有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/01/05-2024/07/04)

(4)【設定及び解約の実績】
富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	1,693,397,143	394,380,333
特定2期	432,302,725	266,733,464
特定3期	393,912,187	265,680,851
特定4期	123,266,728	58,654,603
特定5期	61,616,346	165,287,438
特定6期	49,147,882	348,133,550
特定7期	50,962,978	241,439,147
特定8期	33,435,343	126,087,832
特定9期	66,402,641	70,899,969
特定10期	26,196,181	55,098,555
特定11期	36,876,169	129,152,523
特定12期	26,002,340	63,782,100
特定13期	20,143,460	132,093,290
特定14期	16,039,763	110,447,467
特定15期	15,767,664	59,060,461
特定16期	14,242,078	15,510,242
特定17期	13,065,454	34,899,074
特定18期	54,494,093	29,619,391
特定19期	31,717,880	103,534,222
特定20期	6,856,954	29,274,843

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
群馬関連日本株マザーファンド

2024年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	345,237,010	99.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,806,178	0.81
合計(純資産総額)		348,043,188	100.00

先進国ソブリン債券マザーファンド

2024年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	イギリス	51,443,946	32.14
	オーストラリア	29,637,663	18.52
	アメリカ	18,778,717	11.73
	小計	99,860,326	62.39
特殊債券	国際機関	54,414,926	34.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,781,467	3.61
合計(純資産総額)		160,056,719	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	2,935,570	△1.83

新興国ソブリン債券マザーファンド

2024年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	国際機関	142,211,451	89.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	16,510,866	10.40
合計(純資産総額)		158,722,317	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	3,352,668	△2.11

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
群馬関連日本株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ベルテクスコーポレーション	ガラス・土石製品	11,400	2,081.00	23,723,400	2,048.00	23,347,200	6.71
日本	株式	群馬銀行	銀行業	21,800	1,038.50	22,639,300	1,033.50	22,530,300	6.47
日本	株式	信越化学工業	化学	2,800	6,470.00	18,116,000	6,748.00	18,894,400	5.43
日本	株式	富士電機	電気機器	2,100	9,258.00	19,441,800	8,532.00	17,917,200	5.15
日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	4,200	2,983.00	12,528,600	3,250.00	13,650,000	3.92
日本	株式	第一三共	医薬品	1,900	5,677.00	10,786,300	6,148.00	11,681,200	3.36
日本	株式	リケンテクノス	化学	11,700	1,045.00	12,226,500	996.00	11,653,200	3.35
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,300	8,822.00	11,468,600	8,658.00	11,255,400	3.23
日本	株式	富士通	電気機器	4,100	2,649.50	10,862,950	2,732.50	11,203,250	3.22
日本	株式	良品計画	小売業	3,800	2,670.00	10,146,000	2,841.50	10,797,700	3.10
日本	株式	森永製菓	食料品	3,500	2,528.50	8,849,750	2,893.00	10,125,500	2.91
日本	株式	因幡電機産業	卸売業	2,400	3,990.00	9,576,000	3,960.00	9,504,000	2.73
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	1,400	6,776.00	9,486,400	6,029.00	8,440,600	2.43
日本	株式	藤田エンジニアリング	建設業	6,100	1,320.00	8,052,000	1,350.00	8,235,000	2.37
日本	株式	トーモク	パルプ・紙	3,000	2,881.00	8,643,000	2,656.00	7,968,000	2.29
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	2,700	2,626.50	7,091,550	2,825.00	7,627,500	2.19
日本	株式	ラウンドワン	サービス業	8,300	857.00	7,113,100	900.00	7,470,000	2.15
日本	株式	東京都競馬	サービス業	1,700	4,110.00	6,987,000	4,215.00	7,165,500	2.06
日本	株式	佐田建設	建設業	6,900	791.00	5,457,900	885.00	6,106,500	1.75
日本	株式	ジンズホールディングス	小売業	1,300	3,780.00	4,914,000	4,570.00	5,941,000	1.71
日本	株式	乃村工藝社	サービス業	6,800	878.00	5,970,400	872.00	5,929,600	1.70
日本	株式	チノー	電気機器	2,200	2,613.00	5,748,600	2,473.00	5,440,600	1.56
日本	株式	アクシアル リテイリング	小売業	5,200	1,026.00	5,335,200	1,027.00	5,340,400	1.53
日本	株式	ジーテクト	金属製品	2,900	1,970.00	5,713,000	1,835.00	5,321,500	1.53
日本	株式	日本電気	電気機器	400	14,130.00	5,652,000	13,000.00	5,200,000	1.49
日本	株式	共栄セキュリティーサービス	サービス業	1,800	2,824.00	5,083,200	2,822.00	5,079,600	1.46
日本	株式	カーリット	化学	3,400	1,492.00	5,072,800	1,469.00	4,994,600	1.44
日本	株式	クスリのアオキホールディングス	小売業	1,600	2,905.50	4,648,800	3,121.00	4,993,600	1.43
日本	株式	日本コンクリート工業	ガラス・土石製品	12,500	382.00	4,775,000	385.00	4,812,500	1.38
日本	株式	カチタス	不動産業	2,400	1,765.00	4,236,000	1,879.00	4,509,600	1.30

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年7月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.58
	建設業	5.21
	食料品	3.65
	繊維製品	0.60
	パルプ・紙	2.29
	化学	12.05
	医薬品	3.36
	ゴム製品	0.83
	ガラス・土石製品	8.09
	金属製品	6.16
	機械	3.09
	電気機器	14.09
	輸送用機器	1.12
	陸運業	2.80
	情報・通信業	0.93
	卸売業	2.73
	小売業	11.10
	銀行業	6.47
	不動産業	1.30
	サービス業	12.74
合 計		99.19

先進国ソブリン債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2024年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギリス	国債証券	UK GILT	170,000	16,602.07	28,223,521	16,905.83	28,739,917	0.875	2029/10/22	17.96
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	200,000	9,264.36	18,528,721	9,353.85	18,707,693	3.750	2037/04/21	11.69
イギリス	国債証券	UK GILT	80,000	18,251.10	14,600,877	18,642.03	14,913,623	1.500	2026/07/22	9.32
国際機関	特殊債券	INTER-AMERICAN DEVEL BK	100,000	13,654.05	13,654,050	13,994.30	13,994,296	2.250	2029/06/18	8.74
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	90,000	14,237.13	12,813,420	14,508.48	13,057,629	2.375	2027/05/24	8.16
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	80,000	15,941.29	12,753,035	15,661.99	12,529,592	4.500	2033/11/15	7.83
国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	120,000	9,216.33	11,059,595	9,397.59	11,277,111	3.150	2029/06/26	7.05
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	130,000	8,472.54	11,014,304	8,407.67	10,929,970	1.500	2031/06/21	6.83
国際機関	特殊債券	INT BK RECON & DEVELOP	110,000	9,067.45	9,974,197	9,294.46	10,223,900	0.500	2026/05/18	6.39
イギリス	国債証券	UK GILT	70,000	11,013.46	7,709,420	11,129.15	7,790,406	1.500	2047/07/22	4.87
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000	12,348.71	6,174,353	12,498.25	6,249,125	3.000	2042/05/15	3.90
国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	40,000	14,402.68	5,761,073	14,654.97	5,861,988	2.125	2026/04/07	3.66

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	62.39
特殊債券	34.00
合 計	96.39

新興国ソブリン債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2024年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	5,800,000	826.36	47,929,107	838.28	48,620,332	8.000	2027/05/05	30.63
国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	5,900,000	746.96	44,070,619	747.37	44,095,018	7.000	2027/07/20	27.78
国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	22,000,000	182.01	40,042,596	182.67	40,187,532	6.300	2024/11/25	25.32
国際機関	特殊債券	INTER-AMERICAN DEVEL BK	5,000,000	187.76	9,387,900	186.17	9,308,569	7.350	2030/10/06	5.86

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	89.60
合 計	89.60

②投資不動産物件
群馬関連日本株マザーファンド
該当事項はありません。
先進国ソブリン債券マザーファンド
該当事項はありません。
新興国ソブリン債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
群馬関連日本株マザーファンド
該当事項はありません。
先進国ソブリン債券マザーファンド

2024年7月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	イギリス・ポンド	売建	15,000.00	2,979,715	2,935,570	△1.83

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
新興国ソブリン債券マザーファンド

2024年7月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	22,000.00	3,400,375	3,352,668	△2.11

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。