有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/11/21-2024/11/20)

(1)【投資状況】

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,462,200,629	100.00
	内 日本	2,462,200,629	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△7,890	△0.00
純資産総額		2,462,192,739	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		249,592,485,160	97.59
	内 日本	249,592,485,160	97.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,157,640,223	2.41
純資産総額		255,750,125,383	100.00

その他資産の投資状況

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		6,081,330,000	2.38
	内 日本	6,081,330,000	2.38

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,115,970,548,579	96.09
	内 アメリカ	850,532,605,055	73.23
	内 イギリス	40,283,228,614	3.47
	内 カナダ	38,012,153,585	3.27
	内 スイス	30,043,276,031	2.59
	内 フランス	27,337,479,443	2.35
	内 ドイツ	24,740,260,667	2.13
	内 オーストラリア	20,063,455,474	1.73
	内 オランダ	16,403,318,899	1.41
	内 アイルランド	14,365,267,779	1.24
	内 デンマーク	8,991,698,489	0.77
	内 スウェーデン	8,666,780,612	0.75
	内 スペイン	7,579,939,570	0.65
	内 イタリア	6,420,333,895	0.55
	内 香港	4,628,899,224	0.40
	内 シンガポール	3,426,972,268	0.30
	内 ベルギー	2,717,469,420	0.23
	内 フィンランド	2,715,654,096	0.23
	内 イスラエル	1,735,809,476	0.15
	内 ノルウェー	1,657,275,945	0.14
	内 ジャージィー	1,273,804,396	0.11
	内 オランダ領キュラソー	1,042,689,852	0.09
	内 バミューダ	861,959,635	0.07
	内 ケイマン諸島	586,071,154	0.05
	内 ニュージーランド	583,011,734	0.05
	内 オーストリア	498,281,436	0.04
	内 ポルトガル	475,827,701	0.04
	内 ルクセンブルグ	327,024,129	0.03
投資証券		21,744,698,854	1.87
	内 アメリカ	19,115,157,776	1.65
	内 オーストラリア	1,353,932,735	0.12
	内 フランス	401,275,012	0.03
	内 イギリス	306,071,714	0.03
	内 シンガポール	268,561,176	0.02
	内 香港	187,355,658	0.02
	内 ベルギー	66,401,224	0.01
	内 カナダ	45,943,559	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		23,718,445,470	2.04
純資産総額		1,161,433,692,903	100.00

その他資産の投資状況

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		23,112,446,405	1.99
	内 アメリカ	17,091,315,735	1.47
	内 ドイツ	4,288,720,640	0.37
	内 イギリス	1,732,410,030	0.15

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		12,876,735,182	87.35
	内 インド	2,746,984,410	18.63
	内 台湾	2,597,780,812	17.62
	内 香港	1,450,674,579	9.84
	内 韓国	1,379,384,658	9.36
	内 中国	1,295,084,506	8.79
	内 ケイマン諸島	743,061,975	5.04
	内 ブラジル	534,566,838	3.63
	内 南アフリカ	417,918,574	2.84
	内 アメリカ	339,355,118	2.30
	内 メキシコ	240,153,025	1.63
	内 インドネシア	216,559,818	1.47
	内 マレーシア	207,510,072	1.41
	内 タイ	206,890,914	1.40
	内 ポーランド	115,280,917	0.78
	内 トルコ	88,205,023	0.60
	内 フィリピン	72,755,487	0.49
	内 チリ	56,060,746	0.38
	内 ギリシャ	55,438,508	0.38
	内 ハンガリー	35,498,256	0.24
	内 バミューダ	33,662,933	0.23
	内 チェコ	17,691,502	0.12
	内 コロンビア	12,895,459	0.09
	内 オランダ	9,243,156	0.06
	内 ペルー	4,076,255	0.03
	内 ロシア	1,589	0.00
	内 カザフスタン	28	0.00
	内 イギリス	20	0.00
	内 イギリス領バージン諸島	4	0.00
投資信託受益証券		968,483,362	6.57
	内 アメリカ	968,483,362	6.57
投資証券		6,778,638	0.05
	内 メキシコ	6,778,638	0.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		889,345,115	6.03
純資産総額		14,741,342,297	100.00

その他資産の投資状況

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		887,912,866	6.02
	内 アメリカ	887,912,866	6.02

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。