有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/11/22-2023/11/20)

(1)【投資状況】

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,813,339,287	100.00
	内 日本	1,813,339,287	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△5,723	△0.00
純資産総額		1,813,333,564	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		197,573,026,360	97.94
	内 日本	197,573,026,360	97.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,149,815,845	2.06
純資産総額		201,722,842,205	100.00

その他資産の投資状況

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		4,158,000,000	2.06
	内 日本	4,158,000,000	2.06

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		787,780,188,331	96.05
	内 アメリカ	570,972,657,191	69.62
	内 イギリス	32,906,948,742	4.01
	内 カナダ	27,291,042,791	3.33
	内 スイス	25,599,593,310	3.12
	内 フランス	25,470,679,224	3.11
	内 ドイツ	19,678,939,912	2.40
	内 オーストラリア	15,398,620,634	1.88
	内 オランダ	14,171,932,146	1.73
	内 アイルランド	10,119,766,668	1.23
	内 デンマーク	7,764,465,978	0.95
	内 スウェーデン	7,002,285,210	0.85
	内 スペイン	6,388,869,553	0.78
	内 イタリア	5,299,462,451	0.65
	内 香港	4,391,889,611	0.54
	内 シンガポール	2,526,492,191	0.31
	内 フィンランド	2,511,754,787	0.31
	内 ベルギー	2,185,711,934	0.27
	内 ノルウェー	1,563,248,717	0.19
	内 ジャージィー	1,371,975,823	0.17
	内 イスラエル	1,172,513,779	0.14
	内 オランダ領キュラソー	1,100,658,252	0.13
	内 バミューダ	701,937,897	0.09
	内 ポルトガル	514,649,771	0.06
	内 ニュージーランド	462,875,983	0.06
	内 ケイマン諸島	455,926,213	0.06
	内 オーストリア	445,976,865	0.05
	内 ルクセンブルグ	309,312,698	0.04
投資証券		15,757,597,116	1.92
	内 アメリカ	13,603,756,057	1.66
	内 オーストラリア	923,080,377	0.11
	内 シンガポール	328,242,578	0.04
	内 フランス	305,263,596	0.04
	内 イギリス	266,157,769	0.03
	内 香港	190,526,506	0.02
	内 カナダ	72,697,620	0.01
	内 ベルギー	67,872,613	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,644,816,789	2.03
純資産総額		820,182,602,236	100.00

その他資産の投資状況

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		15,763,451,869	1.92
	内 アメリカ	11,667,202,816	1.42
	内 ドイツ	2,928,024,480	0.36
	内 イギリス	1,168,224,573	0.14

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		7,305,118,888	78.92
	内 インド	1,244,679,097	13.45
	内 台湾	1,242,965,477	13.43
	内 韓国	998,206,553	10.78
	内 香港	851,312,203	9.20
	内 中国	739,949,473	7.99
	内 ブラジル	445,841,102	4.82
	内 ケイマン諸島	424,930,750	4.59
	内 南アフリカ	241,061,396	2.60
	内 アメリカ	205,746,368	2.22
	内 メキシコ	193,962,215	2.10
	内 インドネシア	146,702,728	1.58
	内 タイ	141,612,692	1.53
	内 マレーシア	106,617,834	1.15
	内 ポーランド	76,626,574	0.83
	内 トルコ	53,983,322	0.58
	内 フィリピン	49,061,028	0.53
	内 ギリシャ	37,452,627	0.40
	内 チリ	37,378,853	0.40
	内 バミューダ	22,745,079	0.25
	内 ハンガリー	19,394,757	0.21
	内 チェコ	12,786,433	0.14
	内 コロンビア	8,280,583	0.09
	内 オランダ	3,068,392	0.03
	内 ペルー	751,743	0.01
	内 ロシア	1,551	0.00
	内 イギリス	54	0.00
	内 イギリス領バージン諸島	4	0.00
投資信託受益証券		582,397,863	6.29
	内 アメリカ	582,397,863	6.29
投資証券		6,585,344	0.07
	内 メキシコ	4,950,641	0.05
	内 南アフリカ	1,634,703	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,361,865,992	14.71
純資産総額		9,255,968,087	100.00

その他資産の投資状況

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		1,354,477,932	14.63
	内 アメリカ	1,354,477,932	14.63

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。