半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月26日-令和2年8月20日)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で時価評価しております。
2 収益及び費用の計上基準
有価証券売買等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(その他の注記)
1 期中元本変動額
2 有価証券関係
該当事項はありません。
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「ヘルスサイエンス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの2019年12月25日現在(以下「計算日」という)の状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外であります。
「ヘルスサイエンス・マザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年8月21日から翌年8月20日までであります。
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
投資証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 本報告書における開示対象ファンドの当該中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び
計算日における元本の内訳
2 有価証券関係
該当事項はありません。
3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(注1) 時価の算定方法
為替予約取引
1 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(注2) 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(参考情報)
当ファンドは、「ブラックロック・グロ-バル・ファンズ ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド クラスI投資証券」及び「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc ブラックロック・ICS・USトレジャー・ファンド エージェンシークラス投資証券」(以下、両者を併せて「同ファンド」という。)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された投資証券は、すべて同ファンドの投資証券であります。同ファンドの状況は以下のとおりであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外です。
同ファンドの状況
(1)当ファンドは2019年5月18日に主要投資対象を「ブラックロック・グロ-バル・ファンズ ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド クラスX投資証券」から「ブラックロック・グロ-バル・ファンズ ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド クラスI投資証券」に変更しております。なお、「ブラックロック・グロ-バル・ファンズ ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド クラスI投資証券」は、ルクセンブルグにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドであり、2019年3月13日に設定されたファンドであります。当該ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2019年2月28日に終了する中間計算期間(2018年9月1日から2019年2月28日まで)に係る中間財務書類であり、当該中間財務書類には、「ブラックロック・グロ-バル・ファンズ ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド クラスX投資証券」の情報が含まれております。
当該中間財務書類は、当該ファンドを含む「ブラックロック・グローバル・ファンズ」の2019年2月28日現在の中間財務書類のうち、当該ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。中間財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。なお、ルクセンブルグにおける独立監査人の監査を受けておりません。
(2)「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド エージェンシークラス投資証券」は、アイルランドにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドであり、当該ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2019年3月31日に終了する中間計算期間(2018年10月1日から2019年3月31日まで)に係る中間財務書類であります。
当該中間財務書類は、当該ファンドを含む「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc」の2019年3月31日現在の中間財務書類のうち、当該ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。中間財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。なお、アイルランドにおける独立監査人の監査を受けておりません。
純資産計算書 2019年2月28日現在(未監査)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
3会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要 2019年2月28日現在(未監査)
価格は各投資証券クラスの取引通貨で設定される。2種類以上の取引通貨が入手可能な当該投資証券クラスでは、各投資証券クラスの基準通貨が表示されている。追加の取引通貨額は評価時点の関連する直物為替レートで当該額を換算することによって算定される。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
損益および純資産変動計算書 2019年2月28日に終了した会計期間(未監査)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
発行済投資証券口数変動表 2019年2月28日に終了した会計期間(未監査)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド
投資有価証券明細表 2019年2月28日現在(未監査)
* 当証券のすべてまたは一部は貸付有価証券を表す。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
未決済先渡為替予約 2019年2月28日現在
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
業種別内訳 2019年2月28日現在
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド
要約損益計算書
本要約損益計算書に計上された損益以外で当会計期間に認識された損益はない。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド
償還可能参加型投資証券保有者に帰属する要約純資産変動計算書
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド
要約貸借対照表
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド
投資有価証券明細表 2019年3月31日現在
1 担保として保有する有価証券は3,739,648,000米ドルであった。
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で時価評価しております。
2 収益及び費用の計上基準
有価証券売買等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 当中間計算期間末 (2019年12月25日現在) |
| 1 当該中間計算期間の末日における受益権総数 | 28,815,040口 |
| 2 1口当たり純資産額 | 1.1380円 |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 当中間計算期間末 (2019年12月25日現在) |
| 1 中間貸借対照表計上額、時価及び差額 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2 時価の算定方法 (1) 有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 |
| 3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 4 金銭債権の中間計算期間末日後の償還予定額 金銭債権については全て1年以内に償還予定であります。 |
(その他の注記)
1 期中元本変動額
| 項目 | 当中間計算期間末 (2019年12月25日現在) |
| 設定元本額 | 1,000,000円 |
| 期中追加設定元本額 | 27,815,040円 |
| 期中一部解約元本額 | -円 |
2 有価証券関係
該当事項はありません。
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「ヘルスサイエンス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの2019年12月25日現在(以下「計算日」という)の状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外であります。
「ヘルスサイエンス・マザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表
| 項 目 | (2019年12月25日現在) |
| 金額(円) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 41,727,520 |
| 投資証券 | 6,409,872,419 |
| 派生商品評価勘定 | 33,184 |
| 未収入金 | 65,500,650 |
| 流動資産合計 | 6,517,133,773 |
| 資産合計 | 6,517,133,773 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 85,016,921 |
| 流動負債合計 | 85,016,921 |
| 負債合計 | 85,016,921 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,582,450,179 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 3,849,666,673 |
| 元本等合計 | 6,432,116,852 |
| 純資産合計 | 6,432,116,852 |
| 負債純資産合計 | 6,517,133,773 |
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年8月21日から翌年8月20日までであります。
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
投資証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | (2019年12月25日現在) |
| 1 当該計算日における受益権総数 | 2,582,450,179口 |
| 2 1口当たり純資産額 | 2.4907円 |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| (2019年12月25日現在) |
| 1 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2 時価の算定方法 (1) 有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引については、「(その他の注記)」の「3 デリバティブ取引関係」に記載しております。 (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 |
| 3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
| 4 金銭債権の計算日後の償還予定額 金銭債権はすべて1年以内に償還予定であります。 |
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 本報告書における開示対象ファンドの当該中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び
計算日における元本の内訳
| (2019年12月25日現在) | |
| 同中間計算期間の期首元本額 | 3,418,675,179円 |
| 同中間計算期間中の追加設定元本額 | 72,878,531円 |
| 同中間計算期間中の一部解約元本額 | 909,103,531円 |
| 同中間計算期間末日の元本額※ | 2,582,450,179円 |
| ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。 | |
| ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし) | 2,163,242,155円 |
| ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり) | 249,561,326円 |
| ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし/年4回決算型) | 80,944,017円 |
| ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり/年4回決算型) | 75,530,513円 |
| ブラックロック・ヘルスサイエンス・DCファンド | 13,172,168円 |
| 合計 | 2,582,450,179円 |
2 有価証券関係
該当事項はありません。
3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
通貨関連
| 区分 | 種類 | (2019年12月25日現在) | |||
| 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |||
| うち1年超 (円) | |||||
| 市場取引以外 | 為替予約取引 | ||||
| の取引 | 売建 | ||||
| アメリカドル | 65,521,854 | - | 65,488,670 | 33,184 | |
| 合計 | 65,521,854 | - | 65,488,670 | 33,184 | |
(注1) 時価の算定方法
為替予約取引
1 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(注2) 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(参考情報)
当ファンドは、「ブラックロック・グロ-バル・ファンズ ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド クラスI投資証券」及び「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc ブラックロック・ICS・USトレジャー・ファンド エージェンシークラス投資証券」(以下、両者を併せて「同ファンド」という。)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された投資証券は、すべて同ファンドの投資証券であります。同ファンドの状況は以下のとおりであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外です。
同ファンドの状況
(1)当ファンドは2019年5月18日に主要投資対象を「ブラックロック・グロ-バル・ファンズ ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド クラスX投資証券」から「ブラックロック・グロ-バル・ファンズ ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド クラスI投資証券」に変更しております。なお、「ブラックロック・グロ-バル・ファンズ ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド クラスI投資証券」は、ルクセンブルグにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドであり、2019年3月13日に設定されたファンドであります。当該ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2019年2月28日に終了する中間計算期間(2018年9月1日から2019年2月28日まで)に係る中間財務書類であり、当該中間財務書類には、「ブラックロック・グロ-バル・ファンズ ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド クラスX投資証券」の情報が含まれております。
当該中間財務書類は、当該ファンドを含む「ブラックロック・グローバル・ファンズ」の2019年2月28日現在の中間財務書類のうち、当該ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。中間財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。なお、ルクセンブルグにおける独立監査人の監査を受けておりません。
(2)「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド エージェンシークラス投資証券」は、アイルランドにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドであり、当該ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2019年3月31日に終了する中間計算期間(2018年10月1日から2019年3月31日まで)に係る中間財務書類であります。
当該中間財務書類は、当該ファンドを含む「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc」の2019年3月31日現在の中間財務書類のうち、当該ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。中間財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。なお、アイルランドにおける独立監査人の監査を受けておりません。
純資産計算書 2019年2月28日現在(未監査)
| ワールド・ ヘルスサイエンス・ ファンド | |||
| 注記 | 米ドル | ||
| 資産 | |||
| 投資有価証券-取得原価 | 3,126,862,023 | ||
| 未実現評価益 | 767,988,752 | ||
| 投資有価証券-時価 | 2(a) | 3,894,850,775 | |
| 銀行預金 | 2(a) | 167,984,354 | |
| 未収利息および未収配当金 | 2(a) | 7,122,499 | |
| 売却投資有価証券未収金 | 2(a) | 4,194,306 | |
| 販売投資証券未収金 | 2(a) | 20,393,448 | |
| 以下に係る未実現評価益: | |||
| 未決済先渡為替予約 | 2(c) | 476,705 | |
| その他の資産 | 2(a,c) | 566,618 | |
| 資産合計 | 4,095,588,705 | ||
| 負債 | |||
| 購入投資有価証券未払金 | 2(a) | 6,710,627 | |
| 買戻し投資証券未払金 | 2(a) | 12,836,350 | |
| その他の負債 | 5,6,7,8 | 5,583,204 | |
| 負債合計 | 25,130,181 | ||
| 純資産合計 | 4,070,458,524 |
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
3会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要 2019年2月28日現在(未監査)
| ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド | |||||||||
| 通貨 | 2019年 2月28日現在 | 2018年 8月31日現在 | 2017年 8月31日現在 | 2016年 8月31日現在 | |||||
| 純資産合計 | 米ドル | 4,070,458,524 | 3,505,212,723 | 3,097,294,402 | 3,189,100,272 | ||||
| 以下の1口当たり純資産価額: | |||||||||
| クラスA無分配投資証券 | 米ドル | 44.84 | 44.53 | 38.18 | 34.45 | ||||
| クラスA豪ドル・ヘッジ無分配投資証券 | 豪ドル | 15.64 | 15.63 | 13.45 | 12.07 | ||||
| クラスA中国人民元ヘッジ無分配投資証券 | 中国人民元 | 126.24 | 125.06 | 105.68 | 92.26 | ||||
| クラスA香港ドル・ヘッジ無分配投資証券 | 香港ドル | 155.07 | 154.86 | 134.22 | 121.93 | ||||
| クラスA日本円ヘッジ無分配投資証券 | 日本円 | 1,000 | - | - | - | ||||
| クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券 | シンガポール・ドル | 15.59 | 15.58 | 13.49 | 12.23 | ||||
| クラスAユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 | ユーロ | 10.76 | 10.87 | - | - | ||||
| クラスC無分配投資証券 | 米ドル | 36.16 | 36.13 | 31.37 | 28.66 | ||||
| クラスD毎年分配型投資証券 | 米ドル | 11.18 | 11.06 | - | - | ||||
| クラスD無分配投資証券 | 米ドル | 48.85 | 48.33 | 41.14 | 36.84 | ||||
| クラスE無分配投資証券 | 米ドル | 41.05 | 40.87 | 35.23 | 31.94 | ||||
| クラスX無分配投資証券 | 米ドル | 52.84 | 52.02 | 43.83 | 38.86 | ||||
価格は各投資証券クラスの取引通貨で設定される。2種類以上の取引通貨が入手可能な当該投資証券クラスでは、各投資証券クラスの基準通貨が表示されている。追加の取引通貨額は評価時点の関連する直物為替レートで当該額を換算することによって算定される。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
損益および純資産変動計算書 2019年2月28日に終了した会計期間(未監査)
| ワールド・ ヘルスサイエンス・ ファンド | |||
| 注記 | 米ドル | ||
| 期首純資産 | 3,505,212,723 | ||
| 収益 | |||
| 預金利息 | 2(b) | 1,343,309 | |
| 配当金、源泉徴収税控除後 | 2(b) | 18,172,765 | |
| 有価証券貸付による収益 | 2(b) | 265,619 | |
| 収益合計 | 2(b) | 19,781,693 | |
| 費用 | |||
| 管理事務代行報酬(補助金控除後) | 7 | 4,473,888 | |
| 保管および預託報酬 | 2(h),8 | 225,599 | |
| 販売報酬 | 6 | 1,333,045 | |
| 税金 | 9 | 927,971 | |
| 投資運用報酬 | 5 | 25,171,697 | |
| 費用合計 | 32,132,200 | ||
| 純損失 | (12,350,507) | ||
| 以下に係る実現純評価益/(損): | |||
| 投資有価証券 | 2(a) | 67,470,287 | |
| オプション/スワップション契約 | 2(c) | 150,150 | |
| 先渡為替予約 | 2(c) | (1,050,123) | |
| その他の取引に係る外国通貨 | 2(i) | 16,340 | |
| 当期実現純評価益 | 66,586,654 | ||
| 以下に係る未実現評価益/(損)の純変動額: | |||
| 投資有価証券 | 2(a) | (25,812,850) | |
| 先渡為替予約 | 2(c) | 1,105,732 | |
| その他の取引に係る外国通貨 | 2(i) | 6,532 | |
| 当期未実現評価益/(損)の純変動 | (24,700,586) | ||
| 運用成績による純資産の増加 | 29,535,561 | ||
| 資本の変動 | |||
| 投資証券発行による正味受取額 | 1,563,790,371 | ||
| 投資証券買戻しによる正味支払額 | (1,028,080,131) | ||
| 資本の変動による純資産の増加 | 535,710,240 | ||
| 期末純資産 | 4,070,458,524 |
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
発行済投資証券口数変動表 2019年2月28日に終了した会計期間(未監査)
| ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド | |||||||
| 期首発行済 投資証券口数 | 当期発行 投資証券口数 | 当期買戻し 投資証券口数 | 期末発行済 投資証券口数 | ||||
| クラスA無分配投資証券 | 56,761,260 | 22,458,159 | 16,945,673 | 62,273,746 | |||
| クラスA豪ドル・ヘッジ無分配投資証券 | 1,672,114 | 2,058,266 | 1,695,586 | 2,034,794 | |||
| クラスA中国人民元ヘッジ無分配投資証券 | 573,091 | 876,551 | 254,535 | 1,195,107 | |||
| クラスA香港ドル・ヘッジ無分配投資証券 | 271,191 | 565,046 | 397,126 | 439,111 | |||
| クラスA日本円ヘッジ無分配投資証券 | - | 555 | - | 555 | |||
| クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券 | 1,308,270 | 709,534 | 251,602 | 1,766,202 | |||
| クラスAユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 | 2,430 | 296,371 | 43,588 | 255,213 | |||
| クラスC無分配投資証券 | 1,990,676 | 802,719 | 312,026 | 2,481,369 | |||
| クラスD毎年分配型投資証券 | 398,882 | 188,509 | 8,225 | 579,166 | |||
| クラスD無分配投資証券 | 8,628,883 | 5,902,736 | 3,726,604 | 10,805,015 | |||
| クラスE無分配投資証券 | 6,741,801 | 4,865,527 | 1,258,855 | 10,348,473 | |||
| クラスX無分配投資証券 | 3,059,969 | 202,776 | 382,750 | 2,879,995 | |||
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド
投資有価証券明細表 2019年2月28日現在(未監査)
| 公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品 | |||
| 保有高 | 銘柄 | 時価 (米ドル) | 純資産比率 (%) |
| 普通株式 | |||
| ベルギー | |||
| 58,621 | Galapagos NV ADR | 5,747,203 | 0.14 |
| バミューダ | |||
| 66,078 | Urovant Sciences Ltd | 793,597 | 0.02 |
| 英領バージン諸島 | |||
| 62,126 | Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd* | 2,773,926 | 0.07 |
| ケイマン諸島 | |||
| 3,062,500 | Hua Medicine | 3,472,234 | 0.09 |
| 1,543,500 | Wuxi Biologics Cayman Inc* | 14,648,924 | 0.36 |
| 18,121,158 | 0.45 | ||
| 中国 | |||
| 1,165,600 | WuXi AppTec Co Ltd‘H’* | 12,718,027 | 0.31 |
| デンマーク | |||
| 120,200 | Genmab A/S* | 20,889,126 | 0.51 |
| 2,224,079 | Novo Nordisk A/S | 108,845,115 | 2.68 |
| 129,734,241 | 3.19 | ||
| フランス | |||
| 1,367,354 | Sanofi | 114,498,913 | 2.81 |
| 87,098 | Sanofi ADR | 3,646,793 | 0.09 |
| 118,145,706 | 2.90 | ||
| ドイツ | |||
| 352,508 | Merck KGaA | 36,347,954 | 0.89 |
| アイルランド | |||
| 240,053 | Allergan Plc | 32,990,484 | 0.81 |
| 1,057,102 | Medtronic Plc | 96,175,140 | 2.36 |
| 129,165,624 | 3.17 | ||
| イスラエル | |||
| 1,099,000 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR* | 18,825,870 | 0.46 |
| 日本 | |||
| 307,400 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd* | 20,917,008 | 0.51 |
| 629,600 | Daiichi Sankyo Co Ltd* | 23,582,403 | 0.58 |
| 635,900 | Ono Pharmaceutical Co Ltd* | 13,080,959 | 0.32 |
| 161,800 | Otsuka Holdings Co Ltd* | 6,751,239 | 0.17 |
| 64,331,609 | 1.58 | ||
| 公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き) | |||
| 保有高 | 銘柄 | 時価 (米ドル) | 純資産比率 (%) |
| オランダ | |||
| 98,522 | InflaRx NV | 3,401,964 | 0.09 |
| 504,000 | Koninklijke Philips NV | 20,003,173 | 0.49 |
| 543,000 | QIAGEN NV* | 20,688,300 | 0.51 |
| 44,093,437 | 1.09 | ||
| スペイン | |||
| 203,827 | Grifols SA | 5,334,324 | 0.13 |
| スイス | |||
| 1,578,285 | Novartis AG* | 144,820,363 | 3.56 |
| 575,265 | Roche Holding AG* | 159,879,910 | 3.93 |
| 127,000 | Sonova Holding AG* | 23,798,579 | 0.58 |
| 328,498,852 | 8.07 | ||
| 英国 | |||
| 1,715,149 | AstraZeneca Plc | 139,446,588 | 3.43 |
| 16,000,200 | ConvaTec Group Plc | 27,962,269 | 0.69 |
| 4,876,933 | GlaxoSmithKline Plc | 97,307,786 | 2.39 |
| 264,716,643 | 6.51 | ||
| 米国 | |||
| 2,805,956 | Abbott Laboratories | 218,022,781 | 5.36 |
| 152,603 | ACADIA Pharmaceuticals Inc* | 4,019,563 | 0.10 |
| 307,307 | Acceleron Pharma Inc* | 13,020,598 | 0.32 |
| 446,510 | Agilent Technologies Inc | 35,399,313 | 0.87 |
| 108,201 | Agios Pharmaceuticals Inc* | 6,965,980 | 0.17 |
| 150,684 | Alexion Pharmaceuticals Inc | 20,434,257 | 0.50 |
| 61,100 | Align Technology Inc* | 15,621,437 | 0.38 |
| 88,955 | Allakos Inc* | 3,762,796 | 0.09 |
| 46,182 | Alnylam Pharmaceuticals Inc* | 3,874,670 | 0.10 |
| 235,469 | Amedisys Inc | 29,125,161 | 0.72 |
| 160,984 | Amgen Inc | 30,772,092 | 0.76 |
| 210,166 | Amicus Therapeutics Inc* | 2,591,347 | 0.06 |
| 333,515 | Anthem Inc | 102,989,432 | 2.53 |
| 137,429 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 1,944,620 | 0.05 |
| 209,185 | Arena Pharmaceuticals Inc* | 10,283,535 | 0.25 |
| 45,884 | Assembly Biosciences Inc | 1,013,119 | 0.02 |
| 827,128 | Baxter International Inc* | 61,769,919 | 1.52 |
| 180,982 | Becton Dickinson and Co | 45,381,236 | 1.12 |
| 153,202 | Biogen Inc | 50,176,719 | 1.23 |
| 221,459 | BioMarin Pharmaceutical Inc* | 20,680,949 | 0.51 |
| 30,400 | Bluebird Bio Inc* | 4,657,280 | 0.11 |
| 15,600 | Blueprint Medicines Corp* | 1,225,692 | 0.03 |
| 4,543,473 | Boston Scientific Corp | 182,238,702 | 4.48 |
| 794,508 | Bristol-Myers Squibb Co | 41,290,581 | 1.01 |
| 827,380 | Centene Corp | 51,876,726 | 1.27 |
| 公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き) | |||
| 保有高 | 銘柄 | 時価 (米ドル) | 純資産比率 (%) |
| 米国(続き) | |||
| 429,300 | Checkpoint Therapeutics Inc | 1,193,454 | 0.03 |
| 294,007 | Cigna Corp | 52,800,717 | 1.30 |
| 381,600 | CVS Health Corp | 22,224,384 | 0.55 |
| 105,836 | Cytokinetics Inc | 774,720 | 0.02 |
| 194,562 | DaVita Inc | 11,076,415 | 0.27 |
| 260,949 | Edwards Lifesciences Corp* | 44,118,647 | 1.08 |
| 73,532 | Eidos Therapeutics Inc | 1,455,198 | 0.04 |
| 684,980 | Elanco Animal Health Inc* | 20,727,495 | 0.51 |
| 570,597 | Eli Lilly & Co | 72,306,052 | 1.78 |
| 730,891 | Gilead Sciences Inc | 47,624,858 | 1.17 |
| 31,185 | Gossamer Bio Inc | 647,401 | 0.02 |
| 46,825 | Guardant Health Inc | 2,870,372 | 0.07 |
| 256,569 | Halozyme Therapeutics Inc* | 4,471,998 | 0.11 |
| 207,638 | HCA Healthcare Inc | 29,000,799 | 0.71 |
| 241,712 | Humana Inc | 70,316,438 | 1.73 |
| 57,500 | Illumina Inc | 17,796,250 | 0.44 |
| 369,829 | Incyte Corp | 31,923,639 | 0.78 |
| 189,009 | Insmed Inc* | 5,525,678 | 0.14 |
| 133,931 | Intuitive Surgical Inc | 73,450,439 | 1.80 |
| 143,500 | IQVIA Holdings Inc* | 20,197,625 | 0.50 |
| 292,679 | Johnson & Johnson | 40,155,559 | 0.99 |
| 63,300 | LHC Group Inc* | 6,935,781 | 0.17 |
| 397,746 | Masimo Corp | 52,243,937 | 1.28 |
| 1,751,217 | Merck & Co Inc | 142,566,576 | 3.50 |
| 43,250 | Mirati Therapeutics Inc* | 3,239,857 | 0.08 |
| 43,627 | Nektar Therapeutics ‘A’* | 1,773,438 | 0.04 |
| 64,423 | Nevro Corp* | 2,926,737 | 0.07 |
| 4,736,257 | Pfizer Inc | 206,690,255 | 5.08 |
| 39,579 | Principia Biopharma Inc | 1,372,204 | 0.03 |
| 222,093 | Quest Diagnostics Inc | 19,253,242 | 0.47 |
| 206,488 | Ra Pharmaceuticals Inc | 3,985,218 | 0.10 |
| 93,177 | Reata Pharmaceuticals Inc ‘A’* | 8,618,872 | 0.21 |
| 61,008 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 26,202,936 | 0.64 |
| 388,777 | ResMed Inc* | 39,865,194 | 0.98 |
| 118,575 | Sarepta Therapeutics Inc* | 17,295,349 | 0.43 |
| 433,744 | Seattle Genetics Inc* | 31,793,435 | 0.78 |
| 310,573 | Service Corp International/US* | 12,898,097 | 0.32 |
| 86,955 | SI-BONE Inc | 1,799,968 | 0.04 |
| 99,640 | Spark Therapeutics Inc* | 11,295,190 | 0.28 |
| 578,287 | Stryker Corp* | 108,642,779 | 2.67 |
| 18,360 | Sutro Biopharma Inc | 165,424 | 0.00 |
| 313,437 | Teladoc Health Inc* | 19,837,428 | 0.49 |
| 112,198 | Teleflex Inc* | 32,518,346 | 0.80 |
| 364,646 | Thermo Fisher Scientific Inc | 94,326,627 | 2.32 |
| 78,958 | Tricida Inc | 1,826,299 | 0.04 |
| 公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き) | |||
| 保有高 | 銘柄 | 時価 (米ドル) | 純資産比率 (%) |
| 米国(続き) | |||
| 76,067 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc* | 4,799,067 | 0.12 |
| 807,795 | UnitedHealth Group Inc | 202,498,051 | 4.97 |
| 75,700 | Varian Medical Systems Inc | 10,204,360 | 0.25 |
| 213,449 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 40,356,802 | 0.99 |
| 85,989 | WellCare Health Plans Inc* | 22,876,514 | 0.56 |
| 603,564 | Zoetis Inc | 56,897,978 | 1.40 |
| 2,715,502,604 | 66.71 | ||
| 普通株式合計 | 3,894,850,775 | 95.69 | |
| 公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計 | 3,894,850,775 | 95.69 | |
| 投資有価証券合計 | 3,894,850,775 | 95.69 | |
| その他の純資産 | 175,607,749 | 4.31 | |
| 純資産合計(米ドル) | 4,070,458,524 | 100.00 | |
* 当証券のすべてまたは一部は貸付有価証券を表す。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
未決済先渡為替予約 2019年2月28日現在
| 通貨 | 買予約 | 通貨 | 売予約 | 取引相手 | 期日 | 未実現評価益/(損) (米ドル) |
| ヘッジを使用した豪ドル建投資証券クラス | ||||||
| AUD | 34,743,171 | USD | 24,641,132 | BNY Mellon | 14/3/2019 | 84,738 |
| USD | 1,979,841 | AUD | 2,777,548 | BNY Mellon | 14/3/2019 | 3,126 |
| 未実現純評価益 | 87,864 | |||||
| ヘッジを使用した中国人民元建投資証券クラス | ||||||
| CNY | 154,725,088 | USD | 22,841,150 | BNY Mellon | 14/3/2019 | 275,933 |
| USD | 464,405 | CNY | 3,125,226 | BNY Mellon | 14/3/2019 | (2,527) |
| 未実現純評価益 | 273,406 | |||||
| ヘッジを使用したユーロ建投資証券クラス | ||||||
| EUR | 2,773,690 | USD | 3,138,515 | BNY Mellon | 14/3/2019 | 21,653 |
| USD | 18,631 | EUR | 16,411 | BNY Mellon | 14/3/2019 | (66) |
| 未実現純評価益 | 21,587 | |||||
| ヘッジを使用した香港ドル建投資証券クラス | ||||||
| HKD | 95,140,084 | USD | 12,135,813 | BNY Mellon | 14/3/2019 | (11,317) |
| USD | 3,400,629 | HKD | 26,670,215 | BNY Mellon | 14/3/2019 | 1,821 |
| 未実現純評価損 | (9,496) | |||||
| ヘッジを使用した日本円建投資証券クラス | ||||||
| JPY | 555,000 | USD | 5,013 | BNY Mellon | 14/3/2019 | (20) |
| 未実現純評価損 | (20) | |||||
| ヘッジを使用したシンガポール・ドル建投資証券クラス | ||||||
| SGD | 28,178,581 | USD | 20,766,847 | BNY Mellon | 14/3/2019 | 104,091 |
| USD | 376,768 | SGD | 509,670 | BNY Mellon | 14/3/2019 | (727) |
| 未実現純評価益 | 103,364 | |||||
| 未実現純評価益合計 | 476,705 | |||||
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
業種別内訳 2019年2月28日現在
| 純資産比率 (%) | |
| 医薬 | 37.30 |
| 医療設備・備品 | 24.84 |
| 健康管理 | 11.06 |
| バイオテクノロジー | 11.00 |
| ライフサイエンス器具およびサービス | 5.31 |
| 保健サービス | 3.55 |
| 医療消耗品 | 1.11 |
| 医療施設 | 0.71 |
| 医療技術 | 0.49 |
| 専門消費者サービス | 0.32 |
| その他の純資産 | 4.31 |
| 100.00 |
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド
要約損益計算書
| 2019年3月31日に 終了した会計期間 | 2018年3月31日に 終了した会計期間 | |||
| 千米ドル | 千米ドル | |||
| 営業収益 | 137,352 | 57,228 | ||
| 損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債に係る純利益/(損失) | 149 | (85) | ||
| 投資収益合計 | 137,501 | 57,143 | ||
| 営業費用 | (9,731) | (5,571) | ||
| 当期純利益 | 127,770 | 51,572 | ||
| 財務費用: | ||||
| 支払利息 | (1,152) | - | ||
| 償還可能参加型投資証券保有者への分配金 | (120,083) | (51,199) | ||
| 財務費用合計 | (121,235) | (51,199) | ||
| 当期純利益 | 6,535 | 373 | ||
| 運用による償還可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の増加 | 6,535 | 373 |
本要約損益計算書に計上された損益以外で当会計期間に認識された損益はない。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド
償還可能参加型投資証券保有者に帰属する要約純資産変動計算書
| 2019年3月31日に 終了した会計期間 | 2018年3月31日に 終了した会計期間 | |||
| 千米ドル | 千米ドル | |||
| 償還可能参加型投資証券保有者に帰属する期首純資産合計 | 11,308,849 | 8,000,953 | ||
| 運用による償還可能参加型投資証券保有者に帰属する 純資産の増加 | 6,535 | 373 | ||
| 投資証券取引: | ||||
| 償還可能参加型投資証券の発行による収入 | 30,997,407 | 27,827,584 | ||
| 償還可能参加型投資証券の買戻しによる支払 | (32,071,854) | (25,330,690) | ||
| 分配金再投資額 | 37,689 | 11,875 | ||
| 投資証券取引による純資産の増加/(減少) | (1,036,758) | 2,508,769 | ||
| 償還可能参加型投資証券保有者に帰属する期末純資産合計 | 10,278,626 | 10,510,095 |
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド
要約貸借対照表
| 2019年3月31日現在 | 2018年9月30日現在 | |||
| 千米ドル | 千米ドル | |||
| 流動資産 | ||||
| 現金 | 266,689 | 496,966 | ||
| 未収金 | 364,442 | 334,767 | ||
| 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 10,066,417 | 10,495,544 | ||
| 流動資産合計 | 10,697,548 | 11,327,277 | ||
| 流動負債 | ||||
| 未払金 | 418,922 | 18,428 | ||
| 流動負債合計 | 418,922 | 18,428 | ||
| 償還可能参加型投資証券保有者に帰属する期末純資産価額 | 10,278,626 | 11,308,849 |
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド
投資有価証券明細表 2019年3月31日現在
| 保有高 | 通貨 | 銘柄 | 公正価値 (千米ドル) | 純資産比率 (%) |
| 債券 | ||||
| 国債(2018年9月30日:43.23%) | ||||
| 米国(2018年9月30日:43.23%) | ||||
| 75,000,000 | USD | US Treasury, 1.63%, 30/04/2019 | 74,951 | 0.73 |
| 22,000,000 | USD | US Treasury, 1.13%, 31/05/2019 | 21,953 | 0.21 |
| 25,000,000 | USD | US Treasury, 1.25%, 31/05/2019 | 24,951 | 0.24 |
| 191,480,000 | USD | US Treasury, 1.25%, 30/06/2019 | 190,894 | 1.86 |
| 45,000,000 | USD | US Treasury, 1.63%, 30/06/2019 | 44,907 | 0.44 |
| 6,045,000 | USD | US Treasury, 0.75%, 15/07/2019 | 6,015 | 0.06 |
| 21,110,000 | USD | US Treasury, 0.88%, 31/07/2019 | 20,998 | 0.20 |
| 91,725,000 | USD | US Treasury, 1.38%, 31/07/2019 | 91,385 | 0.89 |
| 129,630,000 | USD | US Treasury, 1.63%, 31/07/2019 | 129,252 | 1.26 |
| 9,610,000 | USD | US Treasury, 1.50%, 31/10/2019 | 9,553 | 0.09 |
| 56,025,000 | USD | US Treasury, 1.00%, 15/11/2019 | 55,500 | 0.54 |
| 1,169,200,000 | USD | US Treasury, FRN, 2.49%, 30/04/2019 | 1,169,303 | 11.38 |
| 750,000,000 | USD | US Treasury, FRN, 2.48%, 31/07/2019 | 750,200 | 7.30 |
| 564,740,000 | USD | US Treasury, FRN, 2.47%, 31/10/2019 | 564,914 | 5.50 |
| 640,000,000 | USD | US Treasury, FRN, 2.42%, 31/01/2020 | 639,811 | 6.22 |
| 217,530,000 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 09/04/2019 | 217,414 | 2.11 |
| 378,100,000 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 11/04/2019 | 377,847 | 3.68 |
| 83,580,000 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 16/04/2019 | 83,496 | 0.81 |
| 111,650,000 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 23/04/2019 | 111,482 | 1.08 |
| 200,000,000 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 30/04/2019 | 199,627 | 1.94 |
| 265,855,000 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 02/05/2019 | 265,299 | 2.58 |
| 50,000,000 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 14/05/2019 | 49,857 | 0.48 |
| 196,600,000 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 28/05/2019 | 195,867 | 1.91 |
| 161,840,000 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 30/05/2019 | 161,183 | 1.57 |
| 51,420,000 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 06/06/2019 | 51,185 | 0.50 |
| 73,000,000 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 13/06/2019 | 72,644 | 0.71 |
| 4,970,000 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 20/06/2019 | 4,945 | 0.05 |
| 94,260,000 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 25/07/2019 | 93,525 | 0.91 |
| 54,525,000 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 15/08/2019 | 54,020 | 0.53 |
| 200,000,000 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 22/08/2019 | 198,050 | 1.93 |
| 230,000,000 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 29/08/2019 | 227,647 | 2.21 |
| 104,495,000 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 05/09/2019 | 103,374 | 1.01 |
| 81,805,000 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 30/01/2020 | 80,084 | 0.78 |
| 44,255,000 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 27/02/2020 | 43,284 | 0.42 |
| 米国合計 | 6,385,417 | 62.13 | ||
| 国債に対する投資合計 | 6,385,417 | 62.13 | ||
| 債券に対する投資合計 | 6,385,417 | 62.13 | ||
| 保有高 | 通貨 | 取引相手 | 金利 | 期日 | 公正価値 (千米ドル) | 純資産比率 (%) |
| リバースレポ取引1(2018年9月30日:49.58%) | ||||||
| フランス(2018年9月30日:0.97%) | ||||||
| 110,000,000 | USD | Natixis | 2.55% | 31/12/2019 | 110,000 | 1.07 |
| フランス合計 | 110,000 | 1.07 | ||||
| 米国(2018年9月30日:48.61%) | ||||||
| 581,000,000 | USD | Bank of Nova Scotia | 2.60% | 01/04/2019 | 581,000 | 5.65 |
| 800,000,000 | USD | Barclays | 2.60% | 01/04/2019 | 800,000 | 7.78 |
| 250,000,000 | USD | BNP Paribas | 2.59% | 01/04/2019 | 250,000 | 2.43 |
| 95,000,000 | USD | Citigroup | 2.59% | 01/04/2019 | 95,000 | 0.92 |
| 10,000,000 | USD | HSBC | 2.58% | 01/04/2019 | 10,000 | 0.10 |
| 5,000,000 | USD | J.P.Morgan | 2.60% | 01/04/2019 | 5,000 | 0.05 |
| 307,000,000 | USD | Merrill Lynch | 2.55% | 01/04/2019 | 307,000 | 2.99 |
| 195,000,000 | USD | Merrill Lynch | 2.55% | 01/04/2019 | 195,000 | 1.90 |
| 300,000,000 | USD | Societe Generale | 2.53% | 01/04/2019 | 300,000 | 2.92 |
| 332,000,000 | USD | TD Securities (USA) | 2.58% | 01/04/2019 | 332,000 | 3.23 |
| 696,000,000 | USD | Wells Fargo | 2.60% | 01/04/2019 | 696,000 | 6.77 |
| 米国合計 | 3,571,000 | 34.74 | ||||
| リバースレポ取引に対する投資合計 | 3,681,000 | 35.81 | ||||
| 損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 | 10,066,417 | 97.94 | ||||
| 現金 | 266,689 | 2.59 | ||||
| その他の資産および負債 | (54,480) | (0.53) | ||||
| 償還可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産 | 10,278,626 | 100.00 | ||||
| 資産合計額の内訳 | 資産合計に対する割合 (%) | ||||
| 公認の証券取引所に上場されている譲渡可能な有価証券合計 | 59.69 | ||||
| その他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券 | 34.41 | ||||
| その他の資産 | 5.90 | ||||
| 資産合計 | 100.00 | ||||
1 担保として保有する有価証券は3,739,648,000米ドルであった。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
