有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年12月9日-令和4年6月8日)

日本株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 4年 6月 8日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,940,379,269
株式	30,325,954,980
投資証券	390,946,600
派生商品評価勘定	111,250
未収入金	452,258,804
未収配当金	223,067,778
差入委託証拠金	19,875,000
流動資産合計	33,352,593,681
資産合計	33,352,593,681
負債の部
流動負債
前受金	12,885,000
未払金	934,211,356
未払解約金	758,350,818
未払利息	2,485
流動負債合計	1,705,449,659
負債合計	1,705,449,659
純資産の部
元本等
元本	23,587,555,087
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,059,588,935
元本等合計	31,647,144,022
純資産合計	31,647,144,022
負債純資産合計	33,352,593,681

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年 6月 8日現在]
1.	期首	令和 3年12月 9日
	期首元本額	16,146,375,257円
	期中追加設定元本額	23,671,925,507円
	期中一部解約元本額	16,230,745,677円
	元本の内訳※
	MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信	639,926,194円
	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	22,929,055,001円
	つみたて全世界株式	18,573,892円
	合計	23,587,555,087円
2.	受益権の総数	23,587,555,087口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年12月 9日 至 令和 4年 6月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年 6月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4年 6月 8日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,330,741,963
投資証券	4,512,134
合計	1,335,254,097

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 4年 6月 8日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	490,750,000	―	490,875,000	125,000
合計		490,750,000	―	490,875,000	125,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年 6月 8日現在]
1口当たり純資産額	1.3417円
(1万口当たり純資産額)	(13,417円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	INPEX	73,300	1,750.00	128,275,000
1801	大成建設	13,500	4,155.00	56,092,500
1802	大林組	45,800	981.00	44,929,800
1803	清水建設	38,900	740.00	28,786,000
1812	鹿島建設	29,800	1,457.00	43,418,600
1878	大東建託	4,400	11,530.00	50,732,000
1925	大和ハウス工業	42,300	3,173.00	134,217,900
1928	積水ハウス	43,400	2,285.00	99,169,000
2002	日清製粉グループ本社	13,900	1,516.00	21,072,400
2267	ヤクルト本社	9,000	7,250.00	65,250,000
2269	明治ホールディングス	8,100	6,330.00	51,273,000
2502	アサヒグループホールディングス	32,200	4,445.00	143,129,000
2503	キリンホールディングス	58,000	2,067.50	119,915,000
2587	サントリー食品インターナショナル	9,800	4,950.00	48,510,000
2593	伊藤園	3,800	5,460.00	20,748,000
2801	キッコーマン	10,200	6,950.00	70,890,000
2802	味の素	32,900	3,048.00	100,279,200
2897	日清食品ホールディングス	4,400	8,480.00	37,312,000
2914	日本たばこ産業	84,600	2,431.00	205,662,600
3402	東レ	97,700	706.30	69,005,510
3861	王子ホールディングス	57,200	566.00	32,375,200
3407	旭化成	88,400	1,094.50	96,753,800
4005	住友化学	105,000	555.00	58,275,000
4021	日産化学	9,100	7,580.00	68,978,000
4042	東ソー	18,300	1,833.00	33,543,900
4063	信越化学工業	26,400	18,555.00	489,852,000
4091	日本酸素ホールディングス	12,200	2,530.00	30,866,000
4183	三井化学	13,000	3,295.00	42,835,000
4185	JSR	12,700	4,260.00	54,102,000
4188	三菱ケミカルホールディングス	90,200	793.40	71,564,680
4204	積水化学工業	26,600	1,877.00	49,928,200
4452	花王	33,500	5,310.00	177,885,000
4612	日本ペイントホールディングス	58,500	1,015.00	59,377,500
4901	富士フイルムホールディングス	25,400	7,575.00	192,405,000
4911	資生堂	28,200	5,587.00	157,553,400
4922	コーセー	2,300	12,410.00	28,543,000
4967	小林製薬	3,800	8,540.00	32,452,000
6988	日東電工	10,000	9,880.00	98,800,000
8113	ユニ・チャーム	28,400	4,319.00	122,659,600
4151	協和キリン	19,000	2,841.00	53,979,000
4502	武田薬品工業	105,900	3,636.00	385,052,400
4503	アステラス製薬	131,200	2,090.00	274,208,000
4507	塩野義製薬	18,700	7,129.00	133,312,300
4516	日本新薬	3,500	7,710.00	26,985,000
4519	中外製薬	47,300	3,630.00	171,699,000
4523	エーザイ	17,800	5,430.00	96,654,000
4528	小野薬品工業	26,100	3,377.00	88,139,700
4568	第一三共	123,500	3,500.00	432,250,000
4578	大塚ホールディングス	27,500	4,429.00	121,797,500
5019	出光興産	14,700	3,945.00	57,991,500
5020	ENEOSホールディングス	216,300	570.90	123,485,670
5108	ブリヂストン	40,200	5,288.00	212,577,600
5201	AGC	13,600	5,230.00	71,128,000
5332	TOTO	10,000	4,570.00	45,700,000
5333	日本碍子	16,800	1,985.00	33,348,000
5401	日本製鉄	56,900	2,226.50	126,687,850
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	34,600	1,646.00	56,951,600
5486	日立金属	15,100	2,091.00	31,574,100
5713	住友金属鉱山	17,400	5,525.00	96,135,000
5802	住友電気工業	50,400	1,523.50	76,784,400
3436	SUMCO	24,700	2,124.00	52,462,800
5938	LIXIL	21,000	2,589.00	54,369,000
6146	ディスコ	2,000	34,900.00	69,800,000
6273	SMC	4,000	71,290.00	285,160,000
6301	小松製作所	65,200	3,510.00	228,852,000
6305	日立建機	7,600	3,370.00	25,612,000
6326	クボタ	71,900	2,551.50	183,452,850
6367	ダイキン工業	17,600	22,010.00	387,376,000
6370	栗田工業	7,400	5,270.00	38,998,000
6383	ダイフク	7,100	8,580.00	60,918,000
6465	ホシザキ	3,800	7,960.00	30,248,000
6586	マキタ	15,800	3,692.00	58,333,600
7011	三菱重工業	22,600	5,603.00	126,627,800
4062	イビデン	7,900	4,720.00	37,288,000
6448	ブラザー工業	16,600	2,472.00	41,035,200
6479	ミネベアミツミ	25,600	2,536.00	64,921,600
6501	日立製作所	68,200	7,008.00	477,945,600
6502	東芝	27,500	5,785.00	159,087,500
6503	三菱電機	136,200	1,490.50	203,006,100
6504	富士電機	8,900	6,380.00	56,782,000
6506	安川電機	16,900	4,740.00	80,106,000
6594	日本電産	31,500	8,919.00	280,948,500
6645	オムロン	13,100	7,490.00	98,119,000
6701	日本電気	17,300	5,300.00	91,690,000
6702	富士通	13,900	19,025.00	264,447,500
6723	ルネサスエレクトロニクス	82,200	1,484.00	121,984,800
6724	セイコーエプソン	19,700	2,285.00	45,014,500
6752	パナソニック ホールディングス	155,700	1,201.50	187,073,550
6753	シャープ	17,300	1,086.00	18,787,800
6758	ソニーグループ	88,900	12,345.00	1,097,470,500
6762	TDK	27,400	4,770.00	130,698,000
6806	ヒロセ電機	2,200	18,440.00	40,568,000
6841	横河電機	16,100	2,421.00	38,978,100
6845	アズビル	8,200	3,770.00	30,914,000
6857	アドバンテスト	13,400	8,790.00	117,786,000
6861	キーエンス	13,700	51,280.00	702,536,000
6869	シスメックス	11,800	8,444.00	99,639,200
6920	レーザーテック	5,300	18,000.00	95,400,000
6954	ファナック	13,500	22,155.00	299,092,500
6963	ローム	6,200	10,870.00	67,394,000
6965	浜松ホトニクス	9,900	6,270.00	62,073,000
6971	京セラ	22,600	7,612.00	172,031,200
6981	村田製作所	40,500	8,795.00	356,197,500
7276	小糸製作所	7,400	4,950.00	36,630,000
7751	キヤノン	70,500	3,389.00	238,924,500
7752	リコー	40,400	1,184.00	47,833,600
8035	東京エレクトロン	10,500	58,800.00	617,400,000
6201	豊田自動織機	10,300	8,490.00	87,447,000
6902	デンソー	30,500	8,113.00	247,446,500
7201	日産自動車	163,600	561.00	91,779,600
7202	いすゞ自動車	41,100	1,653.00	67,938,300
7203	トヨタ自動車	747,400	2,230.00	1,666,702,000
7259	アイシン	10,400	4,475.00	46,540,000
7261	マツダ	40,100	1,170.00	46,917,000
7267	本田技研工業	114,900	3,394.00	389,970,600
7269	スズキ	26,000	4,023.00	104,598,000
7270	SUBARU	43,400	2,493.50	108,217,900
7272	ヤマハ発動機	21,000	2,755.00	57,855,000
7309	シマノ	5,200	23,110.00	120,172,000
4543	テルモ	45,500	4,143.00	188,506,500
7701	島津製作所	16,700	4,810.00	80,327,000
7733	オリンパス	87,000	2,800.00	243,600,000
7741	HOYA	26,100	13,930.00	363,573,000
7747	朝日インテック	15,300	1,964.00	30,049,200
7832	バンダイナムコホールディングス	14,100	9,798.00	138,151,800
7911	凸版印刷	18,500	2,417.00	44,714,500
7912	大日本印刷	15,700	2,876.00	45,153,200
7951	ヤマハ	9,900	5,650.00	55,935,000
7974	任天堂	7,800	58,950.00	459,810,000
9501	東京電力ホールディングス	107,600	528.00	56,812,800
9502	中部電力	45,400	1,302.00	59,110,800
9503	関西電力	49,600	1,261.00	62,545,600
9531	東京瓦斯	28,000	2,668.00	74,704,000
9532	大阪瓦斯	26,400	2,588.00	68,323,200
9001	東武鉄道	13,300	3,075.00	40,897,500
9005	東急	37,400	1,551.00	58,007,400
9007	小田急電鉄	20,800	1,785.00	37,128,000
9008	京王電鉄	7,200	4,615.00	33,228,000
9009	京成電鉄	9,700	3,660.00	35,502,000
9020	東日本旅客鉄道	21,300	6,961.00	148,269,300
9021	西日本旅客鉄道	15,500	5,047.00	78,228,500
9022	東海旅客鉄道	10,200	16,265.00	165,903,000
9041	近鉄グループホールディングス	12,100	3,985.00	48,218,500
9042	阪急阪神ホールディングス	16,100	3,655.00	58,845,500
9064	ヤマトホールディングス	20,500	2,200.00	45,100,000
9143	SGホールディングス	20,300	2,332.00	47,339,600
9147	NIPPON EXPRESSホールディン	5,400	7,830.00	42,282,000
9101	日本郵船	11,400	10,590.00	120,726,000
9104	商船三井	24,200	3,490.00	84,458,000
9201	日本航空	10,200	2,376.00	24,235,200
9202	ANAホールディングス	11,300	2,570.00	29,041,000
3626	TIS	15,900	3,420.00	54,378,000
3635	コーエーテクモホールディングス	4,100	4,600.00	18,860,000
3659	ネクソン	34,800	3,235.00	112,578,000
3769	GMOペイメントゲートウェイ	3,000	10,510.00	31,530,000
4307	野村総合研究所	23,700	3,615.00	85,675,500
4684	オービック	4,900	18,920.00	92,708,000
4689	Zホールディングス	187,400	440.50	82,549,700
4704	トレンドマイクロ	9,400	7,230.00	67,962,000
4716	日本オラクル	2,700	7,690.00	20,763,000
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	6,800	3,210.00	21,828,000
4768	大塚商会	8,000	3,990.00	31,920,000
9432	日本電信電話	84,200	3,952.00	332,758,400
9433	KDDI	113,700	4,504.00	512,104,800
9434	ソフトバンク	202,400	1,482.00	299,956,800
9435	光通信	1,400	14,430.00	20,202,000
9602	東宝	7,900	5,150.00	40,685,000
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	44,500	1,964.00	87,398,000
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	6,000	6,150.00	36,900,000
9697	カプコン	12,400	3,475.00	43,090,000
9719	SCSK	11,000	2,242.00	24,662,000
9766	コナミホールディングス	6,600	8,750.00	57,750,000
9984	ソフトバンクグループ	85,000	5,563.00	472,855,000
3038	神戸物産	10,600	3,270.00	34,662,000
8001	伊藤忠商事	83,800	3,879.00	325,060,200
8002	丸紅	110,300	1,452.00	160,155,600
8015	豊田通商	15,000	5,120.00	76,800,000
8031	三井物産	98,400	3,441.00	338,594,400
8053	住友商事	79,400	1,970.50	156,457,700
8058	三菱商事	89,000	4,778.00	425,242,000
9962	ミスミグループ本社	20,000	3,065.00	61,300,000
2702	日本マクドナルドホールディングス	6,100	5,040.00	30,744,000
3064	MonotaRO	17,700	2,079.00	36,798,300
3092	ZOZO	8,800	2,626.00	23,108,800
3141	ウエルシアホールディングス	6,600	2,604.00	17,186,400
3382	セブン&アイ・ホールディングス	53,100	5,585.00	296,563,500
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	26,800	2,139.00	57,325,200
8267	イオン	46,100	2,361.50	108,865,150
9843	ニトリホールディングス	5,600	12,940.00	72,464,000
9983	ファーストリテイリング	4,100	68,500.00	280,850,000
7182	ゆうちょ銀行	29,100	991.00	28,838,100
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	76,700	457.00	35,051,900
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	842,500	742.50	625,556,250
8308	りそなホールディングス	152,300	494.60	75,327,580
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	23,800	3,999.00	95,176,200
8316	三井住友フィナンシャルグループ	92,000	4,005.00	368,460,000
8331	千葉銀行	37,400	697.00	26,067,800
8355	静岡銀行	31,500	782.00	24,633,000
8411	みずほフィナンシャルグループ	170,000	1,523.00	258,910,000
8473	SBIホールディングス	17,300	2,707.00	46,831,100
8601	大和証券グループ本社	95,800	628.40	60,200,720
8604	野村ホールディングス	205,100	504.30	103,431,930
7181	かんぽ生命保険	14,100	2,205.00	31,090,500
8630	SOMPOホールディングス	22,100	6,013.00	132,887,300
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	31,400	4,113.00	129,148,200
8750	第一生命ホールディングス	70,900	2,690.00	190,721,000
8766	東京海上ホールディングス	44,200	7,597.00	335,787,400
8795	T&Dホールディングス	37,400	1,548.00	57,895,200
8591	オリックス	84,200	2,506.50	211,047,300
8593	三菱HCキャピタル	46,500	634.00	29,481,000
8697	日本取引所グループ	35,400	2,123.50	75,171,900
3003	ヒューリック	27,100	1,115.00	30,216,500
3231	野村不動産ホールディングス	8,400	3,340.00	28,056,000
3288	オープンハウスグループ	5,800	5,540.00	32,132,000
3291	飯田グループホールディングス	10,400	2,113.00	21,975,200
8801	三井不動産	64,200	2,898.00	186,051,600
8802	三菱地所	83,400	1,972.00	164,464,800
8830	住友不動産	21,800	3,646.00	79,482,800
2127	日本M&Aセンターホールディングス	21,300	1,441.00	30,693,300
2181	パーソルホールディングス	12,500	2,532.00	31,650,000
2371	カカクコム	9,400	2,400.00	22,560,000
2413	エムスリー	31,100	3,994.00	124,213,400
2433	博報堂DYホールディングス	16,500	1,335.00	22,027,500
4324	電通グループ	15,200	4,355.00	66,196,000
4661	オリエンタルランド	14,100	18,965.00	267,406,500
4732	ユー・エス・エス	15,500	2,421.00	37,525,500
4751	サイバーエージェント	30,300	1,406.00	42,601,800
4755	楽天グループ	61,300	710.00	43,523,000
6098	リクルートホールディングス	101,600	4,603.00	467,664,800
6178	日本郵政	172,600	967.40	166,973,240
9735	セコム	14,800	8,605.00	127,354,000
	合 計	10,138,000		30,325,954,980

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券	GLP投資法人	301	50,808,800
	日本プロロジスリート投資法人	151	52,699,000
	野村不動産マスターファンド投資法人	299	50,560,900
	日本ビルファンド投資法人	108	77,760,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	88	57,112,000
	日本都市ファンド投資法人	493	52,405,900
	大和ハウスリート投資法人	155	49,600,000
合計		1,595	390,946,600

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。