半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/08/23-2023/08/21)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で時価評価しております。
2 収益及び費用の計上基準
有価証券売買等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
(中間貸借対照表に関する注記)

項目	前計算期間末 (2022年8月22日現在)	当中間計算期間末 (2023年2月22日現在)
1 当該中間計算期間の末日における受益権総数	605,754,453口	718,679,619口
2 1口当たり純資産額	1.7142円	1.6949円

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の時価等に関する事項

前計算期間末 (2022年8月22日現在)	当中間計算期間末 (2023年2月22日現在)
1 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1 中間貸借対照表計上額、時価及び差額 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2 時価の算定方法 (1) 有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	2 時価の算定方法 (1) 有価証券 同左
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左
3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 同左
4 金銭債権の計算期間末日後の償還予定額 金銭債権については全て1年以内に償還予定であります。	4 金銭債権の中間計算期間末日後の償還予定額 同左

Ⅱ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則(令和3年9月24日改正内閣府令第61号)第4条第5項に従い、記載を省略しております。
(その他の注記)
1 期中元本変動額

項目	前計算期間末 (2022年8月22日現在)	当中間計算期間末 (2023年2月22日現在)
期首元本額	426,563,215円	605,754,453円
期中追加設定元本額	235,295,215円	149,877,343円
期中一部解約元本額	56,103,977円	36,952,177円

2 有価証券関係
該当事項はありません。
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「ヘルスサイエンス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの2023年2月22日現在(以下「計算日」という)の状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外であります。
「ヘルスサイエンス・マザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表

項 目	(2023年2月22日現在)
	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	135,089,612
投資証券	10,955,366,479
流動資産合計	11,090,456,091
資産合計	11,090,456,091
負債の部
流動負債
未払解約金	38,474,868
流動負債合計	38,474,868
負債合計	38,474,868
純資産の部
元本等
元本	2,920,535,653
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,131,445,570
元本等合計	11,051,981,223
純資産合計	11,051,981,223
負債純資産合計	11,090,456,091

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年8月21日から翌年8月20日までであります。
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
投資証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4 その他財務諸表作成のための基礎となる事項
外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)

項目	(2023年2月22日現在)
1 当該計算日における受益権総数	2,920,535,653口
2 1口当たり純資産額	3.7842円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の時価等に関する事項

(2023年2月22日現在)

1 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2 時価の算定方法 (1) 有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

4 金銭債権の計算日後の償還予定額 金銭債権はすべて1年以内に償還予定であります。

Ⅱ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則(令和3年9月24日改正内閣府令第61号)第4条第5項に従い、記載を省略しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 本報告書における開示対象ファンドの当該中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び
計算日における元本の内訳

(2023年2月22日現在)
同中間計算期間の期首元本額	2,804,854,102円
同中間計算期間中の追加設定元本額	460,708,839円
同中間計算期間中の一部解約元本額	345,027,288円
同中間計算期間末日の元本額※	2,920,535,653円
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。
ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし)	2,035,503,082円
ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり)	283,096,403円
ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし/年4回決算型)	227,660,660円
ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり/年4回決算型)	51,400,506円
ブラックロック・ヘルスサイエンス・DCファンド	322,875,002円
合計	2,920,535,653円

2 有価証券関係
該当事項はありません。
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「ブラックロック・グロ-バル・ファンズ ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド クラスI投資証券」及び「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド エージェンシークラス投資証券」(以下、両者を併せて「同ファンド」という。)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された投資証券は、すべて同ファンドの投資証券であります。同ファンドの状況は以下のとおりであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外です。
同ファンドの状況
(1) 「ブラックロック・グロ-バル・ファンズ ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド クラスI投資証券」は、ルクセンブルグにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドであり、当該ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2022年8月31日に終了する計算期間(2021年9月1日から2022年8月31日まで)に係る財務書類であります。
当該財務書類は、当該ファンドを含む「ブラックロック・グローバル・ファンズ」の2022年8月31日現在の財務書類のうち、当該ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。なお、財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。
(2) 「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド エージェンシークラス投資証券」は、アイルランドにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドであり、当該ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2022年9月30日に終了する計算期間(2021年10月1日から2022年9月30日まで)に係る財務書類であります。
当該財務書類は、当該ファンドを含む「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc」の2022年9月30日現在の財務書類のうち、当該ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。なお、財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。
純資産計算書 2022年8月31日現在

			ワールド・ ヘルスサイエンス・ ファンド
	注記		米ドル
資産
投資有価証券-取得原価			12,730,777,605
未実現評価益			1,139,343,910
投資有価証券-時価	2(a)		13,870,121,515
銀行預金	2(a)		6,157,361
未収利息および未収配当金	2(a)		16,497,158
売却投資有価証券未収金	2(a)		13,535,629
販売投資証券未収金	2(a)		17,635,992
その他の資産	2(a,c)		1,701,684
資産合計			13,925,649,339
負債
未払収益分配金	2(a)		124,044
購入投資有価証券未払金	2(a)		5,256,978
買戻し投資証券未払金	2(a)		14,426,195
以下に係る未実現評価損:
未決済先渡為替予約	2(c)		9,669,220
その他の負債	4,5,6,7,8		23,744,537
負債合計			53,220,974
純資産合計			13,872,428,365

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
3会計年度末における純資産価額の概要 2022年8月31日現在

			ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド
	通貨		2022年 8月31日現在		2021年 8月31日現在		2020年 8月31日現在
純資産合計	米ドル		13,872,428,365		14,078,116,205		9,796,456,452
以下の1口当たり純資産価額:
クラスA毎年分配型投資証券	米ドル		11.18		12.52		10.58
クラスA無分配投資証券	米ドル		59.27		66.33		56.02
クラスA豪ドル・ヘッジ無分配投資証券	豪ドル		19.74		22.37		18.96
クラスAオフショア中国人民元ヘッジ無分配投資証券	オフショア 中国人民元		174.33		192.47		159.18
クラスA香港ドル・ヘッジ無分配投資証券	香港ドル		202.83		228.25		192.90
クラスA日本円ヘッジ無分配投資証券	日本円		1,262		1,428		1,212
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券	シンガポール ・ドル		20.15		22.64		19.14
クラスAユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券	ユーロ		13.30		15.16		12.92
クラスAI無分配投資証券	米ドル		15.78		17.66		14.91
クラスC無分配投資証券	米ドル		45.75		51.84		44.33
クラスD毎年分配型投資証券	米ドル		15.09		16.79		14.07
クラスD毎四半期分配英国報告型投資証券	英ポンド		13.26		12.42		10.77
クラスD無分配投資証券	米ドル		66.30		73.63		61.73
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ		11.43		12.93		10.94
クラスE無分配投資証券	米ドル		53.33		59.97		50.91
クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ		9.82		11.25		-
クラスI毎年分配英国報告型投資証券	英ポンド		8.89		8.33		-
クラスI無分配投資証券	米ドル		13.66		15.14		12.66
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ		11.50		12.98		10.95
クラスXトータル・リターン分配型投資証券	米ドル		9.76		-		-
クラスX無分配投資証券	米ドル		74.25		81.66		67.79

価格は各投資証券クラスの取引通貨で設定される。2種類以上の取引通貨が入手可能な当該投資証券クラスでは、各投資証券クラスの基準通貨が表示されている。追加の取引通貨額は評価時点の関連する直物為替レートで当該額を換算することによって算定される。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
損益および純資産変動計算書 2021年9月1日から2022年8月31日までの会計年度

			ワールド・ ヘルスサイエンス・ ファンド
	注記		米ドル
期首純資産			14,078,116,205
収益
預金利息	2(b)		107,033
集団投資スキームによる収益、源泉徴収税控除後	2(b)		2,764,497
配当金、源泉徴収税控除後	2(b)		167,716,292
有価証券貸付による収益	2(b)		931,897
その他の払戻し			10,164
収益合計	2(b)		171,529,883
費用
年間サービス費用	6		29,019,532
ローン・コミットメント・フィー	16		92,335
保管および預託報酬	2(h),7		1,539,386
販売報酬	5		16,224,495
税金	8		6,571,031
投資運用報酬	4		190,149,783
費用合計			243,596,562
純損失			(72,066,679)
以下に係る実現純評価益/(損):
投資有価証券	2(a)		716,993,476
先渡為替予約	2(c)		(51,489,492)
その他の取引に係る外国通貨	2(i)		1,453,819
当期実現純評価益			666,957,803
以下に係る未実現評価益/(損)の純変動額:
投資有価証券	2(a)		(2,221,414,584)
先渡為替予約	2(c)		(10,324,915)
その他の取引に係る外国通貨	2(i)		(248,901)
当期未実現評価益/(損)の純変動			(2,231,988,400)
運用成績による純資産の減少			(1,637,097,276)
資本の変動
投資証券発行による正味受取額			5,976,178,922
投資証券買戻しによる正味支払額			(4,544,511,900)
資本の変動による純資産の増加			1,431,667,022
配当金宣言額	15		(257,586)
期末純資産			13,872,428,365

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
発行済投資証券口数変動表 2021年9月1日から2022年8月31日までの会計年度

	ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド
	期首発行済 投資証券口数		当期発行 投資証券口数		当期買戻し 投資証券口数		期末発行済 投資証券口数
クラスA毎年分配型投資証券	51,180,452		20,513,736		8,089,932		63,604,256
クラスA無分配投資証券	108,357,684		37,061,219		29,496,743		115,922,160
クラスA豪ドル・ヘッジ無分配投資証券	4,698,883		1,822,029		2,007,433		4,513,479
クラスAオフショア中国人民元ヘッジ無分配投資証券	2,897,400		1,772,854		1,337,277		3,332,977
クラスA香港ドル・ヘッジ無分配投資証券	1,298,971		739,505		661,180		1,377,296
クラスA日本円ヘッジ無分配投資証券	83,586		44,402		28,054		99,934
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券	9,245,666		3,085,108		3,545,264		8,785,510
クラスAユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券	8,257,038		4,621,711		3,184,900		9,693,849
クラスAI無分配投資証券	3,839,154		2,297,698		2,561,064		3,575,788
クラスC無分配投資証券	7,244,481		1,718,230		1,456,328		7,506,383
クラスD毎年分配型投資証券	3,502,633		1,172,475		931,213		3,743,895
クラスD毎四半期分配英国報告型投資証券	8,284,167		1,091,894		4,875,917		4,500,144
クラスD無分配投資証券	21,969,079		10,194,521		8,946,235		23,217,365
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券	1,456,261		3,718,014		1,662,491		3,511,784
クラスE無分配投資証券	41,256,591		9,728,015		10,158,028		40,826,578
クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券	45,649		923,972		74,237		895,384
クラスI毎年分配英国報告型投資証券	500		-		-		500
クラスI無分配投資証券	58,767,729		112,352,515		62,145,452		108,974,792
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券	3,966,459		3,972,943		4,202,618		3,736,784
クラスXトータル・リターン分配型投資証券	-		724,522		87,199		637,323
クラスX無分配投資証券	429,056		297,681		410,761		315,976

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド
投資有価証券明細表 2022年8月31日現在

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
ファンド
	アイルランド
194,150,294	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	194,150,294	1.40
ファンド合計		194,150,294	1.40
普通株式およびワラント
	ベルギー
203,621	UCB	14,495,914	0.10
	カナダ
1,936,495	Bausch + Lomb	28,679,491	0.21
	ケイマン諸島
6,226,000	Abbisko Cayman	3,173,049	0.02
581,132	Ambrx Biopharma	1,034,415	0.01
3,127,626	Antengene	1,657,864	0.01
1,000,000	Everest Medicines	1,523,955	0.01
18,507,769	Hansoh Pharmaceutical*	37,022,130	0.27
261,952	Health Sciences Acquisitions 2	2,577,608	0.02
15,611,000	Kindstar Globalgene Technology	4,117,264	0.03
188,795	Legend Biotech	8,561,853	0.06
233,799	MoonLake Immunotherapeutics	1,870,392	0.01
2,775,397	Wuxi Biologics Cayman	24,647,085	0.18
		86,185,615	0.62
	中国
407,919	LianBio	999,402	0.01
	デンマーク
150,099	Genmab	53,525,147	0.39
413,069	Genmab	14,750,694	0.11
3,292,747	Novo Nordisk	353,010,015	2.54
		421,285,856	3.04
	フランス
4,758,967	Sanofi*	395,640,567	2.85
	ドイツ
208,100	Merck*	36,183,365	0.26
	アイルランド
412,514	Horizon Therapeutics	24,932,346	0.18
2,621,804	Medtronic	232,265,616	1.67
		257,197,962	1.85

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	日本
7,283,900	Astellas Pharma*	104,138,166	0.75
4,224,500	Daiichi Sankyo	127,734,770	0.92
400,200	Eisai*	16,425,483	0.12
		248,298,419	1.79
	ジャージー
192,668	Novocure*	16,143,652	0.12
	オランダ
162,958	Argenx	62,070,702	0.45
1,165,189	QIAGEN*	53,342,353	0.38
		115,413,055	0.83
	スイス
1,451,305	Alcon*	96,766,651	0.70
117,890	Lonza	63,894,242	0.46
1,759,609	Novartis	142,494,455	1.02
1,418,323	Roche	460,383,248	3.32
109,668	Sonova*	29,327,110	0.21
		792,865,706	5.71
	英国
5,427,097	AstraZeneca	680,908,923	4.91
201,523	Immunocore	10,247,445	0.07
		691,156,368	4.98
	米国
4,084,626	Abbott Laboratories	422,636,252	3.05
3,097,458	AbbVie	420,510,898	3.03
264,817	ABIOMED	70,089,115	0.51
1,284,035	Agilent Technologies	166,783,306	1.20
68,776	Align Technology	17,122,473	0.12
272,634	Alnylam Pharmaceuticals	56,958,695	0.41
468,652	Amedisys	56,027,347	0.40
1,306,447	AmerisourceBergen	191,303,034	1.38
1,361,881	Amgen	331,032,415	2.39
496,177	Arcutis Biotherapeutics	13,014,723	0.09
1,745,746	Avantor	44,027,714	0.32
1,531,788	Baxter International	89,686,187	0.65
752,033	Biogen	148,722,046	1.07
507,422	BioMarin Pharmaceutical	45,916,617	0.33
7,266,933	Boston Scientific	296,636,205	2.14
4,234,682	Bristol-Myers Squibb	285,586,954	2.06
316,880	Catalent	28,468,499	0.20
1,216,483	Centene	111,922,518	0.81
906,181	Cigna	258,895,912	1.87
123,143	Cooper	35,938,053	0.26
2,621,817	CVS Health	260,189,119	1.88
1,249,805	Danaher	342,246,601	2.47
293,123	Design Therapeutics	5,822,888	0.04

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国(続き)
808,448	Dexcom	67,739,858	0.49
1,192,499	Edwards Lifesciences	109,209,058	0.79
775,562	Elevance Health	380,839,720	2.75
1,755,894	Eli Lilly	540,288,584	3.89
624,176	Encompass Health	30,547,173	0.22
332,335	Exact Sciences	12,143,521	0.09
2,906,313	Gilead Sciences	184,114,929	1.33
164,008	HCA Healthcare	32,942,647	0.24
1,373,346	Health Assurance Acquisition	13,651,059	0.10
201,472	Health Assurance Acquisition (Wts 12/11/2025)	11,645	0.00
177,589	Henry Schein	13,084,758	0.09
389,175	Imago Biosciences	5,611,904	0.04
459,491	Incyte	32,568,722	0.23
144,175	Insulet	37,721,947	0.27
596,027	Intuitive Surgical	124,682,888	0.90
484,027	IQVIA	105,430,761	0.76
5,160,260	Johnson & Johnson	841,225,585	6.06
340,866	LHC	55,111,215	0.40
768,462	McKesson	280,796,015	2.02
876,477	MedTech Acquisition	8,694,652	0.06
5,173,166	Merck	447,427,127	3.23
575,555	Moderna	79,265,435	0.57
285,726	Neurocrine Biosciences	30,098,377	0.22
640,976	Nevro	30,504,048	0.22
10,552,566	Pfizer	484,573,831	3.49
498,000	Point Biopharma Global	4,965,060	0.04
1,078,263	Quest Diagnostics	136,044,443	0.98
210,663	Regeneron Pharmaceuticals	125,116,969	0.90
623,710	ResMed	138,363,826	1.00
155,877	Sarepta Therapeutics	17,068,532	0.12
408,271	Seagen	63,461,644	0.46
719,288	Stryker	149,914,005	1.08
830,388	Thermo Fisher Scientific	462,393,254	3.33
2,373,721	UnitedHealth	1,247,224,225	8.99
802,792	Vertex Pharmaceuticals	228,113,347	1.64
209,640	Waters	63,558,655	0.46
47,760	West Pharmaceutical Services	14,253,972	0.10
371,975	Zimmer Biomet	40,340,689	0.29
1,467,744	Zoetis	232,784,198	1.68
		10,571,425,849	76.21
普通株式およびワラント合計		13,675,971,221	98.58
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている 譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計		13,870,121,515	99.98
投資有価証券合計		13,870,121,515	99.98
その他の純資産		2,306,850	0.02
純資産合計(米ドル)		13,872,428,365	100.00

~ 関連当事者ファンドに対する投資。詳細については注記10を参照のこと。
* 当証券のすべてまたは一部は貸付有価証券を表す。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
未決済先渡為替予約 2022年8月31日現在

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現評価益/(損) (米ドル)
ヘッジを使用した豪ドル建投資証券クラス
AUD	95,472,747	USD	66,621,380	BNY Mellon	15/9/2022	(1,174,642)
USD	4,281,219	AUD	6,193,984	BNY Mellon	15/9/2022	35,241
未実現純評価損						(1,139,401)
ヘッジを使用したオフショア中国人民元建投資証券クラス
USD	6,551,455	CNY	45,033,268	BNY Mellon	20/10/2022	23,120
CNY	627,218,272	USD	92,794,240	BNY Mellon	15/9/2022	(1,868,158)
未実現純評価損						(1,845,038)
ヘッジを使用したユーロ建投資証券クラス
EUR	238,030,493	USD	243,150,267	BNY Mellon	15/9/2022	(4,800,474)
USD	17,021,675	EUR	16,991,990	BNY Mellon	15/9/2022	7,192
未実現純評価損						(4,793,282)
ヘッジを使用した香港ドル建投資証券クラス
HKD	301,734,438	USD	38,477,796	BNY Mellon	15/9/2022	(22,148)
USD	2,788,888	HKD	21,876,709	BNY Mellon	15/9/2022	731
未実現純評価損						(21,417)
ヘッジを使用した日本円建投資証券クラス
JPY	134,429,067	USD	999,459	BNY Mellon	15/9/2022	(29,923)
USD	59,767	JPY	8,221,934	BNY Mellon	15/9/2022	470
未実現純評価損						(29,453)
ヘッジを使用したシンガポール・ドル建投資証券クラス
SGD	190,622,339	USD	138,301,850	BNY Mellon	15/9/2022	(1,874,212)
USD	9,478,872	SGD	13,197,357	BNY Mellon	15/9/2022	33,583
未実現純評価損						(1,840,629)
未実現純評価損合計 (米ドル建の基礎となるエクスポージャー-610,441,009米ドル)						(9,669,220)

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
業種別内訳 2022年8月31日現在

	純資産比率 (%)
医薬	48.39
ヘルスケア用品	21.43
保健サービス	16.42
バイオテクノロジー	10.95
投資ファンド	1.40
電子機器	1.20
多角的事業	0.18
耐久消費財・アパレル	0.01
その他の純資産	0.02
	100.00

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド
損益計算書
2022年9月30日に終了した会計年度

		2022年		2021年
	注記	千米ドル		千米ドル
営業収益	5	168,658		24,756
金融商品に係る純利益/(損失)	7	7		(900)
投資収益合計		168,665		23,856
営業費用	6	(23,154)		(12,009)
金融資産のネガティブ・イールド		-		(8,730)
純営業利益		145,511		3,117
財務費用:
償還可能投資証券保有者への分配金	9	(141,604)		(3,061)
財務費用合計		(141,604)		(3,061)
純利益		3,907		56
償還可能投資証券保有者に帰属する純資産の増加		3,907		56

本損益計算書に計上された損益以外で当会計年度に認識された損益はない。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド
償還可能投資証券保有者に帰属する純資産変動計算書
2022年9月30日に終了した会計年度

		2022年		2021年
		千米ドル		千米ドル
期首純資産		17,759,497		21,281,310
償還可能投資証券保有者に帰属する純資産の増加		3,907		56
投資証券取引:
償還可能投資証券の発行		165,072,917		145,380,456
償還可能投資証券の買戻		(161,355,288)		(148,904,563)
分配金再投資額		40,638		2,238
投資証券取引による純資産の増加/(減少)		3,758,267		(3,521,869)
期末純資産		21,521,671		17,759,497

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド
貸借対照表
2022年9月30日現在

		2022年		2021年
	注記	千米ドル		千米ドル
流動資産
現金		859,380		1,055,979
未収金	11	4,985		1,045
損益を通じて公正価値で測定する金融資産	4	20,755,918		17,908,428
流動資産合計		21,620,283		18,965,452
流動負債
未払金	12	98,612		1,205,955
流動負債合計		98,612		1,205,955
償還可能投資証券保有者に帰属する純資産	14	21,521,671		17,759,497

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド
投資有価証券明細表 2022年9月30日現在

保有高	通貨	銘柄	公正価値 (千米ドル)	純資産比率 (%)
債券
国債(2021年9月30日:34.78%)
		米国(2021年9月30日:34.78%)
229,295,000	USD	US Cash Management Bill, 2.81%, 13/12/20221	228,038	1.06
350,000,000	USD	US Cash Management Bill, 3.00%, 27/12/20221	347,546	1.62
127,635,000	USD	US Treasury, 2.00%, 30/11/2022	127,856	0.59
43,185,000	USD	US Treasury, 1.63%, 15/12/2022	43,208	0.20
31,465,000	USD	US Treasury, 2.13%, 31/12/2022	31,551	0.15
88,980,000	USD	US Treasury, 0.13%, 31/01/2023	88,527	0.41
15,470,000	USD	US Treasury, 1.50%, 28/02/2023	15,490	0.07
18,880,000	USD	US Treasury, 1.50%, 31/03/2023	18,914	0.09
40,550,000	USD	US Treasury, 2.50%, 31/03/2023	40,816	0.19
25,350,000	USD	US Treasury, 0.13%, 30/04/2023	25,064	0.12
48,145,000	USD	US Treasury, 1.75%, 15/05/2023	48,017	0.22
153,307,600	USD	US Treasury Bill, 1.12%, 06/10/20221	153,293	0.71
273,605,000	USD	US Treasury Bill, 1.23%, 13/10/20221	273,512	1.27
206,260,000	USD	US Treasury Bill, 2.50%, 18/10/20221	206,046	0.96
375,510,000	USD	US Treasury Bill, 2.49%, 20/10/20221	375,072	1.74
6,605,000	USD	US Treasury Bill, 2.62%, 25/10/20221	6,594	0.03
369,445,200	USD	US Treasury Bill, 0.40%, 03/11/20221	369,319	1.72
401,000,000	USD	US Treasury Bill, 2.80%, 08/11/20221	399,883	1.86
2,200,000,000	USD	US Treasury Bill, 2.93%, 15/11/20221	2,192,325	10.19
500,000,000	USD	US Treasury Bill, 3.00%, 22/11/20221	497,924	2.31
148,235,000	USD	US Treasury Bill, 2.90%, 01/12/20221	147,535	0.69
12,740,000	USD	US Treasury Bill, 3.18%, 15/12/20221	12,659	0.06
370,625,000	USD	US Treasury Bill, 2.41%, 29/12/20221	368,491	1.71
250,000,000	USD	US Treasury Bill, 2.53%, 05/01/20231	248,368	1.15
250,000,000	USD	US Treasury Bill, 2.72%, 12/01/20231	248,117	1.15
80,895,000	USD	US Treasury Bill, 0.63%, 26/01/20231	80,732	0.38
309,250,000	USD	US Treasury Bill, 1.14%, 23/02/20231	307,862	1.43
50,000,000	USD	US Treasury Bill, 3.30%, 02/03/20231	49,323	0.23
1,161,740,000	USD	US Treasury Bill, 3.53%, 16/03/20231	1,143,402	5.31
200,000,000	USD	US Treasury Bill, 1.62%, 23/03/20231	198,490	0.92
404,385,000	USD	US Treasury Bill, 2.15%, 18/05/20231	399,030	1.85
3,000,000	USD	US Treasury Bill, 3.47%, 10/08/20231	2,913	0.01
		米国合計	8,695,917	40.40
国債に対する投資合計			8,695,917	40.40
債券に対する投資合計			8,695,917	40.40

保有高	通貨	取引相手	金利	期日	公正価値 (千米ドル)	純資産比率 (%)
リバースレポ取引2(2021年9月30日:66.06%)
米国(2021年9月30日:66.06%)
996,000,000	USD	Barclays Capital, Inc.	2.98%	03/10/2022	996,000	4.63
2,300,000,000	USD	BNP Paribas SA	2.96%	03/10/2022	2,300,000	10.69
100,000,000	USD	BNP Paribas SA	2.96%	03/10/2022	100,000	0.46
1,050,000,000	USD	BofA Securities, Inc.	2.95%	03/10/2022	1,050,000	4.88
109,000,000	USD	BofA Securities, Inc.	2.95%	03/10/2022	109,000	0.51
1,150,000,000	USD	Citigroup Global Markets, Inc.	2.98%	03/10/2022	1,150,000	5.34
95,000,000	USD	Citigroup Global Markets, Inc.	2.98%	03/10/2022	95,000	0.44
75,000,000	USD	Credit Agricole Corporate and Investment Bank	2.97%	03/10/2022	75,000	0.35
40,000,000	USD	Credit Agricole Corporate and Investment Bank	2.97%	03/10/2022	40,000	0.19
1,690,000,000	USD	Credit Suisse AG	2.97%	03/10/2022	1,690,000	7.85
840,416,661	USD	Fixed Income Clearing Corp. JPM	2.98%	03/10/2022	840,417	3.90
481,004,902	USD	Fixed Income Clearing Corp. JPM	2.98%	03/10/2022	481,005	2.23
298,602,574	USD	Fixed Income Clearing Corp. JPM	2.98%	03/10/2022	298,603	1.39
288,602,941	USD	Fixed Income Clearing Corp. JPM	2.98%	03/10/2022	288,603	1.34
241,272,059	USD	Fixed Income Clearing Corp. JPM	2.98%	03/10/2022	241,272	1.12
121,833,333	USD	Fixed Income Clearing Corp. JPM	2.98%	03/10/2022	121,833	0.57
109,310,056	USD	Fixed Income Clearing Corp. JPM	2.98%	03/10/2022	109,310	0.51
66,666,667	USD	Fixed Income Clearing Corp. JPM	2.98%	03/10/2022	66,667	0.31
60,313,168	USD	Fixed Income Clearing Corp. JPM	2.98%	03/10/2022	60,313	0.28
47,078,284	USD	Fixed Income Clearing Corp. JPM	2.98%	03/10/2022	47,078	0.22
40,137,964	USD	Fixed Income Clearing Corp. JPM	2.98%	03/10/2022	40,138	0.19
4,761,887	USD	Fixed Income Clearing Corp. JPM	2.98%	03/10/2022	4,762	0.02
955,000,000	USD	Societe Generale SA	2.97%	03/10/2022	955,000	4.44
900,000,000	USD	TD Securities (USA) LLC	2.97%	03/10/2022	900,000	4.18
米国合計					12,060,001	56.04
リバースレポ取引に対する投資合計					12,060,001	56.04
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計					20,755,918	96.44
現金					859,380	3.99
その他の資産および負債					(93,627)	(0.43)
償還可能投資証券保有者に帰属する純資産					21,521,671	100.00

資産合計額の内訳					資産合計に 対する割合 (%)
公認の証券取引所に上場されている譲渡可能な有価証券合計					2.03
その他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券					93.97
その他の資産					4.00
資産合計					100.00

1 レートは期末現在の割引率または割引率のレンジである。
2 担保として保有する有価証券は12,153,051,000米ドルであった。