有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年1月5日-令和4年7月4日)

(4)【設定及び解約の実績】
富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	1,693,397,143	394,380,333
特定2期	432,302,725	266,733,464
特定3期	393,912,187	265,680,851
特定4期	123,266,728	58,654,603
特定5期	61,616,346	165,287,438
特定6期	49,147,882	348,133,550
特定7期	50,962,978	241,439,147
特定8期	33,435,343	126,087,832
特定9期	66,402,641	70,899,969
特定10期	26,196,181	55,098,555
特定11期	36,876,169	129,152,523
特定12期	26,002,340	63,782,100
特定13期	20,143,460	132,093,290
特定14期	16,039,763	110,447,467
特定15期	15,767,664	59,060,461
特定16期	14,242,078	15,510,242

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
群馬関連日本株マザーファンド

2022年7月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	312,987,600	98.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,394,769	2.00
合計(純資産総額)		319,382,369	100.00

先進国ソブリン債券マザーファンド

2022年7月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	イギリス	41,650,901	27.71
	オーストラリア	22,545,639	15.00
	アメリカ	6,475,414	4.31
	小計	70,671,954	47.02
特殊債券	国際機関	70,648,664	47.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	8,994,069	5.98
合計(純資産総額)		150,314,687	100.00

新興国ソブリン債券マザーファンド

2022年7月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	国際機関	123,542,170	91.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	11,263,752	8.36
合計(純資産総額)		134,805,922	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
群馬関連日本株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年7月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	富士電機	電気機器	3,200	5,300.00	16,960,000	5,970.00	19,104,000	5.98
日本	株式	SGホールディングス	陸運業	6,000	2,359.00	14,154,000	2,528.00	15,168,000	4.75
日本	株式	第一三共	医薬品	4,000	3,411.00	13,644,000	3,523.00	14,092,000	4.41
日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	9,500	1,295.00	12,302,500	1,430.00	13,585,000	4.25
日本	株式	群馬銀行	銀行業	28,100	383.00	10,762,300	381.00	10,706,100	3.35
日本	株式	信越化学工業	化学	600	15,710.00	9,426,000	16,960.00	10,176,000	3.19
日本	株式	カチタス	不動産業	2,900	3,030.00	8,787,000	3,330.00	9,657,000	3.02
日本	株式	ヤマダホールディングス	小売業	19,900	490.00	9,751,000	480.00	9,552,000	2.99
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	1,200	7,070.00	8,484,000	7,850.00	9,420,000	2.95
日本	株式	共栄セキュリティーサービス	サービス業	3,100	2,732.00	8,469,200	2,853.00	8,844,300	2.77
日本	株式	SUBARU	輸送用機器	3,700	2,360.00	8,732,000	2,317.00	8,572,900	2.68
日本	株式	東京都競馬	サービス業	2,000	4,025.00	8,050,000	4,110.00	8,220,000	2.57
日本	株式	因幡電機産業	卸売業	2,900	2,669.00	7,740,100	2,769.00	8,030,100	2.51
日本	株式	マックス	機械	4,600	1,636.00	7,525,600	1,698.00	7,810,800	2.45
日本	株式	富士通	電気機器	400	17,180.00	6,872,000	18,515.00	7,406,000	2.32
日本	株式	ラウンドワン	サービス業	4,800	1,469.00	7,051,200	1,490.00	7,152,000	2.24
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	1,000	6,829.00	6,829,000	6,940.00	6,940,000	2.17
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,300	3,994.00	5,192,200	4,953.00	6,438,900	2.02
日本	株式	リケンテクノス	化学	13,700	430.00	5,891,000	469.00	6,425,300	2.01
日本	株式	日本エアーテック	機械	5,900	1,020.00	6,018,000	1,052.00	6,206,800	1.94
日本	株式	トーモク	パルプ・紙	4,100	1,517.00	6,219,700	1,489.00	6,104,900	1.91
日本	株式	藤田エンジニアリング	建設業	6,600	860.00	5,676,000	888.00	5,860,800	1.84
日本	株式	フコク	ゴム製品	5,900	980.00	5,782,000	970.00	5,723,000	1.79
日本	株式	良品計画	小売業	4,300	1,234.00	5,306,200	1,327.00	5,706,100	1.79
日本	株式	ジーテクト	金属製品	4,200	1,270.00	5,334,000	1,336.00	5,611,200	1.76
日本	株式	アクシアル リテイリング	小売業	1,600	3,125.00	5,000,000	3,410.00	5,456,000	1.71
日本	株式	日本電気	電気機器	1,100	5,370.00	5,907,000	4,895.00	5,384,500	1.69
日本	株式	森永製菓	食料品	1,200	4,375.00	5,250,000	4,180.00	5,016,000	1.57
日本	株式	乃村工藝社	サービス業	5,500	914.00	5,027,000	881.00	4,845,500	1.52
日本	株式	日新電機	電気機器	3,100	1,454.00	4,507,400	1,522.00	4,718,200	1.48

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年7月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.87
	建設業	4.03
	食料品	2.69
	繊維製品	0.77
	パルプ・紙	1.91
	化学	7.36
	医薬品	4.41
	ゴム製品	1.79
	ガラス・土石製品	0.97
	金属製品	8.18
	機械	5.41
	電気機器	14.59
	輸送用機器	2.68
	陸運業	6.92
	情報・通信業	0.90
	卸売業	2.51
	小売業	12.67
	銀行業	3.35
	不動産業	3.02
	サービス業	12.95
合 計		98.00

先進国ソブリン債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2022年7月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	230,000	11,610.62	26,704,428	9,802.45	22,545,639	3.750	2037/04/21	15.00
イギリス	国債証券	UK GILT	100,000	16,738.14	16,738,135	15,507.22	15,507,218	0.875	2029/10/22	10.32
国際機関	特殊債券	INT BK RECON & DEVELOP	150,000	9,665.86	14,498,793	9,264.76	13,897,137	2.200	2024/02/27	9.25
国際機関	特殊債券	INTER-AMERICAN DEVEL BK	100,000	13,902.25	13,902,251	13,216.01	13,216,009	2.125	2025/01/15	8.79
国際機関	特殊債券	INTER-AMERICAN DEVEL BK	100,000	14,153.97	14,153,972	12,956.08	12,956,077	2.250	2029/06/18	8.62
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	90,000	14,179.14	12,761,229	13,223.14	11,900,829	2.375	2027/05/24	7.92
イギリス	国債証券	UK GILT	70,000	17,171.54	12,020,081	16,309.64	11,416,748	1.500	2026/07/22	7.60
国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	120,000	10,153.25	12,183,903	9,009.66	10,811,597	3.150	2029/06/26	7.19
イギリス	国債証券	UK GILT	70,000	18,612.53	13,028,770	13,425.87	9,398,108	1.500	2047/07/22	6.25
国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	60,000	13,985.04	8,391,022	13,111.69	7,867,012	2.125	2026/04/07	5.23
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000	15,991.13	7,995,564	12,950.83	6,475,414	3.000	2042/05/15	4.31
イギリス	国債証券	UK GILT	30,000	18,786.39	5,635,915	17,762.75	5,328,825	5.000	2025/03/07	3.55

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	47.02
特殊債券	47.00
合 計	94.02

新興国ソブリン債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2022年7月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	25,000,000	171.77	42,941,320	168.54	42,135,350	6.300	2024/11/25	31.26
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	5,000,000	833.19	41,659,254	813.79	40,689,690	8.000	2027/05/05	30.18
国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	5,000,000	662.01	33,100,713	622.79	31,139,362	7.000	2027/07/20	23.10
国際機関	特殊債券	INTER-AMERICAN DEVEL BK	1,500,000	663.81	9,957,095	638.52	9,577,768	7.500	2024/12/05	7.10

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	91.64
合 計	91.64

②投資不動産物件
群馬関連日本株マザーファンド
該当事項はありません。
先進国ソブリン債券マザーファンド
該当事項はありません。
新興国ソブリン債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
群馬関連日本株マザーファンド
該当事項はありません。
先進国ソブリン債券マザーファンド
該当事項はありません。
新興国ソブリン債券マザーファンド
該当事項はありません。