有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/01/05-2023/07/04)

(4)【設定及び解約の実績】
富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	1,693,397,143	394,380,333
特定2期	432,302,725	266,733,464
特定3期	393,912,187	265,680,851
特定4期	123,266,728	58,654,603
特定5期	61,616,346	165,287,438
特定6期	49,147,882	348,133,550
特定7期	50,962,978	241,439,147
特定8期	33,435,343	126,087,832
特定9期	66,402,641	70,899,969
特定10期	26,196,181	55,098,555
特定11期	36,876,169	129,152,523
特定12期	26,002,340	63,782,100
特定13期	20,143,460	132,093,290
特定14期	16,039,763	110,447,467
特定15期	15,767,664	59,060,461
特定16期	14,242,078	15,510,242
特定17期	13,065,454	34,899,074
特定18期	54,494,093	29,619,391

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
群馬関連日本株マザーファンド

2023年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	381,070,310	98.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,026,495	1.05
合計(純資産総額)		385,096,805	100.00

先進国ソブリン債券マザーファンド

2023年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	イギリス	46,705,948	32.16
	オーストラリア	20,602,223	14.18
	アメリカ	5,928,422	4.08
	小計	73,236,593	50.42
特殊債券	国際機関	61,262,113	42.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	10,752,486	7.40
合計(純資産総額)		145,251,192	100.00

新興国ソブリン債券マザーファンド

2023年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	国際機関	137,806,778	91.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	13,264,534	8.78
合計(純資産総額)		151,071,312	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
群馬関連日本株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	富士電機	電気機器	3,500	6,229.00	21,801,500	6,418.00	22,463,000	5.83
日本	株式	ベルテクスコーポレーション	ガラス・土石製品	12,100	1,555.00	18,815,500	1,556.00	18,827,600	4.89
日本	株式	群馬銀行	銀行業	30,400	545.70	16,589,280	601.70	18,291,680	4.75
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	800	20,405.00	16,324,000	19,525.00	15,620,000	4.06
日本	株式	信越化学工業	化学	3,300	4,878.00	16,097,400	4,679.00	15,440,700	4.01
日本	株式	マックス	機械	5,000	2,716.00	13,580,000	2,660.00	13,300,000	3.45
日本	株式	SUBARU	輸送用機器	4,400	2,716.00	11,950,400	2,686.50	11,820,600	3.07
日本	株式	日本電気	電気機器	1,600	7,027.00	11,243,200	7,183.00	11,492,800	2.98
日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	5,000	1,887.00	9,435,000	1,932.00	9,660,000	2.51
日本	株式	フコク	ゴム製品	5,900	1,464.00	8,637,600	1,602.00	9,451,800	2.45
日本	株式	リケンテクノス	化学	13,700	658.00	9,014,600	684.00	9,370,800	2.43
日本	株式	共栄セキュリティーサービス	サービス業	3,100	2,830.00	8,773,000	3,005.00	9,315,500	2.42
日本	株式	富士通	電気機器	500	18,350.00	9,175,000	18,385.00	9,192,500	2.39
日本	株式	因幡電機産業	卸売業	2,900	3,235.00	9,381,500	3,155.00	9,149,500	2.38
日本	株式	第一三共	医薬品	2,100	3,900.00	8,190,000	4,347.00	9,128,700	2.37
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	1,100	7,973.00	8,770,300	8,053.00	8,858,300	2.30
日本	株式	森永製菓	食料品	1,900	4,536.00	8,618,400	4,623.00	8,783,700	2.28
日本	株式	日本エアーテック	機械	6,400	1,240.00	7,936,000	1,270.00	8,128,000	2.11
日本	株式	トーモク	パルプ・紙	3,600	2,119.00	7,628,400	2,221.00	7,995,600	2.08
日本	株式	良品計画	小売業	4,300	1,450.00	6,235,000	1,844.50	7,931,350	2.06
日本	株式	東京都競馬	サービス業	2,000	3,895.00	7,790,000	3,850.00	7,700,000	2.00
日本	株式	カチタス	不動産業	2,900	2,488.00	7,215,200	2,612.00	7,574,800	1.97
日本	株式	サッポロホールディングス	食料品	2,000	3,685.00	7,370,000	3,750.00	7,500,000	1.95
日本	株式	三益半導体工業	金属製品	2,400	3,165.00	7,596,000	2,972.00	7,132,800	1.85
日本	株式	日本精工	機械	7,700	917.50	7,064,750	918.90	7,075,530	1.84
日本	株式	藤田エンジニアリング	建設業	6,600	979.00	6,461,400	1,030.00	6,798,000	1.77
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,300	4,599.00	5,978,700	4,933.00	6,412,900	1.67
日本	株式	ジーテクト	金属製品	3,400	1,766.00	6,004,400	1,848.00	6,283,200	1.63
日本	株式	アクシアル リテイリング	小売業	1,600	3,630.00	5,808,000	3,795.00	6,072,000	1.58
日本	株式	チノー	電気機器	2,600	2,576.00	6,697,600	2,274.00	5,912,400	1.54

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年7月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.64
	建設業	3.87
	食料品	4.23
	繊維製品	0.50
	パルプ・紙	2.08
	化学	8.60
	医薬品	2.37
	ゴム製品	2.45
	ガラス・土石製品	5.89
	金属製品	6.72
	機械	7.40
	電気機器	16.95
	輸送用機器	3.07
	陸運業	3.32
	情報・通信業	1.04
	卸売業	2.38
	小売業	9.81
	銀行業	4.75
	不動産業	1.97
	サービス業	10.92
合 計		98.95

先進国ソブリン債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2023年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギリス	国債証券	UK GILT	150,000	16,659.62	24,989,436	16,527.43	24,791,149	1.500	2026/07/22	17.07
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	230,000	9,644.52	22,182,405	8,957.49	20,602,223	3.750	2037/04/21	14.18
イギリス	国債証券	UK GILT	100,000	15,612.19	15,612,192	14,762.55	14,762,545	0.875	2029/10/22	10.16
国際機関	特殊債券	INTER-AMERICAN DEVEL BK	100,000	12,779.92	12,779,917	12,611.46	12,611,458	2.250	2029/06/18	8.68
国際機関	特殊債券	INT BK RECON & DEVELOP	140,000	8,390.63	11,746,879	8,424.45	11,794,235	0.500	2026/05/18	8.12
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	90,000	13,225.95	11,903,351	13,094.00	11,784,598	2.375	2027/05/24	8.11
国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	120,000	8,870.11	10,644,127	8,675.98	10,411,181	3.150	2029/06/26	7.17
国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	60,000	13,226.65	7,935,990	13,199.44	7,919,666	2.125	2026/04/07	5.45
イギリス	国債証券	UK GILT	70,000	11,874.40	8,312,078	10,217.51	7,152,253	1.500	2047/07/22	4.92
国際機関	特殊債券	INTER-AMERICAN DEVEL BK	50,000	13,475.32	6,737,661	13,481.95	6,740,973	2.125	2025/01/15	4.64
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000	12,466.96	6,233,481	11,856.85	5,928,422	3.000	2042/05/15	4.08

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	50.42
特殊債券	42.18
合 計	92.60

新興国ソブリン債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2023年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	6,200,000	793.21	49,179,157	784.54	48,641,445	8.000	2027/05/05	32.20
国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	6,000,000	775.14	46,508,548	776.91	46,614,683	7.000	2027/07/20	30.86
国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	25,000,000	169.83	42,458,630	170.20	42,550,650	6.300	2024/11/25	28.17

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	91.22
合 計	91.22

②投資不動産物件
群馬関連日本株マザーファンド
該当事項はありません。
先進国ソブリン債券マザーファンド
該当事項はありません。
新興国ソブリン債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
群馬関連日本株マザーファンド
該当事項はありません。
先進国ソブリン債券マザーファンド
該当事項はありません。
新興国ソブリン債券マザーファンド
該当事項はありません。