有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月6日-令和4年1月4日)

(4)【設定及び解約の実績】
富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	1,693,397,143	394,380,333
特定2期	432,302,725	266,733,464
特定3期	393,912,187	265,680,851
特定4期	123,266,728	58,654,603
特定5期	61,616,346	165,287,438
特定6期	49,147,882	348,133,550
特定7期	50,962,978	241,439,147
特定8期	33,435,343	126,087,832
特定9期	66,402,641	70,899,969
特定10期	26,196,181	55,098,555
特定11期	36,876,169	129,152,523
特定12期	26,002,340	63,782,100
特定13期	20,143,460	132,093,290
特定14期	16,039,763	110,447,467
特定15期	15,767,664	59,060,461

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
群馬関連日本株マザーファンド

2022年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	312,918,150	98.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,264,803	1.65
合計(純資産総額)		318,182,953	100.00

先進国ソブリン債券マザーファンド

2022年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	イギリス	42,463,569	29.36
	オーストラリア	22,307,170	15.43
	アメリカ	6,602,590	4.57
	小計	71,373,329	49.36
特殊債券	国際機関	64,099,216	44.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	9,133,816	6.31
合計(純資産総額)		144,606,361	100.00

新興国ソブリン債券マザーファンド

2022年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	国際機関	105,758,041	83.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	21,247,092	16.73
合計(純資産総額)		127,005,133	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
群馬関連日本株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	富士電機	電気機器	3,200	6,390.00	20,448,000	6,090.00	19,488,000	6.12
日本	株式	SGホールディングス	陸運業	6,000	2,720.00	16,320,000	2,428.00	14,568,000	4.58
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	1,300	11,290.00	14,677,000	9,570.00	12,441,000	3.91
日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	9,500	1,247.00	11,846,500	1,235.00	11,732,500	3.69
日本	株式	群馬銀行	銀行業	28,100	356.00	10,003,600	376.00	10,565,600	3.32
日本	株式	カチタス	不動産業	2,900	4,580.00	13,282,000	3,460.00	10,034,000	3.15
日本	株式	第一三共	医薬品	3,500	2,980.50	10,431,750	2,565.00	8,977,500	2.82
日本	株式	共栄セキュリティーサービス	サービス業	3,100	2,980.00	9,238,000	2,857.00	8,856,700	2.78
日本	株式	トーモク	パルプ・紙	5,000	1,784.00	8,920,000	1,732.00	8,660,000	2.72
日本	株式	マックス	機械	4,600	1,946.00	8,951,600	1,822.00	8,381,200	2.63
日本	株式	東京都競馬	サービス業	2,000	4,230.00	8,460,000	4,180.00	8,360,000	2.63
日本	株式	ジンズホールディングス	小売業	1,100	6,980.00	7,678,000	7,080.00	7,788,000	2.45
日本	株式	ヤマダホールディングス	小売業	19,900	398.00	7,920,200	387.00	7,701,300	2.42
日本	株式	因幡電機産業	卸売業	2,900	2,759.00	8,001,100	2,654.00	7,696,600	2.42
日本	株式	信越化学工業	化学	400	20,655.00	8,262,000	19,040.00	7,616,000	2.39
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,300	6,747.93	8,772,314	5,595.00	7,273,500	2.29
日本	株式	日本電気	電気機器	1,600	5,410.00	8,656,000	4,450.00	7,120,000	2.24
日本	株式	良品計画	小売業	4,300	1,775.00	7,632,500	1,636.00	7,034,800	2.21
日本	株式	フコク	ゴム製品	6,800	1,030.00	7,004,000	1,013.00	6,888,400	2.16
日本	株式	ラウンドワン	サービス業	4,800	1,362.00	6,537,600	1,389.00	6,667,200	2.10
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	1,000	7,066.00	7,066,000	6,544.00	6,544,000	2.06
日本	株式	リケンテクノス	化学	13,700	517.00	7,082,900	470.00	6,439,000	2.02
日本	株式	日本エアーテック	機械	5,900	1,185.00	6,991,500	1,088.00	6,419,200	2.02
日本	株式	乃村工藝社	サービス業	6,900	971.00	6,699,900	915.00	6,313,500	1.98
日本	株式	富士通	電気機器	400	20,075.00	8,030,000	15,020.00	6,008,000	1.89
日本	株式	ジーテクト	金属製品	4,200	1,451.00	6,094,200	1,372.00	5,762,400	1.81
日本	株式	三益半導体工業	金属製品	2,200	2,648.00	5,825,600	2,429.00	5,343,800	1.68
日本	株式	アクシアル リテイリング	小売業	1,600	3,405.00	5,448,000	3,265.00	5,224,000	1.64
日本	株式	藤田エンジニアリング	建設業	6,600	926.00	6,111,600	784.00	5,174,400	1.63
日本	株式	日新電機	電気機器	3,100	1,639.00	5,080,900	1,440.00	4,464,000	1.40

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年1月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.80
	建設業	3.75
	食料品	2.00
	繊維製品	0.86
	パルプ・紙	2.72
	化学	6.88
	医薬品	2.82
	ゴム製品	2.16
	ガラス・土石製品	1.00
	金属製品	7.92
	機械	5.73
	電気機器	16.46
	輸送用機器	1.25
	陸運業	6.64
	情報・通信業	0.84
	卸売業	2.42
	小売業	13.85
	銀行業	3.32
	不動産業	3.15
	サービス業	13.76
合 計		98.35

先進国ソブリン債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2022年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	230,000	9,956.54	22,900,039	9,698.77	22,307,170	3.750	2037/04/21	15.43
イギリス	国債証券	UK GILT	100,000	15,804.49	15,804,493	15,167.20	15,167,201	0.875	2029/10/22	10.49
国際機関	特殊債券	INT BK RECON & DEVELOP	150,000	8,288.84	12,433,253	8,239.16	12,358,734	2.200	2024/02/27	8.55
国際機関	特殊債券	INTER-AMERICAN DEVEL BK	100,000	12,138.29	12,138,285	11,881.66	11,881,662	2.250	2029/06/18	8.22
国際機関	特殊債券	INTER-AMERICAN DEVEL BK	100,000	11,922.41	11,922,412	11,782.15	11,782,152	2.125	2025/01/15	8.15
イギリス	国債証券	UK GILT	70,000	16,213.73	11,349,609	15,815.32	11,070,726	1.500	2026/07/22	7.66
イギリス	国債証券	UK GILT	70,000	17,574.34	12,302,034	15,741.99	11,019,390	1.500	2047/07/22	7.62
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	90,000	12,159.87	10,943,885	11,960.16	10,764,145	2.375	2027/05/24	7.44
国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	120,000	8,706.79	10,448,149	8,525.12	10,230,140	3.150	2029/06/26	7.07
国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	60,000	11,993.41	7,196,044	11,803.97	7,082,382	2.125	2026/04/07	4.90
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000	13,713.81	6,856,905	13,205.18	6,602,590	3.000	2042/05/15	4.57
イギリス	国債証券	UK GILT	30,000	17,738.49	5,321,547	17,354.17	5,206,250	5.000	2025/03/07	3.60

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	49.36
特殊債券	44.33
合 計	93.68

新興国ソブリン債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2022年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	6,000,000	553.15	33,188,883	541.22	32,473,462	7.000	2027/07/20	25.57
国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	16,000,000	158.88	25,420,000	157.28	25,165,056	6.300	2024/11/25	19.81
国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	12,000,000	156.26	18,751,776	155.57	18,668,820	5.850	2022/11/25	14.70
国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	1,900,000	761.04	14,459,714	730.84	13,886,044	16.000	2023/08/01	10.93
国際機関	特殊債券	INTER-AMERICAN DEVEL BK	1,500,000	554.65	8,319,681	547.60	8,214,032	7.500	2024/12/05	6.47
国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	900,000	830.48	7,474,353	816.74	7,350,625	24.000	2022/10/05	5.79

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	83.27
合 計	83.27

②投資不動産物件
群馬関連日本株マザーファンド
該当事項はありません。
先進国ソブリン債券マザーファンド
該当事項はありません。
新興国ソブリン債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
群馬関連日本株マザーファンド
該当事項はありません。
先進国ソブリン債券マザーファンド
該当事項はありません。
新興国ソブリン債券マザーファンド
該当事項はありません。