特定期間(2019年1月5日～2019年7月4日)	26,196,181	55,098,555
第11特定期間(2019年7月5日～2020年1月6日)	36,876,169	129,152,523
第12特定期間(2020年1月7日～2020年7月6日)	26,002,340	63,782,100
第13特定期間(2020年7月7日～2021年1月4日)	20,143,460	132,093,290
第14特定期間(2021年1月5日～2021年7月5日)	16,039,763	110,447,467

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(参考)マザーファンドの運用状況
群馬関連日本株マザーファンド
(1) 投資状況
(2021年7月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
株式	日本	350,369,900	98.57%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,092,176	1.43%
純資産総額		355,462,076	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
(2021年7月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国・地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	SGホールディングス	株式	6,200	2,911.00	2,938.00	-	5.12%
	日本	陸運業		18,048,200	18,215,600	-
2	富士電機	株式	3,200	5,230.00	4,760.00	-	4.29%
	日本	電気機器		16,736,000	15,232,000	-
3	三和ホールディングス	株式	9,500	1,377.00	1,324.00	-	3.54%
	日本	金属製品		13,081,500	12,578,000	-
4	アドバンテスト	株式	1,300	9,760.00	9,610.00	-	3.51%
	日本	電気機器		12,688,000	12,493,000	-
5	良品計画	株式	5,600	2,219.00	2,219.00	-	3.50%
	日本	小売業		12,426,400	12,426,400	-
6	協和キリン	株式	3,300	4,020.00	3,555.00	-	3.30%
	日本	医薬品		13,266,000	11,731,500	-
7	富士通	株式	600	21,255.00	18,565.00	-	3.13%
	日本	電気機器		12,753,000	11,139,000	-
8	ヤマダホールディングス	株式	19,900	512.00	516.00	-	2.89%
	日本	小売業		10,188,800	10,268,400	-
9	群馬銀行	株式	28,100	350.00	350.00	-	2.77%
	日本	銀行業		9,835,000	9,835,000	-
10	リクルートホールディングス	株式	1,700	5,619.00	5,629.00	-	2.69%
	日本	サービス業		9,552,300	9,569,300	-
11	トーモク	株式	5,000	1,937.00	1,902.00	-	2.68%
	日本	パルプ・紙		9,685,000	9,510,000	-
12	カチタス	株式	2,900	3,280.00	3,255.00	-	2.66%
	日本	不動産業		9,512,000	9,439,500	-
13	共栄セキュリティーサービス	株式	3,100	3,090.00	2,879.00	-	2.51%
	日本	サービス業		9,579,000	8,924,900	-
14	因幡電機産業	株式	3,300	2,610.00	2,665.00	-	2.47%
	日本	卸売業		8,613,000	8,794,500	-
15	東京都競馬	株式	2,000	4,680.00	4,350.00	-	2.45%
	日本	サービス業		9,360,000	8,700,000	-
16	ニトリホールディングス	株式	400	19,965.00	20,805.00	-	2.34%
	日本	小売業		7,986,000	8,322,000	-
17	リケンテクノス	株式	13,700	600.00	601.00	-	2.32%
	日本	化学		8,220,000	8,233,700	-
18	マックス	株式	4,200	1,797.00	1,883.00	-	2.22%
	日本	機械		7,547,400	7,908,600	-
19	日本エアーテック	株式	5,900	1,261.00	1,302.00	-	2.16%
	日本	機械		7,439,900	7,681,800	-
20	アスクル	株式	4,600	1,780.00	1,649.00	-	2.13%
	日本	小売業		8,188,000	7,585,400	-
21	東日本旅客鉄道	株式	1,000	7,946.00	7,280.00	-	2.05%
	日本	陸運業		7,946,000	7,280,000	-
22	信越化学工業	株式	400	18,850.00	17,750.00	-	2.00%
	日本	化学		7,540,000	7,100,000	-
23	乃村工藝社	株式	8,200	980.00	850.00	-	1.96%
	日本	サービス業		8,036,000	6,970,000	-
24	藤田エンジニアリング	株式	6,600	1,065.00	1,056.00	-	1.96%
	日本	建設業		7,029,000	6,969,600	-
25	フコク	株式	6,800	954.00	1,018.00	-	1.95%
	日本	ゴム製品		6,487,200	6,922,400	-
26	ラウンドワン	株式	6,300	1,445.00	1,069.00	-	1.89%
	日本	サービス業		9,103,500	6,734,700	-
27	ジーテクト	株式	4,200	1,527.00	1,548.00	-	1.83%
	日本	金属製品		6,413,400	6,501,600	-
28	ジンズホールディングス	株式	900	8,430.00	7,150.00	-	1.81%
	日本	小売業		7,587,000	6,435,000	-
29	アクシアル リテイリング	株式	1,600	3,770.00	3,790.00	-	1.71%
	日本	小売業		6,032,000	6,064,000	-
30	三益半導体工業	株式	2,200	2,683.00	2,450.00	-	1.52%
	日本	金属製品		5,902,600	5,390,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	98.57%
合計	98.57%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(国内)
小売業	17.52%
電気機器	13.69%
サービス業	13.25%
金属製品	7.60%
陸運業	7.17%
化学	6.30%
機械	5.50%
医薬品	4.15%
建設業	4.00%
銀行業	2.77%
パルプ・紙	2.68%
不動産業	2.66%
卸売業	2.47%
輸送用機器	1.95%
ゴム製品	1.95%
食料品	1.76%
ガラス・土石製品	1.00%
情報・通信業	0.94%
水産・農林業	0.68%
繊維製品	0.52%
小計	98.57%
合計	98.57%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
(2021年7月末現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(2021年7月末現在)
該当事項はありません。
先進国ソブリン債券マザーファンド
(1) 投資状況
(2021年7月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
国債証券	イギリス	51,523,320	32.27%
	オーストラリア	27,502,653	17.22%
	アメリカ	6,580,513	4.12%
特殊債券	国際機関	64,853,490	40.62%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,214,015	5.77%
純資産総額		159,673,991	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
(2021年7月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国・地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	260,000	10,781.38	10,577.94	3.7500	17.22%
	オーストラリア	-		28,031,606	27,502,653	2037/04/21
2	UK GILT	国債証券	100,000	16,293.68	15,719.92	0.8750	9.85%
	イギリス	-		16,293,687	15,719,920	2029/10/22
3	INT BK RECON & DEVELOP	特殊債券	150,000	8,571.32	8,479.14	2.2000	7.97%
	国際機関	-		12,856,982	12,718,711	2024/02/27
4	UK GILT	国債証券	70,000	18,600.05	17,916.15	5.0000	7.85%
	イギリス	-		13,020,040	12,541,305	2025/03/07
5	UK GILT	国債証券	70,000	18,227.17	17,029.53	1.5000	7.47%
	イギリス	-		12,759,019	11,920,672	2047/07/22
6	INTER-AMERICAN DEVEL BK	特殊債券	100,000	12,112.11	11,821.74	2.2500	7.40%
	国際機関	-		12,112,112	11,821,744	2029/06/18
7	INTER-AMERICAN DEVEL BK	特殊債券	100,000	11,716.19	11,541.34	2.1250	7.23%
	国際機関	-		11,716,196	11,541,340	2025/01/15
8	UK GILT	国債証券	70,000	16,634.64	16,202.03	1.5000	7.10%
	イギリス	-		11,644,253	11,341,421	2026/07/22
9	INTL FINANCE CORP	特殊債券	120,000	9,483.42	9,234.21	3.1500	6.94%
	国際機関	-		11,380,107	11,081,054	2029/06/26
10	EUROPEAN INVESTMENT BANK	特殊債券	90,000	12,129.74	11,872.54	2.3750	6.69%
	国際機関	-		10,916,766	10,685,293	2027/05/24
11	INTL FINANCE CORP	特殊債券	60,000	11,908.46	11,675.57	2.1250	4.39%
	国際機関	-		7,145,076	7,005,345	2026/04/07
12	US TREASURY N/B	国債証券	50,000	14,148.07	13,161.02	3.0000	4.12%
	アメリカ	-		7,074,039	6,580,513	2042/05/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
国債証券	53.61%
特殊債券	40.62%
合計	94.23%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
(2021年7月末現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(2021年7月末現在)
該当事項はありません。

新興国ソブリン債券マザーファンド
(1) 投資状況
(2021年7月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
特殊債券	国際機関	132,298,310	86.83%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,065,959	13.17%
純資産総額		152,364,269	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
(2021年7月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国・地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	INTL FINANCE CORP	特殊債券	6,000,000	594.50	558.08	7.0000	21.98%
	国際機関	-		35,670,376	33,484,991	2027/07/20
2	INTL FINANCE CORP	特殊債券	16,000,000	153.85	153.60	6.3000	16.13%
	国際機関	-		24,616,544	24,577,472	2024/11/25
3	INTL FINANCE CORP	特殊債券	1,900,000	1,312.42	1,289.71	16.0000	16.08%
	国際機関	-		24,936,033	24,504,498	2023/08/01
4	INTL FINANCE CORP	特殊債券	15,000,000	151.39	150.21	5.8500	14.79%
	国際機関	-		22,709,934	22,532,778	2022/11/25
5	EUROPEAN BK RECON & DEV	特殊債券	900,000	1,450.66	1,331.66	24.0000	7.87%
	国際機関	-		13,055,987	11,984,983	2022/10/05
6	INTER-AMERICAN DEVEL BK	特殊債券	2,000,000	596.77	565.90	7.5000	7.43%
	国際機関	-		11,935,420	11,318,156	2024/12/05
7	EUROPEAN BK RECON & DEV	特殊債券	300,000	1,360.70	1,298.47	24.0000	2.56%
	国際機関	-		4,082,127	3,895,430	2021/09/10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
特殊債券	86.83%
合計	86.83%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
(2021年7月末現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(2021年7月末現在)
該当事項はありません。