有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年1月12日-令和3年8月20日)

(1)【投資状況】

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,105,917	93.33
	内 日本	5,105,917	93.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		364,655	6.67
純資産総額		5,470,572	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		1,412,942,612	1.57
	内 フランス	817,871,509	0.91
	内 オーストラリア	595,071,103	0.66
社債券		70,982,109,840	78.70
	内 カナダ	26,804,294,953	29.72
	内 アメリカ	13,986,041,368	15.51
	内 オーストラリア	10,986,446,863	12.18
	内 イギリス	5,274,395,187	5.85
	内 日本	4,823,605,085	5.35
	内 オランダ	3,458,276,989	3.83
	内 フランス	3,420,060,238	3.79
	内 スウェーデン	2,228,989,157	2.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,796,016,613	19.73
純資産総額		90,191,069,065	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ・リスク抑制型バランス(キャリー収益強化型)Ⅱ マザーファンド

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		425,999,698	16.24
	内 日本	346,366,549	13.21
	内 カナダ	44,024,694	1.68
	内 フランス	25,993,183	0.99
	内 オーストラリア	9,615,272	0.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,196,914,394	83.76
純資産総額		2,622,914,092	100.00

その他資産の投資状況

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		324,040,092	12.35
	内 アメリカ	99,463,896	3.79
	内 オーストラリア	89,516,961	3.41
	内 ドイツ	65,332,634	2.49
	内 日本	58,935,000	2.25
	内 イギリス	10,791,601	0.41
債券先物取引(買建)		4,310,934,834	164.36
	内 オーストラリア	2,261,658,073	86.23
	内 アメリカ	1,683,388,945	64.18
	内 カナダ	268,135,276	10.22
	内 ドイツ	97,752,540	3.73
債券先物取引(売建)		3,581,363,949	△136.54
	内 ドイツ	3,342,221,535	△127.42
	内 日本	152,160,000	△5.80
	内 アメリカ	86,982,414	△3.32

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。