半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年11月23日-令和4年11月21日)

(1)【投資状況】

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		955,782,880	100.00
	内 日本	955,782,880	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,971	△0.00
純資産総額		955,779,909	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		147,148,387,970	97.53
	内 日本	147,148,387,970	97.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,719,936,636	2.47
純資産総額		150,868,324,606	100.00

その他資産の投資状況

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		3,894,360,000	2.58
	内 日本	3,894,360,000	2.58

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		517,261,740,554	94.45
	内 アメリカ	363,458,695,021	66.37
	内 イギリス	24,128,478,659	4.41
	内 カナダ	21,253,515,326	3.88
	内 スイス	18,199,373,972	3.32
	内 フランス	16,715,477,821	3.05
	内 ドイツ	12,832,439,121	2.34
	内 オーストラリア	11,964,067,539	2.18
	内 オランダ	9,253,567,236	1.69
	内 アイルランド	7,094,080,243	1.30
	内 スウェーデン	5,860,103,106	1.07
	内 デンマーク	4,224,825,251	0.77
	内 香港	4,066,857,284	0.74
	内 スペイン	4,027,700,622	0.74
	内 イタリア	3,224,592,337	0.59
	内 シンガポール	1,691,542,153	0.31
	内 フィンランド	1,580,840,453	0.29
	内 ベルギー	1,494,737,617	0.27
	内 ノルウェー	1,271,152,112	0.23
	内 ジャージィー	1,125,641,171	0.21
	内 イスラエル	977,246,571	0.18
	内 オランダ領キュラソー	701,945,730	0.13
	内 バミューダ	481,579,134	0.09
	内 ケイマン諸島	396,553,499	0.07
	内 ポルトガル	353,150,266	0.06
	内 オーストリア	309,886,819	0.06
	内 ルクセンブルグ	293,861,393	0.05
	内 ニュージーランド	279,830,098	0.05
投資証券		12,635,587,240	2.31
	内 アメリカ	10,754,812,727	1.96
	内 オーストラリア	780,483,899	0.14
	内 イギリス	312,675,328	0.06
	内 シンガポール	233,804,547	0.04
	内 フランス	230,534,880	0.04
	内 香港	203,258,077	0.04
	内 カナダ	62,927,878	0.01
	内 ベルギー	57,089,904	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,737,758,297	3.24
純資産総額		547,635,086,091	100.00

その他資産の投資状況

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		17,149,759,724	3.13
	内 アメリカ	13,293,577,252	2.43
	内 ドイツ	2,787,821,568	0.51
	内 イギリス	1,068,360,904	0.20

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,972,819,588	81.76
	内 台湾	666,548,579	13.72
	内 インド	566,676,589	11.66
	内 韓国	553,469,468	11.39
	内 香港	470,346,040	9.68
	内 中国	464,219,265	9.55
	内 ケイマン諸島	281,669,532	5.80
	内 ブラジル	242,980,396	5.00
	内 南アフリカ	163,398,512	3.36
	内 メキシコ	97,854,693	2.01
	内 アメリカ	94,568,442	1.95
	内 タイ	82,011,874	1.69
	内 インドネシア	78,764,337	1.62
	内 マレーシア	62,725,973	1.29
	内 フィリピン	34,122,545	0.70
	内 ポーランド	29,603,882	0.61
	内 チリ	23,699,764	0.49
	内 バミューダ	15,025,490	0.31
	内 ギリシャ	10,314,022	0.21
	内 トルコ	9,968,196	0.21
	内 コロンビア	9,802,206	0.20
	内 ハンガリー	6,792,610	0.14
	内 チェコ	6,666,483	0.14
	内 ルクセンブルグ	971,975	0.02
	内 ペルー	617,756	0.01
	内 ロシア	888	0.00
	内 イギリス	47	0.00
	内 オランダ	21	0.00
	内 イギリス領バージン諸島	3	0.00
投資信託受益証券		335,217,338	6.90
	内 アメリカ	335,217,338	6.90
投資証券		5,542,520	0.11
	内 メキシコ	4,470,012	0.09
	内 南アフリカ	1,072,508	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		545,384,288	11.22
純資産総額		4,858,963,734	100.00

その他資産の投資状況

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		537,815,308	11.07
	内 アメリカ	537,815,308	11.07

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。