有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/09-2025/06/08)

日本株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2025年 6月 8日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	4,099,313,526
株式	298,671,927,940
投資証券	535,189,600
派生商品評価勘定	125,144,300
未収配当金	2,214,488,762
未収利息	52,078
差入委託証拠金	290,950,352
流動資産合計	305,937,066,558
資産合計	305,937,066,558
負債の部
流動負債
前受金	88,046,600
未払金	1,478,405,410
流動負債合計	1,566,452,010
負債合計	1,566,452,010
純資産の部
元本等
元本	151,374,081,937
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	152,996,532,611
元本等合計	304,370,614,548
純資産合計	304,370,614,548
負債純資産合計	305,937,066,558

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2025年 6月 8日現在]
1.	期首	2024年12月 9日
	期首元本額	119,945,877,331円
	期中追加設定元本額	31,498,898,542円
	期中一部解約元本額	70,693,936円
	元本の内訳※
	MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信	1,584,712,073円
	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	147,500,075,712円
	つみたて全世界株式	2,055,004,044円
	eMAXIS Slim 先進国株式(含む日本)<オール先進国>	96,941,608円
	全世界株式インデックスファンドV(適格機関投資家限定)	137,348,500円
	合計	151,374,081,937円
2.	受益権の総数	151,374,081,937口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2024年12月 9日 至 2025年 6月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年 6月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2025年 6月 8日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	14,500,912,742
投資証券	5,649,651
合計	14,506,562,393

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[2025年 6月 8日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	5,033,463,400	―	5,158,710,000	125,246,600
合計		5,033,463,400	―	5,158,710,000	125,246,600

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2025年 6月 8日現在]
1口当たり純資産額	2.0107円
(1万口当たり純資産額)	(20,107円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	INPEX	459,200	1,975.00	906,920,000
1801	大成建設	81,100	8,127.00	659,099,700
1802	大林組	338,300	2,171.00	734,449,300
1812	鹿島建設	220,300	3,716.00	818,634,800
1925	大和ハウス工業	292,000	4,859.00	1,418,828,000
1928	積水ハウス	310,900	3,065.00	952,908,500
2267	ヤクルト本社	133,700	2,894.50	386,994,650
2269	明治ホールディングス	125,000	3,220.00	402,500,000
2502	アサヒグループホールディングス	752,800	1,894.50	1,426,179,600
2503	キリンホールディングス	404,700	2,070.50	837,931,350
2587	サントリー食品インターナショナル	72,400	4,643.00	336,153,200
2801	キッコーマン	353,500	1,276.00	451,066,000
2802	味の素	471,500	3,613.00	1,703,529,500
2897	日清食品ホールディングス	102,500	2,978.00	305,245,000
2914	日本たばこ産業	625,200	4,330.00	2,707,116,000
3402	東レ	722,500	975.00	704,437,500
3407	旭化成	640,400	979.20	627,079,680
4063	信越化学工業	938,500	4,525.00	4,246,712,500
4091	日本酸素ホールディングス	90,300	5,222.00	471,546,600
4188	三菱ケミカルグループ	706,300	754.00	532,550,200
4204	積水化学工業	196,800	2,489.00	489,835,200
4452	花王	242,700	6,676.00	1,620,265,200
4612	日本ペイントホールディングス	494,000	1,094.50	540,683,000
4901	富士フイルムホールディングス	583,200	3,144.00	1,833,580,800
4911	資生堂	208,400	2,378.50	495,679,400
6988	日東電工	368,200	2,621.50	965,236,300
8113	ユニ・チャーム	582,200	1,140.00	663,708,000
4151	協和キリン	123,200	2,434.00	299,868,800
4502	武田薬品工業	828,800	4,295.00	3,559,696,000
4503	アステラス製薬	942,800	1,396.00	1,316,148,800
4507	塩野義製薬	394,000	2,443.50	962,739,000
4519	中外製薬	349,900	7,619.00	2,665,888,100
4523	エーザイ	136,700	3,948.00	539,691,600
4528	小野薬品工業	194,900	1,501.50	292,642,350
4568	第一三共	894,800	3,485.00	3,118,378,000
4578	大塚ホールディングス	230,100	6,778.00	1,559,617,800
5019	出光興産	424,500	863.90	366,725,550
5020	ENEOSホールディングス	1,422,000	696.50	990,423,000
5108	ブリヂストン	297,500	5,937.00	1,766,257,500
5201	AGC	102,000	4,290.00	437,580,000
5401	日本製鉄	503,900	2,900.00	1,461,310,000
5411	JFEホールディングス	299,800	1,698.00	509,060,400
5713	住友金属鉱山	128,800	3,375.00	434,700,000
5802	住友電気工業	372,300	2,972.50	1,106,661,750
5803	フジクラ	131,000	6,899.00	903,769,000
6146	ディスコ	48,000	32,100.00	1,540,800,000
6273	SMC	29,800	52,560.00	1,566,288,000
6301	小松製作所	470,700	4,470.00	2,104,029,000
6326	クボタ	509,700	1,608.50	819,852,450
6367	ダイキン工業	137,400	16,280.00	2,236,872,000
6383	ダイフク	168,200	3,793.00	637,982,600
6465	ホシザキ	56,600	5,225.00	295,735,000
6586	マキタ	124,000	4,278.00	530,472,000
7011	三菱重工業	1,669,700	3,470.00	5,793,859,000
7013	IHI	76,600	15,550.00	1,191,130,000
6479	ミネベアミツミ	189,100	1,913.00	361,748,300
6501	日立製作所	2,386,200	4,020.00	9,592,524,000
6503	三菱電機	990,800	2,919.50	2,892,640,600
6504	富士電機	70,000	6,530.00	457,100,000
6594	ニデック	434,900	2,702.50	1,175,317,250
6645	オムロン	91,300	3,650.00	333,245,000
6701	日本電気	639,700	3,850.00	2,462,845,000
6702	富士通	917,100	3,377.00	3,097,046,700
6723	ルネサスエレクトロニクス	877,100	1,911.00	1,676,138,100
6752	パナソニック ホールディングス	1,214,800	1,567.50	1,904,199,000
6758	ソニーグループ	3,203,900	3,833.00	12,280,548,700
6762	TDK	1,012,700	1,513.50	1,532,721,450
6841	横河電機	119,000	3,546.00	421,974,000
6857	アドバンテスト	399,100	7,929.00	3,164,463,900
6861	キーエンス	101,400	58,080.00	5,889,312,000
6869	シスメックス	262,400	2,346.00	615,590,400
6920	レーザーテック	41,800	14,525.00	607,145,000
6954	ファナック	492,700	3,725.00	1,835,307,500
6971	京セラ	668,900	1,710.50	1,144,153,450
6981	村田製作所	869,300	2,081.50	1,809,447,950
7735	SCREENホールディングス	42,300	10,820.00	457,686,000
7751	キヤノン	486,400	4,310.00	2,096,384,000
7752	リコー	282,000	1,264.00	356,448,000
8035	東京エレクトロン	233,400	23,650.00	5,519,910,000
6201	豊田自動織機	84,900	16,400.00	1,392,360,000
6902	デンソー	985,800	1,930.00	1,902,594,000
7201	日産自動車	1,160,900	359.50	417,343,550
7202	いすゞ自動車	278,800	1,821.50	507,834,200
7203	トヨタ自動車	4,937,300	2,652.00	13,093,719,600
7259	アイシン	274,000	1,747.00	478,678,000
7267	本田技研工業	2,200,600	1,402.00	3,085,241,200
7269	スズキ	818,800	1,680.00	1,375,584,000
7270	SUBARU	305,500	2,522.50	770,623,750
7272	ヤマハ発動機	481,200	1,078.00	518,733,600
7309	シマノ	39,500	21,025.00	830,487,500
4543	テルモ	694,200	2,605.50	1,808,738,100
7701	島津製作所	123,400	3,417.00	421,657,800
7733	オリンパス	593,500	1,950.00	1,157,325,000
7741	HOYA	180,200	16,475.00	2,968,795,000
7832	バンダイナムコホールディングス	309,500	4,634.00	1,434,223,000
7911	TOPPANホールディングス	124,500	3,580.00	445,710,000
7912	大日本印刷	204,900	2,103.50	431,007,150
7936	アシックス	344,400	3,470.00	1,195,068,000
7974	任天堂	575,100	11,905.00	6,846,565,500
9502	中部電力	335,700	1,700.50	570,857,850
9503	関西電力	493,700	1,585.50	782,761,350
9531	東京瓦斯	172,200	4,827.00	831,209,400
9532	大阪瓦斯	189,500	3,627.00	687,316,500
9005	東急	260,400	1,753.50	456,611,400
9020	東日本旅客鉄道	472,800	3,009.00	1,422,655,200
9021	西日本旅客鉄道	233,100	3,154.00	735,197,400
9022	東海旅客鉄道	402,500	3,129.00	1,259,422,500
9023	東京地下鉄	151,300	1,712.50	259,101,250
9042	阪急阪神ホールディングス	118,600	3,887.00	460,998,200
9143	SGホールディングス	166,800	1,527.50	254,787,000
9101	日本郵船	228,200	4,953.00	1,130,274,600
9104	商船三井	179,600	4,901.00	880,219,600
9107	川崎汽船	183,100	2,062.50	377,643,750
9201	日本航空	75,200	2,952.00	221,990,400
9202	ANAホールディングス	83,300	2,877.50	239,695,750
3626	TIS	110,800	4,592.00	508,793,600
3659	ネクソン	171,500	2,602.50	446,328,750
4307	野村総合研究所	196,800	5,683.00	1,118,414,400
4684	オービック	168,600	5,189.00	874,865,400
4689	LINEヤフー	1,490,700	530.00	790,071,000
4704	トレンドマイクロ	66,100	10,965.00	724,786,500
4716	日本オラクル	20,100	17,055.00	342,805,500
4768	大塚商会	118,800	2,931.50	348,262,200
9432	日本電信電話	15,567,600	158.50	2,467,464,600
9433	KDDI	1,598,700	2,410.00	3,852,867,000
9434	ソフトバンク	14,914,200	220.00	3,281,124,000
9435	光通信	9,200	40,830.00	375,636,000
9602	東宝	58,300	7,684.00	447,977,200
9613	NTTデータグループ	328,800	3,992.00	1,312,569,600
9697	カプコン	180,500	4,299.00	775,969,500
9719	SCSK	81,500	4,193.00	341,729,500
9766	コナミグループ	52,300	19,740.00	1,032,402,000
9984	ソフトバンクグループ	497,800	7,363.00	3,665,301,400
3038	神戸物産	78,400	4,546.00	356,406,400
8001	伊藤忠商事	619,300	7,493.00	4,640,414,900
8002	丸紅	735,400	2,841.00	2,089,271,400
8015	豊田通商	332,000	3,014.00	1,000,648,000
8031	三井物産	1,286,500	2,957.50	3,804,823,750
8053	住友商事	567,900	3,630.00	2,061,477,000
8058	三菱商事	1,781,200	2,874.50	5,120,059,400
8136	サンリオ	93,100	6,467.00	602,077,700
3064	MonotaRO	130,600	2,818.50	368,096,100
3088	マツキヨココカラ&カンパニー	173,200	2,848.00	493,273,600
3092	ZOZO	211,300	1,548.00	327,092,400
3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,153,400	2,240.00	2,583,616,000
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	198,500	4,701.00	933,148,500
7550	ゼンショーホールディングス	50,200	7,757.00	389,401,400
8267	イオン	340,700	4,382.00	1,492,947,400
9843	ニトリホールディングス	41,700	14,335.00	597,769,500
9983	ファーストリテイリング	99,500	48,820.00	4,857,590,000
7182	ゆうちょ銀行	938,900	1,523.00	1,429,944,700
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	536,700	922.60	495,159,420
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	5,972,600	1,963.00	11,724,213,800
8308	りそなホールディングス	1,081,800	1,281.00	1,385,785,800
8309	三井住友トラストグループ	334,400	3,852.00	1,288,108,800
8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,922,500	3,615.00	6,949,837,500
8331	千葉銀行	293,800	1,296.00	380,764,800
8411	みずほフィナンシャルグループ	1,244,100	3,948.00	4,911,706,800
8473	SBIホールディングス	142,000	4,484.00	636,728,000
8601	大和証券グループ本社	695,000	970.00	674,150,000
8604	野村ホールディングス	1,565,700	894.60	1,400,675,220
7181	かんぽ生命保険	99,800	3,306.00	329,938,800
8630	SOMPOホールディングス	464,400	4,360.00	2,024,784,000
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	670,300	3,453.00	2,314,545,900
8750	第一生命ホールディングス	1,831,400	1,118.00	2,047,505,200
8766	東京海上ホールディングス	957,200	6,198.00	5,932,725,600
8795	T&Dホールディングス	255,100	3,344.00	853,054,400
8591	オリックス	605,900	3,063.00	1,855,871,700
8593	三菱HCキャピタル	458,500	1,056.00	484,176,000
8697	日本取引所グループ	517,000	1,570.50	811,948,500
1878	大東建託	30,500	15,560.00	474,580,000
3003	ヒューリック	240,000	1,434.00	344,160,000
8801	三井不動産	1,377,000	1,366.50	1,881,670,500
8802	三菱地所	553,900	2,671.00	1,479,466,900
8830	住友不動産	161,200	5,501.00	886,761,200
2413	エムスリー	230,000	2,179.00	501,170,000
4324	電通グループ	103,900	3,080.00	320,012,000
4661	オリエンタルランド	562,800	3,278.00	1,844,858,400
4755	楽天グループ	786,300	804.90	632,892,870
6098	リクルートホールディングス	733,300	8,127.00	5,959,529,100
6178	日本郵政	929,300	1,347.50	1,252,231,750
9735	セコム	218,800	5,272.00	1,153,513,600
	合 計	126,112,900		298,671,927,940

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券	日本ビルファンド投資法人	3,988	535,189,600
合計		3,988	535,189,600

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。