有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/09-2023/06/08)

日本株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2023年 6月 8日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,003,583,705
株式	65,364,849,400
投資証券	665,006,100
未収配当金	428,517,038
前払金	6,750,000
差入委託証拠金	38,475,000
流動資産合計	69,507,181,243
資産合計	69,507,181,243
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	11,360,300
未払金	2,816,910,687
未払解約金	4,887,638
未払利息	4,537
流動負債合計	2,833,163,162
負債合計	2,833,163,162
純資産の部
元本等
元本	43,558,313,462
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	23,115,704,619
元本等合計	66,674,018,081
純資産合計	66,674,018,081
負債純資産合計	69,507,181,243

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年 6月 8日現在]
1.	期首	2022年12月 9日
	期首元本額	32,033,649,132円
	期中追加設定元本額	33,608,936,647円
	期中一部解約元本額	22,084,272,317円
	元本の内訳※
	MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信	874,041,975円
	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	42,630,291,613円
	つみたて全世界株式	53,979,874円
	合計	43,558,313,462円
2.	受益権の総数	43,558,313,462口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2022年12月 9日 至 2023年 6月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年 6月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2023年 6月 8日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	4,567,835,312
投資証券	△4,253,924
合計	4,563,581,388

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[2023年 6月 8日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,018,735,000	―	1,007,400,000	△11,335,000
合計		1,018,735,000	―	1,007,400,000	△11,335,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2023年 6月 8日現在]
1口当たり純資産額	1.5307円
(1万口当たり純資産額)	(15,307円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	INPEX	132,900	1,587.00	210,912,300
1801	大成建設	23,300	4,536.00	105,688,800
1802	大林組	88,900	1,166.00	103,657,400
1803	清水建設	75,600	867.90	65,613,240
1812	鹿島建設	57,900	2,046.00	118,463,400
1925	大和ハウス工業	82,100	3,660.00	300,486,000
1928	積水ハウス	84,400	2,790.00	235,476,000
2002	日清製粉グループ本社	27,100	1,783.00	48,319,300
2267	ヤクルト本社	17,600	9,129.00	160,670,400
2269	明治ホールディングス	30,100	3,214.00	96,741,400
2502	アサヒグループホールディングス	65,900	5,481.00	361,197,900
2503	キリンホールディングス	106,400	2,099.00	223,333,600
2587	サントリー食品インターナショナル	19,000	5,276.00	100,244,000
2801	キッコーマン	18,600	8,238.00	153,226,800
2802	味の素	61,700	5,631.00	347,432,700
2897	日清食品ホールディングス	8,400	12,100.00	101,640,000
2914	日本たばこ産業	164,300	3,115.00	511,794,500
3402	東レ	189,900	756.50	143,659,350
3861	王子ホールディングス	118,000	543.00	64,074,000
3407	旭化成	171,800	958.00	164,584,400
4005	住友化学	192,700	425.20	81,936,040
4021	日産化学	17,400	6,136.00	106,766,400
4042	東ソー	35,600	1,660.00	59,096,000
4063	信越化学工業	249,400	4,453.00	1,110,578,200
4091	日本酸素ホールディングス	23,700	3,073.00	72,830,100
4183	三井化学	23,400	3,786.00	88,592,400
4185	JSR	24,300	3,198.00	77,711,400
4188	三菱ケミカルグループ	175,300	803.70	140,888,610
4204	積水化学工業	50,000	1,989.50	99,475,000
4452	花王	63,800	5,019.00	320,212,200
4612	日本ペイントホールディングス	129,800	1,163.00	150,957,400
4901	富士フイルムホールディングス	51,100	8,639.00	441,452,900
4911	資生堂	54,800	6,442.00	353,021,600
4922	コーセー	4,600	14,345.00	65,987,000
4967	小林製薬	6,900	7,985.00	55,096,500
6988	日東電工	20,500	10,320.00	211,560,000
8113	ユニ・チャーム	55,200	5,383.00	297,141,600
4151	協和キリン	37,000	2,702.00	99,974,000
4502	武田薬品工業	216,600	4,481.00	970,584,600
4503	アステラス製薬	247,700	2,234.00	553,361,800
4507	塩野義製薬	35,800	6,043.00	216,339,400
4516	日本新薬	7,200	6,416.00	46,195,200
4519	中外製薬	91,900	3,865.00	355,193,500
4523	エーザイ	34,500	10,305.00	355,522,500
4528	小野薬品工業	53,100	2,661.50	141,325,650
4568	第一三共	253,200	4,740.00	1,200,168,000
4578	大塚ホールディングス	53,500	5,335.00	285,422,500
5019	出光興産	28,500	2,875.50	81,951,750
5020	ENEOSホールディングス	394,400	482.70	190,376,880
5108	ブリヂストン	78,200	5,757.00	450,197,400
5201	AGC	28,000	5,143.00	144,004,000
5332	TOTO	18,200	4,343.00	79,042,600
5333	日本碍子	32,000	1,706.50	54,608,000
5401	日本製鉄	110,600	2,850.50	315,265,300
5411	JFEホールディングス	67,300	1,878.50	126,423,050
5713	住友金属鉱山	33,800	4,568.00	154,398,400
5802	住友電気工業	97,800	1,662.50	162,592,500
3436	SUMCO	47,900	1,997.50	95,680,250
5938	LIXIL	39,300	1,821.00	71,565,300
6146	ディスコ	12,600	20,570.00	259,182,000
6273	SMC	7,800	77,950.00	608,010,000
6301	小松製作所	126,600	3,502.00	443,353,200
6305	日立建機	14,700	3,764.00	55,330,800
6326	クボタ	138,600	1,993.00	276,229,800
6367	ダイキン工業	36,100	27,820.00	1,004,302,000
6370	栗田工業	14,300	5,678.00	81,195,400
6383	ダイフク	41,600	2,870.00	119,392,000
6465	ホシザキ	14,900	5,142.00	76,615,800
6586	マキタ	30,700	3,826.00	117,458,200
7011	三菱重工業	43,900	6,474.00	284,208,600
4062	イビデン	15,400	7,390.00	113,806,000
6448	ブラザー工業	31,800	2,120.50	67,431,900
6479	ミネベアミツミ	49,700	2,695.00	133,941,500
6501	日立製作所	128,400	8,475.00	1,088,190,000
6502	東芝	56,300	4,540.00	255,602,000
6503	三菱電機	264,600	1,959.00	518,351,400
6504	富士電機	17,400	5,984.00	104,121,600
6506	安川電機	32,900	6,184.00	203,453,600
6594	ニデック	57,100	7,191.00	410,606,100
6645	オムロン	24,000	8,647.00	207,528,000
6701	日本電気	33,600	6,779.00	227,774,400
6702	富士通	24,100	18,820.00	453,562,000
6723	ルネサスエレクトロニクス	174,300	2,405.50	419,278,650
6724	セイコーエプソン	39,500	2,163.50	85,458,250
6752	パナソニック ホールディングス	302,400	1,610.50	487,015,200
6753	シャープ	31,200	824.60	25,727,520
6758	ソニーグループ	172,600	13,380.00	2,309,388,000
6762	TDK	53,200	5,452.00	290,046,400
6806	ヒロセ電機	4,100	19,105.00	78,330,500
6841	横河電機	31,300	2,683.00	83,977,900
6845	アズビル	15,700	4,510.00	70,807,000
6857	アドバンテスト	26,200	17,350.00	454,570,000
6861	キーエンス	26,600	66,990.00	1,781,934,000
6869	シスメックス	23,000	9,556.00	219,788,000
6920	レーザーテック	10,300	20,675.00	212,952,500
6954	ファナック	131,300	4,967.00	652,167,100
6963	ローム	12,000	12,315.00	147,780,000
6965	浜松ホトニクス	19,200	6,967.00	133,766,400
6971	京セラ	43,900	7,741.00	339,829,900
6981	村田製作所	78,600	8,357.00	656,860,200
7276	小糸製作所	28,600	2,673.00	76,447,800
7751	キヤノン	136,900	3,524.00	482,435,600
7752	リコー	75,100	1,199.50	90,082,450
8035	東京エレクトロン	61,300	18,800.00	1,152,440,000
6201	豊田自動織機	20,100	9,098.00	182,869,800
6902	デンソー	59,300	8,926.00	529,311,800
7201	日産自動車	317,800	523.80	166,463,640
7202	いすゞ自動車	79,800	1,708.50	136,338,300
7203	トヨタ自動車	1,451,800	2,024.00	2,938,443,200
7259	アイシン	20,200	4,125.00	83,325,000
7261	マツダ	77,800	1,247.50	97,055,500
7267	本田技研工業	210,800	4,148.00	874,398,400
7269	スズキ	50,400	4,932.00	248,572,800
7270	SUBARU	84,200	2,524.50	212,562,900
7272	ヤマハ発動機	40,800	3,693.00	150,674,400
7309	シマノ	10,600	23,005.00	243,853,000
4543	テルモ	92,100	4,348.00	400,450,800
7701	島津製作所	32,400	4,356.00	141,134,400
7733	オリンパス	164,700	2,165.50	356,657,850
7741	HOYA	48,900	17,045.00	833,500,500
7747	朝日インテック	29,700	2,705.00	80,338,500
7832	バンダイナムコホールディングス	82,100	3,352.00	275,199,200
7911	凸版印刷	33,500	3,026.00	101,371,000
7912	大日本印刷	30,000	3,974.00	119,220,000
7951	ヤマハ	19,200	5,546.00	106,483,200
7974	任天堂	142,200	5,983.00	850,782,600
9501	東京電力ホールディングス	209,000	510.00	106,590,000
9502	中部電力	88,200	1,706.50	150,513,300
9503	関西電力	96,400	1,669.00	160,891,600
9531	東京瓦斯	53,600	3,135.00	168,036,000
9532	大阪瓦斯	51,300	2,254.50	115,655,850
9001	東武鉄道	25,900	3,751.00	97,150,900
9005	東急	72,700	1,817.00	132,095,900
9007	小田急電鉄	40,400	1,983.00	80,113,200
9008	京王電鉄	14,100	4,718.00	66,523,800
9009	京成電鉄	17,700	5,541.00	98,075,700
9020	東日本旅客鉄道	41,400	7,895.00	326,853,000
9021	西日本旅客鉄道	30,100	5,987.00	180,208,700
9022	東海旅客鉄道	19,700	17,570.00	346,129,000
9041	近鉄グループホールディングス	24,800	4,902.00	121,569,600
9042	阪急阪神ホールディングス	31,300	4,571.00	143,072,300
9064	ヤマトホールディングス	39,000	2,468.50	96,271,500
9143	SGホールディングス	43,800	1,994.00	87,337,200
9147	NIPPON EXPRESSホールディン	9,900	8,123.00	80,417,700
9101	日本郵船	66,400	3,096.00	205,574,400
9104	商船三井	47,100	3,285.00	154,723,500
9107	川崎汽船	18,900	3,325.00	62,842,500
9201	日本航空	19,700	2,740.00	53,978,000
9202	ANAホールディングス	21,900	3,121.00	68,349,900
3626	TIS	30,100	3,604.00	108,480,400
3635	コーエーテクモホールディングス	16,100	2,307.50	37,150,750
3659	ネクソン	53,500	2,747.50	146,991,250
3769	GMOペイメントゲートウェイ	5,800	10,935.00	63,423,000
4307	野村総合研究所	52,800	3,616.00	190,924,800
4684	オービック	9,500	23,265.00	221,017,500
4689	Zホールディングス	365,800	351.80	128,688,440
4704	トレンドマイクロ	18,300	6,760.00	123,708,000
4716	日本オラクル	5,300	10,870.00	57,611,000
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	13,100	3,617.00	47,382,700
4768	大塚商会	15,600	5,438.00	84,832,800
9432	日本電信電話	163,600	4,058.00	663,888,800
9433	KDDI	204,900	4,404.00	902,379,600
9434	ソフトバンク	393,200	1,509.00	593,338,800
9435	光通信	2,800	21,165.00	59,262,000
9602	東宝	15,300	5,530.00	84,609,000
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	86,400	1,978.50	170,942,400
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	11,700	6,353.00	74,330,100
9697	カプコン	23,700	5,465.00	129,520,500
9719	SCSK	21,400	2,232.50	47,775,500
9766	コナミグループ	13,800	7,353.00	101,471,400
9984	ソフトバンクグループ	140,900	5,912.00	833,000,800
3038	神戸物産	20,600	3,874.00	79,804,400
8001	伊藤忠商事	162,700	5,159.00	839,369,300
8002	丸紅	209,300	2,123.50	444,448,550
8015	豊田通商	29,100	6,650.00	193,515,000
8031	三井物産	179,700	4,826.00	867,232,200
8053	住友商事	154,200	2,782.50	429,061,500
8058	三菱商事	169,700	6,075.00	1,030,927,500
9962	ミスミグループ本社	39,000	3,023.00	117,897,000
2702	日本マクドナルドホールディングス	11,800	5,680.00	67,024,000
3064	MonotaRO	34,300	2,017.50	69,200,250
3088	マツキヨココカラ&カンパニー	15,700	7,819.00	122,758,300
3092	ZOZO	17,100	2,884.00	49,316,400
3141	ウエルシアホールディングス	12,900	2,971.00	38,325,900
3382	セブン&アイ・ホールディングス	103,200	6,065.00	625,908,000
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	52,100	2,507.50	130,640,750
8267	イオン	89,500	2,774.50	248,317,750
9843	ニトリホールディングス	11,000	16,870.00	185,570,000
9983	ファーストリテイリング	24,000	33,730.00	809,520,000
5831	しずおかフィナンシャルグループ	61,100	1,004.00	61,344,400
7182	ゆうちょ銀行	202,100	1,073.50	216,954,350
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	145,100	539.00	78,208,900
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,563,300	959.60	1,500,142,680
8308	りそなホールディングス	293,000	647.00	189,571,000
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	45,400	5,034.00	228,543,600
8316	三井住友フィナンシャルグループ	178,800	5,710.00	1,020,948,000
8331	千葉銀行	72,600	873.00	63,379,800
8411	みずほフィナンシャルグループ	330,200	2,109.50	696,556,900
8473	SBIホールディングス	33,600	2,644.50	88,855,200
8601	大和証券グループ本社	182,600	674.00	123,072,400
8604	野村ホールディングス	398,400	515.50	205,375,200
7181	かんぽ生命保険	27,400	2,154.00	59,019,600
8630	SOMPOホールディングス	42,800	6,137.00	262,663,600
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	58,700	5,072.00	297,726,400
8750	第一生命ホールディングス	128,700	2,499.50	321,685,650
8766	東京海上ホールディングス	246,700	3,183.00	785,246,100
8795	T&Dホールディングス	68,500	1,989.50	136,280,750
8591	オリックス	160,600	2,434.50	390,980,700
8593	三菱HCキャピタル	120,500	767.60	92,495,800
8697	日本取引所グループ	68,700	2,347.00	161,238,900
1878	大東建託	8,500	13,750.00	116,875,000
3003	ヒューリック	52,600	1,186.50	62,409,900
3231	野村不動産ホールディングス	15,000	3,391.00	50,865,000
3288	オープンハウスグループ	10,700	5,513.00	58,989,100
3291	飯田グループホールディングス	21,700	2,376.50	51,570,050
8801	三井不動産	123,400	2,758.50	340,398,900
8802	三菱地所	154,100	1,666.50	256,807,650
8830	住友不動産	39,100	3,555.00	139,000,500
2181	パーソルホールディングス	24,300	2,551.00	61,989,300
2413	エムスリー	60,400	3,150.00	190,260,000
2433	博報堂DYホールディングス	32,000	1,463.00	46,816,000
4324	電通グループ	27,700	4,520.00	125,204,000
4661	オリエンタルランド	149,400	5,363.00	801,232,200
4732	ユー・エス・エス	28,100	2,298.50	64,587,850
4751	サイバーエージェント	58,900	1,019.50	60,048,550
4755	楽天グループ	204,500	544.20	111,288,900
6098	リクルートホールディングス	197,400	4,412.00	870,928,800
6178	日本郵政	300,500	1,000.00	300,500,000
6532	ベイカレント・コンサルティング	18,100	5,214.00	94,373,400
9735	セコム	28,700	9,318.00	267,426,600
	合 計	20,608,400		65,364,849,400

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券	GLP投資法人	613	89,559,300
	日本プロロジスリート投資法人	301	90,902,000
	野村不動産マスターファンド投資法人	581	95,284,000
	日本ビルファンド投資法人	210	116,970,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	175	93,100,000
	日本都市ファンド投資法人	957	92,637,600
	大和ハウスリート投資法人	302	86,553,200
合計		3,139	665,006,100

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。