半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/08/21-2025/08/20)

(1)【投資状況】

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		347,086,826	98.74
	内 日本	347,086,826	98.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,441,354	1.26
純資産総額		351,528,180	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		4,595,232,698	4.66
	内 メキシコ	4,595,232,698	4.66
社債券		94,781,080,767	96.08
	内 アメリカ	67,872,464,431	68.80
	内 イギリス	10,840,342,162	10.99
	内 日本	7,202,345,501	7.30
	内 ドイツ	4,251,433,223	4.31
	内 アイルランド	2,872,854,509	2.91
	内 オランダ	1,446,859,890	1.47
	内 カナダ	294,781,051	0.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△731,454,087	△0.74
純資産総額		98,644,859,378	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ・リスク抑制型バランス(キャリー収益強化型)Ⅱ マザーファンド

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		340,594,291	15.20
	内 日本	308,644,674	13.77
	内 カナダ	23,922,597	1.07
	内 オーストラリア	8,027,020	0.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,900,625,568	84.80
純資産総額		2,241,219,859	100.00

その他資産の投資状況

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		518,371,585	23.13
	内 日本	133,800,000	5.97
	内 アメリカ	131,924,750	5.89
	内 ドイツ	93,641,636	4.18
	内 香港	68,373,112	3.05
	内 オーストラリア	57,658,093	2.57
	内 イギリス	32,973,994	1.47
債券先物取引(買建)		1,042,690,386	46.52
	内 ドイツ	369,179,672	16.47
	内 オーストラリア	284,784,125	12.71
	内 アメリカ	248,393,735	11.08
	内 イギリス	140,332,854	6.26
債券先物取引(売建)		29,706,316	△1.33
	内 オーストラリア	29,706,316	△1.33

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。