有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年6月9日-令和3年12月8日)

日本株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年12月 8日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	322,259,448
株式	21,276,700,040
投資証券	291,804,600
派生商品評価勘定	694,500
未収入金	8,140,728
未収配当金	17,549,932
前払金	6,670,000
差入委託証拠金	9,000,000
流動資産合計	21,932,819,248
資産合計	21,932,819,248
負債の部
流動負債
未払金	150,192,521
未払解約金	5,335,377
未払利息	179
流動負債合計	155,528,077
負債合計	155,528,077
純資産の部
元本等
元本	16,146,375,257
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,630,915,914
元本等合計	21,777,291,171
純資産合計	21,777,291,171
負債純資産合計	21,932,819,248

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年12月 8日現在]
1.	期首	令和 3年 6月 9日
	期首元本額	9,383,667,198円
	期中追加設定元本額	7,178,016,998円
	期中一部解約元本額	415,308,939円
	元本の内訳※
	MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信	460,733,224円
	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	15,676,467,049円
	つみたて全世界株式	9,174,984円
	合計	16,146,375,257円
2.	受益権の総数	16,146,375,257口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年 6月 9日 至 令和 3年12月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年12月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年12月 8日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	819,228,611
投資証券	△1,241,262
合計	817,987,349

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 3年12月 8日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	199,700,000	―	200,400,000	700,000
合計		199,700,000	―	200,400,000	700,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年12月 8日現在]
1口当たり純資産額	1.3487円
(1万口当たり純資産額)	(13,487円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	INPEX	49,100	989.00	48,559,900
1801	大成建設	9,200	3,485.00	32,062,000
1802	大林組	31,200	880.00	27,456,000
1803	清水建設	26,500	723.00	19,159,500
1812	鹿島建設	21,600	1,333.00	28,792,800
1878	大東建託	3,100	12,960.00	40,176,000
1925	大和ハウス工業	27,200	3,372.00	91,718,400
1928	積水ハウス	29,600	2,384.00	70,566,400
2002	日清製粉グループ本社	9,500	1,669.00	15,855,500
2267	ヤクルト本社	6,200	5,820.00	36,084,000
2269	明治ホールディングス	5,900	6,900.00	40,710,000
2502	アサヒグループホールディングス	21,900	4,568.00	100,039,200
2503	キリンホールディングス	39,500	1,881.00	74,299,500
2587	サントリー食品インターナショナル	6,700	4,185.00	28,039,500
2593	伊藤園	2,600	6,410.00	16,666,000
2801	キッコーマン	7,000	8,790.00	61,530,000
2802	味の素	22,400	3,448.00	77,235,200
2875	東洋水産	4,300	4,710.00	20,253,000
2897	日清食品ホールディングス	3,000	8,360.00	25,080,000
2914	日本たばこ産業	57,600	2,345.00	135,072,000
3402	東レ	66,600	703.80	46,873,080
3861	王子ホールディングス	38,900	564.00	21,939,600
3407	旭化成	60,200	1,127.50	67,875,500
4005	住友化学	71,500	550.00	39,325,000
4021	日産化学	5,800	6,720.00	38,976,000
4042	東ソー	12,500	1,710.00	21,375,000
4063	信越化学工業	17,000	19,755.00	335,835,000
4091	日本酸素ホールディングス	7,300	2,607.00	19,031,100
4182	三菱瓦斯化学	7,600	1,990.00	15,124,000
4183	三井化学	8,800	3,230.00	28,424,000
4185	JSR	9,800	4,340.00	42,532,000
4188	三菱ケミカルホールディングス	61,400	863.80	53,037,320
4204	積水化学工業	18,100	1,967.00	35,602,700
4452	花王	22,800	6,066.00	138,304,800
4612	日本ペイントホールディングス	34,100	1,260.00	42,966,000
4613	関西ペイント	8,500	2,669.00	22,686,500
4901	富士フイルムホールディングス	17,300	8,829.00	152,741,700
4911	資生堂	19,200	6,793.00	130,425,600
4912	ライオン	10,800	1,594.00	17,215,200
4922	コーセー	1,600	13,790.00	22,064,000
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	4,400	2,121.00	9,332,400
4967	小林製薬	2,600	9,220.00	23,972,000
6988	日東電工	6,800	8,580.00	58,344,000
8113	ユニ・チャーム	19,400	4,810.00	93,314,000
4151	協和キリン	13,000	3,285.00	42,705,000
4502	武田薬品工業	75,900	3,133.00	237,794,700
4503	アステラス製薬	89,300	1,824.50	162,927,850
4506	大日本住友製薬	8,600	1,390.00	11,954,000
4507	塩野義製薬	12,700	7,693.00	97,701,100
4516	日本新薬	2,400	8,410.00	20,184,000
4519	中外製薬	32,200	3,874.00	124,742,800
4523	エーザイ	11,400	6,926.00	78,956,400
4528	小野薬品工業	17,700	2,752.00	48,710,400
4536	参天製薬	17,300	1,455.00	25,171,500
4568	第一三共	84,100	2,813.50	236,615,350
4578	大塚ホールディングス	18,700	4,174.00	78,053,800
4581	大正製薬ホールディングス	1,800	5,560.00	10,008,000
5019	出光興産	10,000	2,979.00	29,790,000
5020	ENEOSホールディングス	147,300	438.90	64,649,970
5108	ブリヂストン	27,400	4,967.00	136,095,800
5201	AGC	9,300	5,760.00	53,568,000
5332	TOTO	6,800	5,450.00	37,060,000
5333	日本碍子	12,400	1,896.00	23,510,400
5401	日本製鉄	41,000	1,876.00	76,916,000
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	23,600	1,420.00	33,512,000
5486	日立金属	10,300	2,129.00	21,928,700
5713	住友金属鉱山	11,900	4,471.00	53,204,900
5802	住友電気工業	36,200	1,554.00	56,254,800
3436	SUMCO	16,000	2,434.00	38,944,000
5938	LIXIL	12,800	3,065.00	39,232,000
5947	リンナイ	1,700	11,120.00	18,904,000
6005	三浦工業	4,200	4,115.00	17,283,000
6146	ディスコ	1,400	32,750.00	45,850,000
6273	SMC	2,700	76,960.00	207,792,000
6301	小松製作所	42,000	2,790.50	117,201,000
6305	日立建機	5,200	3,430.00	17,836,000
6326	クボタ	49,300	2,509.50	123,718,350
6367	ダイキン工業	12,000	26,365.00	316,380,000
6370	栗田工業	4,700	5,370.00	25,239,000
6383	ダイフク	4,900	9,810.00	48,069,000
6465	ホシザキ	2,600	8,770.00	22,802,000
6586	マキタ	10,800	5,161.00	55,738,800
7011	三菱重工業	15,400	2,715.00	41,811,000
4062	イビデン	5,100	7,100.00	36,210,000
6448	ブラザー工業	11,300	2,145.00	24,238,500
6479	ミネベアミツミ	17,400	3,235.00	56,289,000
6501	日立製作所	46,500	6,632.00	308,388,000
6502	東芝	19,700	4,719.00	92,964,300
6503	三菱電機	87,600	1,473.00	129,034,800
6504	富士電機	6,100	6,110.00	37,271,000
6506	安川電機	11,500	5,770.00	66,355,000
6594	日本電産	21,500	13,400.00	288,100,000
6645	オムロン	8,900	11,830.00	105,287,000
6701	日本電気	11,800	5,410.00	63,838,000
6702	富士通	9,400	19,615.00	184,381,000
6723	ルネサスエレクトロニクス	60,300	1,498.00	90,329,400
6724	セイコーエプソン	13,400	1,999.00	26,786,600
6752	パナソニック	106,000	1,261.00	133,666,000
6753	シャープ	10,300	1,306.00	13,451,800
6758	ソニーグループ	60,500	14,270.00	863,335,000
6762	TDK	18,700	4,620.00	86,394,000
6806	ヒロセ電機	1,600	19,650.00	31,440,000
6841	横河電機	11,000	2,200.00	24,200,000
6845	アズビル	5,900	5,280.00	31,152,000
6857	アドバンテスト	9,600	10,400.00	99,840,000
6861	キーエンス	9,300	73,050.00	679,365,000
6869	シスメックス	8,000	14,870.00	118,960,000
6920	レーザーテック	3,600	30,630.00	110,268,000
6923	スタンレー電気	6,200	3,070.00	19,034,000
6954	ファナック	9,200	24,500.00	225,400,000
6963	ローム	4,200	10,650.00	44,730,000
6965	浜松ホトニクス	6,700	7,230.00	48,441,000
6971	京セラ	15,400	7,151.00	110,125,400
6981	村田製作所	27,600	8,725.00	240,810,000
7276	小糸製作所	5,000	6,880.00	34,400,000
7751	キヤノン	48,000	2,645.00	126,960,000
7752	リコー	32,200	1,071.00	34,486,200
8035	東京エレクトロン	7,200	62,910.00	452,952,000
6201	豊田自動織機	7,000	9,400.00	65,800,000
6902	デンソー	20,800	8,736.00	181,708,800
7201	日産自動車	111,400	568.50	63,330,900
7202	いすゞ自動車	28,000	1,548.00	43,344,000
7203	トヨタ自動車	508,900	2,068.00	1,052,405,200
7205	日野自動車	13,800	992.00	13,689,600
7259	アイシン	7,100	4,415.00	31,346,500
7261	マツダ	27,300	945.00	25,798,500
7267	本田技研工業	78,200	3,237.00	253,133,400
7269	スズキ	17,700	4,676.00	82,765,200
7270	SUBARU	29,500	2,132.50	62,908,750
7272	ヤマハ発動機	14,300	3,010.00	43,043,000
7309	シマノ	3,600	32,140.00	115,704,000
4543	テルモ	31,000	4,854.00	150,474,000
7701	島津製作所	11,400	4,980.00	56,772,000
7733	オリンパス	53,000	2,529.50	134,063,500
7741	HOYA	17,700	18,495.00	327,361,500
7747	朝日インテック	10,400	2,571.00	26,738,400
7832	バンダイナムコホールディングス	9,600	9,322.00	89,491,200
7911	凸版印刷	12,600	1,817.00	22,894,200
7912	大日本印刷	10,700	2,789.00	29,842,300
7951	ヤマハ	6,400	6,060.00	38,784,000
7974	任天堂	5,400	53,380.00	288,252,000
9501	東京電力ホールディングス	73,300	308.00	22,576,400
9502	中部電力	30,900	1,192.00	36,832,800
9503	関西電力	33,800	1,060.00	35,828,000
9531	東京瓦斯	18,000	2,004.00	36,072,000
9532	大阪瓦斯	18,000	1,880.00	33,840,000
9001	東武鉄道	9,100	2,640.00	24,024,000
9005	東急	24,000	1,598.00	38,352,000
9007	小田急電鉄	14,100	2,198.00	30,991,800
9008	京王電鉄	4,900	5,100.00	24,990,000
9009	京成電鉄	6,200	3,195.00	19,809,000
9020	東日本旅客鉄道	14,500	7,150.00	103,675,000
9021	西日本旅客鉄道	10,400	5,120.00	53,248,000
9022	東海旅客鉄道	6,900	16,105.00	111,124,500
9041	近鉄グループホールディングス	8,200	3,285.00	26,937,000
9042	阪急阪神ホールディングス	11,000	3,470.00	38,170,000
9062	日本通運	3,700	6,600.00	24,420,000
9064	ヤマトホールディングス	14,000	2,695.00	37,730,000
9143	SGホールディングス	15,400	2,522.00	38,838,800
9101	日本郵船	7,800	8,200.00	63,960,000
9201	日本航空	6,900	2,190.00	15,111,000
9202	ANAホールディングス	7,700	2,390.00	18,403,000
3626	TIS	10,700	3,455.00	36,968,500
3635	コーエーテクモホールディングス	2,800	4,780.00	13,384,000
3659	ネクソン	23,700	2,220.00	52,614,000
3769	GMOペイメントゲートウェイ	2,000	15,420.00	30,840,000
4307	野村総合研究所	16,100	4,935.00	79,453,500
4385	メルカリ	4,900	6,740.00	33,026,000
4684	オービック	3,300	20,820.00	68,706,000
4689	Zホールディングス	128,600	731.00	94,006,600
4704	トレンドマイクロ	6,400	6,790.00	43,456,000
4716	日本オラクル	1,800	10,400.00	18,720,000
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	4,600	3,835.00	17,641,000
4768	大塚商会	5,500	5,250.00	28,875,000
9432	日本電信電話	61,800	3,118.00	192,692,400
9433	KDDI	77,400	3,346.00	258,980,400
9434	ソフトバンク	137,800	1,507.00	207,664,600
9435	光通信	1,000	18,170.00	18,170,000
9602	東宝	5,400	5,180.00	27,972,000
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	30,300	2,429.00	73,598,700
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	4,100	6,160.00	25,256,000
9697	カプコン	8,500	2,866.00	24,361,000
9719	SCSK	7,500	2,284.00	17,130,000
9766	コナミホールディングス	4,500	6,110.00	27,495,000
9984	ソフトバンクグループ	57,900	5,493.00	318,044,700
3038	神戸物産	6,600	4,230.00	27,918,000
7459	メディパルホールディングス	8,800	2,080.00	18,304,000
8001	伊藤忠商事	57,000	3,473.00	197,961,000
8002	丸紅	75,100	1,072.00	80,507,200
8015	豊田通商	10,200	5,060.00	51,612,000
8031	三井物産	74,900	2,609.00	195,414,100
8053	住友商事	54,000	1,646.00	88,884,000
8058	三菱商事	60,600	3,578.00	216,826,800
9962	ミスミグループ本社	13,600	4,860.00	66,096,000
2651	ローソン	2,400	5,740.00	13,776,000
2702	日本マクドナルドホールディングス	3,800	5,060.00	19,228,000
3064	MonotaRO	12,000	2,290.00	27,480,000
3092	ZOZO	6,000	3,540.00	21,240,000
3141	ウエルシアホールディングス	4,500	3,905.00	17,572,500
3349	コスモス薬品	1,000	17,810.00	17,810,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	36,200	5,031.00	182,122,200
3391	ツルハホールディングス	1,900	12,240.00	23,256,000
7453	良品計画	12,100	1,863.00	22,542,300
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	19,800	1,841.00	36,451,800
8267	イオン	31,400	2,812.00	88,296,800
9843	ニトリホールディングス	3,800	18,520.00	70,376,000
9983	ファーストリテイリング	2,800	68,750.00	192,500,000
7182	ゆうちょ銀行	19,400	963.00	18,682,200
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	52,200	431.00	22,498,200
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	586,600	634.50	372,197,700
8308	りそなホールディングス	98,900	440.10	43,525,890
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	16,200	3,880.00	62,856,000
8316	三井住友フィナンシャルグループ	62,700	3,905.00	244,843,500
8331	千葉銀行	25,400	690.00	17,526,000
8355	静岡銀行	21,400	836.00	17,890,400
8411	みずほフィナンシャルグループ	115,800	1,465.00	169,647,000
8473	SBIホールディングス	11,700	3,010.00	35,217,000
8601	大和証券グループ本社	69,300	660.70	45,786,510
8604	野村ホールディングス	147,400	502.80	74,112,720
7181	かんぽ生命保険	9,600	1,826.00	17,529,600
8630	SOMPOホールディングス	15,200	4,981.00	75,711,200
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	21,400	3,453.00	73,894,200
8750	第一生命ホールディングス	48,200	2,377.50	114,595,500
8766	東京海上ホールディングス	30,100	6,078.00	182,947,800
8795	T&Dホールディングス	25,800	1,438.00	37,100,400
8439	東京センチュリー	1,800	5,770.00	10,386,000
8591	オリックス	58,600	2,274.50	133,285,700
8593	三菱HCキャピタル	31,700	559.00	17,720,300
8697	日本取引所グループ	24,500	2,404.00	58,898,000
3003	ヒューリック	18,200	1,105.00	20,111,000
3231	野村不動産ホールディングス	5,700	2,571.00	14,654,700
3288	オープンハウス	3,900	6,650.00	25,935,000
3291	飯田グループホールディングス	7,100	2,616.00	18,573,600
8801	三井不動産	44,000	2,443.00	107,492,000
8802	三菱地所	56,800	1,582.00	89,857,600
8830	住友不動産	14,900	3,528.00	52,567,200
2127	日本M&Aセンターホールディングス	14,500	3,375.00	48,937,500
2181	パーソルホールディングス	8,500	3,400.00	28,900,000
2331	綜合警備保障	3,400	4,755.00	16,167,000
2371	カカクコム	6,400	3,320.00	21,248,000
2412	ベネフィット・ワン	3,800	5,390.00	20,482,000
2413	エムスリー	21,200	6,049.00	128,238,800
2433	博報堂DYホールディングス	11,200	1,906.00	21,347,200
4324	電通グループ	10,400	4,050.00	42,120,000
4661	オリエンタルランド	9,600	18,685.00	179,376,000
4732	ユー・エス・エス	10,500	1,824.00	19,152,000
4751	サイバーエージェント	19,400	2,024.00	39,265,600
4755	楽天グループ	41,700	1,156.00	48,205,200
6098	リクルートホールディングス	65,100	7,378.00	480,307,800
6178	日本郵政	117,500	884.30	103,905,250
9735	セコム	10,100	7,804.00	78,820,400
	合 計	7,038,300		21,276,700,040

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券	GLP投資法人	205	38,929,500
	日本プロロジスリート投資法人	99	37,224,000
	野村不動産マスターファンド投資法人	204	33,782,400
	日本ビルファンド投資法人	71	50,552,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	60	40,260,000
	日本都市ファンド投資法人	335	33,533,500
	オリックス不動産投資法人	126	23,398,200
	大和ハウスリート投資法人	105	34,125,000
合計		1,205	291,804,600

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。