有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年2月7日-令和2年7月27日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	SISF US Dollar Liquidity Class I	0.77	91.38
		SISF Global Emerging Markets Smaller Companies Class I Acc	65.51	9,432.93
	米ドル 小計		66.28	9,524.31
				(1,007,862)
合計				1,007,862
				(1,007,862)

注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	2銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

(参考)
当ファンドは「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ クラスI投資証券」および「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・グローバル・エマージング・マーケッツ・スモーラー・カンパニーズ クラスI投資証券」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同投資対象ファンドの投資証券です。投資対象ファンドの状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
投資対象ファンドの状況
投資対象ファンドはルクセンブルグ籍米ドル建て外国投資法人であります。投資対象ファンドは、計算期間(2019年1月1日から2019年12月31日まで)が終了し、ルクセンブルグにおいて現地の法律に基づき財務書類が作成され、独立の監査人による監査を受けております。
以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書の原文の一部を委託会社が翻訳したものであります。
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ 2019年12月期報告書
2019年12月31日現在の連結貸借対照表

	シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ* (米ドル)
資産
投資有価証券取得価額	424,189,589
未実現評価益/(損)	76,393
投資有価証券評価額	424,265,982
現金預金およびブローカーへの預託金	3,634,797
定期預金	38,105,137
未収追加金	519,396
未収利息	142,809
その他資産	69
資産計	466,668,190
負債
未払解約金	560
未払運用報酬	73,478
その他負債	139,336
負債計	213,374
純資産総額	466,454,816

*評価額は償却原価を表す。
2019年12月31日現在の投資有価証券一覧表
投資有価証券明細表

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ ドル・リクイディティ
投資	通貨	株数/額面金額	評価額 (米ドル)	純資産構成比 (%)
公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券および短期金融市場証券
債券
金融
US Treasury 1.375% 31/03/2020	USD	50,000	49,965	0.01
US Treasury 1.625% 30/06/2020	USD	50,000	49,998	0.01
US Treasury 1.375% 31/10/2020	USD	17,000,000	16,961,484	3.64
			17,061,447	3.66
債券合計			17,061,447	3.66
公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券 および短期金融市場証券の合計			17,061,447	3.66
その他の規制市場で取引される譲渡可能証券および短期金融市場証券
社債
金融
Bank of Montreal, FRN 2.334% 15/06/2020	USD	10,000,000	10,016,298	2.15
Banque Federative du Credit Mutuel SA, FRN, 144A 2.456% 20/07/2020	USD	5,830,000	5,840,187	1.25
Citibank NA, FRN 2.387% 12/06/2020	USD	8,500,000	8,516,510	1.83
JPMorgan Chase & Co., FRN 3.133% 29/10/2020	USD	4,580,000	4,615,811	0.99
National Australia Bank Ltd., FRN, 144A 2.409% 22/05/2020	USD	5,000,000	5,008,788	1.07
Truist Financial Corp., FRN 2.127% 01/06/2020	USD	7,200,000	7,203,306	1.54
US Treasury Bill 0% 07/01/2020	USD	40,000,000	39,992,180	8.57
US Treasury Bill 0% 30/01/2020	USD	39,000,000	38,954,914	8.35
US Treasury Bill 0% 27/02/2020	USD	40,324,000	40,229,284	8.63
US Treasury Bill 0% 30/04/2020	USD	34,000,000	33,828,607	7.25
US Treasury Bill 0% 28/05/2020	USD	5,390,000	5,356,326	1.15
			199,562,211	42.78
社債合計			199,562,211	42.78
コマーシャルペーパー
エネルギー
Exxon Mobil Corp. 0% 05/03/2020	USD	25,000,000	24,922,452	5.34
			24,922,452	5.34
金融
Banco Santander SA 0% 09/03/2020	USD	19,000,000	18,928,915	4.06
Banco Santander SA 0% 11/05/2020	USD	19,500,000	19,368,440	4.15
Citigroup Global Markets, Inc. 0% 26/05/2020	USD	20,000,000	19,851,693	4.26
Credit Agricole Corporate and Investment Bank SA 0% 09/03/2020	USD	10,000,000	9,964,331	2.14
Credit Agricole Corporate and Investment Bank SA 0% 23/04/2020	USD	10,000,000	9,940,973	2.13
HSBC USA, Inc. 0% 24/01/2020	USD	15,000,000	14,982,790	3.21
HSBC USA, Inc. 0% 05/02/2020	USD	10,000,000	9,981,960	2.14
Royal Bank of Canada 0% 20/03/2020	USD	10,000,000	9,958,156	2.13
Royal Bank of Canada 0% 01/04/2020	USD	10,000,000	9,950,780	2.13
Royal Bank of Canada 0% 16/06/2020	USD	10,000,000	9,912,733	2.13
Standard Chartered Bank 0% 02/01/2020	USD	20,000,000	19,998,187	4.29
Toronto-Dominion Bank (The) 0% 15/04/2020	USD	10,000,000	9,944,026	2.13
Toronto-Dominion Bank (The) 0% 23/04/2020	USD	10,000,000	9,939,453	2.13
			172,722,437	37.03
情報技術
Apple, Inc., 144A 0% 06/01/2020	USD	10,000,000	9,997,435	2.14
			9,997,435	2.14
コマーシャルペーパー合計			207,642,324	44.51
その他の規制市場で取引される譲渡可能証券 および短期金融市場証券の合計			407,204,535	87.29
投資総額			424,265,982	90.95
定期預金
金融
Banque nationale du Canada 1.53% 27/12/2019	USD	19,052,807	19,052,807	4.09
Barclays Bank plc 1.5% 27/12/2019	USD	19,052,330	19,052,330	4.08
			38,105,137	8.17
定期預金合計			38,105,137	8.17
現金			3,634,797	0.78
その他資産/(負債)			448,900	0.10
純資産総額			466,454,816	100.00

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・グローバル・エマージング・マーケッツ・スモーラー・カンパニーズ 2019年12月期報告書
2019年12月31日現在の連結貸借対照表

	シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ グローバル・エマージング・マーケッツ・スモーラー・カンパニーズ (米ドル)
資産
投資有価証券取得価額	85,401,397
未実現評価益/(損)	16,221,775
投資有価証券評価額	101,623,172
現金預金およびブローカーへの預託金	4,730,282
未収追加金	42,543
未収配当金	226,543
未収利息	3,894
未収還付請求額	5,276
その他資産	705
資産計	106,632,415
負債
未払解約金	218,160
未払利息	7
未払運用報酬	12,464
その他負債	48,510
負債計	279,141
純資産総額	106,353,274

2019年12月31日現在の投資有価証券一覧表
投資有価証券明細表

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ グローバル・エマージング・マーケッツ・スモーラー・カンパニーズ
投資	通貨	株数/額面金額	評価額 (米ドル)	純資産構成比 (%)
公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券および短期金融市場証券
株式
一般消費財
Alpargatas SA Preference	BRL	220,397	1,819,690	1.71
City Lodge Hotels Ltd.	ZAR	168,001	862,807	0.81
Crystal International Group Ltd., Reg. S	HKD	2,630,000	1,082,457	1.02
Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	BRL	100,429	742,284	0.70
Eclat Textile Co. Ltd.	TWD	73,860	993,025	0.93
Eicher Motors Ltd.	INR	2,829	892,283	0.84
Foschini Group Ltd. (The)	ZAR	58,761	626,658	0.59
Huazhu Group Ltd., ADR	USD	29,882	1,223,034	1.15
Li Ning Co. Ltd.	HKD	597,000	1,786,065	1.68
Macauto Industrial Co. Ltd.	TWD	282,000	855,329	0.80
Merida Industry Co. Ltd.	TWD	332,500	1,958,848	1.84
Nexteer Automotive Group Ltd.	HKD	1,233,000	1,113,907	1.05
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	225,000	2,077,721	1.96
Organizacion Terpel SA	COP	208,770	640,144	0.60
Rainbow Department Store Co. Ltd. ‘A’	CNH	697,800	1,055,432	0.99
Tongcheng-Elong Holdings Ltd., Reg. S	HKD	1,094,400	1,957,513	1.84
Topsports International Holdings Ltd., Reg. S	HKD	994,000	1,202,504	1.13
			20,889,701	19.64
生活必需品
Anhui Kouzi Distillery Co. Ltd. ‘A’	CNH	220,564	1,734,551	1.62
Dino Polska SA, Reg. S	PLN	25,125	955,550	0.90
First Resources Ltd.	SGD	1,053,600	1,486,890	1.40
Gruma SAB de CV ‘B’	MXN	110,872	1,144,059	1.08
			5,321,050	5.00
エネルギー
Enauta Participacoes SA	BRL	324,931	1,294,714	1.22
Thai Oil PCL	THB	797,100	1,870,654	1.75
United Tractors Tbk. PT	IDR	636,000	984,601	0.93
			4,149,969	3.90
金融
Bursa Malaysia Bhd.	MYR	949,250	1,411,583	1.33
City Union Bank Ltd.	INR	652,794	2,137,439	2.01
Credit Agricole Egypt SAE	EGP	461,678	1,256,087	1.18
Eurobank Ergasias SA	EUR	2,393,577	2,474,710	2.33
Inversiones La Construccion SA	CLP	103,307	1,136,387	1.07
IRB Brasil Resseguros S/A	BRL	311,092	3,015,054	2.83
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	USD	944,370	1,637,966	1.54
Orange Life Insurance Ltd., Reg. S	KRW	62,812	1,530,462	1.44
TCS Group Holding plc, Reg. S, GDR	USD	103,005	2,214,608	2.08
United Bank Ltd.	PKR	1,227,640	1,302,783	1.22
			18,117,079	17.03
ヘルスケア
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	85,711	1,731,390	1.63
Medy-Tox, Inc.	KRW	3,530	917,503	0.86
Odontoprev SA	BRL	298,096	1,251,532	1.18
WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S ‘H’	HKD	56,260	696,228	0.65
			4,596,653	4.32
工業
Aerospace Industrial Development Corp.	TWD	1,043,209	1,250,650	1.18
A-Living Services Co. Ltd., Reg. S ‘H’	HKD	281,750	971,137	0.91
Container Corp. of India Ltd.	INR	179,515	1,437,376	1.35
CTCI Corp.	TWD	1,268,000	1,614,126	1.52
Ferreycorp SAA	PEN	1,809,518	1,182,101	1.11
Globaltrans Investment plc, Reg. S, GDR	USD	119,798	1,060,212	1.00
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ‘B’	MXN	166,024	1,980,007	1.86
Haitian International Holdings Ltd.	HKD	763,000	1,845,497	1.74
Hefei Meiya Optoelectronic Technology, Inc. ‘A’	CNH	188,991	1,060,272	1.00
International Container Terminal Services, Inc.	PHP	1,001,080	2,514,277	2.36
King Slide Works Co. Ltd.	TWD	126,000	1,523,956	1.43
Lonking Holdings Ltd.	HKD	6,345,000	1,900,949	1.79
S-1 Corp.	KRW	18,672	1,516,614	1.43
United International Transportation Co.	SAR	138,834	1,349,968	1.27
Voltronic Power Technology Corp.	TWD	62,000	1,479,638	1.39
			22,686,780	21.34
情報技術
ASM Pacific Technology Ltd.	HKD	148,900	2,060,000	1.94
Chroma ATE, Inc.	TWD	470,000	2,270,141	2.13
Douzone Bizon Co. Ltd.	KRW	16,770	1,179,764	1.11
Koh Young Technology, Inc.	KRW	22,131	2,009,166	1.89
LEENO Industrial, Inc.	KRW	37,195	2,066,971	1.94
LG Innotek Co. Ltd.	KRW	11,185	1,341,479	1.26
Pagseguro Digital Ltd. ‘A’	USD	21,939	730,033	0.69
			11,657,554	10.96
素材
D&L Industries, Inc.	PHP	7,471,200	1,394,491	1.31
Duratex SA	BRL	559,812	2,328,916	2.19
Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV	MXN	192,681	1,033,197	0.97
Polymetal International plc	GBP	103,402	1,632,954	1.54
SK Materials Co. Ltd.	KRW	7,462	1,192,481	1.12
Supreme Industries Ltd.	INR	81,030	1,309,125	1.23
			8,891,164	8.36
不動産
Emaar Malls PJSC	AED	2,659,626	1,325,052	1.25
			1,325,052	1.25
公益
Energisa SA	BRL	137,320	1,828,941	1.72
Indraprastha Gas Ltd.	INR	360,006	2,159,229	2.03
			3,988,170	3.75
株式合計			101,623,172	95.55
公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券 および短期金融市場証券の合計			101,623,172	95.55
投資総額			101,623,172	95.55
現金			4,730,282	4.45
その他資産/(負債)			(180)	-
純資産総額			106,353,274	100.00